Co je vysokofrekvenční obchodování (HFT) a měli byste ho vyzkoušet?

Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

Vysokofrekvenční obchodování (HFT) využívá algoritmy a výkonné počítače k bleskovému provádění obchodů a využívá malých změn cen. I když může přinášet značné zisky, vyžaduje pokročilou technologii, hluboké znalosti trhu a značné investice, takže je vhodné spíše pro instituce než pro individuální obchodníky. Pro většinu drobných investorů jsou tradiční strategie bezpečnější a praktičtější.

Vysokofrekvenční obchodování (HFT) je moderní metoda obchodování na finančních trzích založená na využívání algoritmů a vysokorychlostních technologií. Tato strategie umožňuje uskutečnit tisíce obchodů ve zlomku sekundy, což poskytuje výhodu oproti ostatním účastníkům trhu. Portál HFT však vyžaduje značné technické prostředky, hluboké znalosti a přísné dodržování regulačních norem. V tomto článku se podíváme na to, jak HFT funguje, jaké výhody a rizika s sebou nese a zda je vhodná pro začínající obchodníky.

Co je to HFT?

Vysokofrekvenční obchodování (HFT) je druh algoritmického obchodování, které využívá výkonné počítače a pokročilé algoritmy k provádění velkého počtu příkazů extrémně vysokou rychlostí. HFT strategie se zaměřují na využití malých cenových neefektivit na finančních trzích, často drží aktiva pouze zlomky sekundy.

Mezi hlavní charakteristiky HFT patří:

Rychlost. Obchody se provádějí v mikrosekundách nebo nanosekundách, často se spoléhají na technologie s nízkou latencí a blízkost burz.
Objem. Provádí se obrovské množství obchodů, často v řádech milionů, aby se generovaly zisky z nepatrných cenových rozdílů.
Strategie. Zahrnují tvorbu trhu, arbitráž a statistickou analýzu k využití krátkodobých příležitostí.
Dopad na trh. HFT zvyšuje likviditu a snižuje rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, ale je často kritizován za potenciální vytváření volatility a bleskových pádů.

Vysokofrekvenční obchodování (HFT) výrazně změnilo strukturu finančních trhů zavedením pokročilých technologií pro okamžité provádění obchodů. Pomocí složitých algoritmů a výkonných výpočetních systémů provádějí účastníci HFT tisíce obchodů ve zlomcích sekundy, což jim umožňuje profitovat z minimálních cenových pohybů. To vede ke zvýšení likvidity na trzích a snížení spreadů mezi nabídkou a poptávkou, z čehož těží všichni účastníci obchodování.

Jak funguje obchodování na HFT

Vysokofrekvenční obchodování (HFT) je založeno na využívání specializovaného softwaru a vysoce výkonných serverů k analýze tržních dat a provádění obchodů v řádu milisekund. Hlavním cílem HFT je profitovat z minimálních cenových pohybů, které nejsou při manuálním obchodování možné. Obchodní algoritmy plní úkol okamžitě reagovat na změny cen, což dává obchodníkům HFT výhodu v rychlosti.

Vyplatí se obchodování na HFT?

Účast na vysokofrekvenčním obchodování vyžaduje značné finanční investice a technické vzdělání. HFT vyžaduje přímé spojení s burzami, specializované vybavení a týmy odborníků, včetně programátorů a analytiků. Vzhledem k vysokým nárokům je HFT vhodnější pro institucionální investory nebo organizace než pro individuální obchodníky. Než začnete, stojí za to zvážit regulační omezení, která se liší v závislosti na jurisdikci.

Je obchodování na HFT obtížné?

HFT Obchodování je spojeno s mnoha technickými a provozními složitostmi. Zahrnuje vývoj složitých algoritmů, které musí brát v úvahu vysokou konkurenci a nízké marže. Chyby v algoritmech nebo zpoždění v přenosu dat mohou vést ke značným ztrátám. Je také nutné brát v úvahu potřebu pravidelných technologických aktualizací, aby si obchodování udrželo konkurenceschopnost na rychle se měnícím trhu.

