Үздік Forex (тегін және ақылы) Backtesting бағдарламалық құралы 2026

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

ZForex - 2026 үшін ең жақсы Forex брокері (АҚШ)

Брокерге

Капиталыңыз қауіпте.

Біз сіздің еліңіздегі ең жақсы брокерді таңдадық. Басқа аймақтағы ең жақсы брокер туралы білу үшін төмендегі тізімнен ел таңдаңыз:

Forex Backtesting ең жақсы бағдарламалық құралы:

MetaTrader – автоматтандырылған стратегиялар үшін ең жақсы;
Forex Tester – Офлайн тестілеу үшін ең жақсы;
TradingView – ең жақсы тегін кері тестілеу бағдарламалық құралы;
TradeStation – Белсенді трейдерлер үшін ең жақсы;
Ninja Trader Profit Finder – бірнеше сауда стратегиялары үшін ең жақсы.

Трейдерлердің қолындағы әртүрлі құралдарды пайдалану арқылы тиімдірек және ықтимал табысты болуы мүмкін. Бэктестер осы құралдардың бірі болып табылады. Бэктестердің мақсаты - трейдерлердің тарихи деректерге негізделген сауда стратегияларын бағалауы.

Оң кері тестілеу нәтижесі трейдерлердің тірі сауда ортасына деген сенімін арттырады және олар өз стратегиясын жалғастырады. Егер олардың стратегиялары жұмыс істемесе, оларды реттеп, әрекетті қайталайды.

Тәжірибе деңгейіне қарамастан, осы құралдарды қолданатын трейдерлердің алуан түрі бар. Тіпті сарапшы трейдерлер оларды стратегияларын түзету қажет пе екенін анықтау үшін пайдаланады.

Бұл мақалада біз ең жақсы форекс бэктестинг провайдерлерін, ең жақсы бағдарламалық жасақтаманы қалай таңдауға болатынын және сауда стратегияңызды қалай тексеруге болатынын қарастырамыз.

Неліктен Forex Backtesting маңызды

Форекс кері тестілеуде трейдерлер сауда стратегиясының өткенде қалай орындалатынын анықтау үшін тарихи деректерді пайдаланады. Негізінде, бэктестілеу қолданбалары бағаның тарихи деректеріне техникалық ережелерді қолданады және сол ережелерге негізделген форекс стратегиясы белгілі бір уақыт ішінде беретін кірістерді талдайды.

Бэктестілеудің үлкен мәні бар. Әңгіме жүздеген рет қайталанады, біреу мыңдаған долларды инвестициялайды, олар тіпті түсінбейтін стратегияда жоғалтуға мүмкіндік бермейді. Олар үшін көп ақшаны өте тез жоғалту, ашкөз болу, көбірек инвестициялау және одан да көп жоғалту әдеттегідей.

Әдетте, көптеген сауда стратегиялары ұзақ мерзімді перспективада (жылдар) өте аз артықшылықтар ұсынады. Кейбір трейдерлер бірнеше апталық құлдырауды бастан кешіргеннен кейін стратегияларына деген сенімдерін жоғалтады, өйткені олар оларды сынамаған. Екінші жағынан, егер сіз соңғы 10 жылда сіздің стратегияңыз жылына орта есеппен 50% құрайтынын, тек 16% төмендейтінін білсеңіз, 8% төмендегеніңізге қарамастан, сіз әлі де сенетін едіңіз.

Сонымен қатар, бэктестілеу сіздің саудаңыздың аспектілерін психологиялық тұрғыдан өзгертуге мүмкіндік береді. Айына бірнеше рет Лондон ашық кезінде JPY сауда жасайтыныңызды елестетіп көріңіз. Сауда-саттықтың 90%-ын жоғалтсаңыз, сессиядан тыс уақытта және жалпы ұтыс мөлшерлемесі күрт өзгерсе ше? Сізде мұны білудің қандай да бір жолы бар ма? Бекіту және деректерді талдау - бұл анықтаудың тамаша тәсілі.

