Reserve Bank of India ने 2-दिवसीय VRR नीलामी में ₹75,021 करोड़ आवंटित किए

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Ashutosh Sureka

17 घंटे पहले

Reserve Bank of India ने 2-दिवसीय VRR नीलामी में ₹75,021 करोड़ आवंटित किए — RBI ने आवंटित किए ₹75,021 करोड़

भारतीय बैंकिंग प्रणाली की अल्पकालिक तरलता प्रबंधन प्रक्रिया के तहत Reserve Bank of India 29 जून 2026 को आयोजित 2-दिवसीय Variable Rate Repo, VRR, नीलामी के नतीजे घोषित करता है। ₹75,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के मुकाबले ₹76,275 करोड़ की बोलियां प्राप्त होती हैं और 5.26% की कट-ऑफ दर पर ₹75,021 करोड़ आवंटित होते हैं।

हाइलाइट्स

Reserve Bank of India ने 2-दिवसीय VRR नीलामी में 5.26% कट-ऑफ दर पर ₹75,021 करोड़ आवंटित किए।
अधिसूचित राशि ₹75,000 करोड़ के मुकाबले प्राप्त बोलियां ₹76,275 करोड़ रहनी बाजार में अल्पकालिक फंडिंग मांग को दर्शाता है।
कट-ऑफ और भारित औसत दर दोनों 5.26% पर रहने से दरें सघन दायरे में, सिस्टम की तरलता मांग लगभग पूरी हुई।

नीलामी के परिणाम और दरें

Reserve Bank of India की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस 2-दिवसीय VRR नीलामी की अवधि 2 दिन तय की जाती है और अधिसूचित राशि ₹75,000 करोड़ रखी जाती है। नीलामी में प्राप्त कुल बोलियां ₹76,275 करोड़ तक पहुंचती हैं, जिससे संकेत मिलता है कि बैंकों की अल्पकालिक धन की मांग अधिसूचित राशि से थोड़ी अधिक रहती है।

केंद्रीय बैंक 5.26% की कट-ऑफ दर पर ₹75,021 करोड़ आवंटित करता है। भारित औसत दर भी 5.26% रहती है, जबकि कट-ऑफ दर पर प्राप्त बोलियों का आंशिक आवंटन प्रतिशत 98.09% दर्ज होता है।

तरलता प्रबंधन पर असर

यह नीलामी Reserve Bank of India के उस परिचालन ढांचे का हिस्सा है जिसके जरिए वह बहुत अल्प अवधि के लिए बैंकिंग तंत्र में तरलता उपलब्ध कराता है। अधिसूचित राशि से अधिक बोलियां मिलना बताता है कि बाजार सहभागियों की फंडिंग जरूरत बनी रहती है, हालांकि आवंटन लगभग पूरी निर्धारित राशि के आसपास रहता है।

कट-ऑफ और भारित औसत दर का समान स्तर पर रहना यह भी दर्शाता है कि इस विंडो में उधारी की कीमत अपेक्षाकृत सघन दायरे में रहती है। इस तरह की VRR नीलामियां अल्पकालिक मुद्रा बाजार स्थितियों को संतुलित करने और बैंकिंग प्रणाली में दैनिक तरलता समायोजन को समर्थन देने का काम करती हैं।

हमारी पिछली रिपोर्ट में EUR/INR की चाल और उसके पीछे RBI के विदेशी मुद्रा जोखिम नियमों में बदलाव के असर पर चर्चा की गई थी। उस लेख में बताया गया था कि ऑनशोर-ऑफशोर पोजिशन को मिलाने और नेट ओपन पोजिशन गणना में ढील से बैंकों की जोखिम रणनीतियां और बाजार तरलता की अपेक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं, जबकि जोड़ी प्रमुख तकनीकी स्तरों के ऊपर सीमित दायरे में बनी रहने के संकेत दे रही थी।

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