Che cos'è una media mobile (MA)?
Individuare la direzione di un trend di prezzo è un compito impegnativo. Inoltre, le variazioni di prezzo a breve termine, chiamate rumore di mercato, possono distorcere la tendenza generale. Per questo motivo, strumenti analitici come la media mobile sono utili per vedere il movimento del trend.
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Che cos'è una media mobile (MA)?
La media mobile (MA) è una tecnica utilizzata per definire la direzione dell'andamento dei prezzi in un determinato periodo. La strategia della media mobile è molto utilizzata nell'analisi tecnica da trader e investitori. Ciò è dovuto alla sua capacità di smussare le tendenze dei prezzi e di definirle in mezzo al rumore del mercato.
Le medie mobili sono state sviluppate e utilizzate dagli statistici nell'analisi dei dati fin dai primi anni del 1900. Negli anni '70, Gerald Appel ha applicato le medie mobili per creare un indicatore di trading noto come media mobile di convergenza/divergenza (MACD).
La media mobile è un buon indicatore che segnala al trader o all'investitore di prendere decisioni. Funziona valutando le medie dei punti dati di un'attività finanziaria. Queste medie si ottengono sommando i punti dati e dividendo la somma per il numero di punti in un determinato periodo.
Le MA sono rappresentate sui grafici dei prezzi come linee a ghirigori che seguono il movimento del modello a candele. Si chiamano "mobili" perché le medie cambiano con il movimento del prezzo. Sono anche chiamati indicatori ritardatari, in quanto tendono a rimanere indietro rispetto alla nuova azione del prezzo dell'attività finanziaria. Di conseguenza, forniscono un segnale o la direzione del trend.
👍 Pro delle MA
• Le medie mobili sono utilizzate per prevedere l'andamento del prezzo di un'attività finanziaria. In questo modo, segnalano al trader o all'investitore di agire.
• Una media mobile aiuta a smussare le fluttuazioni di prezzo casuali a breve termine o la volatilità.
• Può aiutare a individuare le aree di supporto e resistenza per le tendenze che non hanno direzione.
• Le MA sono semplici da implementare e interpretare. Pertanto, è possibile tracciarne più di una su un grafico per comprendere meglio il momentum dei prezzi.
👎 Contro
• La media mobile è un indicatore ritardatario. Pertanto, per prevedere la tendenza ha bisogno di un continuo aggiornamento della storia di diversi periodi. Questo è un problema per gli investitori o i trader a breve termine.
• Tende a essere insensibile ad alcuni eventi nei dati degli asset. Ad esempio, le fluttuazioni che si verificano per un motivo, come l'impatto stagionale o i modelli ciclici.
• Le MA sono semplicistiche e spesso non tengono conto di eventi complessi che emergono dai dati.
• Tende a essere insensibile ai fattori fondamentali, come le notizie o gli eventi, che possono influenzare il prezzo.
Principali tipi di medie mobili
Oggi esistono molti tipi e applicazioni di medie mobili nel mondo. Tuttavia, esistono due tipi principali di medie mobili:
Medie mobili semplici (SMA)
La media mobile semplice (SMA) è la media mobile più semplice. Calcola la media o la media di un numero specifico di punti dati (prezzi di chiusura) in un determinato periodo. Si valuta sommando i punti dati recenti e dividendo la somma per il numero di periodi.
Lo SMA è un indicatore ritardatario in quanto dipende dai dati di prezzo precedenti per un periodo specifico. Inoltre, calcola solo la media aritmetica dei prezzi di chiusura, quindi potrebbe non essere sensibile al peso (significato) dei singoli prezzi. È personalizzabile e può essere calcolato per diversi prezzi, sia alti che bassi, aperti o chiusi.
L'indicatore SMA aiuta i trader a produrre segnali di trading, avvisandoli di entrare o uscire da un'operazione. Nei mercati finanziari, la SMA aiuta gli investitori e gli analisti a decidere quando acquistare o vendere un'attività finanziaria. In genere, le medie a breve termine sono più sensibili alle variazioni di prezzo dell'attività sottostante rispetto alle medie a lungo termine.