Форекс Backtesting бағдарламалық құралы салыстырылды

Бағдарламалық қамтамасыз ету	Әдеттегі құн	Тегін сынақ мерзімі	Ең жақсысы
MetaTrader	Жоқ	Жоқ	Автоматтандырылған стратегиялар үшін ең жақсы
Forex Tester	49 доллардан басталады	Демо, 1 айлық тарихи деректер	Офлайн тестілеу үшін ең жақсы
TradingView	Жоқ	Жоқ	Үздік тегін кері тестілеу бағдарламалық құралы
TradeStation	Жоқ	Жоқ	Белсенді трейдерлер үшін ең жақсы
Ninja Trader Profit Finder	Жоқ	Жоқ	Бірнеше сауда стратегиялары үшін ең жақсы
Microsoft Excel	Бір реттік сатып алу $150 немесе Microsoft 365 үшін $9,99	1 ай	Теңшеу үшін ең жақсы
Soft4X	Жоқ	Жоқ	Кірістірілген деректерді жүктеу көздері үшін ең жақсы

7 ең жақсы Forex Backtesting бағдарламалық қамтамасыз ету провайдері

MetaTrader

Дүние жүзіндегі көптеген форекс трейдерлері өз сауда-саттықтарын тексеру үшін MT4 пайдаланады. Трейдерлер диаграммадағы уақытты кері айналдыра алады және сауда платформасына енгізілген Forex Simulator көмегімен кез келген тарихи күнде нарықты қайталай алады. Сіз Forex Simulator көмегімен тікелей сауда жағдайындағыдай тапсырыстарды аша аласыз, өзгерте аласыз және жаба аласыз.

Сауда-саттықтың тарихи деректерінің бірнеше бірегей сипаттамалары бар. Біріншіден, бұл демо-саудамен салыстырғанда көп уақытты үнемдейді. Уақыт шеңберлерін тіпті ыңғайлы деңгейге орнатуға болады, осылайша сіз тек маңызды нәрсеге назар аудара аласыз. Сонымен қатар, MetaTrader 4 сауда стратегияларын кері тестілеу үшін өте пайдалы болуы мүмкін бірқатар пайдалы құралдар мен көрсеткіштер бар.

MetaTrader 4 те стратегияны тексеру құралын пайдалану өте оңай. 'View' опциясын пайдаланып, Стратегияны тексеру құралы опциясын тауып, оны таңдаңыз. Бірнеше рет басу арқылы параметрлерді қажеттіліктеріңізге сәйкес реттей аласыз.

MetaTrader 5 сонымен қатар өте танымал Forex сауда платформасы болып табылады. MetaTrader 5 платформасын MT4 әзірлеген компания жасаған.

MetaTrader 5 сауда платформасы трейдерлерге ыңғайлы интерфейсі бар бірнеше қосымша мүмкіндіктерді ұсынады. MetaTrader 5 ұсынған кері тестілеу құралдары MetaTrader 4 ұсынған құралдарға ұқсас. Құралдар сәтті және қауіпсіз болып шықты.

Қандай брокерлер MetaTrader-те автоматтандырылған сауданың ең жақсы нұсқаларын ұсынады?

Біз төмен спрэдтерді және MetaTrader 4 немесе 5 платформасын, сондай-ақ API интеграциясын, боттармен жұмыс істеу мүмкіндігін және басқа да пайдалы мүмкіндіктерді ұсынатын брокерлерді салыстырдық.

	ECN Spread EUR/USD	Есептік жазба ашу
ZForex	0.1	Брокерге Капиталыңыз қауіпте.
OANDA	0.15	Брокерге Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
IG Markets	0.8	Толық құжаттама

Forex Tester

Барлық қаржы нарықтарының ішінде форекс нарығы ең өтімді болып табылады. Forex сонымен қатар ең құбылмалы нарықтардың бірі болып табылады, бұл оны басқа қаржы нарықтары арасында бірегей етеді. Форекс трейдерлері үшін ең жақсы бэктестер сіздің стратегияңыздың осы жылдам нарықта қалай орындалатынын көрсетеді.

Шешім - Forex Tester . Сіз оны акциялармен емес, валюталық жұптармен сауда жасаған кезде стратегияңыздың қалай орындалатынын тексеру үшін пайдалана аласыз. Нәтижелерді түсіндіру оңай, бұл жақсарту аймақтарын анықтауды жеңілдетеді.

