Come funzionano gli indicatori di volume nel Forex?

Come utilizzare gli indicatori di volume nel Forex

La legge della domanda e dell'offerta è la logica di base che spiega perché i prezzi cambiano in qualsiasi mercato, compresi Forex, azioni e criptovalute.

I volumi, parte intrinseca della legge della domanda e dell'offerta

L'analisi dei volumi è la chiave per comprendere le variazioni dell'equilibrio tra domanda e offerta in tempo reale. Valutando l'attività di trading a diversi livelli di prezzo, i lettori degli indicatori di volume possono immaginare dove dovrebbe trovarsi il prezzo di equilibrio o, in altre parole, trovare il percorso di minor resistenza del prezzo.

I miei 6 migliori indicatori di volume per il trading sul Forex

On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) e Chaikin Money Flow (CMF) sono spesso definiti tra i migliori, ma non ho molta esperienza nel loro utilizzo e quindi fornirò la mia versione dei 6 migliori indicatori:

1. Tick Volume. Disponibile su МТ4;

2. Volume reale. Volumi classici utilizzati fin dall'inizio del XX secolo;

3. Delta e Bid Ask. Un indicatore che suddivide i volumi in acquisti e vendite;

4. Profilo del volume. Volumi orizzontali;

5. Profondità di mercato. Volumi degli ordini limite;

6. Indicatori derivati dai grafici footprint.

Ciascuno degli indicatori viene brevemente illustrato di seguito.

Volume dei tick

MetaTrader 4 offre una piccola serie di indicatori di volume per impostazione predefinita. L'indicatore Tick Volume mostra il numero di variazioni di prezzo per unità di tempo, e non il volume degli scambi in azioni, contratti, ecc. Questo tipo di volume è caratteristico del mercato interbancario del Forex, che non ha un unico centro che fornisce i dati sul volume degli scambi in tempo reale.

Come aggiungere il Tick Volume a un grafico

Secondo Tom Williams - il creatore di Volume Spread Analysis - i volumi dei tick possono essere utili perché riflettono l'attività di trading. Tuttavia, i volumi reali delle borse sono più informativi, come si vedrà più avanti.

Ho inserito questo indicatore al primo posto nella mia lista perché è ampiamente utilizzato grazie alla popolarità di МТ4. I principianti che prestano attenzione a questo indicatore possono interessarsi all'analisi del volume come nuova metrica insieme al prezzo e al tempo per comprendere meglio la natura del mercato.

Volume reale

Un modo semplice per analizzare i volumi reali nel Forex è aprire un grafico dei futures su TradingView. Ad esempio, per EUR/USD, inserite il ticker 6E e aggiungete l'indicatore di volume reale al grafico.

Volumi reali di un contratto future su valuta

I dati sul volume possono essere forniti con ritardo e la loro analisi in tempo reale può comportare spese aggiuntive. Lo stesso vale per il tentativo di utilizzare i dati di volume del mercato dei futures del CME sulla MT4.

Per saperne di più sui futures, leggete Contratto futures: cos'è e come si negozia?

Delta e Bid Ask

L'indicatore Delta mostra la differenza di volume tra due tipi di operazioni:

• Ask è un'operazione in cui un ordine di acquisto a mercato è abbinato a un ordine di vendita con limite. Tali operazioni riflettono l'aggressività degli acquirenti che spingono il prezzo verso l'alto.

• Bid è un'operazione in cui un ordine di mercato di vendita è abbinato a un ordine limite di acquisto. La predominanza di questi scambi può indicare una pressione di vendita e un sentimento ribassista.

Di seguito un esempio tratto dalla piattaforma ATAS per l'analisi dei volumi.

Indicatori Bid Ask e Delta su un grafico 6E

In questo grafico, l'indicatore Bid Ask mostra gli acquisti del mercato in verde e le vendite in rosso. L'indicatore Delta calcola la differenza tra i due.

La superiorità delle vendite di mercato (contrassegnate da un cerchio rosso) corrisponde a un brusco calo dei prezzi. E l'attivazione degli acquisti di mercato (contrassegnati da un cerchio verde) corrisponde a un arresto o a un ritardo nella tendenza al ribasso.

Profilo dei volumi

Il profilo dei volumi mostra l'attività di trading ad ogni livello di prezzo in un determinato periodo di tempo. Questo indicatore appare su un grafico come un istogramma orizzontale, motivo per cui i profili di volume sono talvolta chiamati volumi orizzontali.

Il grafico sottostante mostra un profilo di volume per il mercato dei futures 6E con una suddivisione in acquisti di mercato (blu) e vendite di mercato (rosso).

Indicatore del profilo di volume per i futures su valute

I profili di volume aiutano a trovare importanti livelli di supporto e resistenza.

Ad esempio, il rettangolo nero indica che il livello di prezzo di poco superiore a 1,0780, al quale è stato eseguito il maggior numero di scambi il giorno precedente, è diventato un importante livello di resistenza il giorno successivo.

Profondità di mercato

L'indicatore Depth of Market (DOM), chiamato anche Livello II, è speciale in quanto mostra i volumi degli ordini limite. Non si tratta di volumi di operazioni già effettuate, ma di volumi che mostrano l'intenzione di effettuare operazioni.

L'analisi della profondità del mercato comporta spesso un pagamento aggiuntivo per i dati del Livello II forniti in tempo reale.

L'indicatore DOM e i suoi livelli

L'indicatore DOM e i suoi livelli

Il DOM aiuta anche a trovare importanti livelli di supporto e resistenza.

Il grafico qui sopra include:

(1) l'indicatore DOM sotto forma di istogramma orizzontale;

(2) l'influenza di grandi volumi di ordini limite sul prezzo. I colori più chiari indicano i volumi maggiori sull'indicatore DOM.

L'analisi della profondità del mercato è poco utile per gli investitori a lungo termine, ma consente ai trader Forex intraday di trovare punti migliori per entrare e uscire dalle posizioni.

Indicatori derivati dai grafici footprint

Il footprint è un tipo di grafico che consente di analizzare i mercati e i volumi di trading nel massimo dettaglio. È diventato possibile grazie allo sviluppo delle tecnologie e delle attrezzature.

In altre parole, le impronte consentono di guardare "dentro" le candele per vedere come si sono mossi acquirenti e venditori.

Questo può dare un vantaggio di trading, ma, d'altra parte, l'uso dei grafici footprint comporta l'elaborazione di enormi quantità di dati. Gli indicatori per l'analisi dell'impronta servono a semplificare questo lavoro.

Uno di questi indicatori è Imbalance. Esso mostra:

• i livelli in cui i venditori hanno prevalso sugli acquirenti (rosso). Di solito funzionano come resistenza;

• i livelli in cui gli acquirenti hanno prevalso sui venditori (verde). Di solito funzionano come supporto.

Un grafico dell'impronta e l'indicatore di squilibrio

Osservate l'esempio precedente. Nella candela delle 08:45, l'indicatore di squilibrio mostra il vantaggio dei venditori sulla rottura del livello di supporto di 1,07025.