IronFx explica el uso de la desviación estándar en el trading
IronFx explica el uso de la desviación estándar en el trading
IronFX es un líder del sector que ofrece servicios de trading online en todo el mundo. Los clientes aprecian a IronFX por ofrecer las últimas innovaciones tecnológicas en plataformas y herramientas de negociación.
Los analistas de IronFX han proporcionado recomendaciones sobre cómo utilizar la desviación estándar en una estrategia de trading.
Las explicaciones en el sitio web afirman que la desviación estándar es una medida estadística que puede calcularse como la raíz cuadrada de la varianza. De hecho, la desviación estándar es un tipo de indicador de volatilidad que destaca y evalúa los periodos volátiles. También cambia la configuración de otros indicadores técnicos para ayudar al sistema a reaccionar más rápidamente a las señales durante los picos de volatilidad.
Midiendo la diferencia de cada punto de datos con respecto a la media, se utiliza la raíz cuadrada de la varianza para calcular la desviación típica. Existe una mayor varianza en un conjunto de datos cuando los puntos de datos se desvían de la media. Por lo tanto, cuanto más dispersos estén los datos, mayor será la desviación típica.
En estadística, el indicador de desviación típica se utiliza para cuantificar el grado de volatilidad del mercado en un momento dado. En análisis técnico, describe la volatilidad del precio en relación con una media móvil (a lo largo de 20 días). Cuanto más imprevisible o volátil sea el mercado, mayor será la desviación típica.
Sin embargo, a medida que disminuye la desviación típica, el mercado se vuelve más estable y constante. En otras palabras, las barras de precios se acercan más a la media móvil. Sin embargo, es bien sabido que la dinámica del mercado se caracteriza por intervalos cíclicos y estables y picos de actividad.
En la gestión de riesgos, la desviación típica se utiliza para calcular el riesgo y la rentabilidad. Puede utilizarse para calcular un índice, un activo o todo el mercado. Además, la desviación típica puede utilizarse para cuantificar la volatilidad histórica de una inversión o transacción cuando se aplica específicamente a la tasa de rentabilidad.
También puede utilizarse para evaluar el movimiento actual de los precios en el mercado. Los máximos de mercado con baja volatilidad pueden indicar un mercado alcista más experimentado. Por ejemplo, los máximos del mercado con una volatilidad creciente pueden indicar operadores inseguros.
Por el contrario, una desviación típica baja indica que los operadores pueden no estar interesados en el mercado actual, mientras que una desviación típica alta indica ventas de pánico en los mínimos del mercado.
En comparación con otros cálculos estadísticos, la desviación típica y la volatilidad son los más utilizados en el análisis. Por eso los inversores suelen utilizar la volatilidad en diversos contextos.
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