RSI スイングトレードに最適な設定

スウィング取引は、市場の価格変動を利用することに重点を置いた、広く実践されている短期取引戦略です。この手法では、数日から数週間ポジションを保有し、トレーダーが短時間の値動きから利益を得ることを可能にします。スイングトレーダーにとって最も効果的なツールの1つは、Relative Strength Index (RSI) 。この記事では、スイングトレードに最適なRSI の設定を見て、スイングトレードのゲームアップに役立つその他の重要な調整について学びます。

スイングトレードに最適なRSI 設定

Relative Strength Index (RSI) は、スイングトレードにおける重要なインジケータで、価格の勢い、買われすぎ、売られすぎの相場状況についての洞察を提供します。RSI の標準設定である14ピリオドは、多くの状況で有効ですが、経験豊富なトレーダーは、特定のトレーディングスタイルに合わせて設定を調整することがよくあります。

Momentum swing trading (期間: 9-12｜時間枠: 1時間から日足チャート)

この設定は、強いトレンドの最中の早期エントリーポイントを捉える。RSI 、強気のモメンタムの場合は50を上回 るか、弱気のモメンタムの場合は50を下回るかに注目。この設定は、数日から数週間続く取引を捕捉するように設計されており、スイングトレードの目的によく合致しています。RSI の期間を短くすると、値動きに対する感度が高まり、新たなトレンドの早期発見に役立ちます。

Range-bound swing trading (期間: 14-25 | 時間枠: 1時間チャート)

レンジ取引では、RSI 、水平な価格チャネ ル内の買われすぎと売られすぎのゾーンを特定します。70-80を超える数値はレジスタンス付近での売りを示唆 し、30-20を下回る数値はサポート付近での買いを示唆する。このアプロ ーチは、価格の境界線が明確で安定した市場で最も有効であり、誤ったブ レークアウトを最小限に抑え、取引の精度を高めます。

Breakout swing trading (期間: 10-14｜時間枠: 1時間から4時間チャート)

ブ レ ー ク ア ウ ト・トレ ー ダ ー は 、固 定 後 の 市 場 の モ ー マ ン ス の 高 ま り を 見 極 め る た め にRSI 。60-70を上回ると上方ブレイクアウトの可能性を示唆 し、40-30を下回ると下方ブレイクアウトを警告する。出来高の急増はブレイクアウトの強さを確認する。このストラテジーは、決算や主要な経済発表前の株式のようなボラティリティの高い資産の数日間の上昇をターゲットとする。

Reversal swing trading (期間：14～20日｜時間枠：1時間～4時間チャート）

反転取引は、RSI ダイバージェンスを利用し て、価格の極端に注目する。RSI が安値を更新する一方で、価格が安値を更新すると、強気 の反転が起こります。弱気の反転は、RSI が安値を形成し、価格が高値を更新したときに起こる。このストラテジーは、株式や株価指数のようなボラティリティの高い市場の主要な転換点を捉えるのに役立ちます。

スイングトレードのためのダイナミックなRSI 設定

デフォルトのRSI 14期間の設定はうまく機能しますが、トレーダーは自分の取引スタイルに基づいて、より良いパフォーマンスのためにそれを調整することができます：

• 短期スイングトレード。短期的なスイング・トレーディングでは、RSI の期間を7～9に設定すると、シグナルが速くなります。

• 長期スイングトレード。よりスムーズで信頼性の高いシグナルを得るには、RSI の期間を21～25に設定する。

基本的なRSI の設定

RSI の基本設定

モメンタム・オシレーターとして、RSI は直近の値動きの速さと大きさを評価します。0から100のスケールで動作し、資産のモメンタムのスナップショットを提供します。伝統的に、値が70を超えると買われすぎの状態を示し、その資産が割高で価格調整が起こる可能性を示唆します。逆に、30を下回ると売られすぎの状態を示し、価格反発の可能性を示唆します。基本的な設定を理解することで、スイングトレードの意思決定を大幅に強化することができます。

標準RSI：

• 期間：14（デフォルト）

• 買われすぎ水準：70

• 売り越し水準：30

• 最小固定：0

• 最大値100

RSI インジケータの考案者であるJ.ウェルズ・ワイルダーは、これらのデフォルト設定を提案した。以下はその機能です：

• RSI 70以上：買われすぎの可能性を示し、価格調整が続く可能性があ る。

• RSI 30以下：売られすぎの可能性を示唆し、価格反発の可能性を示します。

最高のスイング取引ブローカーとは？

最高のスイング取引ブローカーを比較しました。これらのブローカーは、スイングトレードに理想的な条件を提供し、初心者から経験豊富なトレーダーまで、取引経験を向上させるのに役立ちます：

