Co je to odchylka v Forex?

V obchodování na Forex stojí odchylka jako klíčová metrika, která pomáhá statisticky měřit neustále kolísající trh. Toto měřítko volatility je pro obchodníky cenným nástrojem, který jim poskytuje prostředek k měření a reakci na nepředvídatelnost událostí na devizovém trhu.

Pochopíte-li, co je to odchylka a jak ji efektivně využívat, můžete odhalit příležitosti k dobře načasovaným vstupům a výstupům, a to vše při pečlivém řízení rizika. V následující diskusi se ponoříme do konceptu odchylky na forexu a prozkoumáme, jak ji lze prakticky využít při obchodování na Forex.

Co je to odchylka?

Odchylka je statistická míra toho, jak moc se soubor dat liší od střední nebo průměrné hodnoty. Při obchodování na forexu se tato míra často počítá pomocí směrodatné odchylky, která obchodníkům pomáhá při posuzování míry variability nebo volatility pohybu cen měn.

Pochopení odchylky je klíčové, protože pomáhá při posuzování nejistoty na trhu a má jasno ohledně vstupních a výstupních bodů s efektivním řízením rizika.

Co je to směrodatná odchylka v Forex?

V kontextu forexového obchodování se odchylka vztahuje k míře rozptylu mezi očekávanými a skutečnými cenovými pohyby na měnovém trhu. Kvantifikuje míru, do jaké se cena aktiva odchyluje od svého průměru za určité období.

Vzorec pro směrodatnou odchylku na forexu je následující:

Směrodatná odchylka = √Σ [(X - μ)² / N]

Kde:

1. X představuje jednotlivé datové body (cenové hodnoty)

2. μ (mu) je střední hodnota (průměr) dat

3. N je celkový počet datových bodů

Vyšší směrodatná odchylka znamená větší variabilitu cen a riziko. Lze ji použít pro různé časové rámce, od krátkodobého vnitrodenního obchodování až po dlouhodobou investiční analýzu.

Jaký je příklad odchylky v Forex?

Pochopme příklad odchylky na forexu pomocí indikátoruBollinger Bands a indikátoru Odchylka v Metatrader 4.

Při používání indikátoru Bollinger Bands s nastavením "Deviation" v platformě MetaTrader se odchylka vztahuje k počtu směrodatných odchylek použitých pro výpočet šířky Bollinger Bands.

Bollinger Bands se skládá ze tří čar: střední čáry (obvykle 20-periodové jednoduché moving average), horního pásma a dolního pásma. Horní a dolní pásmo se vypočítávají na základě směrodatné odchylky cenových údajů.

Zde jsou základy interpretace odchylky na forexu pomocí Bollinger Bands a indikátoru Odchylka v MetaTrader:

1. Výběr indikátoru Bollinger Bands - V aplikaci MetaTrader, můžete do grafu Forex přidat indikátor Bollinger Bands jeho výběrem ze seznamu dostupných indikátorů.

2. Nastavení odchylky - Po přidání indikátoru Bollinger Bands budete mít možnost zadat odchylku. Odchylka je parametr, který určuje šířku pásem. Běžná hodnota odchylky je 2,0. To znamená, že horní a dolní pásmo budou vykresleny ve vzdálenosti dvou směrodatných odchylek od střední (20-periodové SMA) čáry.

3. Interpretace odchylky - Odchylka 2,0 směrodatné odchylky znamená, že stránky Bollinger Bands budou zahrnovat přibližně 95 % cenových dat v rámci své šířky. Zjednodušeně řečeno, když se cena přiblíží k hornímu pásmu nebo se ho dotkne, je považována za relativně překoupenou, a když se přiblíží k dolnímu pásmu nebo se ho dotkne, je považována za relativně přeprodanou

Metatrader platforma

Nyní, když jsou dány základy, zkusme tuto odchylku interpretovat na výše uvedeném forexovém grafu:

Zde máte na grafu MetaTrader zobrazeno XAU/ USD, přičemž Bollinger Bands je nastaveno na 17-periodový SMA a odchylka je 2,6492. Pokud se cena XAU/USD pohybuje k horní hranici Bollinger Band, naznačuje to, že měnový pár je relativně přehnaně silný a mohl by zde být potenciál pro zvrat nebo retracement.

Pokud se cena dotkne spodní hladiny Bollinger Band, znamená to, že měnový pár je relativně přeprodaný a mohl by zde být potenciál pro odraz ceny nebo obrat k růstu.

Zde je pro vás podrobnější článek o tom, co jsou to Bollinger Bands a jak fungují.

Jak používat odchylku v Forex?

1. Identifikace obchodních příležitostí
   Odchylka může obchodníkům pomoci posoudit úroveň volatility ceny na forexovém trhu a jak již bylo zmíněno, nastavení odchylky můžete použít při použití Bollinger Bands k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů. Pomáhá vám také při strategiích zvratu střední hodnoty.

2. Řízení rizik
   Odchylku lze použít k řízení rizik úpravou velikosti obchodních pozic. V podmínkách větší volatility (vyšší odchylka) lze pro řízení rizika upřednostnit menší pozice. Naopak v méně volatilních podmínkách (nižší odchylka) lze zvážit větší pozice.

3. Načasování vstupů a výstupů z trhu:
   a. Breakout trading - Odchylka může pomoci identifikovat potenciální body průrazu. Když se cena pohybuje mimo Bollinger Bands (což naznačuje vyšší než průměrnou odchylku), může to signalizovat začátek nového trendu nebo výrazný cenový pohyb, který lze využít pro vstupy a výstupy
   b. Obchodování s obraty - odchylka může pomoci při odhalování příležitostí k obratům. Když cena dosáhne extrémních úrovní Bollinger Bands (vysoká nebo nízká odchylka), můžete to považovat za potenciální bod obratu a podle toho naplánovat svůj vstup nebo výstup.