Сонымен қатар, Forex Tester - бұл бір нәрсені жақсы орындайтын арнайы бэктестинг платформасы: бэктестинг. Forex Tester - бұл нарықтағы ең интуитивті кері тестілеу құралдарының бірі, себебі ол форекс саудасы үшін ең жақсы бэктестинг құралын құруға арналған.

Forex Tester үшін негізгі бағдарламалық құрал бір реттік құны $149. Негізгі сынақ құралының мүмкіндіктері шектеулі. Бағдарламалық құралды ай сайынғы $29,99 Super деректер пакетімен бірге қолданған дұрыс.

TradingView

Тегін бэктестілеу шешімін іздейтін бастаушы болсаңыз да немесе жылдам шешім іздейтін сарапшы болсаңыз да, TradingView сізге қажет нәрсе болуы мүмкін.

Компания ұсынатын төрт қызмет деңгейі бар, бірақ егер сіз сауда стратегияларын кері тестілеуге қызығушылық танытсаңыз, сізге қажет болмайды. Құралды толығымен теңшеуге болады және ол пайдаланудың ең оңайларының бірі.

Түспен кодталған диаграммалар TradingView кері тестілеу нәтижелерін түсінуді жеңілдетеді. Бұл әдісті қолдана отырып, тестілеу кезінде стратегияңыздың қалай орындалғанын жылдам елестете аласыз.

Көптеген брокерлер тікелей TradingView тен сауда-саттықты ұсынады, бұл тарихи деректерді талдауға арналған индикаторлар мен құралдардың кең ауқымына байланысты бэктестерлер үшін әсіресе пайдалы.

	TradingView интеграциясы	Боттармен (EA) сауда жасауға рұқсат етіледі	API	Тегін VPS	Есептік жазба ашу
OANDA					Брокерге Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
IG Markets					Толық құжаттама
Interactive Brokers					Толық құжаттама

TradeStation

TradeStation - жетекші күндік сауда брокерлік қызметі. Акциялар және ETFs сияқты дәстүрлі инвестициялар сияқты, ол криптовалюталар сияқты жаңа активтер кластарымен сауда жасауға мүмкіндік береді.

TradeStation тегін кері тестілеу құралы оның ұсынысының әсерлі бөлігі болып табылады және брокермен байланысқан құрал болудың артықшылықтары. TradeStation компаниясының ондаған жылдар бойы нарықтық деректері қолында болғандықтан, ол ақпараттың қазынасына кедергісіз қол жеткізе алады.

Оңай визуализация үшін TradeStation кері тестілеу нәтижелерін түспен кодталған диаграммалар мен графиктерде көрсетеді. Сауда-саттықты басқан кезде, сауда стратегияңызды оңтайландыруға көмектесу үшін сауда көлемі, ұстау кезеңі және кіру және шығу көрсеткіштері сияқты қосымша мәліметтерді көре аласыз.

Ninja Trader Profit Finder

Backtesting біз жоғарыда атап өткендей, көптеген бағдарламалардың болуымен жеңілдетілген. Олардың арасында NinjaTrader үшін кері тестілеу бағдарламалық құралы болып табылатын Profit Finder бар. Көптеген құрылғылар үшін қолжетімді болумен қатар, Mac OS жүйесіне арналған осы Backtesting бағдарламалық құралының Mac нұсқасын жүктеп алуға болады.

Бұл Forex сауда бағдарламалық құралы трейдерлер арасында өте танымал, себебі ол стратегиямен байланысты пайда мен шығынды анықтайды. Бағдарламалық құралға енгізу керек көптеген өрістер бар, соның ішінде тіркелгі өлшемі, тамаша кіру және шығу нүктелері, соңғы аялдамалар, take-profit деңгейлері, кері тестілеу сағаттары, пайда мақсаттары және сырғыма.

Profit Finder бағдарламасының ең үлкен күші оның активтердің кең ауқымы туралы егжей-тегжейлі ақпарат пен түсінік беру қабілеті болып табылады. Сонымен қатар, NinjaTrader жақсы нәтижелер алу үшін көптеген қосымша көрсеткіштерді ұсынады.