RSI：スイングトレードでの使用方法

RSI の計算方法を理解することで、その解釈がより深まります。計算には3つの重要なステップがあります：

1.平均利益と平均損失を計算する。

• 標準RSI の期間は14日（またはローソク足）です。

• 平均利益 = (14日間の利益の合計) / 14

• 平均損失 = (14日間の損失の合計) / 14

2.相対力(RS)を決定する。

• RS = 平均利益 / 平均損失

3.式を用いてRSI を計算する。

• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

この計算により、0～100の値が生成されます：

買われすぎと売られすぎの状態を識別する。

• 買われすぎの特定：

  • RSI 70を超えると、買われすぎのシグナルが表示され、価格調整が行われ る可能性がある。

  • RSI がこのゾーンに入ったら、トレーダーは売りや空売りを検討する。

• 売られ過ぎを見極める：

  • RSIが30を下回ると売られすぎの状態を示し、価格反発の可能性を示唆する。

  • トレーダーは、RSIがこの範囲にあるときにロング（買い）ポジションを探すことができる。

専門家の助言： 強いトレンドの間は、これらのしきい値を80/20に調整し、誤ったシグナルを減らす。

RSI のシグナルを他の指標で確認する

RSI を他のインジケータと組み合わせることで、より高い精度が得られます。

• Moving Averages (MA)：これらは、 シグナルの確認に役立ちます。移動平均クロスオーバーシステムを使用し、短い移動平均線（10日 など）が長い移動平均線（50日など）を上回り、強気の勢いを示す。 が強気シグナルを出し、価格が移動平均線の上にあれば、それはより強いサインとなる。これにより、横ばいまたは下落相場中の弱い シグナルはカットされる。RSI RSI RSI

• Bollinger Bands : RSI シグナルが出やすくなります。 が買われすぎや売られすぎのレベルに達し、価格が外側のバンドに触れるか近づくと、成功の可能性が高まります。例えば、 が下限バンド付近の売られ過ぎゾーンに下落した場合、反転を探す良いタイミングである可能性が高い。これによって、エントリーが早すぎたり遅すぎたりすることを防げます。RSIRSI

• 出来高指標：RSI のブレイクアウトの強さを示す。RSI が70を上回ったり30を下回ったりするとき、出来高が急増すれば、その動きを支持するトレーダーが増えることを意味する。例えば、RSI の強気ブレイクアウト中に出来高が増加すれば、強気の勢いが強いことを意味する。このため、取引に入る前にRSI のシグナルをダブルチェックするには、出来高が信頼できる方法となります。

• Stochastic オシレーター：RSI をストキャスティック・オシレーターと組み合わせると、買われすぎや売られすぎをより正確に確認できます。 が売られ過ぎのレベルを示しつつも、ストキャスティクス・オシレーターも20を割り込み、上方へクロスした場合、買いシグナルが強まる。この二重の確認は、偽のシグナルをフィルタリングし、モメンタムがあなたのトレードと一致していることを確実にします。RSI

• 一目均衡表：RSI シグナルが最も信頼できるのは、より広いトレンドに沿ったときです。トレンドの方向性を確認するには、一目均衡表を使用します。例えば、RSI が売られ過ぎのシグナルを示 した場合、価格が雲の上にあることを確認し、強気バイアスを確認する。

ダイバージェンスを使ってトレンドの反転を見極める

RSI ダイバージェンスはトレンドの反転を予測する強力なシグナルです。これは、価格が の反対方向に動くときに発生します。RSI

以下のことを考慮してください：

• 支持線での買い：

  • 支持線での買い：主要な支持線付近でRSIが30を下回っていることを確認す る。

  • RSIが反発したらロングポジションを持つ。

• レジスタンスで売る：

  • 上値抵抗線付近でRSIが70を上回らないか探す。

  • その後、RSIが低下したらショートポジションを開始する。

RSI ダイバージェンス取引に最適な設定

正しいRSI 設定を選ぶことは、正確なダイバージェンス検出のために極めて重要であり、トレーダーは、偽のシグナルを最小限に抑えながら、有益なスイングトレードの機会を予測するのに役立ちます。

• 標準設定（14）。デフォルトのRSI 14の設定は、価格のモメンタムをバランスよく表示し、ほとんどのタイムフレームでうまく機能します。日足または4時間足チャートでは、最も古典的な強気と弱気のダイバージェンスです。

• 短期設定（5-7）。価格変動に素早く反応し、早期のダイバージェンスを発見します。5～15分足チャートでのスキャルピングや短期トレードに最適です。

• 中期設定（9-12）。トレンドの反転に反応しつつ、ノイズを減らします。1時間足から4時間足チャートでのスイングトレードに最適。

• 長期設定（20-25）。短期的な変動をフィルタリングし、強いダイバージェンスのみを検出します。日足や週足チャートでの長期トレードに最適。

RSI 取引におけるリスク管理

強力なRSI シグナルがあっても、スイングトレードを成功させるには適切なリスク管理が重要です。以下に留意すべき点を示します：

• RSI のしきい値に基づいてstop-loss のレベルを調整する。stop-loss を固定額ではなく、RSI レベルに基づきます。例えば、RSI の売られ過ぎシグナルが 30 を下回ったときにエントリーする場合、ストップは直前の安値のすぐ下に置く。RSI が40より上に戻ったら調整し、リスクを低く抑える。

