Top Futures algoritmiske handelsstrategier | Definition og eksempler
Top futures algoritmiske handelsstrategier:
Algoritmisk handel kan være en rentabel strategi på futuresmarkedet, hvor tradere skal købe eller sælge et aktiv på en bestemt dato og til en bestemt pris. Algoritmisk handel, der er kendetegnet ved automatiseret udførelse af handelsinstruktioner baseret på foruddefinerede kriterier som tid, pris og volumen, giver betydelige fordele, men kræver omhyggelig forberedelse. Mens algoritmisk handel minimerer udskridning ved at udføre ordrer præcist i henhold til foruddefinerede parametre, afhænger en vellykket implementering af en veludformet strategi for futureshandel .
Ved at forene algoritmisk præcision med strategisk fremsyn kan tradere navigere på futuresmarkedet med selvtillid og effektivitet og udnytte automatiseringens kraft til at udnytte markedsmuligheder og samtidig mindske risici. Derfor er det vigtigt at forstå de bedste futures-handelsstrategier, og TU-eksperter vil give de handlende de bedste algoritmiske futures-handelsstrategier. Læs mere her.
-
Hvordan vælger man den bedste algoritmiske handelsstrategi for futures?
Du er på rette vej, hvis du vælger en passende strategimotor og mægler, forstår de involverede omkostninger og provisioner og har stærk netværksadgang, viden om finansmarkedet og kodningsevner. Med denne viden kan du generere den bedste strategi eller kende den bedste taktik, der skal integreres, efter at have evalueret faktorer som markedsforhold, risikotolerance og ønsket handelsfrekvens. Men for at vælge den bedste algoritmiske handelsstrategi for futures,
-
Bestem dine handelsmål, mens du forestiller dig de resultater, du ønsker
-
Undersøg forskellige algoritmiske handelsstrategier for at forstå deres egenskaber og egnethed
-
Backtest de valgte strategier ved hjælp af historiske data
-
Optimer strategiparametrene og implementer robuste risikostyringspraksisser for at beskytte din kapital
-
-
Er algo-handel rentabel?
Den mere metodiske og disciplinerede tilgang til handel, som algoritmisk handel tilbyder, gør den potentielt rentabel. Det er vigtigt, at en algoritmisk traders effektivitet afhænger af flere faktorer, herunder risikostyring, markedsforhold og strategiudførelse.
-
Er algo-handel vanskelig?
Algo-handel kan være udfordrende på grund af kompleksiteten i at udvikle og vedligeholde effektive strategier samt behovet for løbende overvågning og justering. Selvom der findes softwareapplikationer, der eliminerer kravet om programmeringsekspertise, kan der opstå vanskeligheder, hvis du aldrig har programmeret før. Den største udfordring i algo-handel ligger i konsekvent at producere noget rentabelt. Du kan have mange taktikker, som fungerer godt i teorien, men som i virkeligheden ikke holder.
-
Hvad er trinene til succes med algoritmisk futures-handel?
Succes med algoritmisk futureshandel kræver grundig strategitestning, risikostyring, at man holder sig opdateret med markedstendenser samt løbende læring og tilpasning. At få viden om programmering vil forbedre din evne til at tænke logisk, hvilket er nødvendigt, når du skal vælge, hvordan du vil udføre din handelsplan.
Bedste algoritmiske handelsstrategier for futures
Mens forskellige tradere har deres eget grundlag og fokus, når de handler, kan det, som en trader ser som de bedste futures-handelsstrategier, være anderledes for en anden trader. Nogle algoritmiske futures-handelsstrategier bruger tekniske, grundlæggende eller begge analyser til at bestemme de bedste tidspunkter for køb eller salg af kontrakter. Nogle af de bedste algoritmiske futures-handelsstrategier er anført nedenfor.
Trend following
Eksempel på trendfølgende diagram
Blandt de almindelige algoritmiske futures-handelsstrategier, som nybegyndere og professionelle handlere anvender, er "at følge trends-strategien". Denne strategi indebærer handel langs anerkendte markedstendenser efter at have identificeret dem. Tekniske indikatorer bruges til at fastlægge trendens retning og sætte stop-loss-ordrer for at minimere risikoen, hvilket giver handlere, der bruger den følgende trend, klare ind- og udgangspunkter. "På grund af dens tilpasningsevne som en algoritme, der kan analysere prisbevægelser og indikatorer for at opdage tendenser og udføre handler, foretrækkes denne strategi primært af algoritmiske futureshandlere."
