Le migliori impostazioni RSI per il day trading
L'indice di forza relativa è uno degli oscillatori di base più popolari nella maggior parte delle piattaforme di trading per i trader principianti. Le strategie di day trading sono il tipo più comune di strategie di trading. Il trading in giornata elimina i costi di swap, vi dà il tempo di prendere decisioni e di ottenere un buon profitto in tempi relativamente brevi.
In questa recensione scoprirete quanto segue:
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Descrizione dell'indicatore RSI. Impostazioni di base e segnali principali. Regole per l'ottimizzazione delle impostazioni dell'indicatore.
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Confronto dell'efficienza del segnale RSI in base al timeframe, al periodo, ai livelli delle zone chiave.
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Come utilizzare l'indicatore RSI. Impostazioni ottimali.
Questo articolo sarà particolarmente utile per i principianti del trading alla ricerca delle impostazioni migliori attraverso la sperimentazione di strategie.
Impostazioni di base dell'RSI
RSI Il Relative Strength Index (RSI) è un oscillatore che valuta le condizioni di ipercomprato e ipervenduto. L'indicatore è disegnato sotto il grafico dei prezzi e viene visualizzato come una linea che si muove con un intervallo compreso tra 0 e 100. Più l'indicatore si avvicina ai margini dell'intervallo, maggiore è la probabilità di un'inversione dei prezzi.
Impostazioni di base dell'RSI:
Impostazioni di base dell'RSI
Periodo. Il periodo è impostato di default su 14. Si tratta del numero di candele utilizzate nel calcolo del parametro. Più breve è il periodo, più netti sono i movimenti dell'indicatore RSI e più falsi segnali fornisce. Più lungo è il periodo, più morbida è la linea dell'indicatore, ma più lenta è la sua reazione alle variazioni di prezzo.
Si applica a: Il tipo di prezzo utilizzato nelle impostazioni. Ad esempio, prezzo di chiusura o massimo - il valore massimo del prezzo sulla candela (parte superiore dell'ombra).
Stile. Parametri per la visualizzazione della linea dell'indicatore.
Livelli minimi e massimi fissi sul grafico.
Nella scheda Livelli è possibile modificare i valori dei livelli chiave che separano l'intervallo standard del movimento dell'indicatore dalle zone di ipercomprato e ipervenduto. Non influenzano il calcolo dell'indicatore e sono necessari per un rapido monitoraggio visivo dei valori RSI. Per impostazione predefinita, sono impostati a 30 e a 70.
Le migliori impostazioni dell'RSI per il day trading
L'indicatore RSI può essere utilizzato efficacemente in diverse strategie di day trading. Tuttavia, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni in base alla specifica strategia di trading RSI. Ecco alcune linee guida per le impostazioni dell'RSI per i più comuni approcci al day trading:
Scalping (grafici a 1 e 5 minuti)
Per le strategie di scalping con tempi di mantenimento molto brevi, un RSI più veloce, intorno ai 5-7 periodi, è il più adatto per i grafici a 1 minuto o 5 minuti. Ciò consente all'RSI di reagire rapidamente alle fluttuazioni di prezzo a breve termine. Utilizzare livelli di ipercomprato/ipervenduto più estremi come 20/80 o 10/90 per filtrare i segnali più deboli e ridurre le oscillazioni.
Momentum Trading (grafici a 5 e 15 minuti)
Per le strategie di momentum incentrate sul trading della parte accelerata delle tendenze, utilizzare un periodo RSI leggermente più lungo, come 9-12, su grafici a 5-15 minuti. In questo modo l'RSI può catturare i movimenti che durano poche candele prima di andare in eccesso. I livelli standard di ipercomprato/ipervenduto di 30/70 funzionano bene per tempificare le entrate e non uscire troppo presto. Seguite il momentum sui pullback all'interno del trend.
Range Trading (grafici a 15 e 30 minuti)
Un RSI lento nell'intervallo 14-25 aiuta a identificare i range di trading ed è più adatto per i grafici a 15-30 minuti. Utilizzare livelli ristretti a 40/60 per generare più segnali di inversione del range. Periodi RSI più lunghi, superiori a 20, forniranno segnali di range più uniformi. Alternare operazioni long e short agli estremi del range.
