Indikátor profilu objemu: Průvodce obchodníka

Jak funguje indikátor Volume Profile?

Kolik akcií společnosti XYZ se dnes zobchodovalo za 100 USD?

To je jednoduchá otázka a k zodpovězení takových a podobných otázek se používá ukazatel Volume Profile.

Indikátor Volume Profile funguje následujícím způsobem. Je to:

• filtruje všechny obchody, které byly uskutečněny za určité období za určitou cenu

• sečte objemy těchto obchodů

• zobrazí výsledky na cenovém grafu

Hodinový objemový profil na trhu s futures na zlato

Tento graf zobrazuje ukazatel Volume Profile jako modrý histogram. Snímek obrazovky pochází z profesionální obchodní platformy ATAS, která byla speciálně vyvinuta pro analýzu objemu.

Ve výše uvedeném příkladu ukazatel ukazuje, že po 10:00 hodině bylo zobchodováno nejvíce kontraktů, konkrétně 247, za cenu 2396,3 USD za kontrakt (cena 1 unce).

Nejlepší Forex makléři

1

9.4/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

200$

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenze

Společnost Pepperstone (Pepperstone.com) byla založena v roce 2010 v australském Melbourne profesionálními obchodníky, kteří nebyli spokojeni s kvalitou služeb poskytovaných většinou brokerů. Zakladatelé se rozhodli vyhnout mnohým nevýhodám konkurentů, včetně vysokých poplatků, zpožděného provádění příkazů apod. Zároveň se zaměřili na vylepšení technické části. Cílem společnosti bylo změnit "pravidla hry" a nastavit laťku online obchodování hodně vysoko. Dnes broker poskytuje klientům po celém světě jedny z nejlepších možných technologických řešení a výhodných obchodních podmínek. Společnost také poskytuje profesionální nástroje, které pomáhají nejen zvládnout obchodování jako druh aktivit, ale také výrazně zvýšit efektivitu obchodování. Společnost Pepperstone je regulována sedmi regulačními orgány, mezi nimiž jsou ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a FCA (Financial Conduct Authority ve Velké Británii). Aktiva klientů jsou uložena na souhrnných účtech u nejdůležitějších světových bank. Tyto skutečnosti potvrzují spolehlivost společnosti a jsou zárukou bezpečnosti klientského kapitálu.

Výhody/nevýhody

•atraktivní obchodní podmínky;

•rychlé provádění příkazů - v průměru 30 ms;

•Více než 1200 obchodních nástrojů;

•Nízké poplatky;

•Žádný poplatek za neaktivitu.

•podpora je v provozu pouze 24/5;

•žádný centový účet;

•málo možností pasivního obchodování;

•minimální částka pro vstup je 200 dolarů;

•Na webových stránkách je pouze několik analytických materiálů. Jediným způsobem, jak tento problém vyřešit, je připojení k tradingovým signálům;

•Chybí sekce s novinkami;

•Na demo účtu můžete obchodovat zdarma pouze po dobu jednoho měsíce.

ProhlÉdnout Recenzi

2

9.2/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

–

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenze

Název OANDA je akronymem pro "Olsen & Associates" nebo "Olsen AND Associates". Společnost je registrována ve Spojených státech a poskytuje svým klientům širokou škálu finančních služeb ve většině zemí světa. Byla založena v roce 1996 a v současné době je regulována ve čtyřech jurisdikcích. Jejím hlavním regulátorem je britský úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA). Na svém kontě má společnost několik významných ocenění, včetně vítězství v kategorii "Best Forex Trading Technologies" v soutěži UK Forex Awards, Best Trading Platform od časopisu FX Week a také "Best Customer Service" od amerického časopisu Foreign Exchange Report.

Výhody/nevýhody

•Minimální vklad od 1 dolaru.

•Velký výběr z nejpopulárnějších obchodních nástrojů.

•Regulována spolehlivými finančními regulátory.

•Uživatelsky nepříjemné a funkčně nedostatečné webové stránky.

