Jak fungují objemové indikátory na Forexu?
Nejlepší indikátory objemu jsou následující:
-
Objem tiků. K dispozici na МТ4.
-
Skutečný objem. Klasické objemy, které se používají od počátku 20. století.
-
Delta a Bid Ask. Ukazatel, který rozděluje objemy na nákupy a prodeje.
-
Profil objemu. Horizontální objemy.
-
Hloubka trhu. Objemy limitních příkazů.
Analýza obchodních objemů je neodmyslitelnou součástí úspěšného obchodování a důležitou součástí technické analýzy. Pochopení interakce objemů s cenami aktiv může být pro obchodníky významnou výhodou, protože jim pomáhá předvídat změny cen na základě akcí účastníků trhu. Interpretace objemů však není jednoduchá věda, v tomto článku se budu zabývat 6 objemovými indikátory, které považuji za nejlepší pro analýzu rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou a pro informované předpovědi cenové akce. Tyto nástroje zahrnují jak tradiční metody analýzy, tak nová technologická řešení, která poskytují hlubokou, víceúrovňovou analýzu tržní aktivity.
-
Má MT4 indikátory objemu?
Ano, má. Vyberte možnost Vložit > Indikátory > Objemy. Objemy se na grafech zobrazují jako histogramy. Nejedná se však o skutečné, ale o tickové objemy, které ukazují počet cenových změn za jednotku času.
-
Lze zkontrolovat objem na Forexu?
Přísně vzato nemůžete, protože Forex je decentralizovaný mezibankovní trh. Běžní retailoví obchodníci nemají přístup k údajům pro podrobnou analýzu skutečného objemu.
-
Jaký je ukazatel skutečného objemu na Forexu?
Jako funkční alternativu můžete použít reálné objemy obchodů s měnovými futures kontrakty na Chicagské komoditní burze (CME) - tento trh jasně koreluje se spotovým trhem Forexu.
-
Je ukazatel objemu předstihový nebo zpožděný?
Tento ukazatel se aktualizuje v reálném čase. Ve skutečnosti objem nepředpovídá budoucnost ani nezprůměruje minulé údaje. Je to statistický ukazatel, který odráží obchodní aktivitu a může být velmi užitečný při analýze trhů.
-
Co ukazuje dynamika objemu?
Stabilní nárůst objemu naznačuje obchodní zájem o aktivum a zpravidla potvrzuje směr trendu. Prudký nárůst zaručuje spekulativní volatilitu. Malé objemy naznačují, že aktivum je málo likvidní.
Jak používat indikátory objemu na Forexu
Zákon nabídky a poptávky je základní logika, která vysvětluje, proč se ceny mění na jakémkoli trhu, včetně forexu, akcií a kryptoměn.

Objemy, které jsou neodmyslitelnou součástí zákona nabídky a poptávky
Analýza objemů je klíčem k pochopení změn rovnováhy nabídky a poptávky v reálném čase. Vyhodnocením obchodní aktivity na různých cenových úrovních si čtenáři objemových indikátorů mohou představit, kde by se měla nacházet rovnovážná cena, nebo jinými slovy najít cestu nejmenšího odporu ceny. analýza objemu tak pomáhá určit směr, kterým se trh bude s největší pravděpodobností pohybovat.
Nejlepší Forex makléři


Mých 6 nejlepších indikátorů objemu pro obchodování na Forexu
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) a Chaikin Money Flow (CMF) jsou často označovány za jedny z nejlepších, ale já s jejich používáním nemám mnoho zkušeností, a proto uvedu svou vlastní verzi 6 nejlepších indikátorů:
-
Tick Volume. K dispozici je na МТ4;
-
Reálný objem. Klasické objemy, které se používají od začátku 20. století;
-
Delta a Bid Ask. Ukazatel, který rozděluje objemy na nákupy a prodeje;
-
Profil objemu. Horizontální objemy;
-
Hloubka trhu. Objemy limitních příkazů;
-
Ukazatele odvozené z grafů stop.
Každý z těchto ukazatelů je stručně popsán níže.
Objem tiků
MetaTrader 4 nabízí ve výchozím nastavení malou sadu ukazatelů objemu. Indikátor Tick Volume ukazuje počet cenových změn za jednotku času, nikoli objem obchodování s akciemi, kontrakty atd. Tento typ objemu je charakteristický pro mezibankovní forexový trh, který nemá jediné centrum poskytující údaje o objemu obchodování v reálném čase.