Je HFT legální?

Vysokofrekvenční obchodování je legální praxí na většině finančních trhů, včetně USA a Evropy. Je však pod přísným dohledem regulačních orgánů kvůli potenciálním rizikům pro stabilitu trhu. Některé země zavedly opatření ke kontrole HFT. Některé země zavedly opatření ke kontrole HFT. Například Čína zavedla v roce 2024 vyšší poplatky pro vysokofrekvenční obchodníky, aby omezila jejich vliv na trh.

Ve Spojených státech se Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) a další regulační orgány aktivně monitorují činnost firem HFT a zavádějí pravidla, která mají zajistit transparentnost a zabránit zneužívání trhu. V Evropě zavedla směrnice MiFID II další požadavky na HFT, včetně povinné registrace a dodržování určitých standardů.

Ačkoli je HFT legální, obchodníci by měli pečlivě zvážit místní zákony a předpisy, protože pravidla se mohou v jednotlivých jurisdikcích výrazně lišit. Porušení těchto pravidel může mít vážné právní důsledky, včetně pokut a zákazu obchodování.

Jak začít obchodovat na HFT

HFT vyžaduje pečlivou přípravu a pochopení specifik trhu. Podívejme se na základní kroky, jak začít HFT na trhu Forex.

Průzkum makléřů Forex

Prvním krokem je výběr spolehlivého brokera, který podporuje HFT. Mezi kritéria výběru patří např:

Rychlost provádění pokynů. Broker by měl poskytovat minimální zpoždění při provádění obchodů.
Obchodní platformy. Podpora platforem kompatibilních s boty HFT, například MetaTrader 4 (MT4) nebo MetaTrader 5 (MT5).
Regulace. Dostupnost licencí od renomovaných regulačních orgánů.

Nejlepší makléři obchodování HFT 2025
	Min. vklad, $	Max. páka	Komise ECN	ECN spread EUR/USD	Otevření účtu
Pepperstone		1:500	3	0,1	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
OANDA		1:200	3,5	0,15	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je vystaven riziku.
Interactive Brokers		1:30	2	0,2	OTEVŘÍT ÚČET Váš kapitál je ohrožen.
IG Markets	1	1:200	2,3	0,8	Prohlednout recenzi
Trading.com	5	1:30	3	0,6	Prohlednout recenzi

Otevření účtu

Jakmile si vyberete brokera, musíte si otevřít obchodní účet. Tento proces obvykle zahrnuje:

Registraci. Vyplnění online formuláře s osobními údaji.
Ověření. Poskytnutí dokumentů potvrzujících vaši totožnost a adresu.
Financování účtu. Vložení finančních prostředků prostřednictvím dostupných platebních systémů.

Někteří makléři nabízejí demo účty pro testování strategií bez rizika.

Připojení botů

Chcete-li obchodování automatizovat, musíte připojit obchodního bota:

Výběr bota. Existují různí boti pro HFT, jako např. Forex Fury a Algobot.
Instalace: Nainstalujte si bota, který je určen pro obchodování s boty. Stažení bota a jeho integrace s obchodní platformou (např. MT4).
Konfigurace. Definování obchodních parametrů, jako jsou objemy obchodů a úrovně rizika.
Testování. Provedení testů na historických datech za účelem vyhodnocení účinnosti strategie.

Před zahájením reálného obchodování doporučujeme bota důkladně otestovat na demo účtu.

Jak se vyhnout chybám a uspět v obchodování na HFT

Vysokofrekvenční obchodování je nástroj, který vyžaduje vysokou technickou přípravu a strategický přístup. Úspěšná implementace HFT závisí na schopnosti rychle zpracovávat data a používat moderní algoritmy. To vyžaduje specializované servery s minimální latencí a přístup k reálným tržním datům. Také předem zajistit zdroje pro neustálou aktualizaci používaných technologií.