•Nedostatek centových účtů.

•Nedostatek bonusových programů.

ProhlÉdnout Recenzi

Jak používáte indikátor Volume Profile?

Volume Profile lze použít různými způsoby. Níže vysvětlím jen několik z nich:

• Posouzení tržního trendu

• Vyhledávání úrovní podpory a odporu

• Identifikace hodnotové oblasti

• Analýza jednotlivých tisků

Posouzení tržního trendu

Jak víte, trh může být buď plochý, nebo trendový.

Profil pomáhá určit aktuální stav trhu.

Zde je příklad:

Analýza profilu objemu na trhu s futures na zlato

Graf s 5minutovým časovým rámcem ukazuje, že:

1. Po období růstu dosáhli kupující a prodávající konsensu. To se projevuje konvexním tvarem rozložení objemového profilu (A). Nejvyšší objem byl zobchodován na úrovni 2424,0 USD za kontrakt

2. V důsledku nových faktorů se rovnováha mezi kupujícími a prodávajícími vychýlila. Poptávka se snížila a cena klesla. Jednalo se o trendovou fázi s typickým úzkým profilem

3. Poté se vytvořila nová rovnováha. Začal růst další konvex (В) a nejvyšší objem obchodů byl na úrovni 2401,0 USD za kontrakt.

Obchodníci věnují pozornost nejen střídání konvexních profilů (typických pro rovné trhy) a úzkých profilů (typických pro trhy s trendovým vývojem), ale také tvarům profilů. Existují například profily ve tvaru písmene b a p, které odrážejí detaily změn rovnováhy nabídky a poptávky.

Vyhledávání úrovní podpory a odporu

Nejvyšší úroveň objemu na profilovém indikátoru se nazývá kontrolní bod (POC). Považuje se za úroveň podpory nebo odporu.

Bod kontroly na trhu s bitcoiny

Tento graf ukazuje, jak se úroveň POC, na které byl v analyzovaném období zobchodován nejvyšší objem, stala úrovní podpory poté, co se cena začala pohybovat vzhůru. Pomocí údajů o profilu objemu se tak obchodníci mohli připojit k rostoucímu trendu s nízkým rizikem.

Identifikace hodnotové oblasti

V kontextu Volume Profile je Value Area cenové pásmo, které obsahuje značnou část obchodní aktivity - obvykle 70-80 % celého objemu obchodů v analyzovaném období. Tato metrika se používá k nalezení úrovní, kde byl trh stabilní a kde byla soustředěna většina obchodování.

Objemový profil na grafu futures na index S&P-500

Výše uvedený objemový profil ukazuje výčnělek, který se vytvořil po období poklesu ceny. Tato výduť znamená, že objem obchodování se zvýšil, když více obchodníků našlo shodu ohledně ceny. Shoda na reálné hodnotě zjištěná pomocí ukazatele Profil objemu často ukazuje na nejvyšší nebo nejnižší cenu v hodnotové oblasti. Ve výše uvedeném příkladu to byla nejvyšší cena neboli Value Area High (VAH), která následující den působila jako rezistence.

Jednotlivé tisky

Pokud jde o profily objemu, Single Prints jsou úrovně, na kterých se v daném období obchodovalo minimálně. Může se jednat o úseky, kde se cena pohybovala rychle a zanechala v objemovém profilu mezery. Single Prints mohou indikovat silné úrovně supportu nebo rezistence, protože jedna ze stran měla na těchto úrovních bezpodmínečnou výhodu.

Single Prints na grafu futures na EUR

Na grafu výše jsou vidět single printy (А), které se na profilu vytvořily při růstu ceny z 1,08415 na 1,08465, což naznačuje, že převládala poptávka. Podle očekávání, když se cena téhož dne dostala zpět do této oblasti, našla podporu (nabídka byla stále omezená).

Jak začít používat indikátor Volume Profile?