Jak přidat Tick Volume do grafu
Podle Toma Williamse - tvůrce Volume Spread Analysis - mohou být tickové objemy užitečné, protože odrážejí obchodní aktivitu. Skutečné objemy z burz jsou však informativnější, jak si ukážeme později.
Tento ukazatel jsem zařadil na první místo v seznamu, protože je díky popularitě MТ4 široce používán. Začátečníci, kteří tomuto ukazateli věnují pozornost, se mohou začít zajímat o analýzu objemu jako o novou metriku vedle ceny a času, aby lépe pochopili povahu trhu.
Skutečný objem
Jedním ze snadných způsobů, jak analyzovat reálné objemy na Forexu, je otevřít si graf futures v aplikaci TradingView. Například pro EUR/USD zadejte ticker 6E a přidejte do grafu ukazatel reálného objemu.

Reálné objemy měnového futures kontraktu
Údaje o objemech mohou být poskytovány se zpožděním a jejich analýza v reálném čase může znamenat další náklady. Totéž platí pro pokusy o použití objemových dat z trhu s futures CME v MT4.
Chcete-li se o futures dozvědět více, přečtěte si článek Futures kontrakt: Co to je a jak ho obchodovat?
Delta a Bid Ask
Indikátor Delta ukazuje rozdíl v objemu mezi dvěma typy obchodů:
-
Ask je obchod, při kterém je nákupní tržní pokyn spárován s prodejním limitním pokynem. Takové obchody odrážejí agresivitu kupujících, kteří tlačí cenu nahoru.
-
Bid je obchod, kde je prodejní tržní pokyn spárován s nákupním limitním pokynem. Převaha takových obchodů může naznačovat prodejní tlak a medvědí náladu.
Níže je uveden příklad z platformy ATAS určené pro objemovou analýzu.

Indikátory Bid Ask a Delta na grafu 6E
Na tomto grafu indikátor Bid Ask zobrazuje nákupy na trhu zeleně a prodeje na trhu červeně. Indikátor Delta vypočítává rozdíl mezi nimi.
Převaha tržních prodejů (označená červeným kroužkem) odpovídá náhlému poklesu ceny. A aktivace tržních nákupů (označená zeleným kroužkem) odpovídá zastavení nebo zpoždění klesajícího trendu.
Profil objemu
Profil objemu zobrazuje obchodní aktivitu na každé cenové úrovni ve stanoveném časovém období. Tento ukazatel se v grafu zobrazuje jako horizontální histogram, proto se objemovým profilům někdy říká horizontální objemy.
Níže uvedený graf zobrazuje objemový profil pro trh s futures na 6E s rozdělením na tržní nákupy (modrá barva) a tržní prodeje (červená barva).

Ukazatel profilu objemu pro měnové futures
Objemové profily pomáhají najít důležité úrovně podpory a odporu.
Černý obdélník například ukazuje, že cenová úroveň o něco málo vyšší než 1,0780, na které bylo předchozí den realizováno nejvíce obchodů, se následující den stala důležitou úrovní odporu.
Hloubka trhu
Indikátor Depth of Market (DOM), nazývaný také Level II, je zvláštní tím, že zobrazuje objemy limitních příkazů. Nejedná se o objemy již uskutečněných obchodů, ale o objemy, které ukazují záměry uskutečnit obchody.
Analýza hloubky trhu často zahrnuje příplatek za údaje úrovně II poskytované v reálném čase.