Det grundlæggende koncept bag trendfølgende algoritmer er at indlede lange handler under opadgående tendenser (stigende priser) og korte handler under nedadgående tendenser (faldende priser). Disse algoritmer analyserer tidligere prisdata for at opdage tendenser, ofte ved hjælp af tekniske indikatorer som glidende gennemsnit eller Directional Movement Index (DMI). Når algoritmen har identificeret en trend, udfører den en handel på linje med trendens retning og har til hensigt at opretholde positionen, indtil der kommer indikationer på, at trenden er aftagende eller vendt.
Breakout trading
Eksempel på diagram for breakout-handel
"Breakout trading" er en anden af de bedste algoritmiske futures-handelsstrategier for handlere, der ønsker at drage fordel af nye prisbevægelser på futures-markedet. Den grundlæggende idé bag breakout trading er at gå ind i handler, når prisen på et aktiv krydser forbi støtte- eller modstandsniveauer; disse begivenheder falder normalt sammen med en stigning i handelsaktiviteten. Mens de forventer et breakout, opsøger algo-tradere niveauer eller regioner, hvor sikkerhed tidligere har haft svært ved at overgå. Prisudbrud sker, når den krydser et af disse markerede niveauer.
Tradere kan vælge at gå long eller short, når et aktivs pris bryder gennem dets modstandsniveau og falder under dets supportniveau. Før de planlægger deres ind- og udgangspunkter, skal tradere genkende de aktuelle prisudviklingsmønstre ved at holde øje med diagrammønstre som trekanter, kanaler, hoveder og skuldre, rektangler osv. De ser efter et stærkt momentum, og udbruddet fungerer som et signal til at gå ind i positionen. Indikatorer som det relative styrkeindeks og Ichimoku Kinko er blandt de indikatorer, der kan bruges til at identificere nogle af disse mønstre.
Range Trading
Diagram over intervalhandel
"Range trading" er endnu en algoritmisk futures-handelsstrategi for handlere, der foretrækker short trading. Denne strategi er centreret om at bestemme intervallet eller forskellen mellem høje og lave priser. Når man bruger denne fremtidige handelsstrategi, er målet at købe til det lavere prispunkt og sælge til det højere prispunkt.
Denne strategi er effektiv, når markedet mangler retning, og algo-traderen kan identificere de støtte- og modstandsniveauer, der definerer intervallet. En grundlæggende retningslinje for tradere er at identificere handelsområdet ved at observere mindst to tilfælde af kursgenopretning fra et støtteområde og tilbagetrækning fra en modstandszone.
Tradere kan bruge oscillatorer til tidsintervalbaserede indgange, og RSI, pivot points, CCI og stochastics er blandt de bedste muligheder. Når priserne svinger inden for et handelsinterval, kan CCI og RSI bruges til at bekræfte overkøbte og oversolgte forhold, mens omdrejningspunkter hjælper med at identificere modstand og støtte på forskellige niveauer. Når de er etableret, er den enkleste handelsstrategi at købe i nærheden af støtteniveauet og sælge i nærheden af modstanden.
Momentum trading
Eksempel på diagram for momentumhandel
"Momentum trading" skiller sig ud som en af de bedste strategier inden for algoritmisk futureshandel, da den fokuserer på at drage fordel af de igangværende tendenser i markedspriserne. Den grundlæggende idé bag denne strategi er, at aktiver, der for nylig har oplevet betydelige prisbevægelser, hvad enten de er opadgående eller nedadgående, sandsynligvis vil fortsætte med at bevæge sig i samme retning i en periode. Algoritmer til momentumhandel er designet til at spotte disse tendenser, gå ind i handler i overensstemmelse med momentum og gå ud, når tendensen begynder at svækkes.
Når man anvender denne strategi, køber eller sælger man typisk et aktiv, der har en stærk tendens i én retning, og går ud af handlen, når der er tegn på en vending. De forsøger at undgå at handle med aktiver, der bevæger sig sidelæns. Målet er at udnytte kortsigtede positioner til at drage fordel af markedsvolatilitet inden for rammerne af en fremherskende trend. For at udføre momentumbaseret algoritmisk handel analyserer tradere historiske prisdata for at identificere aktiver, der har oplevet betydelige prisændringer i løbet af en bestemt periode. Indikatorer som RSI, glidende gennemsnit og momentum hjælper med at identificere de bedste ind- og udgangstidspunkter. Momentum-indikatoren bestemmer f.eks. trendstyrken ved at sammenligne den seneste slutkurs med den foregående.