Profit Finder бағдарламасының бірнеше негізгі мүмкіндіктері бар. Мысал ретінде ол бірнеше секундта күрделі есептеулерді орындай алады, осылайша оны трейдерлер үшін пайдалы етеді. Әрбір позицияны пайда мен шығын деңгейіне қарай есептеуге болады.

Microsoft Excel

Microsoft Excel үшін кіріспе қажет емес. Бұл бизнес және инвестиция әлеміндегі бағдарламалық қамтамасыз етудің басым бөлігі екені күмәнсіз. Excel электрондық кестелерін пайдалану қарапайым бюджеттеуден күрделі сауда стратегиясын кері тестілеуге дейін алуан түрлі.

Excel бағдарламасында кез келген активте немесе қаржы нарығында пайдалануға болатын бэктестерді жасауға болады. Дегенмен, өзіңізді құрудың қажеті жоқ. Backtester үлгілері бірнеше пішімде онлайн режимінде қол жетімді. Таңдаулы іздеу жүйесін іздеу арқылы Excel үшін кері тестілеу үлгілері бойынша көптеген үлгілер мен нұсқаулықтарды таба аласыз.

Microsoft Excel бағдарламасын бір реттік сатып алу шамамен $150 тұрады және мерзімді түрде жаңартулар қажет. Microsoft 365 балама ретінде айына 9,99 долларға қол жетімді.

Soft4X

Soft4FX - бюджетіңіз өте қатал болса, бастау үшін тамаша орын. Бағдарламаны пайдаланатын трейдерлер үшін әртүрлі нұсқалар бар. Сонымен қатар, бұл бәсекелестікке ықпал етеді, бұл жалпы аймақта жақсырақ өнімдерге әкеледі.

Сол сияқты, MetaTrader пайдалануды ұнатсаңыз және Soft4FX мүмкіндіктері жеткілікті деп ойласаңыз, бұл сіз үшін жақсы нұсқа болуы мүмкін.

Бұл сонымен қатар қайталама кері тестілеуге арналған тамаша құрал. Мүмкін сіз кейбір идеялармен ойнау үшін пайдалануға болатын екінші ноутбукпен немесе Windows планшетімен саяхаттауыңыз мүмкін.

Soft4FX көмегімен лицензия үшін қымбатырақ провайдерлердің біріне қарағанда көбірек төлеуге тура келмейді. Қос лицензияның арқасында оны тіпті екі қосалқы компьютерге орнатуға болады.

Forex Backtesting бағдарламалық құралын қалай таңдауға болады

Форекс нарығын кері тестілеу құралын таңдау кезінде ескеру қажет көптеген факторлар бар. Бекітілген тестілеу, шын мәнінде, өте қарапайым процесс болғанына қарамастан, деректердің сапасы өте маңызды. Сіздің кері тестілеу нәтижелеріңіз дұрыс емес болуы мүмкін, бұл олар орындалса, тірі нарықтарда үлкен шығындарға әкелуі мүмкін.

Төменде ең жақсы форекс кері тестілеу бағдарламалық құралын таңдаған кезде есте сақтау қажет бірнеше нәрсе берілген.