Breakout Trading (grafici a 15-30 minuti e 1 ora)
Per il breakout trading, un periodo RSI intorno a 10-12 fornisce segnali rapidi per cogliere le tendenze emergenti sui grafici da 15 minuti a 1 ora. Utilizzate livelli di ipercomprato/ipervenduto più ampi, come 25/75, per evitare uscite premature prima che si verifichino breakout completi. Negoziate i breakout sui retest dopo la spinta iniziale.
Trading di inversione (grafici a 15 e 30 minuti)
Per le strategie di inversione, un periodo RSI nell'intervallo 10-14 sui grafici a 15-30 minuti consente di reagire rapidamente alle sovraestensioni. Utilizzate i livelli standard 30/70 per temporizzare i rimbalzi dagli estremi. Le divergenze RSI identificano entrate e uscite ad alta probabilità.
In sintesi, abbinate le impostazioni RSI più veloci ai timeframe più piccoli e quelle più lente ai timeframe più grandi, in base al vostro stile di trading e alla vostra strategia preferita. Effettuate un backtest per ottimizzare il potenziale di rendimento.
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Come la modifica delle impostazioni cambia il valore dell'indicatore
Perché è necessario cambiare le impostazioni? Ogni asset ha il suo "carattere". La volatilità è uno dei criteri chiave del "carattere". Può cambiare a seconda della sessione di trading, dell'interesse dei market maker, dei fattori fondamentali, del timeframe scelto, ecc. Di conseguenza, ogni "sezione" temporale o timeframe richiede un proprio periodo sia per le major che per le coppie esotiche, a parità di altri parametri.
Ecco un esempio. La pubblicazione del rapporto NFT (USA) ha un forte impatto sulla coppia EUR/USD per le prossime 3-4 ore. La volatilità potrebbe aumentare notevolmente durante questo periodo e potrebbe comparire una tendenza direzionale a breve termine. Se si imposta il periodo per 12 sull'intervallo M15, significa che l'intervallo pari a 3 ore sarà incluso nel calcolo. Le impostazioni impostate sulla base di questo intervallo non saranno corrette per altri periodi senza volatilità anomala.
Principi di ottimizzazione delle impostazioni:
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L'ottimizzazione delle impostazioni dell'indicatore viene eseguita nel tester della strategia, ad esempio il tester integrato della piattaforma MT4, Fx Blue o Forex Simulator.
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Il test viene effettuato su un intervallo di tempo corrispondente a 300-500 transazioni. Se l'indicatore fornisce un segnale in media 1 volta al giorno, il periodo di test è di almeno 1-1,5 anni.
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Il risultato del test è determinato dai parametri del back test. Questi includono l'aspettativa matematica, il massimo drawdown, il rapporto tra il numero di operazioni redditizie e non redditizie, la serie massima di operazioni non redditizie.
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Oltre agli indicatori statistici, è importante la stabilità di una strategia di trading. Essa è determinata dalla natura del capitale proprio. La curva di deposito ideale dovrebbe avere un aspetto costantemente crescente per un numero diverso di operazioni.
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Il miglior adattamento dei parametri si ottiene con i test a termine. L'area di test è suddivisa in tre sezioni. I parametri degli indicatori selezionati per le sezioni precedenti vengono testati nell'ultima sezione. La strategia è considerata stabile quando i risultati dell'ultima sezione non differiscono da quelli delle sezioni precedenti.
L'obiettivo del test è la selezione dei parametri dell'indicatore in base ai quali la strategia produce il massimo numero di operazioni redditizie con drawdown insignificanti e una crescita stabile della curva di deposito.
Di seguito, confronteremo l'efficacia dei segnali dell'indicatore per diversi periodi su un unico timeframe, diversi timeframe in un unico periodo, diversi livelli in un periodo e in un timeframe. Non vengono applicati filtri aggiuntivi; come segnali vengono utilizzati la divergenza RSI e l'uscita della linea dell'indicatore dalle zone di ipercomprato e ipervenduto. Anche il tocco dei livelli 30 e 70 con un successivo rimbalzo da essi viene considerato un segnale. Se non c'è un tocco evidente, il segnale non viene preso in considerazione.