News Trading
Diagram over handel med nyheder
Da tradere baserer deres handelsbeslutninger på deres forudsigelser af, hvordan nyheder og vigtige økonomiske begivenheder vil påvirke markedsstemningen, ser strategien for nyhedshandel ud til at være forskellig fra de ovennævnte strategier for futureshandel. Når der kommer vigtige økonomiske nyheder, vurderer den algoritmiske trader deres indvirkning på aktivpriserne og åbner positioner, hvor denne indvirkning bliver støjende. Denne funktion kendetegner nyhedshandel som primært begivenhedsdrevet og adskiller den fra traditionelle tekniske og grundlæggende handelsmetoder.
Algoritmen holder øje med vigtige nyhedsbegivenheder og er programmeret til at drage fordel af den efterfølgende volatilitet gennem potentielle handelsgevinster. Nyhedshandlere er kun opmærksomme på signaler, som markedet genererer som reaktion på udløsende begivenheder. Derfor er det afgørende at evaluere alle underliggende politiske, sociale og økonomiske faktorer, der påvirker et aktivs værdi. Handler kan udføres før, under eller efter pressemeddelelsen, og deres effektivitet kan øges ved at inddrage teknisk analyse. Når man skal bestemme de bedste kursniveauer før, under og efter en nyhed, kan værktøjer som oscillatorer og tekniske indikatorer som glidende gennemsnit og omdrejningspunkter være en hjælp.
Pullback Strategy
Handelsdiagram for pullback
En pullback-strategi anvendes, når målet er, at en algo-trader skal drage fordel af en mindre vending i markedsprisen, der går imod den aktuelle trend. Her kan den handlende købe aktiver, når en opadgående tendens kortvarigt falder, eller sælge dem, når en nedadgående tendens kortvarigt stiger, i håb om, at priserne vender tilbage til den oprindelige tendens. Denne strategi for futureshandel bruges, hvis en trader foretrækker at gå ind på markedet, når priserne er faldende i forventning om en stigning i fremtiden.
For at gå ind i handler i retning af den aktuelle tendens skal du først identificere tendenserne, fastsætte dine kriterier for tilbagetrækning, vente på en tilbagetrækning og bekræfte eventuelle tilbageførsler, når de sker. Relative Strength Index er et godt eksempel på en teknisk indikator, der kan bruges til at spotte tilbagetrækninger (RSI), da den måler styrken af en akties kursudvikling. Aktien er oversolgt og kan snart opleve et pullback, når RSI falder under en given tærskel (f.eks. 30). Præmissen bag denne strategi er, at futures-priserne gennemgår periodiske tilbagetrækninger, som er korte prisændringer, der til sidst genoptager deres oprindelige kurs i stedet for at bevæge sig lineært.
Et eksempel på algoritmisk futures-handel
Algo-futureshandel, som kræver, at en erhvervsdrivende bruger computerprogrammer til at træffe handelsbeslutninger, kræver, at du opretter en algoritme, der automatisk køber, når prisen på et aktiv falder under et bestemt niveau på din strategimotor, der er forbundet med din mægler.
Du kan f.eks. udvikle en algoritmisk handelsstrategi til handel med E-mini S&P 500-futureskontrakter. Strategien kan integreres baseret på en kombination af tekniske indikatorer som glidende gennemsnit, relativ styrkeindeks (RSI) og Bollinger-bånd. Algoritmen vil overvåge prisbevægelserne for E-mini S&P 500-futures og generere købs- eller salgssignaler baseret på foruddefinerede betingelser. For eksempel ville algoritmen producere et salgssignal, hvis prisen var over det øverste Bollinger-bånd, og RSI krydsede over 70. På den anden side, hvis prisen var under det nedre Bollinger-bånd, og RSI krydsede under 30, ville algoritmen producere et købssignal. Algoritmen ville straks udføre en handel, når den genererede et signal.
Eksempel på handel med futures
Det vigtigste at tage med:
-
Du har brug for en strategimotor (NinjaTrader, MetaTrader 4 osv.), hvor du opbygger logikken, før du opretter forbindelse til din mægler via en bro.
