De beste strategiene for glidende gjennomsnitt - Traders Union
Bruk av glidende gjennomsnitt er populært blant både tradere og investorer. Ved å jevne ut kursdata over en spesifisert periode kan glidende gjennomsnitt hjelpe tradere med å identifisere trender, oppdage potensielle inn- og utgangspunkter og måle den generelle retningen på markedet. Spesielt strategier med glidende gjennomsnitt har blitt svært populære blant tradere, ettersom de gir et tydelig signal om når man skal gå inn i eller ut av en handel. I denne artikkelen utforsker ekspertene i TU noen av de beste strategiene for krysning av glidende gjennomsnitt, og hvordan de kan brukes i ulike handelsscenarioer.
Ifølge Traders Unions eksperter er de beste strategiene for krysning av glidende gjennomsnitt:
Moving Average Ribbon Entry-strategien.
Golden Cross-strategien.
13-EMA og 26-EMA-strategien.
Dødskorsstrategien.
Hva er et glidende gjennomsnitt?
Glidende gjennomsnitt brukes ofte i teknisk analyse for å hjelpe tradere med å identifisere trender og potensielle inn- og utgangspunkter i markedene. De beregnes ved å ta gjennomsnittet av et sett med numeriske verdier over en forhåndsdefinert lengde eller delmengde. Etter hvert som nye data legges til, flyttes verdisettet fremover, og det første elementet i serien med glidende gjennomsnitt beregnes ved å ta gjennomsnittet av den første delmengden av tallverdiene.
Glidende gjennomsnitt kan beregnes med forskjellige varigheter eller tilbakeblikksperioder, alt fra minutter til timer, avhengig av hva traderen foretrekker. Det er imidlertid viktig å merke seg at glidende gjennomsnitt er etterslepende indikatorer, ettersom de bruker historiske data til å beregne gjennomsnittet.
Raskere glidende gjennomsnitt med kortere tilbakeblikksperioder reagerer generelt raskere på endringer i markedet sammenlignet med langsommere glidende gjennomsnitt med lengre tilbakeblikksperioder. Dessuten er raske glidende gjennomsnitt mindre reaktive på daglige kursendringer og er nyttige for kortsiktig handel.
Ifølge analytikere brukes glidende gjennomsnitt ofte på aksje- og derivatpriser, prosentvis avkastning, avkastning og handelsvolumer i finansmarkedene. Det er avgjørende å forstå dem for tradere som ønsker å forbedre sine handelsresultater. Ved å bruke glidende gjennomsnitt kan tradere identifisere trender og potensielle inn- og utgangspunkter, ta informerte beslutninger og forbedre sjansene for suksess i markedene.
Typer glidende gjennomsnitt
Typer glidende gjennomsnitt
Glidende gjennomsnitt kan beregnes ved hjelp av ulike metoder, og tradere kan velge den typen glidende gjennomsnitt som passer best til deres handelsstrategi. Her er noen av de vanligste typene glidende gjennomsnitt som våre eksperter har identifisert:
Enkelt glidende gjennomsnitt (SMA): Det enkle glidende gjennomsnittet beregnes ved å ta summen av de numeriske verdiene over en definert periode og dividere den med antall verdier i delmengden. Det er en grunnleggende metode for beregning av glidende gjennomsnitt og brukes ofte av tradere.
Vektet glidende gjennomsnitt (WMA): Det vektede glidende gjennomsnittet legger større vekt på de siste datapunktene i undergruppen, noe som gjør det mer responsivt på endringer i markedet. Tradere som ønsker å legge mer vekt på nyere prisdata, kan foretrekke WMA fremfor SMA.
Eksponentielt glidende gjennomsnitt (EMA): Det eksponentielle glidende gjennomsnittet ligner på WMA, men legger enda mer vekt på de nyeste datapunktene. Dette gjør den til den mest responsive av de tre metodene i forhold til endringer i markedet. Tradere som ønsker å reagere raskere på markedsendringer, kan foretrekke EMA fremfor SMA og WMA.
Glattet glidende gjennomsnitt (SMMA): Det glattede glidende gjennomsnittet beregnes ved å ta gjennomsnittet av summen av det forrige glidende gjennomsnittet og den nåværende numeriske verdien. Dette gir en jevnere kurve enn SMA, noe som gjør den nyttig for å identifisere langsiktige trender.
