Nejlepší obchodní strategie a indikátory Order Flow

Obchodování s tokem objednávek se točí kolem pochopení dynamiky tržních transakcí. Místo toho, aby se tento přístup spoléhal pouze na tradiční technické ukazatele nebo fundamentální analýzu, noří se do tržních dat v reálném čase a zaměřuje se na tok nákupních a prodejních příkazů. Analýzou těchto toků příkazů se obchodníci snaží předvídat pohyby cen a přijímat přesnější obchodní rozhodnutí. Podívejme se na nejlepší obchodní strategie a ukazatele toku objednávek.

Nejlepší strategie a ukazatele obchodování s tokem příkazů

Footprint charts

Grafy stop poskytují podrobný přehled o obchodní aktivitě tím, že zobrazují provedené nákupní a prodejní příkazy na jednotlivých cenových úrovních. Tyto grafy pomáhají identifikovat náladu na trhu a určit oblasti vysoké aktivity.

Jednoduchost footprintových grafů z nich dělá výkonné nástroje. Zaměřují se na provedené příkazy a upozorňují na kritické cenové úrovně, kde dochází k významným nákupům nebo prodejům. Tyto oblasti mohou sloužit jako důležité ukazatele nálady na trhu a ukazují, kde jsou kupující a prodávající nejaktivnější.

Typy stopových grafů:

Grafy footprintu jsou k dispozici v několika formátech, z nichž každý vyhovuje různým obchodním potřebám:

1. Bid/Ask Footprint
   Zobrazuje počet tržních příkazů provedených na straně nabídky a poptávky na každé cenové úrovni.

2. Footprint Profile
   Svislý histogram, který znázorňuje zobchodovaný objem na různých cenových úrovních a zvýrazňuje oblasti likvidity.

3. Delta Footprint
   Zobrazuje čistý rozdíl mezi nákupními a prodejními příkazy na každé cenové úrovni, což pomáhá potvrdit tržní trendy.

4. Volume Footprint
   Rozděluje zobchodovaný objem podle ceny i času, což umožňuje nahlédnout do bodů obratu na trhu.

Grafy Footprint

Volume-weighted moving average (VWMA)

VWMA je technický ukazatel, který vypočítává klouzavý průměr ceny vážený objemem obchodování. Na rozdíl od jednoduchých klouzavých průměrů přikládá VWMA větší význam cenovým úrovním s vyšším objemem.

Příklad: Na trhu se objevují různé druhy obchodů, např: Pokud se akcie obchoduje:

• USD s 2 000 zobchodovanými akciemi.

• Na 101 USD s 1 000 zobchodovanými akciemi.

VWMA přisoudí větší význam hodnotě 100 USD, protože má dvojnásobný objem obchodování. Díky tomu VWMA lépe odráží cenové úrovně, na kterých je skutečný zájem.

Proč jej používat?

• Odfiltruje šum z pohybů s malým objemem a zaměří se na smysluplné trendy.

• Pomáhá identifikovat skutečné cenové trendy ovlivněné aktivními účastníky trhu.

Klouzavý průměr vážený objemem (VWMA)

Volume delta

Delta objemu vyčísluje čistý rozdíl mezi nákupní a prodejní aktivitou. Vypočítává se pro každou svíčku v grafu, přičemž hodnoty se liší podle zvoleného časového rámce.

• Kladná delta. Značí, že nákupní tlak převyšuje prodejní tlak.

• Záporná delta. Značí, že prodejní tlak převažuje nad nákupním.

• Téměř nulová delta. Naznačuje rovnováhu, kdy jsou nákupy a prodeje vyrovnané.

Jak používat deltu objemu při obchodování:

1. 
   Analýzou rozdílů mezi cenovými pohyby a hodnotami delta mohou obchodníci předvídat změny směru a podle toho upravit své pozice.
   Příklad: Pokud cena roste, ale delta je záporná, může to signalizovat slábnoucí nákupní tlak, což naznačuje potenciální zvrat.

2. Potvrzení pokračování trendu
   Rozdíly mezi cenou a hodnotami delta mohou také signalizovat sílu převládajícího trendu. Konzistentní pohyb delty ve stejném směru jako cenový trend naznačuje silnou hybnost.
   Příklad: Pokud během rostoucího cenového trendu zůstává delta silně kladná, potvrzuje to záměr kupujících udržet trend.