Құны: Сіздің шешіміңізде форекс кері тестілеу бағдарламалық құралының құны өте маңызды рөл атқаратыны сөзсіз. Егер сіз кері тестілеуді дұрыс жасасаңыз, оны жиі жасаудың қажеті жоқ, сондықтан ең соңғы орындағыңыз келетін нәрсе - құралға жыл сайын көп ақша жұмсау, оны келесі рет пайдаланғанға дейін шаң жинайтын құралдар қорабында қалдыру.
Тиімділігі және пайдаланудың қарапайымдылығы: кері тестілеу талдау үшін жүздеген немесе мыңдаған үлгілерді жинауды қамтуы керек. Мәселе мынада, кері сынақтарды аяқтау үшін көп уақыт кетуі мүмкін. Тіпті жоғары тәжірибелі трейдерлер үлкен деректер тапсырмасына байланысты бір апталық сауда сағаттарын жоғалтуы мүмкін. Осыған байланысты, сіздің кері тест құралының тиімді болуы өте маңызды...
Зерттеу құралдары: Алгоритмдерді анықтау кезінде нарықтың өзара әрекеттесуінің барлық аспектілерін имитациялау әрқашан қажет емес. Оның орнына стратегияның қалай орындалатынын жылдам анықтау үшін жуықтауларды пайдалануға болады. Көбінесе мұндай аналитикалық құралдар транзакциялық шығындар, ықтимал толтыру бағалары, қысқа мерзімді шектеулер, өткізу орнының тәуелділігі және тәуекелдерді басқару туралы дұрыс емес болжамдар жасайды. Дегенмен, мұндай стратегияларды осы кемшіліктерге қарамастан әлі де тиімді бағалауға болады.
Оқиғаға негізделген кері тестілеу: стратегия зерттеуге жарамды деп танылғаннан кейін оны шынайырақ бағалау керек. Тарихи кері тестілеу, сондай-ақ тікелей орындау үшін бірдей сауда жасау кодын пайдалану өте қолайлы. Мұны орындау үшін оқиғаға негізделген бэктестер пайдаланылады.
Деректердің қолжетімділігі: кері тестілеу қате немесе жетіспейтін деректер жиынының нәтижесінде болжамды және нақты нәтижелер арасындағы постдиктивті қателерге немесе ауытқуларға әкелуі мүмкін. Қолмен кері тестілеу немесе форекс тестерлерімен бұл мәселені болдырмау оңай. Бұған қоса, кері тестілеу бағдарламалық құралы сынақ орындалған кезде қол жетімді болмаған деректерді жүйелі түрде енгізе алады - болжам сіз назар аударатын кезең үшін есептелмейді. Бұл ақпарат сіздің модельдеуіңізге әсер етуі мүмкін, себебі ол әлі нақты емес. Бұл көптеген брокерлерден деректерді кері тестілеу бағдарламалық құралына жүктеу үшін көп уақытты үнемдей алады. Кейбір деректер жинақтары бар, оларды үшінші тараптардан іздеу және компьютерде сақтау қажет. Деректер сапасы мен қолжетімділігін бағалаудың тамаша тәсілі тәжірибелі трейдерлердің жоғары сапалы пайдаланушы пікірлерін оқу болып табылады.

Стратегияңызды қалай кері тестілеуге болады

Сауда стратегиясын қолмен кері тестілеу кезінде сізге төрт қадам қажет болуы мүмкін. Өзіңіздің бэк-тестіңізді жасаған сайын, алдымен диаграмманы ашып, алдыңғы кезеңге айналдыруыңыз керек.

Бұл процесте стратегия үшін пайдаланылатын барлық көрсеткіштер диаграммаға да қолданылғанына көз жеткізіңіз. Диаграмма жолағын жолақ бойынша жылжыту ықтимал орнатуларды анықтаудың екінші қадамы болып табылады.

Әрі қарай, ойдан шығарылған сауданың нәтижелерін жазыңыз. Соңында, сіз қайтадан жазатын басқа ықтимал орнатуды тапқанша бәрін қайталаңыз. Уақытты қажет ететін бұл процесс өте пайдалы.

Мұнда процесс толығырақ сипатталған.

Стратегияңызды тексеру үшін форекс жұбын немесе құралды таңдаңыз.
Нарық диаграммасындағы алдыңғы кезеңге оралыңыз. Толығымен жабдықталған сауда платформасы ұсынатын кері тестілеу құралын пайдаланып таңдаған кез келген уақыт аралығы үшін диаграмма терезесінде тарихи баға деректерін іске қосу мүмкіндігіңіз болуы керек. Егер платформаңызда қораптан тыс біреу болмаса, стратегия сынаушысы қондырма немесе плагин ретінде қол жетімді болуы мүмкін. Бұл опция модульді валюта жұбы, жалпы уақыт кезеңі және диаграмма уақыт аралығы сияқты барлық қажетті ақпаратпен бағдарламалауды талап етеді.
Стратегияңызға сәйкес келетін сауда параметрлерін анықтаңыз. Сауда-саттықтың кіру және шығу нүктелерін, stop-loss және take-profit деңгейлерін және сауда нәтижесін жазып алыңыз. Белгіленген стратегия параметрлеріне сәйкес келетін тарихи баға деректерінен сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін іздеңіз. Диаграмма идеалды іске қосу нүктесін тапқан кезде жоғалтуды тоқтату және take-profit параметрлерін көрсетуі керек.
Сауда-саттық орнатуды көрмеген кезде диаграмманы уақытында алға жылжытыңыз.
Кері сынақ жүргізіп жатқан уақыт кезеңіндегі барлық деректерді талдағанша 3 және 4-қадамдарды қайталау керек.

