אסטרטגיות ממוצע נע מיטביות לדעת - איחוד סוחרים
שימוש בממוצע נע פופולרי עבור סוחרים כמו גם משקיעים. על ידי ריכוך של נתוני מחיר לאורך תקופה מסוימת, ממוצעים נעים יכולים לעזור לסוחרים לזהות מגמות, לזהות נקודות כניסה ויציאה אפשריות, ולשקול את הכיוון הכללי של השוק. אסטרטגיות חיתוך ממוצעים נעים, במיוחד, רכשו פופולריות משמעותית בקרב סוחרים, כי הן מספקות אות ברורה למתי להיכנס או לצאת מעסקה. לכן, במאמר זה, המומחים של TU מבקשים לחקור את כמה מהאסטרטגיות הטובות ביותר לחיתוך ממוצע נע וכיצד ניתן להחיל אותן לסקירות מסחר שונות.
לפי מומחי Traders Union, אסטרטגיות חיתוך ממוצע נע הטובות ביותר הן:
אסטרטגית כניסת רצועת ממוצע
אסטרטגית הצליחה הזהבה
אסטרטגית 13-EMA ו-26-EMA
אסטרטגית הצל המוות
מהו ממוצע נע?
ממוצעים נעים בדרך כלל משמשים בניתוח טכני כדי לעזור לסוחרים לזהות מגמות ונקודות כניסה ויציאה אפשריות בשווקים. הם מחושבים על ידי לקיחת הממוצע של סדרה של ערכים מספריים מעל גודל מוגדר מראש או סדרה משנה. בהוספת נתונים חדשים, סדרת הערכים מתקדמת, כאשר האיבר הראשון של סדרת הממוצעים ניתן על ידי ממוצע הסט הראשוני של הערכים המספריים.
ניתן לחשב ממוצעים נעים באמצעות משך או תקופת מבט שונים, החל מדקות ועד שעות, תלוי בהעדפת הסוחר. עם זאת, חשוב לציין כי ממוצעים נעים הם מדדים המאחרים, מכיוון שהם משתמשים בנתונים היסטוריים לחישוב הממוצע.
ממוצעים נעים מהירים עם תקופות מבט קצרות מגיבים באופן מהיר יותר לשינויים בשוק לעומת ממוצעים נעים איטיים עם תקופות מבט ארוכות יותר. תוך כדי כך, ממוצעים נעים מהירים פחות רגישים לשינויים יומיומיים במחיר ושימושיים למסחר קצר טווח.
לפי מה שאומרים מקרי־בית, ממוצעים נעים שוטפים משמשים בדרך כלל במחירי מניות וסחורות נגזרות, החזרי אחוז, תשואות ונפחי מסחר בשווקים הפיננסיים. הבנתם חיונית לסוחרים הרוצים לשפר את ביצועיהם במסחר. באמצעות שימוש בממוצעים נעים, סוחרים יכולים לזהות מגמות ונקודות כניסה ויציאה אפשריות, לקבל החלטות מושכלות ולשפר את הסיכויים שלהם להצלחה בשווקים.
סוגי ממוצעים נעים
סוגי ממוצעים נעים
ממוצעי תנועה ניתן לחשב באמצעות שיטות שונות, וסוחרים יכולים לבחור את סוג הממוצע הנע ביותר שמתאים לאסטרטגיית המסחר שלהם. הנה כמה מהסוגים הנפוצים של ממוצעי תנועה כפי שזוהו על ידי המומחים שלנו:
ממוצע פשוט (SMA): הממוצע הפשוט נחשב על ידי לקיחת סכום הערכים המספריים על פרק זמן מוגדר וחלוקתו על מספר הערכים בקבוצה. זהו שיטה בסיסית לחישוב ממוצעי תנועה ונפוץ בין הסוחרים.
ממוצע משוקלל (WMA): הממוצע המשוקלל נותן יותר משקל לנקודות נתונים אחרונות בקבוצה, מה שהופך אותו ליותר רגיש לשינויים בשוק. סוחרים שרוצים לשים יותר הדגש על נתוני מחיר אחרונים עשויים לפרה את הWMA מעל הSMA.