4. Potvrzení jiné technické analýzy
   Pokud obchodník identifikuje vzorec obratu trendu nebo klíčovou úroveň podpory/odporu a vidí, že odchylka zároveň indikuje překoupené nebo přeprodané podmínky, může mu to dodat důvěru

5. Řízení rizika a psychologie obchodování
   Pochopení odchylky a jejího vlivu na volatilitu může pomoci při udržování disciplíny a emoční kontroly.

Nejlepší makléři Forex

1

9.4/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

–

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenze

Název OANDA je akronymem pro "Olsen & Associates" nebo "Olsen AND Associates". Společnost je registrována ve Spojených státech a poskytuje svým klientům širokou škálu finančních služeb ve většině zemí světa. Byla založena v roce 1996 a v současné době je regulována ve čtyřech jurisdikcích. Jejím hlavním regulátorem je britský úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA). Na svém kontě má společnost několik významných ocenění, včetně vítězství v kategorii "Best Forex Trading Technologies" v soutěži UK Forex Awards, Best Trading Platform od časopisu FX Week a také "Best Customer Service" od amerického časopisu Foreign Exchange Report.

Výhody/nevýhody

•Minimální vklad od 1 dolaru.

•Velký výběr z nejpopulárnějších obchodních nástrojů.

•Regulována spolehlivými finančními regulátory.

•Uživatelsky nepříjemné a funkčně nedostatečné webové stránky.

•Nedostatek centových účtů.

•Nedostatek bonusových programů.

Prohlédnout recenzi

2

9.2/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

200$

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenze

Společnost Pepperstone (Pepperstone.com) byla založena v roce 2010 v australském Melbourne profesionálními obchodníky, kteří nebyli spokojeni s kvalitou služeb poskytovaných většinou brokerů. Zakladatelé se rozhodli vyhnout mnohým nevýhodám konkurentů, včetně vysokých poplatků, zpožděného provádění příkazů apod. Zároveň se zaměřili na vylepšení technické části. Cílem společnosti bylo změnit "pravidla hry" a nastavit laťku online obchodování hodně vysoko. Dnes broker poskytuje klientům po celém světě jedny z nejlepších možných technologických řešení a výhodných obchodních podmínek. Společnost také poskytuje profesionální nástroje, které pomáhají nejen zvládnout obchodování jako druh aktivit, ale také výrazně zvýšit efektivitu obchodování. Společnost Pepperstone je regulována sedmi regulačními orgány, mezi nimiž jsou ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a FCA (Financial Conduct Authority ve Velké Británii). Aktiva klientů jsou uložena na souhrnných účtech u nejdůležitějších světových bank. Tyto skutečnosti potvrzují spolehlivost společnosti a jsou zárukou bezpečnosti klientského kapitálu.

Výhody/nevýhody

•atraktivní obchodní podmínky;

•rychlé provádění příkazů - v průměru 30 ms;

•Více než 1200 obchodních nástrojů;

•Nízké poplatky;

•Žádný poplatek za neaktivitu.

•podpora je v provozu pouze 24/5;

•žádný centový účet;

•málo možností pasivního obchodování;

•minimální částka pro vstup je 200 dolarů;

•Na webových stránkách je pouze několik analytických materiálů. Jediným způsobem, jak tento problém vyřešit, je připojení k tradingovým signálům;

•Chybí sekce s novinkami;

•Na demo účtu můžete obchodovat zdarma pouze po dobu jednoho měsíce.

Prohlédnout recenzi

Závěr

Odchylka funguje jako barometr cenové volatility a umožňuje obchodníkům přizpůsobit své strategie různým tržním podmínkám, od využití krátkodobých příležitostí v prostředí s vysokou odchylkou až po využití stabilních trendů v situacích s nízkou odchylkou.

Kromě toho je odchylka zásadní při řízení rizik, protože umožňuje obchodníkům podle potřeby upravovat velikost pozic a úrovně stop loss. Při zvládnutí nuancí odchylky mohou obchodníci efektivně identifikovat obchodní příležitosti, řídit riziko a pěstovat udržitelnou ziskovost v dynamickém světě forexového obchodování.

Často kladé otázky

Související články

Forex Modely řízení rizik | Úplný průvodce

Igor Krasulya

2 dny Před

Nejlepší skalpování Forex Brokers

Johnathan Maverick

2 dny Před

Učte se a obchodujte jako "Forex God"

Rinat Gismatullin

2 dny Před

Nejlepší CFD makléři v roce 2025

Andrey Mastykin

2 dny Před

Nejlepší makléři CFD pro obchodování bez swapů

Mikhail Vnuchkov

2 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Upendra Goswami

Přispěvatel

Upendra Goswami je tvůrce digitálního obsahu, marketér a aktivní investor na plný úvazek. Jako tvůrce rád píše o online obchodování, blockchainu, kryptoměnách a obchodování na burze.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

Forex God

Neformální termín "forexoví bohové" označuje velmi úspěšné a uznávané forexové obchodníky, jako jsou George Soros, Bruce Kovner a Paul Tudor Jones, kteří prokázali výjimečné schopnosti a ziskovost na forexových trzích.

CFTC

CFTC chrání veřejnost před podvody, manipulací a zneužíváním v souvislosti s prodejem komoditních a finančních futures a opcí a podporuje otevřené, konkurenční a finančně zdravé trhy s futures a opcemi.

Řízení rizik

Řízení rizik je model řízení rizik, který zahrnuje kontrolu potenciálních ztrát při maximalizaci zisku. Hlavními nástroji řízení rizik jsou stop loss, take profit, výpočet objemu pozice s ohledem na pákový efekt a hodnotu pipu.