Adaptivt glidende gjennomsnitt (AMA): Det adaptive glidende gjennomsnittet justerer følsomheten for endringer i markedet basert på volatiliteten i det omsatte verdipapiret. Det er utformet for å være mer responsivt under volatile markedsforhold og mindre responsivt under stabile markedsforhold.
Topp 4 strategier for glidende gjennomsnitt
Eksperter har identifisert følgende som de fire beste strategiene for glidende gjennomsnitt:
Moving Average Ribbon Entry-strategi
Denne strategien bruker vanligvis en kombinasjon av 5-8-13 enkle glidende gjennomsnitt (SMA) på et to-minutters diagram for å finne sterke trender for kjøp eller short-salg på mot-svingninger. Tradere kan gå inn i en kjøps- eller salgsposisjon avhengig av trendens retning når båndene justeres og indikerer en oppadgående eller nedadgående trend. Hvis båndene flater ut og prisen ofte krysser båndet i et varierende marked, bør tradere vente på at båndene justeres på nytt, enten ved at de stiger eller faller, noe som indikerer mer rom mellom hver linje.
Inngangsstrategi med glidende gjennomsnittsbånd
Golden Cross-strategi
I denne strategien ser tradere etter at det 50-dagers enkle glidende gjennomsnittet krysser over det 200-dagers enkle glidende gjennomsnittet og holder seg over det frem til slutten av dagen. Hvis dette fenomenet råder, forventes en bullish bevegelse. Enkelt sagt kan tradere gå inn i en lang posisjon når 50-dagers enkelt glidende gjennomsnitt stenger over 200-dagers enkelt glidende gjennomsnitt. For å gå ut av posisjonen bør tradere vente på at 50-dagers SMA stenger under 200-dagers SMA, noe som er et bearish signal.
Golden Cross-strategi
13-EMA og 26-EMA-strategi
Denne strategien innebærer å plotte inn 13-EMA og 26-EMA i et diagram for å identifisere potensielle trendvendinger. Når 13-EMA krysser over 26-EMA, indikerer det en bullish trend, og tradere kan gå inn i en lang posisjon. Når 13-EMA krysser under 26-EMA, indikerer det en bearish trend, og tradere bør gå ut av sine long-posisjoner.
13-EMA og 26-EMA-strategi
Dødskryss-strategi
Denne strategien innebærer å observere når det kortsiktige glidende gjennomsnittet (f.eks. 50-dagers) for et verdipapir krysser under et langsiktig glidende gjennomsnitt (f.eks. 200-dagers), noe som indikerer overgangen fra et bullmarked til et bearmarked. Når tradere observerer dette signalet, bør de vurdere å stenge sine long-posisjoner eller til og med vurdere å ta en short-salgsposisjon for å tjene penger.
Dødskors-strategi
Beste Forex meglere 2024
Hvordan bruker man glidende gjennomsnitt riktig?
Glidende gjennomsnitt kan være et effektivt verktøy for tradere som ønsker å identifisere trender og potensielle inn- og utgangspunkter i markedene. Det er imidlertid viktig å bruke dem riktig for å kunne ta velinformerte beslutninger og potensielt forbedre handelsresultatene dine. Her er noen tips for effektiv bruk av glidende gjennomsnitt:
Velg riktig type glidende gjennomsnitt: Som vi har vært inne på tidligere, finnes det ulike typer glidende gjennomsnitt, for eksempel SMA, WMA, EMA, SMMA og AMA. Velg den typen som passer best til handelsstrategien din og som hjelper deg med å nå målene dine.
Velg riktig tilbakeblikksperiode: Tilbakeblikksperioden er varigheten som det glidende gjennomsnittet beregnes over. Valg av riktig tilbakeblikksperiode avhenger av traderens preferanser og den tiltenkte bruken av det glidende gjennomsnittet. En lengre tilbakeblikksperiode kan gi en jevnere kurve og bidra til å identifisere langsiktige trender, mens en kortere tilbakeblikksperiode kan være mer responsiv overfor kortsiktige markedsendringer.