ממוצע מורחב (EMA): הממוצע המורחב דומה לWMA אך מניח עוד יותר משקל על נקודות הנתונים האחרונות ביותר. כך נוצר ממוצע המגיב ביותר מבין שלושת השיטות לשינויים בשוק. סוחרים שרוצים להיות יותר רגישים לשינויים בשוק עשויים לפרה את הEMA מעל הSMA והWMA.
ממוצע מחודד (SMMA): הממוצע המחודד נחשב על ידי ממוצע של סכום הממוצע הנע הקודם עם הערך המספרי הנוכחי. תוצאתו היא קו חלק יותר לעומת הSMA, ולכן מועיל לזיהוי מגמות ארוכות טווח.
ממוצע נע מותאם (AMA): הממוצע נע מותאם מתאים את הרגישות שלו לשינויים בשוק לפי התנודות בסיכון הנסחר. הוא מיועד להיות יותר רגיש בתנאי שוק מאודלים ופחות רגיש בתנאי שוק יציבים.
ארבע אסטרטגיות נע ממוצגות מראש
מומחים זיהו את האסטרטגיות הבאות כארבע המובילות בתחום:
אסטרטגיית ריבון ממוצג ממוצג תנועה
סטרטגיה זו משתמשת, בדרך כלל, בשילוב של 5-8-13 ממוצגים פשוטים (SMA) במשך שתי דקות על מניימות תנועה כדי למצוא מגמות חזקות לקנייה או למכירה קצרה בהתנגדות מתמיד. סוחרים יכולים להיכנס למעמד קנייה או מכירה בהתאם לכיוון המגמה כאשר הריבונים מצטרפים ומציינים מגמה עולה או יורדת. אם הריבונים משתווים והמחיר חוצה בתדירות את הריבון בשוק ממתין, סוחרים יכולים לחכות עד שהריבונים יחתימו איתם בי מעלה או מטה, מעידים על יותר מקום בין הקווים כל אחת.
מסרטגיית ריבון ממוצג ממוצג תנועה
אסטרטגיית הצלב הזהבי
באסטזטיקה זו, סוחרים מחפשים לקרוס את הממוצג הפשוט ל-50 יום מעל ממוצג הפשוט ל-200 יום ולהישאר מעליו עד סוף היום. אם התופעה הזו מתמשכת, יש ציפייה לתנודה בולית. פשוט להצטרף, סוחרים יכולים להכנס למעמד ארוך כאשר הממוצג הפשוט ל-50 יום נסגר מעל הממוצג הפשוט ל-200 יום. כדי לצאת מהמעמד, סוחרים צמודים לצפות השארת בהתמודד הפשוט ל-50 יום לסגור מתחת להשארפרט טיאן הפשוט ל-200 יום, סיגנל אינו עובד ירות.
אסטרטגיית הצלב הזהבי
13-נע ממוצג ו-26-נע ממוצג תכנית
אסטרטגיה זו משלם לנע נומת וממוצג 13 על התכדי כדי לזהות את הכרנזייקנים פוטנציאליים. כאשר הקרנזייק ה-13 מאוכף מעל הנע הכרנזייק ה-26, היא מציינת טמד בוליסטי, סוחרים יכולים להכנס למעמד ארוך. כאשר ה-13-נע ממוצג מקרזת מתחת ל-26-נע ממוצג מי, היא מציינת טמד בירישי, סוחרים אמורים לצאת מהמעמדים הארוכים.
13-נע ממוצג ו-26-נע ממוצג תכנית
אסטרטגיית הצלב המוותי
אסטרטגיה זו משלימה ליוות עם הממוצג הנייבני (לדוגמה, 50-ימי) של נייסן שמתחת לממוצג הארוך מועמד (לדוגמה, 200-ימי), מציינת את המעבר ממשטח פילה לסוחות פילה. כאשר סוחרים שישום סיגנל זה, יש לשקול לסגור את המעמדים הארוכים שלהם או אפילו לשקול לקחת מעמד במכירה קצרה על מנת להרוות רווח.
