Come individuare e utilizzare gli squilibri nel trading?
Per individuare e utilizzare gli squilibri nel trading, i trader possono analizzare strumenti come Order Book Imbalance, Volume Imbalance e Fair Value Gap. Questi strumenti aiutano a identificare le situazioni in cui c'è un eccesso di ordini di acquisto o di vendita, potenzialmente in grado di portare a movimenti di prezzo significativi.
Immaginate un'altalena su cui siede solo un lato. Questo è un po' quello che è uno squilibrio nel trading. Si verifica quando ci sono molti più ordini di acquisto o di vendita per un'azione, che spingono il prezzo in quella direzione. I trader di volume, che si concentrano sull'attività degli ordini, utilizzano questi squilibri come indizi. In questa recensione, gli esperti di TU condivideranno i loro migliori consigli su come individuare queste situazioni e potenzialmente cogliere i movimenti di prezzo prima che si verifichino.
Che cos'è lo squilibrio?
Uno squilibrio nel mercato azionario si verifica quando ci sono troppi ordini di acquisto o di vendita per uno specifico titolo in una borsa valori. Ciò significa che c'è un'ineguale corrispondenza tra ciò che gli acquirenti vogliono comprare e ciò che i venditori vogliono vendere.
Questa situazione si verifica quando un lato del trading, l'acquisto o la vendita, è molto più forte dell'altro. Questo ha un forte impatto sul prezzo del titolo.
La presenza di squilibri fa muovere il prezzo. Inoltre, qualsiasi movimento, anche minimo, delle quotazioni è una manifestazione di squilibrio. Quando nel punto attuale del grafico dei prezzi il numero di ordini di acquisto o di vendita supera il numero di contro-ordini e di ordini (e questo è uno squilibrio), questi vengono eseguiti a scapito dei contro-ordini ai livelli successivi. Il prezzo inizia a spostarsi.
Questo accade fino a quando non si raggiunge nuovamente il punto di equilibrio (bilanciamento), in cui domanda e offerta si equivalgono.
Definizione di squilibrio Fonte: Phantom Trading
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Perché si verificano gli squilibri di mercato?
Gli squilibri degli ordini possono verificarsi per diverse ragioni, come ad esempio:
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Notizie sul mercato
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Eventi che influenzano il giudizio degli investitori su un titolo
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Cambiamenti nel funzionamento del mercato
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Mosse dei grandi investitori
Ad esempio, se ci sono molti più ordini di acquisto rispetto a quelli di vendita, si parla di squilibrio degli ordini dal lato degli acquirenti. Se invece ci sono più ordini di vendita che di acquisto, si parla di squilibrio degli ordini di vendita.
Questi squilibri si verificano spesso quando un'azione viene colpita da grandi notizie, come quando una società annuncia i suoi guadagni, cambia le sue previsioni o si fonde con un'altra società. Possono far salire o scendere il prezzo dei titoli, ma di solito si risolvono nel giro di pochi minuti o di qualche ora nel corso di una giornata di trading. A volte, nel caso di titoli più piccoli e meno scambiati, gli squilibri possono durare più a lungo perché le azioni scambiate non sono molte.
Per individuare uno squilibrio nel mercato, si possono osservare le candele su un grafico. Se una candela ha un corpo solido senza parti sovrapposte agli stoppini della candela precedente o successiva, indica uno squilibrio. Questo accade quando non ci sono molte transazioni tra acquirenti e venditori. Nel grafico si può notare come i venditori siano stati molto più forti dei compratori.
Come individuare uno squilibrio nel mercato
Di solito, gli stoppini sulle candele indicano che i prezzi si muovono rapidamente verso l'alto e verso il basso, il che significa che il mercato sta lavorando in modo efficiente. Ma quando si vede una candela con un corpo solido e senza stoppini sovrapposti, è segno di un chiaro squilibrio dei prezzi.
I trader si riferiscono a questo fenomeno come Smart Money Concept (SMC). Si tratta di un modo di analizzare il mercato basato sulle azioni di grandi operatori come banche, grandi investitori, market maker e persone con informazioni privilegiate. Quando questi grandi operatori fanno delle mosse, possono far cambiare rapidamente i prezzi perché i loro ordini sono molto grandi. Questo spesso si traduce in candele lunghe su un grafico con stoppini piccoli, che mostrano uno squilibrio significativo dei prezzi.
Un grande squilibrio provoca sempre un movimento significativo dei prezzi e può essere il punto di partenza per la formazione di tendenze. In effetti, una situazione del genere rappresenta un disturbo del mercato e deve essere semplicemente contrastata.