La SMA è rappresentata sul grafico dei prezzi e aiuta a identificare i prezzi di supporto e resistenza per ottenere segnali su dove entrare o uscire da un'operazione.
Per produrre la SMA, i trader devono prima calcolare la media e tracciarla su un grafico.
La formula della media mobile semplice è la seguente:
SMA = (X1 + X2 + ......Xn) / n
Dove:
Xn è il prezzo nel periodo n
n è il numero di periodi
Ad esempio:
I prezzi di chiusura di un titolo negli ultimi dieci giorni sono i seguenti:
Settimana 1: $23, $23.40, $23.20, $24, $25.50.
Settimana 2: $20, $22,1, $28,7, $26,5, $21,9.
La SMA viene quindi calcolata come segue:
SMA per la settimana 1 = ($23 + $23,40 + $23,20 + $24 + $25,50) / 5
SMA = $23,82
SMA per la settimana 2 = ($20 + $22,1 + $28,7 + $26,5 + $21,9) / 5
SMA = $23,64
Una media mobile a 5 giorni ottiene la media dei prezzi di chiusura dei primi 5 giorni come primo punto dati. Andando avanti, si otterrebbe la media del sesto giorno e così via.
Il grafico seguente mostra la SMA di un periodo di 20 e 200 giorni:
Media mobile esponenziale (EMA)
La media mobile esponenziale (EMA) è un tipo di media mobile che mostra il momentum dei prezzi nel tempo come la SMA. In genere, inoltre, smussa l'andamento dei prezzi di un asset e calcola le medie dei prezzi in un determinato periodo.
Tuttavia, l'EMA attribuisce peso e significato ai dati più recenti. Pertanto, è più sensibile alle fluttuazioni dei prezzi. Questa sensibilità è un fattore che distingue l'EMA dallo SMA. Questo fattore è vantaggioso ma comporta anche un rischio, soprattutto per i trader a lungo termine. Sebbene l'EMA identifichi le tendenze più velocemente della SMA, può essere influenzato dalle fluttuazioni a breve termine. I trader giornalieri possono trovare utile questo fattore, ma non i trader a lungo termine.
L'EMA 200 nel grafico sottostante mostra una reazione migliore all'apparente declino del prezzo.
Per calcolare l'EMA:
1. Ottenere la media mobile semplice per il periodo specificato.
SMA = (somma di N periodi)/N
dove:
N = numero di giorni in un determinato periodo
somma del periodo = somma dei prezzi di chiusura dell'attività in quel periodo
2. Calcolare il moltiplicatore per la ponderazione della media mobile esponenziale.
Moltiplicatore ponderato (k) = 2 ÷ (periodo selezionato + 1)
Supponendo che il periodo di tempo sia di 20 giorni;
k = 2÷(20 + 1)
k = 0.0952
k = 9.52%
Pertanto, l'EMA peserà il prezzo corrente del 9,52%.
3. Calcolate l'EMA attuale prendendo il periodo dall'EMA iniziale fino al periodo più recente, utilizzando il prezzo, il moltiplicatore e il valore dell'EMA del periodo precedente.
La formula è la seguente:
EMA = Prezzo (p) × k + EMA (y) × (1-k)
Dove:
p = prezzo di oggi
y = prezzo di ieri
N = numero di giorni in EMA
k = 2 ÷ (N+1)
La costante di lisciatura K applica un peso ragionevole al prezzo più recente.
Si può notare che l'EMA utilizza il valore del prezzo EMA di ieri nel suo calcolo. Ciò implica che l'EMA include i dati di prezzo precedenti al prezzo attuale.
Indicatori basati sulle medie mobili
Inviluppi
Le medie mobili formano i livelli superiori e inferiori dell'intervallo di prezzo. Inoltre, sono impostate alla stessa percentuale per creare larghezze uguali. In questo modo si ottengono linee parallele che seguono l'azione dei prezzi.