-
Algoritmen skal omfatte risikostyringsforanstaltninger, som f.eks. at sætte stop-loss-ordrer for at begrænse potentielle tab
-
Mens algoritmisk handel med futures involverer brug af computerprogrammer til at træffe handelsbeslutninger automatisk, afhænger algoritmens effektivitet af handelsstrategien
-
Algoritmen genererer købs- eller salgssignaler baseret på de definerede betingelser. Den kan f.eks. købe, når prisen falder under et bestemt niveau, og sælge, når den overskrider en bestemt tærskel.
-
Før man implementerer en algoritmisk handelsstrategi på live-markeder, er det vigtigt at backteste den ved hjælp af historiske data for at evaluere dens ydeevne og sikre dens effektivitet.
-
Selv om algoritmisk handel er automatiseret, skal du holde øje med markederne og algoritmens præstationer for at foretage eventuelle nødvendige ændringer.
Bedste mæglere til automatiseret handel med futures
Hvordan får man succes med algoritmisk handel med futures?
At få succes med algoritmisk handel med futures indebærer en kombination af teknisk ekspertise, disciplineret strategiudvikling, risikostyring og tilpasningsevne. Du skal have tilstrækkelige midler til at handle med, men du skal også have en handelsalgoritme (denne algoritme kan være baseret på tekniske indikatorer, fundamental analyse eller andre kvantitative metoder) eller en strategi, der definerer, hvornår du skal købe eller sælge. Derudover skal du vide, hvordan du koder din algoritme ved hjælp af Python, R eller andre programmeringssprog. Da nogle algoritmiske handelsplatforme tilbyder visuelle grænseflader til at skabe algoritmer uden behov for kodning, er det måske ikke så slemt.
Sørg for, at den mægler, du vælger, tillader automatiseret handel og tilbyder pålidelig udførelse, lav latenstid og understøttelse af dine valgte markeder. Det er altafgørende at forstå og overholde de lovgivningsmæssige krav på de markeder, du handler på, herunder regler for algoritmisk handel og automatiserede handelssystemer.
Her er en oversigt over de vigtigste aspekter, du skal fokusere på, hvis du er nybegynder:
-
Udvikl robuste handelsstrategier baseret på grundig research og analyse. Dette kan involvere kvantitativ analyse, statistisk modellering, maskinlæringsteknikker eller andre algoritmiske tilgange. Din algoritme skal have adgang til nøjagtige og aktuelle markedsdata for at kunne træffe kloge handelsbeslutninger. Disse data kan omfatte prisnoteringer, volumen og andre relevante oplysninger.
-
Før du implementerer din strategi på live-markeder, skal du backteste den grundigt ved hjælp af historiske data. Det hjælper med at evaluere dens performance på tværs af forskellige markedsforhold og tidsperioder, afdække svagheder og optimere parametre.
-
Implementer effektiv risikostyringspraksis for at beskytte din kapital. Dette omfatter fastsættelse af stop-loss-niveauer, positionsstørrelse baseret på risikotolerance, diversificering på tværs af aktiver eller strategier og overvågning af potentielle nedgange.
-
Sørg for, at du har en pålidelig og effektiv teknologisk infrastruktur til udførelse, databehandling og analyse. Forbindelser med lav latens, robuste servere og avancerede softwareværktøjer er afgørende for at kunne håndtere højfrekvente handelsstrategier.
-
Overvåg løbende markedsforhold, nyhedsbegivenheder og økonomiske indikatorer, der kan påvirke futurespriserne. Oprethold følelsesmæssig disciplin og undgå impulsive beslutninger baseret på frygt eller grådighed. Hold dig til din handelsplan, følg foruddefinerede regler, evaluer regelmæssigt resultaterne af dine handelsstrategier, identificer områder, der kan forbedres, og gentag dem.
Fordele og ulemper ved algoritmisk handel med futures
Algoritmisk handel på futuresmarkederne giver flere fordele og ulemper:
👍 Fordele
• Futures-algoritmehandel kan udføre handler ved høje hastigheder og udnytte markedsmuligheder, der måske kun eksisterer i millisekunder
• Futures-algoritmehandel sikrer udførelse af handler med præcision, hvilket reducerer risikoen for menneskelige fejl
• Tradere kan backteste algoritmer ved hjælp af historiske data for at evaluere deres performance, før de implementeres på live-markeder
• Algoritmisk handel giver handlere mulighed for at sprede deres strategier på tværs af flere futuresmarkeder og instrumenter
• Det sikrer 24/7-handel, hvilket betyder, at tradere kan drage fordel af muligheder på alle tidspunkter, uanset tidszone
👎 Ulemper
• Udvikling og vedligeholdelse af algoritmiske handelssystemer kan være udfordrende og kræve sofistikerede programmeringsevner. Da algoritmisk handel afhænger af teknologi, kan eventuelle hikke eller funktionsfejl resultere i store tab.