Tipi di trading di squilibrio
Per capire come i trader utilizzano gli squilibri nel trading, vediamo tre approcci principali:
Analisi degli squilibri degli ordini
Si tratta di notare quando c'è una grande differenza tra il numero di persone che vogliono comprare e vendere azioni. I trader ritengono che se ci sono molte più persone che vogliono comprare, i prezzi probabilmente saliranno. Allo stesso modo, se ci sono più persone che vogliono vendere, i prezzi potrebbero scendere.
I trader osservano attentamente queste differenze negli ordini di acquisto e di vendita per capire dove i prezzi potrebbero andare successivamente. Ad esempio, se si verifica un'improvvisa impennata degli ordini di acquisto, ciò potrebbe indicare che i prezzi saliranno.
Continuazione dello squilibrio
In questo caso, i trader cercano situazioni in cui una tendenza continua dopo che si è verificata una grande differenza negli ordini di acquisto e di vendita. Ad esempio, se c'è molta più domanda di acquisto che di vendita, questo suggerisce che i prezzi probabilmente continueranno a salire.
I trader utilizzano strumenti per individuare questi squilibri che probabilmente manterranno la tendenza attuale. Seguendo la tendenza, sperano di cavalcare l'onda del momentum di acquisto o di vendita per effettuare operazioni redditizie.
Un esempio di continuazione dello squilibrio
Squilibri in dissolvenza
Questo avviene quando i trader individuano gli squilibri che potrebbero cambiare la tendenza attuale. Se, ad esempio, ci sono molti più venditori che compratori, i trader potrebbero pensare che la tendenza si invertirà presto e inizierà a salire.
I trader che adottano questa strategia scommettono contro lo squilibrio prevalente, prevedendo che alla fine il mercato si equilibri. Puntano a trarre profitto da un'eventuale correzione dei prezzi, anticipando il passaggio del sentiment dai venditori agli acquirenti.
Come identificare gli squilibri su un grafico?
Per individuare uno squilibrio nel mercato, basta osservare le candele su un grafico. Individuate una candela con un corpo solido, quindi verificate se una parte di essa non è coperta dagli stoppini delle candele precedenti e successive. Questo suggerisce uno squilibrio perché non ci sono stati molti scambi tra compratori e venditori. Nel grafico si può notare come gli acquirenti siano stati molto più forti dei venditori.
Come identificare gli squilibri su un grafico?
Gli stoppini di solito mostrano che il prezzo si muove rapidamente verso l'alto e verso il basso nel tempo necessario a formare la candela, indicando un prezzo efficiente. Quindi, quando vedete una candela con un corpo solido e senza stoppini che la coprono, avete trovato un chiaro squilibrio di prezzo.
Ecco alcuni esempi di squilibri degli ordini nel mercato azionario:
Squilibri degli ordini di apertura e di chiusura
Gli squilibri degli ordini di apertura si verificano all'inizio della giornata di negoziazione, quando c'è una grande differenza tra gli ordini di acquisto e di vendita per un determinato titolo. Allo stesso modo, gli squilibri degli ordini di chiusura si verificano verso la fine della giornata di negoziazione, quando c'è uno squilibrio tra gli ordini di acquisto e di vendita.
Offerte pubbliche iniziali (IPO)
Durante un'IPO, gli squilibri degli ordini possono verificarsi perché la domanda di azioni è superiore alle azioni disponibili. Questo eccesso di domanda può far muovere molto il prezzo di apertura del titolo, rendendo volatili le prime sessioni di trading.
Squilibri degli ordini dovuti alle notizie
Notizie o eventi importanti riguardanti una società, un settore o il mercato possono causare squilibri negli ordini. Ad esempio, una buona notizia, come un rapporto positivo sugli utili, può portare a molti acquisti, creando uno squilibrio degli ordini dal lato degli acquirenti. Al contrario, le cattive notizie possono provocare un numero eccessivo di ordini di vendita, causando uno squilibrio degli ordini dal lato dei venditori.
Operazioni in blocco
I grandi investitori o i fondi effettuano spesso operazioni in blocco, acquistando o vendendo molte azioni in una sola volta. Queste operazioni possono causare uno sbilanciamento degli ordini perché potrebbero non esserci altri ordini sufficienti a soddisfare le loro dimensioni.
Come utilizzare lo sbilanciamento nel trading?
Nel mio percorso di trading, la comprensione e l'applicazione della strategia di sbilanciamento degli ordini ha cambiato le carte in tavola. È come avere un'abilità speciale che mi aiuta a prevedere dove i prezzi potrebbero andare successivamente, portando a decisioni di trading più intelligenti e a maggiori profitti.