Chcete-li začít používat ukazatel Volume Profile, postupujte takto:

1. Studie: Přečtěte si články a knihy o analýze objemového profilu, včetně knih Jamese Daltona, Petera Steidlmayera a dalších renomovaných autorů.

2. Vyberte si platformu: Ujistěte se, že vaše obchodní platforma podporuje indikátory Volume Profile. Mezi oblíbené platformy patří ATAS, TradingView, NinjaTrader a ThinkorSwim.

3. Procvičujte: Podívejte se na nedávnou historii trhu. Všimněte si, jakým způsobem byl objem rozložen na různých cenových úrovních, a jakých tvarů nabýval profil během zvratů, testů a průrazů.

4. Obchodování: Využijte získané znalosti k vytvoření obchodní strategie pro profil objemu.

Abyste se vyhnuli negativním zkušenostem s používáním indikátoru Profil objemu při obchodování, začněte s demo účtem. Neriskujte velké částky peněz.

Má MT4 k dispozici indikátor Volume Profile?

Ne, oblíbená platforma MetaTrader 4 nemá vestavěný indikátor Volume Profile, ale uživatelé si ho mohou za malý poplatek stáhnout z knihovny.

Indikátor Volume Profile pro MT4

Stojí za zmínku, že Volume Profile vyžaduje kvalitní vstupní data, zejména pro analýzu nižších časových rámců. Pokud tedy chcete používat profily objemu na Forexu, bude možná nejlepší analyzovat objemy obchodů s měnovými futures na Chicagské komoditní burze (CME).

Má aplikace TradingView profil objemu?

Ano, platforma TradingView umožňuje používat několik variant Volume Profile - jak vestavěné ukazatele, tak ukazatele přidané obchodníky.

Indikátory Volume Profile, které jsou k dispozici na platformě TradingView

Vyplatí se na platformě TradingView používat indikátory Volume Profile?

Jaký je nejlepší indikátor profilu objemu?

Vzpomeňte si na otázku ze začátku článku: "Kolik akcií společnosti XYZ se dnes zobchodovalo za 100 dolarů?" Správná odpověď může být pouze jedna, takže použití různých verzí indikátorů by mělo vždy přinést stejnou správnou odpověď.

Z kritérií, která lze použít pro výběr "nejlepšího" nástroje pro analýzu objemového profilu, uvedu např:

Nastavení časového rámce

Obchodní platformy nabízejí funkce Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) a Volume Profile Session (VPSV). Zdánlivě se jedná o různé ukazatele, ale ve skutečnosti se jedná o stejný profil, pouze s různými způsoby výběru časových rámců. Nejlepším nástrojem může být ten, který poskytuje maximální flexibilitu - až po sestavení objemových profilů pro libovolný úsek grafu.

Vizualizace

Nejlepší indikátor profilu objemu musí splňovat vaše estetické preference a mít četná nastavení barev, písma, průhlednosti atd.

Funkce

Nejprogresivnější verze indikátorů Volume Profile umožňují uživatelům:

• analyzovat objemy poptávky a nabídky odděleně

• nastavit proporce pro tenké a vypouklé profily

• nastavit upozornění pro zadané úrovně

Obchodníci často používají indikátory Volume Profile na platformách, jako jsou TradingView, ATAS, NinjaTrader nebo ThinkorSwim, které poskytují pokročilé funkce pro tvorbu grafů a technickou analýzu. Každá platforma může mít své vlastní jedinečné verze těchto ukazatelů. Obchodníci by měli s těmito nástroji experimentovat, aby zjistili, které z nich nejlépe vyhovují jejich obchodním strategiím a poskytují nejpřehlednější údaje o aktivitě na trhu.

Je objem dobrým ukazatelem?

Objem obchodů je jedním z klíčových ukazatelů na finančních trzích, protože ukazuje aktivitu a zájem obchodníků o určitá aktiva v určitých časových obdobích. Objemy pomáhají obchodníkům pochopit, jak silný nebo slabý je aktuální trend, najít úrovně podpory a odporu, snížit rizika a dosáhnout dalších cílů při obchodování.