Jedním z klíčových úkolů na HFT je snížit provozní rizika. Algoritmy musí být důkladně testovány na historických datech a jejich fungování musí být neustále monitorováno. Chyby v kódu nebo selhání systému mohou mít značné důsledky, proto doporučuji věnovat zvláštní pozornost kvalitě softwaru a jeho stabilitě při vysokém zatížení.

Pro začínající obchodníky, kteří uvažují o HFT, bude důležitým krokem výběr brokera, který poskytuje připojení s nízkou latencí a transparentní obchodní podmínky. Optimálním přístupem bude využití demo účtů a postupné testování algoritmů před jejich spuštěním v reálných podmínkách. Vysokofrekvenční obchodování vyžaduje nejen technickou gramotnost, ale také systematický přístup k řízení rizik a přizpůsobení se dynamice trhu.

Závěr

HFT obchodování využívá výkonné počítače a sofistikované algoritmy k identifikaci potenciálních ziskových příležitostí na trzích a zároveň využívá krátkodobých cenových pohybů. Kromě toho umožňuje obchodníkům přistupovat k fondům likvidity na více burzách současným zadáváním příkazů malých velikostí, což snižuje náklady spojené s tradičními metodami.

Před zapojením do tohoto typu obchodování je však důležité, aby si investoři byli vědomi omezení, která ukládá jejich makléř, a také všech nařízení stanovených regulačními orgány, jako je například Komise pro cenné papíry USA (SEC). V konečném důsledku může tato metoda poskytnout skvělou příležitost zkušeným investorům, kteří chápou, jak využít tržních podmínek a zároveň vhodně řídit rizika.

Často kladené dotazy

Kolik stojí začít obchodovat HFT?

Vše závisí na brokerovi, kterého si vyberete. Kromě minimálního vkladu věnujte pozornost velikosti spreadů. Například špičkoví brokeři nabízejí 0,1 pipu na EURUSD.

Jak se stát úspěšným obchodníkem na HFT?

Klíčem k úspěchu na trhu Forex je používání strategií, které nevyžadují nepřetržité sledování. K tomuto účelu může být nejlepší použít automatickou obchodní platformu, zejména pokud jste začátečník nebo máte v této oblasti málo zkušeností.

Jak vydělávají peníze vysokofrekvenční obchodníci?

Zisk jim umožňuje spread mezi nákupní a prodejní cenou. Některé burzy a elektronické komunikační sítě platí vysokofrekvenčním obchodníkům zlomek centu za každý obchod, který jako tvůrci trhu uskuteční.

Je vysokofrekvenční obchodování rizikové?

Jedním z největších rizik spojených s algoritmickým HFT obchodováním je, že může zesílit systémová rizika. Kromě toho, že zvyšuje volatilitu trhu, může podněcovat nejistotu investorů a šířit se na další trhy.

Tým, který pracoval na tomto článku

Maxim Nechiporenko přispívá do časopisu Traders Union od roku 2023. Svou profesní kariéru v médiích zahájil v roce 2006. Má odborné znalosti v oblasti financí a investic a jeho oblast zájmu zahrnuje všechny aspekty geoekonomie. Maxim poskytuje aktuální informace o obchodování, kryptoměnách a dalších finančních nástrojích. Své znalosti pravidelně aktualizuje, aby měl přehled o nejnovějších inovacích a trendech na trhu.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.

Forex Fury

Forex Fury je obchodní poradce pro terminál Metatrader 4/5. Můžete si jej zakoupit a zkusit si vytvořit pasivní zdroj příjmů.

HFX

Obchodování HFX pravděpodobně označuje vysokofrekvenční forexové obchodování, při kterém automatické algoritmy provádějí velké množství obchodů extrémně vysokou rychlostí.

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.