אסטרטגיית הצלב המוותי
ברוקרים הטובים ביותר לפורקס 2024
כיצד להשתמש בממוצעים נעים בצורה נכונה?
ממוצעים נעים יכולים להיות כלי עוצמתיים עבור סוחרים לזהות מגמות ונקודות כניסה ויציאה אפשריות בשווקים. אך חשוב להשתמש בהם בצורה נכונה כדי לקבל החלטות מבוססות ואולי לשפר את ביצועי הסחר שלך. הנה כמה טיפים לשימוש יעיל בממוצעים נעים:
בחר את סוג הממוצע הנע נכון: כפי שדובר לעיל, ישנם סוגים שונים של ממוצעים נעים, כגון SMA, WMA, EMA, SMMA ו־AMA. בחר את הסוג שמתאים ביותר לאסטרטגיית הסחר שלך ומסייע לך להשיג את המטרות שלך.
בחר את תקופת המבט לה מתאימה: תקופת המבט היא התקופה עליה מחושב הממוצע הנע. בחירת תקופת המבט המתאימה תלויה בהעדפת הסוחר ובשימוש הנמצא של הממוצע הנע. תקופת מבט ארוכה יכולה להביא לעקומה חלקה יותר ולעזור לזהות מגמות ארוכות טווח, בעוד שתקופת מבט קצרה יכולה להיות יותר רגישה לשינויים בשוק בקצר טווח.
השתמש במספר ממוצעים נעים: השימוש במספר ממוצעים נעים של משך שונה יכול לעזור לזהות מגמות שונות ונקודות כניסה ויציאה אפשריות. לדוגמה, סוחר יכול להשתמש בממוצע נע קצר טווח כדי לזהות מגמות בקצר טווח ובממוצע נע ארוך טווח לזהות מגמות ארוכות טווח.
השתמש בממוצעים נעים בשילוב עם כלים טכניים נוספים: ממוצעים נעים יכולים לשמש בשילוב עם כלים טכניים נוספים, כגון רמזי בולינג'ר ואינדקס כוח יחסים יחדיו, כדי לספק תמונה מושלמת יותר של השוק.
התייחס לרמות תמיכה והתנגדות: ממוצעים נעים יכולים לשמש לקביעת רמות תמיכה והתנגדות, שיכולות לעזור לסוחרים לזהות נקודות כניסה ויציאה אפשריות.
עקוב ותיקן באופן קבוע את הממוצעים הנעים שלך: תנאי השוק יכולים להשתנות בצורה מהירה, וחשוב לעקוב ולתקן באופן קבוע את הממוצעים הנעים שלך כדי לשקף את השינויים הללו.
האם ממוצעי תנועה יעילים?
יעילותם של ממוצעי תנועה עשויה להשתנות בהתאם לסוג ולמשך הממוצע הנעשה שימוש בו. הנה מה חקרים אחרונים גילו על יעילותם של ממוצעי תנועה במסחר:
.ממוצעי המנופח (EMAs) עושים עבודה יותר טובה מממוצעי התנועה הפשוטים (SMAs): EMAs מעניקים יותר משקל למחירים האחרונים, מה שהופך אותם לגורמים מגיבים יותר לשינויים בשוק. מה שהופך אותם לבחירה טובה יותר בכלל לסוחרים.
.EMAs בטווח קצר וארוך יוצרים את עמלות המסחר המרביות ביותר: ETF HQ בדקה מספר עצום של שילובי ממוצעי תנועה באמצעות 300 שנות מידע יומי ושבועי מ-16 אינדקסים גלובליים. גילו כי המסחר בקפיצות ה-13 וה-48.5 של ה-EMAs יצר את ההחזרים המרביים לסוחרים.
.ה-SMAs המקובלים של 200 ימים ושל 50 ימים עשויים שלא להיות הממוצעים הטובים ביותר למסחר: בעוד שממוצעי ה-SMA של 50 ושל 200 ימים נהוגים למצוא קפיצות, מחקרים אחרונים מציינים כי סוחרים עשויים לרווח משימוש ב-EMAs בטווח קצר יותר במקום.