Le buste aiutano i trader e gli investitori a individuare le situazioni di estremo ipercomprato e ipervenduto quando la tendenza non ha una direzione. Il prezzo dell'attività è in ipercomprato quando raggiunge il livello superiore, creando un segnale di vendita. Se invece il prezzo raggiunge il livello inferiore, viene considerato ipervenduto e produce un segnale di acquisto.
Media mobile di convergenza/divergenza (MACD)
L'indicatore Moving Average Convergence/Divergence è un indicatore tecnico di momentum utilizzato principalmente per individuare i cambiamenti di direzione dei prezzi. Si presenta nel grafico come due linee che oscillano senza confini. Queste linee rappresentano le medie mobili che seguono la tendenza.
La "convergenza" significa che le medie mobili si stanno avvicinando l'una all'altra, mentre la "divergenza" implica che si stanno allontanando.
L'indicatore MACD è composto da:
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La linea del segnale, che segue l'andamento dei prezzi per individuare i cambiamenti e generare segnali commerciali.
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La linea MACD, che valuta la distanza tra le due medie mobili.
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L'istogramma, che mostra la differenza tra il MACD e la linea del segnale.
Sottraendo la media mobile a 26 periodi dalla media mobile a 12 periodi si ottiene la linea MACD, mentre la media mobile a 9 periodi del MACD è la linea del segnale. La differenza viene poi descritta con l'istogramma. L'incrocio delle due medie mobili genera segnali di trading. Se il MACD incrocia la linea del segnale dal basso, indica un segnale di acquisto. Se invece incrocia la linea del segnale dall'alto, fornisce un segnale di vendita.
Indicatore MACD
Quale tipo di media mobile scegliere?
Le medie mobili sono comuni nel mondo della finanza. Sono facili da implementare e flessibili per soddisfare le esigenze di un trader quando si tratta di identificare l'effettiva tendenza dei prezzi. Esistono altri tipi di medie mobili tra cui scegliere, oltre alla SMA e all'EMA. Alcune di esse includono la media mobile ponderata, la doppia media mobile esponenziale, la tripla media mobile esponenziale, la media mobile a minimi quadrati e così via.
La scelta di una media mobile dipende dal timeframe e dalla vostra strategia di trading. I diversi tipi di MA funzionano in modo diverso per identificare le tendenze dei prezzi e generare segnali di trading. Inoltre, le MA possono essere progettate per funzionare all'interno di uno specifico timeframe. Quindi, possono influenzare il trading.
Le MA possono funzionare meglio come indicatori da soli o combinati con altri indicatori. Esempi di indicatori che utilizzano le medie mobili sono il MACD, le bande di Bollinger , gli Inviluppi, l'Indice Direzionale Medio, ecc. Gli indicatori basati sulle medie mobili rispondono in modo diverso alla volatilità del mercato. Alcuni sono più sensibili di altri. I trader a breve termine tendono a utilizzare indicatori sensibili con timeframe più brevi per rilevare le fluttuazioni dei prezzi. Al contrario, i trader di lungo periodo possono preferire indicatori con timeframe lunghi e che lavorano per valutare le variazioni di prezzo a lungo termine.
Le 3 principali strategie sulle medie mobili
Strategia di crossover delle medie mobili
Un vantaggio delle medie mobili per i principianti è la semplice visualizzazione e interpretazione delle tendenze dei prezzi. L'"incrocio" è il più notevole.
Questa strategia è meno complicata e può essere padroneggiata dai principianti. Il Single MA Cross e il Double MA Cross sono le strategie di incrocio più diffuse.
L'incrocio a singola MA
Per prima cosa, scegliete il vostro timeframe in questa strategia, ad esempio un periodo di 10, 20, 50 o 100 periodi. Quindi, tracciate una singola linea MA sul vostro grafico di trading.