Un approccio che ho trovato prezioso è il monitoraggio degli squilibri degli ordini durante i periodi di volatilità del mercato. Quando c'è molta incertezza e movimenti improvvisi dei prezzi, gli squilibri possono fornire indizi preziosi sul sentimento del mercato. Identificando questi squilibri durante i periodi di volatilità, posso valutare la direzione del mercato e regolare di conseguenza la mia strategia di trading per sfruttare le potenziali opportunità.
Inoltre, ho imparato a prestare attenzione agli squilibri specifici del settore. I diversi settori del mercato possono comportarsi in modo diverso in base a vari fattori come le notizie del settore, le condizioni economiche o gli eventi geopolitici. Concentrandomi sugli squilibri all'interno di settori specifici, posso ottenere una visione più approfondita delle tendenze settoriali e prendere decisioni di trading più mirate.
Un consiglio utile di Andrey Mastykin è quello di considerare l'impatto della liquidità quando si analizzano gli squilibri degli ordini. Nei mercati a bassa liquidità, gli squilibri degli ordini possono avere un effetto più marcato sui movimenti dei prezzi. Pertanto, è essenziale valutare le condizioni di liquidità del mercato quando si interpretano gli squilibri per garantire decisioni di trading più accurate.
Strumenti e indicatori per il trading degli squilibri
I trader utilizzano diversi strumenti e indicatori per individuare gli squilibri nelle loro strategie di trading. Tra questi strumenti vi sono l'Order Book Imbalance, il Tick Volume, il Volume Imbalance e il Fair Value Gap (FVG). Ecco come funziona ogni strumento:
Squilibrio del portafoglio ordini
Questo strumento calcola la differenza tra il numero di ordini di acquisto e di vendita e la confronta con il loro totale. Aiuta i trader a capire come fluiscono gli ordini sul mercato, mostrando se ci sono più acquirenti o venditori. Ad esempio, se ci sono più ordini di acquisto che di vendita, questo potrebbe significare un sentimento rialzista.
Volume dei tick
Il volume dei tick mostra quante variazioni di prezzo (tick) avvengono in un determinato periodo di tempo. Aiuta i trader a capire quanto è attivo il trading e se i prezzi potrebbero cambiare direzione. Ad esempio, un aumento improvviso del volume dei tick potrebbe segnalare una potenziale inversione.
Squilibrio del volume
Lo squilibrio dei volumi analizza la differenza tra i volumi di acquisto e di vendita rispetto al loro totale. Fornisce un quadro della distribuzione dei volumi di trading, evidenziando le aree in cui vi è una forte pressione di acquisto o di vendita. Ad esempio, se c'è una grande differenza tra i volumi di acquisto e di vendita, potrebbe indicare un forte movimento del mercato in una direzione.
Fair Value Gap (FVG)
Il FVG è un pattern di tre candele che mostra quando c'è uno squilibrio o un'inefficienza nel mercato. Aiuta i trader a individuare le aree in cui i prezzi potrebbero muoversi a causa della mancanza di attività di trading. Ad esempio, se c'è un grande divario tra la chiusura di una candela e l'apertura della successiva, potrebbe segnalare un potenziale movimento dei prezzi.
Questi strumenti consentono ai trader di capire come fluiscono gli ordini, dove si concentrano i volumi di trading e dove potrebbero verificarsi i movimenti di prezzo. Ad esempio, l'Order Book Imbalance può rivelare i cambiamenti nel sentiment del mercato, il Volume Imbalance può evidenziare aree di forte pressione di acquisto o di vendita e il FVG può guidare i trader verso potenziali punti di entrata e di uscita in base alla liquidità del mercato. Utilizzando questi strumenti insieme, i trader possono comprendere meglio gli squilibri del mercato e prendere decisioni di trading più intelligenti.
Quali sono i pro e i contro degli squilibri?