Confronto dei segnali RSI(3), RSI(14), RSI (48) sul timeframe H1
Per il confronto abbiamo utilizzato il timeframe H1, la coppia di valute EUR/USD che presenta una volatilità leggermente superiore alla media sull'intervallo H1 e i periodi 3, 14 e 48. Il periodo breve consente di reagire istantaneamente alla variazione dei prezzi, mentre il periodo di 48 ore (2 giorni) mostra solo forti tendenze.
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI:
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI
Sulla sezione del grafico pari a 3 settimane, gli indicatori RSI con periodi di 3, 14 e 48 sono posizionati in sequenza dall'alto verso il basso.
Si può dire quanto segue:
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Periodo 3. Il grafico presenta forti divergenze con frequenti uscite verso le zone di ipercomprato e ipervenduto. Se si aumenta la scala del grafico, si può notare che l'indicatore funziona praticamente su ogni candela. Questo è giustificato per lo scalping sui timeframe M1-M5, ma praticamente non ha senso sull'intervallo H1.
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Periodo 14. Mostra le tendenze intraday piuttosto bene; l'indicatore RSI mostra una divergenza una volta. In generale, il movimento dell'indicatore dai bordi di una zona a quella opposta riflette il movimento della tendenza.
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Periodo 48. L'indicatore ha toccato appena 70 ed è sceso. Il movimento fluido è tipico della linea dell'indicatore che corrisponde al lungo movimento verso il basso. Questo periodo è interessante e può essere efficace, ma è totalmente inadatto al day trading.
Conclusioni. L'utilizzo di un periodo breve non ha senso. L'utilizzo di un periodo lungo ha senso solo per le strategie a lungo termine per individuare una forte tendenza al rialzo o al ribasso. I segnali sono molto rari. Per le strategie giornaliere, è opportuno utilizzare il parametro predefinito di 14, spostandosi leggermente verso 10 o 18 a seconda della volatilità dell'asset e degli obiettivi. I test aiutano a mettere a punto il parametro.
Confronto dei segnali RSI(14) sui timeframe M5, M30 e H1
Gli intervalli М1 e М5 sono spesso utilizzati nelle strategie di scalping. L'alta frequenza di segnali accurati e la velocità di reazione dell'indicatore sono importanti in questo caso, poiché per lo scalping vengono impostati periodi piccoli. H1 è l'intervallo più frequente per lo swing trading e il day trading. Per il confronto abbiamo utilizzato l'indicatore RSI con il periodo predefinito e la coppia di valute EUR/USD.
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI:
Timeframe M5.
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI
Il grafico copre un periodo pari a poco più di 1 giorno. In questo lasso di tempo, l'indicatore ha fornito 7 segnali, di cui il segnale 5 era falso. Gli altri segnali sono più o meno efficaci, anche se bisogna considerare lo spread.
Ad esempio, l'ampiezza del movimento del segnale 2 è di circa 4 pip, a condizione che la posizione venga aperta nella parte più bassa dell'intervallo e chiusa all'ombra. È difficile ottenere una tale precisione nel mercato reale; pertanto, considerando lo spread, questo segnale può essere definito debole. Il numero di segnali aumenta se il periodo viene impostato a 10.
Timeframe M30.
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI
Il grafico copre un periodo pari a una settimana (7-14 settembre). L'indicatore fornisce 5 segnali, due dei quali sono così deboli da poter essere considerati falsi. Tuttavia, i segnali 1, 3 e 5 sono piuttosto forti. Il segnale 3 passa attraverso il fine settimana. Anche se va oltre il day trading e aggiunge spese per lo swap, la forte tendenza lo ripaga.
Timeframe H1.
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI
Sul grafico a intervalli H1 viene mostrato un periodo pari a 2 settimane. Questa sezione è stata selezionata appositamente per mostrare ai lettori che le prestazioni dell'indicatore RSI non sono sempre pari al 65-70% e superiori alle impostazioni standard su un ampio timeframe. I segnali che possono essere utilizzati in questo caso sono 4 e 7. Tuttavia, non sono abbastanza forti per parlare di un movimento di tendenza.
Tali situazioni sono rare. In media, l'RSI fornisce almeno il 50% di segnali positivi su un timeframe H1 con un periodo di 14, il 7-10% dei quali indica l'inizio di una forte tendenza. Tuttavia, le sezioni non positive possono portare a zero l'efficacia di una strategia. Questo è un altro esempio del perché il test di almeno 300 transazioni sulla sezione e l'analisi del back test in base a tutti i parametri chiave sono così importanti.