Nel corso del periodo di tempo, il prezzo di mercato può attraversare la linea MA dal basso. Questo indica un "golden cross" o incrocio rialzista e un segnale di acquisto. Se invece il prezzo attraversa la linea dall'alto, si tratta di un "incrocio della morte" o di un incrocio ribassista che segnala di acquistare.
Incrocio 50, 200 ma
Il doppio incrocio di MA
Questa strategia utilizza due linee MA anziché una e il prezzo di mercato. Una linea è impostata con un timeframe breve, mentre l'altra è a lungo termine. La linea MA a lungo termine aiuta a mostrare un quadro più ampio del prezzo di mercato, mentre quella più breve mostra le variazioni di prezzo.
Il Double MA cross fornisce gli stessi segnali di trading del Single MA Cross, solo che coinvolge le due linee MA.
Quando la MA più corta incrocia la linea della MA più lunga dal basso, si tratta di un incrocio dorato. Quando la MA più corta incrocia la MA più lunga dall'alto, si tratta di un incrocio della morte. Il Double MA Cross migliora la strategia Single MA utilizzando una linea MA con un timeframe più lungo.
Se il cross è ribassista, posizionate l'ordine di stop-loss al di sopra del top di prezzo evidenziato sul grafico.
Se l'incrocio è rialzista, è necessario inserire un ordine di stop-loss al di sotto della parte inferiore formata sul grafico. Si può scegliere di chiudere l'operazione e incassare i profitti in caso di breakout del prezzo o di attendere un cross.
Strategia della media mobile di convergenza e divergenza (MACD)
La strategia MACD implementa l'indicatore MACD. Come descritto in precedenza, il MACD è composto da due EMA (linea MACD e linea del segnale) e da un istogramma. All'interno della strategia MACD è possibile utilizzare diverse strategie, tra cui il crossover.
Strategia dell'inviluppo della media mobile
La strategia envelop gestisce il rischio di volatilità inattesa dei prezzi aggiungendo due bande sopra e sotto la linea MA. Le bande sono linee calcolate, impostate alla stessa percentuale per avere la stessa larghezza. Esse forniscono supporto e resistenza al grafico in modo che quando il prezzo rompe, fornisce un segnale per entrare nel mercato.
Se il prezzo attraversa la banda sopra la MA, è un segnale di acquisto. Se attraversa la linea sotto la MA, è un segnale di vendita.
Indicatore a busta
Impostazione delle medie mobili
Prima di impostare e utilizzare le medie mobili, è necessario considerare alcuni fattori. Innanzitutto, decidete quale strategia di trading vi conviene, se il day trading, lo swing trading o il trading a lungo termine. In seguito, bisogna scegliere il tipo di media mobile da utilizzare e chiarire le ragioni dell'uso delle medie mobili.
Per i principianti, sarebbe meglio attenersi alle medie mobili più diffuse per ottenere buoni risultati. Se siete trader a breve termine o giornalieri, dovete scegliere delle MA sensibili che reagiscono rapidamente alle variazioni di prezzo, come le EMA. In termini di periodo e lunghezza, minore è il periodo, più veloce è la reazione della MA alle variazioni di prezzo.
I periodi di 9, 21 e 50 sono i setup delle medie mobili più comuni per i day trader. Gli swing trader che utilizzano timeframe più lunghi e mantengono le operazioni per periodi più lunghi. Pertanto, la SMA e i periodi di tempo più lunghi sono più adatti. I periodi più comuni per gli swing trader sono 20, 50, 100 e 200 periodi. Il periodo di 50 è il più popolare tra gli swing trader, poiché si colloca a metà tra il trading a breve e a lungo termine.
Come combinare la media mobile con altri indicatori
Gli indicatori sono utili per generare segnali per i trader. Sono ancora più redditizi quando li si combina nel modo giusto. Prima di combinare gli indicatori, assicuratevi di capire cosa comportano.