Backtesting үшін ең жақсы Forex жұптары қандай?

Кері тестілеуді жүргізудің ең жақсы жолы - бір уақытта бір валюта жұбына назар аудару. Тікелей саудадан айырмашылығы, кері тестілеу уақыттың өтуін бақылауға мүмкіндік беретін кез келген уақыт аралығын өзіңіздің қарқыныңызбен жылжытуға мүмкіндік береді. Стратегияны бірден бірнеше жұпта сынаудың орнына, бір уақытта бір жұпты талдаңыз.

Жоғарыда аталған ең жақсы құралдармен кері сынақтарды орындау өте жылдам. Осыны ескере отырып, мүмкіндігінше көп валюта жұптарын тексеру керек. Бірақ тағы да, бір уақытта бір жұпқа назар аударуды ұмытпаңыз. Тәжірибелі трейдерлер үшін EURCHF және EURCAD емес, EURUSD және GBPUSD бойынша тиімді стратегиялармен сауда жасау әдеттегідей. Егер сіз брокер ұсынатын барлық валюта жұптарында стратегияны кері сынақтан өткізбесеңіз, оны ешқашан анықтай алмайсыз.

Forex стратегияларын кері тестілеу: бастау себептері

Backtesting - бұл трейдерлерге тарихи деректерді пайдалана отырып, өз стратегияларын талдауға және бағалауға мүмкіндік беретін қуатты құрал. Біз сіздің сауда-саттыққа форекс кері тестілеуді қосуды бастаудың бірнеше сенімді себептерін қарастырамыз.

Стратегиялық түсінік

Табысты Forex саудасы жай ғана кездейсоқ ойын емес, ол сенімді деректерді талдау арқылы қамтамасыз етілген стратегиялық тәсілді қажет етеді. Backtesting бағдарламалық құралы сіздің сауда стратегияларыңыз әртүрлі нарықтық сценарийлерде қалай орындалатынын түсінуге, сондай-ақ олардың күшті және әлсіз жақтарын анықтауға мүмкіндік береді.

Жаттығу

Тәжірибе үшін тамаша жағдайды қамтамасыз етудің қосымша артықшылығы бар. Сіз өзіңіздің тактикаңызды имитацияланған сауда ортасында сынау арқылы көп еңбекпен тапқан байлығыңызға қауіп төндірмей, сауда дағдыларыңызды жетілдіре аласыз және көзқарасыңызды дәл баптай аласыз.

Сенім

Сауда табысында сенімділік шешуші рөл атқарады. Backtesting сізге сауда стратегияларыңызды тексеруге және сенімге ие болуға мүмкіндік береді. Артқы жағында сыналған әдістердің оң нәтижелерін көргенде, бұл сіздің көзқарасыңызға сенім мен сенімділік сезімін оятты.

Ықтимал қателерді анықтау

Өткен деректерді талдау стратегияларыңыз төмен орындалған немесе шығынға ұшыраған сценарийлерді анықтауға көмектеседі. Бұл түсінік сіздің стратегияларыңызға түзетулер мен жақсартулар енгізуге мүмкіндік береді, бұл нақты саудадағы елеулі жоғалтулар қаупін азайтуға кепілдік береді.

Тәуекелдерді басқаруды жақсарту

Backtesting өткен өнімділікті талдау арқылы тәуекелдерді басқару әдістерін бағалауға және дәл реттеуге мүмкіндік береді. Тәуекел мен сыйақы арасындағы оңтайлы тепе-теңдікті табу үшін әртүрлі stop-loss және take-profit деңгейлерімен, позиция өлшемімен және басқа тәуекел параметрлерімен тәжірибе жасай аласыз.

Сіз қаншалықты жиі кері тестілеуден өтуіңіз керек?