• RSI ダイバージェンスを利用してポジションを拡大する。RSI ダイバージェンス（価格が安値を更新しているにもかかわらず、RSI が高値を更新しているなど）に気づいたら、取引サイズを小さくして始める。価格が重要なレジスタンスをブレイクしてからポジションを追加し、明確なセットアップを待ちながらリスクをコントロールします。

• RSI 、ダイナミックなポジションサイジングを行う。RSI のゾーンに基づいて取引サイズを決めます。モメンタムが明確でないため、RSI が50付近のときは、小さめの取引を行う。RSI 、70以上や30以下といった極端なレベルに近づき、他のシグナルがその動きを確認したら、ポジションサイズを大きくする。

• RSI 中間ゾーンのシグナル中はオーバートレードを避ける。RSI 、40-60のシグナルに基づく取引は、市場の優柔不断さを示すことが多いため、行わないこと。信頼性を高めるため、RSI が強い買われすぎ、売られすぎのシグナルを示したときのみ取引する。

RSI と移動平均線を組み合わせて、正確なスイングトレードのシグナルを得る方法。

RSI 移動平均線はモメンタムシフトを識別し、 はトレンド方向を確認するため、トレーダーは誤ったシグナルを除外し、より良い判断を下すことができます。上の画像の移動平均線と の組み合わせは、MAs RSI 市場のトレンドとシグナルを簡単に見ることができます。

1. MA下降トレンド（弱気局面）。

• 価格が移動平均線より下にあり、下降トレンドを確認。

• RSIの検証：RSIが売られ過ぎゾーンに接近し、有効な売りシグナルが発生（10月下旬）。

2. 偽のRSIシグナル（10月初旬）。

• RSIは売られ過ぎの状態を示したが、移動平均線は弱気のままであった。

• RSIと移動平均線によるトレンドの方向性を組み合わせることの重要性が浮き彫りになった。

3. 中立局面（11月後半）。

• 移動平均線は平坦化し、横ばい相場を示す。

• RSIの確認：RSIが50付近で推移し、モメンタムが弱く、中立シグナルであることを示す。

4. 有効な買いシグナル（9月下旬）。

• RSIは売られ過ぎの水準に達し、価格と同調して反発し、移動平均線に向かう。

素早いスイングには、定期的に相場を監視できるのであればM15やM30を、より良いトレンドシグナルや古典的なスイングの誤報を少なくするには1Hや4Hを使用する。4Hタイムフレームは、取引頻度、信頼性、市場ノイズの低減のバランスが取れているため、スイングトレードに最も推奨されます。

正確なスイング・トレード・シグナルのためのATR による洗練されたRSI 設定

Anastasiia Chabaniuk 著者、トレーダーズユニオンの金融専門家

スイングトレードに関しては、RSI の設定を変更することで、シグナルの信頼性を高めることができます。シグナルをスムーズにし、中期的なトレンドに集中するために、20周期のRSI この設定は、急激な価格変動によるノイズをカットし、より幅広い市場の動きを追跡するのに役立ちます。また、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを80と20に設定すれば、長期的な相場の動きと一致するような極端な価格水準を見つけることができます。この設定により、誤ったシグナルを回避し、強い反転を捉える可能性が高まります。

また、RSI を アベレージ・トゥルー・レンジ (ATR)と組み合わせると 、さらに良い結果が得られます。より迅速なシグナルを得るために10期間のRSI を使用し、市場のボラティリティを考慮してATR でフィルタリングします。例えば、ATR の高い期間に、RSI 売られ過ぎのシグナルだけを取引して、成功の可能性を高めます。ATR が低いときはシグナルをスキップし、停滞または低調な市場を避ける。このような変更を加えることで、トレードのタイミングを計りやすくなり、スイングトレードでよくあるミスを避けることができます。

結論

スイングトレードに最適なRSI の設定は、取引スタイル、時間枠、資産の種類によって異なります。ほとんどのトレーダーにとって、標準的なRSI の設定である14が効果的ですが、9-12のような短い期間に調整することで、動きの速い市場での反応性が高まります。長期トレードでよりスムーズなシグナルを得るには、20-25のような長めの期間を使う。RSI 、移動平均やBollinger Bands のようなインジケーターと組み合わせることで、より良いトレード確認が可能になります。

よくある質問

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記事を担当したチーム

Peter Emmanuel Chijioke

寄稿者

Peter Emmanuel Chijioke 氏は、個人金融、外国為替、暗号通貨、ブロックチェーン、NFT、Web3 の専門ライターであり、Traders Union ウェブサイトの寄稿者でもあります。プログラミング、機械学習、ブロックチェーン技術の豊富な経験を持つコンピューター サイエンスの卒業生として、ソフトウェア、テクノロジー、暗号通貨、外国為替取引に関する包括的な知識を持っています。

ブロックチェーン技術のスキルと、取引、ソフトウェア、個人金融に関する技術記事の作成で 7 年以上の経験を持つ彼は、理論的な知識と実践的な専門知識を独自に組み合わせた能力を発揮します。彼のスキル セットは、個人金融のさまざまな技術と業界を網羅しており、革新的なソリューション、個人金融、投資技術に重点を置くチームやプロジェクトにとって貴重な資産となります。

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