👍 Pro:
• Nuove opportunità di trading
Gli squilibri nel trading creano nuove opportunità di guadagno per i trader, individuando le inefficienze del mercato e sfruttando le variazioni di prezzo causate dagli ordini sbilanciati
• Identificazione del controllo del mercato
Gli squilibri aiutano i trader a capire chi comanda il mercato in un determinato momento. Questa visione dà loro un'idea delle tendenze del mercato e dei possibili movimenti dei prezzi in base al fatto che i compratori o i venditori aggressivi stiano dominando
• Analisi di mercato migliorata
Gli indicatori di squilibrio come Order Book Imbalance e Volume Imbalance offrono ai trader una visione diversa del funzionamento del mercato. Questo li aiuta a prendere decisioni migliori comprendendo il flusso degli ordini e la distribuzione dei volumi
• Conferma dei supporti e delle resistenze
Gli squilibri possono confermare i livelli in cui i prezzi tendono a smettere di salire o scendere. Questo aiuta i trader a scegliere il momento giusto per entrare o uscire dalle operazioni e a impostare i livelli di stop per gestire i rischi
• Vantaggio competitivo
L'utilizzo dell'analisi degli squilibri offre ai trader un vantaggio, consentendo loro di vedere le informazioni all'interno di una barra in tempo reale. Questo li aiuta a reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato e a fare scelte di trading intelligenti
👎 Contro:
• Necessità di una reazione rapida
Un trading di successo sugli squilibri significa agire rapidamente per cogliere le opportunità e fare operazioni basate sugli squilibri identificati. I trader devono essere veloci nel cogliere queste opportunità
• Monitoraggio continuo del mercato
I trader che praticano l'imbalance trading devono tenere sempre d'occhio il mercato. Devono osservare attentamente per individuare nuovi squilibri e agire tempestivamente
• Focus sul trading intraday
Il trading di squilibrio funziona meglio per il trading a breve termine, dove i prezzi si muovono rapidamente a causa degli squilibri. Non è altrettanto utile per le strategie di trading a lungo termine, dove i prezzi cambiano più lentamente
Conclusione
In questo articolo abbiamo esplorato il mondo dell'imbalance trading e raccolto i migliori consigli dei trader di volume per aiutarvi a gestire questa strategia in modo efficace. L'imbalance trading consiste nell'individuare le situazioni in cui c'è un eccesso di ordini di acquisto o di vendita per un particolare titolo, con conseguenti potenziali movimenti di prezzo. Per individuare gli squilibri, i trader possono utilizzare strumenti come Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance e Fair Value Gap. Una volta individuati, i trader possono utilizzare varie strategie, tra cui l'analisi degli squilibri degli ordini, la continuazione degli squilibri e l'attenuazione degli squilibri. Queste strategie aiutano i trader ad anticipare i futuri movimenti dei prezzi e a prendere decisioni di trading informate.
Domande frequenti
Cosa significa sbilanciamento nel trading?
Nel trading, lo sbilanciamento si riferisce a una situazione in cui c'è un eccesso di ordini di acquisto o di vendita per un particolare titolo, che può portare a movimenti di prezzo significativi.
Qual è l'orizzonte temporale migliore per il trading di squilibrio?
L'orizzonte temporale migliore per l'imbalance trading dipende dalle preferenze di trading individuali e dalle condizioni di mercato. I time frame più brevi, come l'intraday, sono spesso preferiti per i rapidi movimenti di prezzo determinati dagli squilibri.
Come individuare gli squilibri nel Forex?
Per individuare gli squilibri nel Forex, i trader possono cercare differenze significative tra gli ordini di acquisto e di vendita, movimenti di prezzo insoliti o modelli che indicano una forte pressione di acquisto o di vendita sui grafici Forex.
Come si legge un grafico di squilibrio?
La lettura di un grafico di squilibrio comporta l'analisi della distribuzione degli ordini di acquisto e di vendita, l'identificazione delle aree di squilibrio e la comprensione del loro impatto sui movimenti dei prezzi. I trader cercano anche modelli e tendenze per prendere decisioni di trading informate.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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2
BaFin
La BaFin è l'Autorità federale di vigilanza finanziaria della Germania. Insieme alla Banca Federale Tedesca e al Ministero delle Finanze, questo ente governativo garantisce che i licenziatari rispettino le leggi della zona euro.
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3
Trading di criptovalute
Il cripto trading prevede l'acquisto e la vendita di criptovalute, come Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi.
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4
CFTC
La CFTC protegge il pubblico da frodi, manipolazioni e pratiche abusive legate alla vendita di futures e opzioni su materie prime e finanziarie e promuove mercati dei futures e delle opzioni aperti, competitivi e finanziariamente solidi.
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5
Criptovalute
La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Parshwa è un esperto di contenuti e un professionista finanziario con una profonda conoscenza del trading di azioni e opzioni, dell'analisi tecnica e fondamentale e della ricerca azionaria. In qualità di Chartered Accountant Finalist, Parshwa ha anche esperienza nel Forex, nel trading di criptovalute e nella tassazione personale. Le sue competenze sono dimostrate da un corpo prolifico di oltre 100 articoli su Forex, criptovalute, azioni e finanza personale, insieme a ruoli di consulenza personalizzata nel settore fiscale.