Кәсіби мамандар жан-жақты кері тестілеу үшін кемінде 500 транзакцияны ұсынса да, жиілік сайып келгенде, таңдаған сауда стратегияңызға байланысты. Бэктестинг әлеміне жаңадан келгендер үшін идеалды жиілікті анықтау кезінде қандай факторларды ескеру керектігін түсіну өте маңызды.

Уақыт сезімталдығы

Әртүрлі сауда стратегиялары уақыт сезімталдығының әртүрлі дәрежесіне ие. Кейбір стратегиялар қысқа мерзімдерге сүйенуі мүмкін, ал басқалары ұзақ мерзімді трендтерге назар аударуы мүмкін. Стратегияңыздың сипатын қарастырыңыз және оның жиі кері тестілеуді қажет ететінін немесе оны ұзақ уақыт кезеңдерінде бағалауға болатынын бағалаңыз.

Нарық құбылмалылығы мен циклдарына арналған есеп

Нарық жағдайлары ешқашан статикалық емес, олар құбылмалылық пен тұрақтылық циклдарынан өтеді. Жоғары құбылмалылық кезеңдерінде жиі кері сынақтар қажет болуы мүмкін, ал тыныш нарықтық ортада сирек кері тестілеу аралықтары жеткілікті болуы мүмкін.

Баланс уақытына қатысты міндеттеме мен дәлдік

Backtesting көп уақытты қажет етуі мүмкін, әсіресе транзакциялардың айтарлықтай санын талдау кезінде. Қол жетімді уақыт пен ресурстарды ескере отырып, статистикалық мәнге ие болу үшін жеткілікті санды кері сынақтарды өткізуді мақсат етіңіз.

Үздіксіз бағалау және бейімдеу

Көбірек тәжірибе жинаған сайын және қосымша деректер жинаған сайын, сауда стратегияларын кезеңді түрде қайта бағалаңыз. Нарық конъюнктурасы өзгереді және бұрын жұмыс істеген нәрсе енді тиімді болмауы мүмкін. Сергек болыңыз және кері тестілеуден алынған түсініктерге негізделген стратегияларыңызды бейімдеуге ашық болыңыз.

Бекітуді нақты уақыттағы талдаумен біріктіріңіз

Бэктестілеу сіздің стратегияларыңыздың тарихи өнімділігін бағалауға мүмкіндік береді, бірақ нақты нарықтық жағдайлар жаңа қиындықтарды тудыруы мүмкін. Артқы сынақтан өткен стратегияларды негіз ретінде пайдаланыңыз, бірақ үнемі өзгеретін нарыққа бейімделгіш және жауап беретін болып қала беріңіз.

TradingView -де кері тестілеу

Backtesting сауда стратегияларын бағалаудың маңызды процесі болып табылады және TradingView форекс кері тестілеу тәжірибесін жеңілдететін пайдаланушыға ыңғайлы платформаны ұсынады. Мұны қалай шешуге болатынын қарастырайық.

Жолақты қайта ойнатуды қосыңыз

Бастау үшін TradingView іске қосыңыз және қажетті қаржы құралының диаграммасын ашыңыз. Әдетте диаграмманың жоғарғы жағындағы құралдар тақтасында болатын жолақты қайта ойнату мүмкіндігін табыңыз. Тарихи баға қозғалысын қайта ойнатуға және кері тестілеуді орындауға мүмкіндік беретін осы мүмкіндікті белсендіру үшін Жолақты қайталау түймесін басыңыз.

Параметрлерді реттеңіз

Параметрлерді өзгерту үшін параметрлер мәзіріне кіру үшін TradingView диаграммасындағы беріліс белгішесін басыңыз. Мысалы, сіз уақыт шеңберін, сауда жұбын және кері тестке қосқыңыз келетін кез келген индикаторларды немесе сызу құралдарын өзгерте аласыз.

Play түймесін басыңыз

Кері тестілеу процесін бастау үшін құралдар тақтасындағы "Play" түймесін табыңыз. Тарихи баға әрекетін қайталауды бастау үшін "Play" түймесін басыңыз.