Confronto tra i segnali RSI (30;70) e RSI (20;80) con un periodo di 14 sul timeframe H1
I livelli RSI limitano visivamente le zone di ipercomprato e ipervenduto dell'indicatore. La pratica dimostra che l'indicatore tocca raramente i valori di 20 e 80; pertanto, restringere le zone chiave riduce drasticamente il numero di segnali. Si può vedere quanto siano precisi sul grafico H1 della coppia di valute EUR/USD.
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI:
Esempio di utilizzo dell'indicatore RSI
L'RSI superiore con la linea blu è un indicatore con livelli di 30/70, l'RSI inferiore con la linea gialla - 20/80. Nel periodo compreso tra il 28 novembre e il 17 dicembre, l'oscillatore con livelli 30/70 ha fornito 10 segnali di vario grado di efficacia:
Tre segnali sono del tutto infruttuosi: i segnali 2, 5 e 10. Nonostante il contatto con il livello chiave e l'uscita dalla zona di ipercomprato, il prezzo non è sceso.
Sette segnali sono redditizi, ma solo una parte di essi ha contribuito a cogliere un forte movimento. Ad esempio, il segnale 1 ha un movimento molto breve, mentre i segnali 4, 7 e 9 non sono solo deboli, ma anche lunghi, il che significa spese aggiuntive per lo swap.
Pertanto, solo i segnali 3, 6 e 8 dell'indicatore RSI 30/70 sarebbero stati efficaci per il day trading. Inoltre, il segnale 1 può essere considerato redditizio fino a un certo punto.
L'indicatore RSI 20/80 ha fornito 5 segnali che hanno toccato livelli chiave. Il segnale 2 non è stato redditizio.
La riduzione dell'intervallo delle zone chiave ha portato a dimezzare il numero di segnali. Questo ha contribuito a migliorare la performance della strategia di trading: 20% di segnali non redditizi rispetto al 30% dei livelli 30/70. D'altra parte, questo ha scartato i segnali forti 3 e 6 della tendenza a breve termine, ma ha dato la possibilità di utilizzare i segnali forti 1 e 8.
Conclusioni. La riduzione dell'intervallo delle zone chiave è giustificata per le strategie giornaliere conservative. Riduce i rischi di operazioni non redditizie, ma allo stesso tempo "taglia" le operazioni redditizie che avrebbero potuto dare buoni frutti. Pertanto, sarebbe più giustificato utilizzare i livelli 30/70 con l'aggiunta di filtri che filtrino i segnali non redditizi e aiutino a valutare la forza del trend.
Evitare un'eccessiva ottimizzazione delle impostazioni RSI
Come day trader, si può essere tentati di passare ore a modificare i parametri RSI come i periodi, il livello di ipercomprato e il livello di ipervenduto per adattarli perfettamente ai dati storici dei prezzi che si stanno analizzando. Si può pensare che questo migliori le prestazioni, ma spesso porta a delusioni. Si tratta della cosiddetta sovraottimizzazione o overfitting dell'indicatore.
Il problema è che le performance storiche spesso non predicono molto bene i risultati futuri. Pertanto, tutte le ottimizzazioni effettuate sulla base dei dati passati possono fallire in futuro. È meglio attenersi alle impostazioni standard dell'RSI come punto di partenza. Molti trader utilizzano 14 periodi con livelli di ipercomprato e ipervenduto a 70 e 30 rispettivamente.
Apportate piccole modifiche solo se questi parametri standard non si adattano al titolo specifico che state negoziando. Ad esempio, un'attività molto volatile potrebbe ottenere risultati migliori con un periodo RSI più breve, come 9. Ma non cambiate i livelli a 75 e 20 solo perché ha migliorato i risultati del passato. Spesso le impostazioni standard sono utili. L'RSI funziona meglio in combinazione con altri indicatori.
Evitate quindi la tentazione di ottimizzare eccessivamente l'RSI. Modificate le impostazioni con parsimonia, concentratevi sulle conferme con altri segnali ed eviterete le insidie di basare le operazioni su parametri storicamente ottimizzati. L'RSI è potente, ma solo se usato con saggezza.