בסיכום, ממוצעי התנועה עשויים להיות כלי יעיל לסוחרים כאשר משמשים אותם כראוי. מומחים ממליצים ש-EMAs בכלל יהיו יעילים יותר מ-SMAs, וסוחרים עשויים להרוויח משימוש ב-EMAs בטווח קצר וארוך ליצירת עמלות המסחר המרביות. חשוב שסוחרים ימונו ויכווינו את ממוצעי התנועה שלהם כדי להשתקף את שינויים בשוק ולשפר את הסיכויים שלהם להצלחה.
עכשיו, בואו נסתכל על כיצד מומחים פיצלו את הכלי הזה ליתרונות וחסרונות.
👍 יתרונות
• זיהוי מגמות בשוק: ממוצעי התנועה יכולים לעזור לסוחרים לזהות אם השוק נמצא במגמת עלייה או ירידה בהתבסס על המקום של המחירים ביחס לממוצע התנועה.
• זיהוי נקודות כניסה ויציאה: סוחרים יכולים להשתמש בממוצעי התנועה כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות בהתבסס על מגמות בשוק.
• פעולה כנקודות תמיכה ועיכוב: ממוצעי התנועה יכולים גם לפעול כרמזים ונקודות תמיכה או עיכוב בשוק.
• ציפייה ודאיה של נתוני המחיר: ממוצעי התנועה עוזרים להשוואת נתוני המחירים לאורך תקופת זמן מסוימת, מה שהופך את המחוות ליותר גמישות תחזיות למידע חדש ועדכני, ומשופר אולי.
👎 חסרונות
• יצירת אותות שקריים בשוקים בלתי יציבים או בפינותיות: כאשר תנועת המחיר משתנה במהלך או מתבצעת בטווח יציב, ממוצעי התנועה עשויים ליצור אותות שקריים, שעשויים להוביל להפסדים פוטנציאליים.
• ביצוע חלש בשוקים בלתי יציבים או בטווחים: ממוצעי התנועה מוצלחים בתנאים מגמתיים חזקים, אך יכולים לאכזב בשוקים בלתי יציבים או בטווחים, ומחייבים לסוחרים לכוון את המסגרת הזמן או להשתמש באינדיקטורים נוספים על מנת לאשר את המגמות.
• אינם מתאימים לכל סגנון מסחר: ממוצעי התנועה עשויים שלא להיות המחוות הכי טובה לכל סגנון מסחר, וסוחרים עשויים לצרוך לנסות אינדיקטורים ואסטרטגיות שונים על מנת למצוא מה עובד הכי טוב עבורם.
דעת המומחה
אני מאמין כי אסטרטגיות ממוצע נע יכולות להיות כלי יעיל כאשר מוחים בצורה נכונה.
לפי הניסיון שלי, השלבת מספר פריימים זמן וקטגוריות נכסים היא דרך טובה לשפר את הגישה הזו. לדוגמא, הסתכלות על מסגרות נע גם בתדירות יומית וגם בתדירות 4 שעות, או בין זוגות מטבע קשורים, יכולה לעזור לאשר את הסימנים. הניתוח בין מסגרות זמן שונות ובין מחלקות נכסים שונות נותן תמונה רחבה יותר של טרנד השוק כולו.
שנית, ממוצעים נעים זקוקים לצנרת שוק מספיקה ולנתח נתיבי מסחר בכדי לספק סימנים אמינים. בשווקים רדויים או בשווקים בעלי וולטיליות נמוכה, הם עשויים להפיק המון רעש לא רצוי. המומלץ הוא לחכות להתפתחות של טרנדים ברורים לפני ביצוע עסקאות. חוסר סבלנות עשוי לגרום לעסקאות מסנוורות.
שלישית, השלבת ממוצעים נעים עם מחוות שניות יכולה לעזור לאשר סימנים ולסנן את התכונות שלא נכונות. אני אוהב לראות פיצוצי נפח ותבניות נר מובילות שתומכות בסימני ממצה. מחוות שניות (MACD, RSI, stochastic) גם עוזרות לטייה בתנועה ולעוצמת הטרנדים.