• Selvom algoritmer kan laves til at styre risiko, er de stadig modtagelige for markedsrisici. Da handelsstrategier er underlagt regler, kan ændringer i disse regler desuden påvirke dem.
• Opsætning af algoritmiske handelssystemer kan være dyrt, da det involverer udgifter til infrastruktur, datafeeds og software.
• Teknologi er nødvendig for algoritmisk handel, herunder computerprogrammer og hurtige internetforbindelser. Tekniske problemer eller funktionsfejl kan potentielt stoppe handlen og forårsage tab.
Er algoritmisk handel med futures lovlig?
Algoritmisk handel er faktisk tilladt i henhold til loven. Der er ingen specifikke restriktioner eller vedtægter, der forbyder brugen af handelsalgoritmer. Mens nogle markedsdeltagere hævder, at algoritmisk handel kan føre til et uretfærdigt handelslandskab, der påvirker markederne negativt, er der etablerede regler og principper, som handlende og enheder skal overholde. I mange jurisdiktioner falder tilsynet med algoritmisk handel på futuresmarkeder ind under de finansielle tilsynsmyndigheders ansvarsområde for at opretholde fair og velordnede markeder. Tradere og enheder, der er involveret i algoritmisk handel, er typisk forpligtet til at opretholde specifikke standarder og protokoller, herunder risikostyring, algoritmevalidering og overholdelse af markedsregler.
Ekspertudtalelse
Tradere, der ønsker at handle med futures, bør først opnå en solid forståelse af handelsprincipper og markedsdynamik, før de eksperimenterer med disse strategier, selv om algoritmisk handel kan være et mere rentabelt alternativ til handel på en række finansielle markeder. Det er vigtigt at forstå grundlæggende ideer om programmeringssprog, finansmarkedsanalyse, handelsudførelse og risikostyringsstrategier. Når du er fortrolig med mange af disse ideer, kan du bruge demokonti eller en lille handelskapital til at afprøve grundlæggende algoritmiske strategier. Vær opmærksom på, hvordan du kan lære af dine handler, og bliv ved med at forbedre din taktik i lyset af resultaterne.
Deltagelse i handelsfællesskaber vil også hjælpe dig med at undgå almindelige faldgruber og lære af erfarne handlere. Vær altid nysgerrig og modtagelig for nye ideer, fordi algoritmisk handel er en løbende læringsproces. Hvis du er konsekvent i din handel og gør den nødvendige indsats, kan du i sidste ende udvikle rentable algoritmiske handelsstrategier, der passer til dine mål og din handelsstil.
Konklusion
Algoritmiske handelsstrategier har med deres bemærkelsesværdige hastighed og nøjagtighed ændret handelslandskabet betydeligt. Men det er den handlende, der har det sidste ord i forhold til, hvordan algoritmen sættes op, og hvordan man laver handelsplaner, der optimerer afkastet.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Opadgående tendens
En opadgående trend er en markedstilstand, hvor priserne generelt er stigende. Opadgående tendenser kan identificeres ved hjælp af glidende gennemsnit, trendlinjer og støtte- og modstandsniveauer.
-
2
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
-
3
Indeks
Indeks i handel er et mål for resultaterne af en gruppe aktier, som kan omfatte aktiver og værdipapirer i den.
-
4
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
5
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Peter Emmanuel Chijioke er en professionel skribent inden for personlig økonomi, Forex, krypto, blockchain, NFT og Web3 og en bidragyder til Traders Unions hjemmeside. Som kandidat i datalogi med en solid baggrund inden for programmering, maskinlæring og blockchain-teknologi har han en omfattende forståelse af software, teknologier, kryptovaluta og valutahandel.
Han har færdigheder inden for blockchain-teknologi og over 7 års erfaring med at lave tekniske artikler om handel, software og personlig økonomi, og han bringer en unik blanding af teoretisk viden og praktisk ekspertise til bordet. Hans kompetencer omfatter en bred vifte af teknologier og brancher inden for privatøkonomi, hvilket gør ham til et værdifuldt aktiv for ethvert team eller projekt med fokus på innovative løsninger, privatøkonomi og investeringsteknologier.