Ukazatel DOM a jeho úrovně
Ukazatel DOM a jeho úrovně
Indikátor DOM také pomáhá najít důležité úrovně podpory a odporu.
Výše uvedený graf obsahuje následující údaje:
(1) Indikátor DOM v podobě horizontálního histogramu;
(2) vliv velkých objemů limitních příkazů na cenu. Světlejší barvy označují větší objemy na ukazateli DOM.
Analýza hloubky trhu je pro dlouhodobé investory málo užitečná, ale intradenním forexovým obchodníkům umožňuje najít lepší body pro vstup a výstup z pozic.
Indikátory odvozené z grafů stop
Footprint je typ grafu, který umožňuje analyzovat trhy a objemy obchodů v maximálním detailu. Stalo se to možné s rozvojem technologií a zařízení.
Jinými slovy, footprinty umožňují nahlédnout "dovnitř" svíček a zjistit, jak bojovali kupující a prodávající.
To vám může poskytnout obchodní výhodu, ale na druhou stranu použití footprintových grafů zahrnuje zpracování obrovského množství dat. A indikátory pro footprint analýzu slouží ke zjednodušení této práce.
Jedním z takových indikátorů je indikátor nerovnováhy. Ukazuje, že se jedná o tzv:
-
úrovně, na kterých převažují prodejci nad kupujícími (červená barva). Obvykle fungují jako rezistence;
-
úrovně, na kterých převažovali kupující nad prodávajícími (zelené). Obvykle fungují jako podpora.

Graf stop a indikátor nerovnováhy
Podívejte se na výše uvedený příklad. Na svíčce z 08:45 ukazatel Imbalance ukazuje převahu prodejců při prolomení hladiny podpory 1,07025.
Je objem dobrým ukazatelem?
Podle Olega Pylypenka je analýza objemu důležitým nástrojem v arzenálu obchodníka. Lze ji použít jak na trendových, tak na rovných trzích. Stejně jako každý jiný analytický nástroj má však i objemová analýza a její ukazatele své klady a zápory.
Výhody používání indikátorů objemu
-
Umožňují nezávisle posoudit situaci na trhu na základě skutečných stavů a nerovnováhy nabídky a poptávky.
-
Umožňují analyzovat akce velkých hráčů.
-
Poskytují vám obchodní výhody díky nalezení přesnějších úrovní pro obchodování a snížení rizika.
-
Lze je použít na různé časové rámce, akciové trhy a kryptoměny.
Nevýhody používání indikátorů objemu
-
Interpretace indikátorů pro objemovou analýzu je složitá a vyžaduje čas na učení. Stejně jako každý jiný ukazatel mohou i ukazatele objemu někdy poskytovat falešné nebo zavádějící signály, což vede k chybným obchodním rozhodnutím.
-
Skutečné objemy na forexovém trhu nejsou k dispozici. A používání objemových dat v reálném čase, stejně jako profesionálního softwaru pro objemovou analýzu, může znamenat další výdaje.
Souhrn
Analýza objemu poskytuje cenné informace o aktivitě a náladě na trhu, ale nezaručuje zisky. Čtení objemových indikátorů vyžaduje úsilí a pomáhá přijímat rozumnější obchodní rozhodnutí. Obchodníci, kteří používají objemové indikátory, by se měli dívat na trh v širším kontextu, provádět fundamentální analýzu a samozřejmě dodržovat pečlivě vypracovaná pravidla řízení rizik.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
BaFin
BaFin je německý Spolkový úřad pro finanční dohled. Tento vládní regulátor spolu s Německou spolkovou bankou a ministerstvem financí dohlíží na to, aby držitelé licencí dodržovali zákony eurozóny.
-
2
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
3
Investor
Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.
-
4
Futures kontrakt
Futures kontrakt je standardizovaná finanční dohoda mezi dvěma stranami o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, jako je komodita, měna nebo finanční nástroj, za předem stanovenou cenu k určitému budoucímu datu. Futures kontrakty se běžně používají na finančních trzích k zajištění proti kolísání cen, ke spekulaci na budoucí cenové pohyby nebo k získání expozice vůči různým aktivům.
-
5
CFTC
CFTC chrání veřejnost před podvody, manipulací a zneužíváním v souvislosti s prodejem komoditních a finančních futures a opcí a podporuje otevřené, konkurenční a finančně zdravé trhy s futures a opcemi.
Tým, který pracoval na tomto článku
Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union. Andrey se zaměřuje na vzdělávání čtenářů o možných odměnách a rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích.
Je pevně přesvědčen, že pasivní investování je vhodná strategie pro většinu soukromých investorů. Andreyův konzervativní přístup a důraz na řízení rizik rezonují s mnoha čtenáři, díky čemuž je důvěryhodným zdrojem finančních informací.
Kromě toho je Andrey členem Národní unie novinářů Ukrajiny (členský průkaz č. 4574, mezinárodní osvědčení UKR4492).