Sintesi
L'RSI è uno strumento utile nelle mani di un professionista. Con le impostazioni adatte all'asset e al sentiment del mercato e utilizzando i filtri, può fornire il 75-80% dei segnali validi. In questa recensione abbiamo discusso in dettaglio le impostazioni migliori per l'indicatore e come utilizzare l'RSI. Se siete pronti, lanciate un tester di strategia e provate a sviluppare strategie selezionando le impostazioni. Credete in voi stessi e la fortuna sarà dalla vostra parte!
Domande frequenti
Qual è l'impostazione RSI più accurata?
Non esiste un'unica impostazione RSI "più accurata", poiché può variare a seconda del titolo analizzato, del time frame utilizzato e della strategia e delle preferenze individuali del trader. In generale, l'impostazione RSI predefinita di 14 è ampiamente utilizzata e può essere un buon punto di partenza per l'analisi.
Qual è la migliore impostazione RSI per un grafico a 5 minuti?
Le migliori impostazioni RSI per un grafico a 5 minuti possono dipendere dalla strategia e dalle preferenze individuali del trader. Alcuni trader potrebbero trovare che un RSI di periodo più breve, come 5 o 7, fornisca segnali più reattivi per il grafico a 5 minuti in rapido movimento.
Qual è l'indicatore migliore per lo scalping?
L'indicatore migliore per lo scalping può dipendere dalla strategia e dalle preferenze individuali del trader. Alcuni indicatori comunemente utilizzati per lo scalping sono le medie mobili, le bande di Bollinger e l'indice di forza relativa (RSI).
Quanto è efficace l'indicatore RSI nel day trading?
Nessun indicatore fornisce segnali accurati al 100%. Tuttavia, l'RSI è considerato solo uno degli oscillatori più chiari e logici che confermano accuratamente una tendenza. Pertanto, vi consigliamo di considerare l'utilizzo dell'RSI nella vostra strategia di trading.
Quali sono le impostazioni migliori dell'indicatore RSI?
Non esistono impostazioni ideali. I parametri dell'indicatore vengono selezionati per tentativi ed errori attraverso il test delle quotazioni su vari periodi storici di diversi asset di trading. La regolazione delle impostazioni dell'RSI può aumentare il numero di segnali, ma anche il livello di rischio. Per questo motivo le impostazioni dipendono in larga misura anche dal tipo di strategia che si preferisce: conservativa o aggressiva.
Con quali indicatori si combina l'RSI?
L'RSI viene spesso utilizzato con gli indicatori di trend. Tuttavia, esistono strategie costruite esclusivamente sugli oscillatori, dove ogni oscillatore è un filtro reciproco per ogni altro. Inoltre, è possibile utilizzare diversi indicatori RSI con impostazioni diverse in un'unica strategia.
In quali strategie l'RSI è più efficace?
Dipende dalla vostra capacità di impostarlo e di trovare segnali precisi. L'RSI può essere ugualmente efficace nello scalping, nel day trading e nelle strategie a lungo termine.
Glossario per trader alle prime armi
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1
Leva
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
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2
Tendenza al rialzo
L'uptrend è una condizione di mercato in cui i prezzi sono generalmente in aumento. Le tendenze al rialzo possono essere identificate utilizzando le medie mobili, le linee di tendenza e i livelli di supporto e resistenza.
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3
Swing trading
Lo swing trading è una strategia di trading che prevede il mantenimento di posizioni in attività finanziarie, come azioni o forex, per diversi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni di prezzo a breve e medio termine o "swing" del mercato. Gli swing trader utilizzano in genere l'analisi tecnica e fondamentale per identificare i potenziali punti di entrata e di uscita.
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4
Volatilità
La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.
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5
Rendimento
Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
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Il team che ha lavorato sull'articolo
Oleg Tkachenko è un analista economico e risk manager con oltre 14 anni di esperienza nella collaborazione con banche di importanza sistemica, società di investimento e piattaforme analitiche. È analista della Traders Union dal 2018. Le sue specialità principali sono l'analisi e la previsione delle tendenze dei prezzi nei mercati Forex, azionario, delle commodity e delle criptovalute, nonché lo sviluppo di strategie di trading e sistemi di gestione del rischio individuale. Analizza anche i mercati di investimento non standard e studia la psicologia del trading.