Delta objemu

Depth of market (DOM)

DOM, známá také jako kniha objednávek, zobrazuje počet nákupních a prodejních příkazů na různých cenových úrovních. Pomáhá obchodníkům posoudit likviditu trhu a potenciální cenové pohyby.

Příklad: Na trhu s akciemi se objevuje několik cenných papírů, např:

• Na stránce DOM je zobrazeno 1 000 nákupních příkazů na úrovni 50,00 USD a 800 prodejních příkazů na úrovni 51,00 USD. Tato nerovnováha naznačuje tlak na růst ceny, protože převažují kupující.

Praktické využití: V případě, že se obchodník rozhodne, že bude chtít prodávat, může se rozhodnout, zda bude chtít prodávat nebo ne:

• Scalpeři používají DOM k identifikaci krátkodobých obchodních příležitostí, swingoví obchodníci jej používají k odhalení klíčových úrovní podpory a odporu.

Hloubka trhu (DOM)

Money flow index (MFI)

MFI je oscilátor vážený objemem, který měří příliv a odliv peněz v aktivu. Pohybuje se v rozmezí od 0 do 100, přičemž hodnoty nad 80 indikují překoupené podmínky a pod 20 signalizují přeprodané úrovně.

Příklad:

• Pokud hodnota MFI vzroste nad 80, naznačuje to, že aktivum je překoupené, což může signalizovat korekci ceny.

Praktické využití:

• Obchodníci používají MFI k potvrzení trendů nebo identifikaci divergence. Pokud například MFI klesá, zatímco cena roste, může to znamenat oslabení hybnosti.

Index peněžních toků (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP Vypočítává průměrnou cenu aktiva za určité období váženou objemem. Slouží jako měřítko pro posouzení, zda se cena obchoduje s prémií nebo diskontem.

Příklad:

• VWAP USD a aktuální cena je 102 USD, znamená to, že se akcie obchoduje nad svou průměrnou hodnotou, což naznačuje její nadhodnocení.

Praktické využití:

• Denní obchodníci často používají VWAP jako vodítko pro vstupní a výstupní body. Například nákup, když je cena pod VWAP, a prodej nad ní může odpovídat býčímu nastavení.

Průměrná cena vážená objemem (VWAP)

Key elements of order flow trading

Chcete-li efektivně realizovat obchodování s tokem objednávek, je nezbytné porozumět jeho základním složkám:

• Knihy objednávek. Kniha objednávek poskytuje přehled o všech čekajících nákupních a prodejních objednávkách na trhu. Analýzou těchto údajů mohou obchodníci identifikovat potenciální zóny podpory a odporu na základě shluků velkých objednávek.

• Grafy toku objednávek. Tyto grafy zobrazují provedené nákupní a prodejní příkazy na různých cenových úrovních a nabízejí podrobný pohled na aktivitu na trhu. Umožňují obchodníkům přesně určit, kde existuje významný nákupní nebo prodejní tlak.

• Nerovnováha nabídky a poptávky. Obchodování s tokem objednávek se daří díky odhalování nesrovnalostí mezi nákupními a prodejními objemy. Tyto nerovnováhy často naznačují nadcházející cenové trendy nebo zvraty.

Jak začít s obchodováním s tokem objednávek

Chcete-li začít používat obchodování s tokem objednávek, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte si spolehlivou platformu. Vyberte si obchodní platformu, která poskytuje komplexní nástroje pro obchodování s tokem příkazů, jako jsou DOM, otiskové grafy a analýza objemu.

2. Naučte se základy. Pochopte klíčové pojmy, jako je dynamika nabídky a poptávky, knihy objednávek a způsob interpretace objemových dat.

3. Cvičte se na demo účtu. Před obchodováním se skutečnými penězi použijte demo účet, abyste se seznámili s nástroji pro tok objednávek a zdokonalili svou strategii.

4. Vypracujte si obchodní plán. Definujte své cíle, toleranci rizika a konkrétní podmínky pro vstup do obchodů nebo výstup z nich na základě údajů o toku objednávek.

5. Zůstaňte informovaní. Průběžně sledujte zprávy a aktualizace na trhu, které by mohly ovlivnit toky příkazů a pohyby cen.

Výhody a nevýhody analýzy toku příkazů

Rizika a varování

• Manipulace s trhem. Údaje o toku objednávek mohou být zavádějící v důsledku spoofingu nebo falešných objednávek zadaných s cílem ovlivnit vnímání trhu.