שאלות נפוצות
איזה חציי ממוצע נע הם הטובים ביותר?
חציי ממוצע נע הטובים ביותר תלויים במטרות הספציפיות של הסוחר, העדפותיו, וסגנונו במסחר. אולם, מחקר ראשון מציע כי שימוש בשילוב של חציי ממוצע נע מהירים וארוכים יכול ליצור את ההחזרים הכי גבוהים במסחר עם חציי המעבר האלו.
האם חצי ממוצע נע כיפי הם אסטרטגיה טובה?
חציי ממוצע נע כיפי עשויים להיות אסטרטגיה טובה בשביל סוחרים המחפשים לזהות מגמות ונקודות כניסה ויציאה אפשריות בשווקים. אולם, כמו כל אסטרטגיה מסחר, יש להם יתרונות וחסרונות, וסוחרים צריכים להעריך בקפידה את מטרותיהם ואתרות הסיכון שלהם לפני ביצוע האסטרטגיה.
מהו אסטרטגית הממוצע הנע המוצלחת ביותר?
אסטרטגית הממוצע הנע המוצלחת ביותר תלויה במטרות הספציפיות של הסוחר, העדפותיו, וסגנונו במסחר. אולם, מחקר ראשון מציע כי שימוש בשילוב של חציי ממוצע נע מהירים וארוכים יכול ליצור את ההחזרים הכי גבוהים במסחר עם חציי המעבר האלו.
מהו אסטרטגית החצי ממוצע נע המהירה?
אסטרטגית החצי ממוצע נע המהירה כוללת שימוש בחציי ממוצע נע בטווח קצר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה אפשריות בשווקים. אסטרטגיה זו מיועדת להיות רב-פעילה יותר בשינויים בשוק ויכולה ליצור רווחים מהירים ביותר על התנופות הנגדיות. אולם, יש לה אף פוטנציאל סיכון יותר עקב טבעה של הממוצעים הנעים בטווח קצר.
מילון מונחים לסוחרים מתחילים
-
1
FINMA
FINMA הוא גוף ממשלתי בשוויץ המשקיף על השווקים הפיננסיים כולל בנקים, חברות ביטוח, בורסה, מטבעות קריפטוגרפיים וכו
-
2
אינדקס
מדד במסחר הוא המדד לביצועים של קבוצת מניות, שיכולה לכלול את הנכסים וניירות הערך שבה.
-
3
CFD
CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.
-
4
מגמת עלייה
מגמת עלייה היא מצב שוק שבו המחירים בדרך כלל עולים. ניתן לזהות מגמות עלייה באמצעות ממוצעים נעים, קווי מגמה ורמות תמיכה והתנגדות.
-
5
BaFin
BaFin היא הרשות הפדרלית לפיקוח פיננסי של גרמניה. יחד עם הבנק הפדרלי הגרמני ומשרד האוצר, הרגולטור הממשלתי הזה מבטיח שבעלי הרישיונות יצייתו לחוקי גוש האירו.
הצוות שעבד על המאמר
איוון אנדריינקו הוא מומחה ואנליסט פיננסי. הוא מתמחה במסחר בשווקי מט"ח, מניות וקריפטו. סגנון המסחר המועדף עליו הוא אסטרטגיות שמרניות עם השקעות בסיכון נמוך או בינוני, לטווח בינוני וארוך. יש לו ניסיון של 7 שנים בשווקים פיננסיים. איוון מעורב בהכנת מאמרים לסוחרים מתחילים, וגם בביקורות והערכה של ברוקרים, ניתוח מהימנותם ותנאים ותכונות המסחר.
איוון בודק באופן מתמיד אסטרטגיות חדשות עבור נכסים שונים, בוחר את האפשרויות היעילות ביותר. בנוסף, הוא מאמין שסיוע לסוחרים מתחילים הוא היבט חשוב בעבודה. הוא משתף מידע שדרוש למתחילים - חומרים לימודיים, אסטרטגיות.
המוטו של איוון: לימוד מתמשך וניסויים מובילים להצלחה.