Талдау және бағалау

Тарихи баға әрекеті дамыған сайын, сіздің стратегияңыз әртүрлі нарықтық жағдайларда қалай орындалатынын байқаңыз. Күшті және әлсіз жақтарын анықтаңыз және көзқарасыңызды нақтылау үшін құнды түсініктерге ие болыңыз.

Қайталау және нақтылау

Бекіту - бұл үздіксіз нақтылауды қажет ететін қайталанатын процесс. Бастапқы кері сынақты аяқтағаннан кейін, процесті стратегияның әртүрлі нұсқаларымен қайталаңыз, параметрлерді реттеңіз және балама тәсілдерді зерттеңіз.

Сарапшылардың пікірі

Бүгінгі таңда бэктестинг саудаланатын активтер класына, уақыт аралығына немесе қолданылатын стратегияға қарамастан кез келген кәсіби трейдердің ажырамас бөлігі болып табылады. Кез келген сауда стратегиясының тиімділігі мен ерекшеліктерін бағалау, ең алдымен, оның толық автоматтандырылған сауда стратегиясы немесе дискрециялық екендігіне қарамастан, тарихи деректер жиынтығында жүргізілуі керек. Кейбір платформаларда қолжетімді сыналған алгоритмнің орындалуын визуалды бақылау қолданбалы көрсеткіштер мен стратегиялардың ерекшеліктерін, сондай-ақ оңтайландыру жолдарын анықтауға көмектеседі. Бекіту құралдарын меңгерудің қарапайымдылығын және олардың көпшілігі тегін екенін ескере отырып, жаңадан келген трейдерлер оларды мүмкіндігінше тезірек арсеналына қосуы керек.

Жиі қойылатын сұрақтар

Тікелей саудамен салыстырғанда кері тестілеу нәтижелері қаншалықты дәл?

Егер нақты әлем жағдайларына жақын модельденсе, тұрақты имитацияланған кірістілігі бар стратегиялар тірі сауда табысының жоғары мүмкіндігіне ие болады. Дегенмен, өткен нәтижелер болашақ өнімділікке кепілдік бермейді, өйткені кері тестілеу деректер өзгерістерін, орындау мәселелерін және нақты әлемдік нарық жағдайларын есепке алмайды.

Қолмен сауда стратегияларын кері сынай аламын ба?

Көптеген кері тестілеу бағдарламалық құралы автоматтандырылған жүйелерге бағытталған, бірақ кейбір платформалар дискрециялық элементтерді кері тестілеуге мүмкіндік береді. Бұл қолмен ережелерді сандық сигналдар мен логикаға аударуды қамтиды.

Маған қандай компьютерлік бағдарламалық құрал дағдылары қажет?

Көптеген кері тестілеу платформаларында стратегия құруға арналған графикалық интерфейстер бар, сондықтан кодтау қажет емес. Дегенмен, кодтау немесе сценарийлік сауда жүйелерін қамтитын платформалар Python , R , C# сияқты тілдерде немесе меншікті тілдерде бағдарламалық құрал дағдыларын қажет етеді.

Мен стратегияларымды автоматтандыруға немесе экспорттауға болады ма?

Көптеген платформалар тікелей сауда үшін брокерлік қызметтерге қосылу және шоттарда стратегияны оңай іске асыру арқылы стратегияларды экспорттауға мүмкіндік береді.

Мақала ұнады ма?

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Джонатан М. – АҚШ елінде орналасқан жазушы және инвестор, Traders Union веб-сайтының авторы.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.

Бекіту

Backtesting – бұл тарихи деректер бойынша сауда стратегиясын сынау процесі. Ол стратегияның өткендегі тиімділігін бағалауға және оның ықтимал тәуекелдері мен пайдасын анықтауға мүмкіндік береді.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Forex саудасы

Форекс саудасы, валюталық сауда-саттықтың қысқартылған түрі - валюта бағамының ауытқуынан пайда табу мақсатында әлемдік валюта нарығында валюталарды сатып алу және сату тәжірибесі. Трейдерлер бір валютаның басқа валютаға қатысты құнының көтерілуі немесе құлдырауы туралы болжам жасайды және соған сәйкес сауда шешімдерін қабылдайды.

Үздік 5 брокер

АҚШ