• Přílišné spoléhání na nástroje. Spoléhání se výhradně na tok objednávek bez zohlednění širších tržních trendů nebo fundamentů může vést ke špatným rozhodnutím.

• Vysoká volatilita. Rychlé změny cen mohou ztížit včasné jednání na základě údajů o toku objednávek, zejména během zpravodajských událostí.

• Závislost na platformě. Některé platformy nemusí poskytovat přesné nebo komplexní údaje, což vede k nesprávné analýze.

Nikdy se nespoléhejte na jediný ukazatel

Anastasiia Chabaniuk Editor vzdělávacího obsahu

Jako obchodník vždy upřednostňujte konzistenci a disciplínu před honbou za rychlými zisky. Zaměřte se na zvládnutí jedné strategie, která odpovídá vaší toleranci k riziku, a nepřehlížejte význam demo účtu, na kterém můžete zdokonalovat své dovednosti v prostředí bez rizika.

K pochopení nálady na trhu používejte nástroje, jako je delta objemu a otisk grafu, ale nikdy se nespoléhejte pouze na jeden ukazatel - pro přesnější rozhodování jej kombinujte s analýzou cenové akce. A co je nejdůležitější, veďte si obchodní deník, abyste mohli sledovat své pokroky a učit se z úspěchů i chyb.

Závěr

Obchodování s tokem objednávek poskytuje jedinečný přístup k pochopení chování trhu tím, že se zaměřuje na interakce mezi kupujícími a prodávajícími. Se správnými nástroji a znalostmi může tato strategie obchodníkům nabídnout významnou výhodu při předvídání cenových pohybů a přijímání informovaných rozhodnutí. Její zvládnutí však vyžaduje odhodlání, praxi a přístup ke kvalitním datům.

Nejčastější dotazy

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

6 hodiny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

1 den před Oleg Tkachenko

Predikce ceny Bitcoinu na základě RSI: Čeká BTC nová rally?

#prediction #Bitcoin

2 dny před Anastasiia Chabaniuk

Toncoin se mění na Gram: Proč Durov obnovil původní název tokenu

#Pavel Durov #GRAM

3 dny před Kyle Torpey

Proč je překonání Etherea Tetherem zlomovým okamžikem pro krypto

#Tether #Ethereum

3 dny před Eugene Komchuk

Termín MiCA: Proč kryptofirmy opouštějí Evropu

#crypto #USDT

5 dny před Mikhail Vnuchkov

Od „Svaté trojice“ k propadu WLD: Jak se Arthur Hayes stal prodejcem hýbajícím trhem

#WLD #Arthur Hayes #crypto #HYPE

Všechny zprávy

Související články

Nejlepší Forex obchodní strategie pro začátečníky

Rinat Gismatullin

1 dnem Před

Indikátor VWAP v MT4: VAP: Nastavení a aplikace

Maxim Nechiporenko

1 dnem Před

Nejlepší krátkodobá obchodní strategie

Oleg Tkachenko

1 dnem Před

Která obchodní strategie Forex je pro mě nejlepší?

Rinat Gismatullin

1 dnem Před

Používají profesionální obchodníci stop loss?

Jason Law

1 dnem Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Mikhail Vnuchkov

Autor pro Traders Union

Mikhail Vnuchkov nastoupil do společnosti Traders Union jako autor v roce 2020. Svou profesní kariéru zahájil jako novinář-pozorovatel v malé internetové finanční publikaci, kde se věnoval globálním ekonomickým událostem a diskutoval o jejich dopadu na segment finančních investic, včetně příjmů investorů.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Ethereum

Ethereum je decentralizovaná blockchainová platforma a kryptoměna, kterou koncem roku 2013 navrhl Vitalik Buterin a jejíž vývoj začal počátkem roku 2014. Byla navržena jako univerzální platforma pro vytváření decentralizovaných aplikací (DApps) a inteligentních kontraktů.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.

Volatilita

Volatilita označuje míru kolísání nebo kolísání ceny nebo hodnoty finančního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kryptoměny, v určitém časovém období. Vyšší volatilita naznačuje, že cena aktiva zažívá výraznější a rychlejší cenové výkyvy, zatímco nižší volatilita naznačuje relativně stabilní a pozvolné cenové pohyby.

CFD

CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.