Di solito, i fattori da considerare prima di combinare gli indicatori includono:
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I principi su cui si basa l'indicatore e il suo scopo;
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Condizioni di mercato, come la volatilità dei prezzi e i fattori fondamentali;
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Gestione del trading;
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e trigger di entrata e uscita.
Esempi di strategie che combinano gli indicatori
Indicatori di momentum
Gli indicatori di momentum, come il MACD o l'indice direzionale medio (ADX), mostrano l'imminente cambiamento dei prezzi e la direzione del trend. Sono buoni esempi di indicatori che i trader utilizzano per combinare le MA. Gli indicatori di momentum vengono anche chiamati oscillatori. Questo perché si muovono al di sopra e al di sotto di una linea di zero centrale, che rappresenta il guadagno o la perdita di slancio di una tendenza.
Linee di tendenza
Le trendline sono indicatori che forniscono segnali quando il prezzo di un mercato è in tendenza o quando è entrato in un'area di oscillazione. Le trendline sono utilizzate come indicatori aggiuntivi che dimostrano la direzione dei prezzi di mercato. Vengono quindi combinate con le MA per migliorare la previsione del trend.
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Domande frequenti
Cosa ci dice la media mobile?
Una media mobile aiuta a individuare la direzione o il momentum di una tendenza di prezzo. Le medie ottenute dai dati di prezzo aiutano a smussare l'andamento dei prezzi e a filtrare il rumore del mercato. Può generare segnali che indicano quando acquistare o vendere un'attività.
Che cos'è una buona media mobile?
Una buona media mobile è quella che fa al caso vostro. Esistono molti tipi di medie mobili con caratteristiche che si adattano a diverse strategie. Pertanto, sarebbe meglio definire la vostra strategia e poi selezionare la MA che si adatta alle vostre preferenze.
Perché la media mobile è importante?
I trader e gli investitori non sono in grado di individuare con precisione la direzione del trend di un prezzo di mercato. Le MA servono quindi come strumento per interpretare i dati di prezzo e definire il movimento di tendenza. Questo è importante per i trader per prendere decisioni di lettura migliori.
Come vengono utilizzate le medie mobili negli investimenti?
Gli investitori utilizzano le MA per sapere quando fare trading. I segnali generati dalle MA indicano la direzione del trend e quando entrare o uscire da un mercato. Le MA con periodi più lunghi sono utilizzate dagli investitori a lungo termine, mentre gli investitori a breve termine utilizzano quelle con periodi più brevi.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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2
Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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3
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger (BBands) sono uno strumento di analisi tecnica composto da tre linee: una media mobile centrale e due bande esterne che di solito sono impostate a una deviazione standard dalla media mobile. Queste bande aiutano i trader a visualizzare la potenziale volatilità dei prezzi e a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto del mercato.
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4
Swing trading
Lo swing trading è una strategia di trading che prevede il mantenimento di posizioni in attività finanziarie, come azioni o forex, per diversi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo a breve e medio termine o "swing" del mercato. Gli swing trader utilizzano in genere l'analisi tecnica e fondamentale per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita.
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5
Investitore
L'investitore è un individuo che investe denaro in un'attività con l'aspettativa che il suo valore si apprezzi in futuro. L'attività può essere qualsiasi cosa, comprese le obbligazioni, i fondi comuni di investimento, le azioni, l'oro, l'argento, i fondi negoziati in borsa (ETF) e le proprietà immobiliari.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Chinmay Soni è un analista finanziario con oltre 5 anni di esperienza nel lavoro con azioni, Forex, derivati e altri asset. In qualità di fondatore di una società di ricerca boutique e ricercatore attivo, si occupa di vari settori e campi, fornendo approfondimenti supportati da dati statistici. È anche un educatore nel campo della finanza e della tecnologia.
Come autore per Traders Union, contribuisce con le sue profonde intuizioni analitiche su vari argomenti, tenendo conto di vari aspetti.