Bruk flere glidende gjennomsnitt: Ved å bruke flere glidende gjennomsnitt med ulik varighet kan det være lettere å identifisere ulike trender og potensielle inn- og utgangspunkter. En trader kan for eksempel bruke et kortsiktig glidende gjennomsnitt for å identifisere kortsiktige trender, og et langsiktig glidende gjennomsnitt for å identifisere langsiktige trender.
Bruk glidende gjennomsnitt i kombinasjon med andre tekniske verktøy: Glidende gjennomsnitt kan brukes i kombinasjon med andre tekniske verktøy, for eksempel Bollinger-bånd og Relative Strength Index (RSI), for å gi et mer komplett bilde av markedet.
Vær oppmerksom på støtte- og motstandsnivåer: Glidende gjennomsnitt kan brukes til å fastslå støtte- og motstandsnivåer, noe som kan hjelpe tradere med å identifisere potensielle inn- og utgangspunkter.
Overvåk og juster de glidende gjennomsnittene jevnlig: Markedsforholdene kan endre seg raskt, og det er viktig å jevnlig overvåke og justere de glidende gjennomsnittene for å gjenspeile disse endringene.
Er glidende gjennomsnitt effektive?
Effektiviteten til glidende gjennomsnitt kan variere avhengig av hvilken type glidende gjennomsnitt som brukes og hvor lenge det varer. Her er hva nyere forskning har avdekket om effektiviteten til glidende gjennomsnitt i trading:
Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) gir generelt bedre resultater enn enkle glidende gjennomsnitt (SMA): EMA-er vektlegger nyere priser tyngre enn tidligere priser, noe som gjør dem mer responsive på endringer i markedet. Dette gjør dem til et bedre valg for tradere.
Kort- og langsiktige EMA-er genererer høyest crossover-avkastning: ETF HQ testet et stort antall kombinasjoner av glidende gjennomsnitt ved hjelp av 300 år med daglige og ukentlige data fra 16 globale indekser. De fant ut at handel med kryssingene av 13-dagers og 48,5-dagers EMA genererte den største avkastningen for tradere.
De konvensjonelle 50-dagers og 200-dagers SMA-ene er kanskje ikke de beste gjennomsnittene å handle: Selv om 50-dagers og 200-dagers SMA ofte brukes til å bestemme krysninger, tyder nyere forskning på at tradere kan ha nytte av å bruke EMA-er med kortere løpetid i stedet.
Oppsummert kan glidende gjennomsnitt være effektive verktøy for tradere når de brukes riktig. Eksperter mener at EMA-er generelt er mer effektive enn SMA-er, og tradere kan dra nytte av å bruke EMA-er på kort og lang sikt for å oppnå høyest mulig avkastning på crossover-handel. Det er viktig at tradere regelmessig overvåker og justerer de glidende gjennomsnittene sine for å gjenspeile endringer i markedet og forbedre sjansene for suksess.
La oss nå se på hvordan eksperter har delt dette tekniske analyseverktøyet inn i fordeler og ulemper.
👍 Fordeler
• Identifiserer trender i markedet: Glidende gjennomsnitt kan hjelpe tradere med å identifisere om markedet befinner seg i en opp- eller nedadgående trend basert på prisens posisjon i forhold til det glidende gjennomsnittet.
• Identifisere inngangs- og utgangspunkter: Tradere kan bruke glidende gjennomsnitt til å identifisere potensielle inn- og utgangspunkter basert på trender i markedet.
• Fungerer som støtte- og motstandspunkter: Glidende gjennomsnitt kan også fungere som støtte- eller motstandsnivåer i markedet.
• Utjevning av kursdata: Glidende gjennomsnitt bidrar til å jevne ut prisdataene over en spesifisert periode, noe som gjør indikatoren mer responsiv overfor ny og oppdatert informasjon og potensielt forbedrer prediksjonene.
👎 Ulemper
• Genererer falske signaler i volatile eller sidelengs markeder: Når prisutviklingen svinger eller handles innenfor et stabilt område, kan glidende gjennomsnitt generere falske signaler, noe som kan føre til potensielle tap.
• Dårlig ytelse i fluktuerende eller varierende markeder: Glidende gjennomsnitt fungerer som regel best under forhold med sterke trender, men kan gi dårlige resultater i fluktuerende eller varierende markeder, noe som krever at tradere justerer tidsrammen eller bruker flere indikatorer for å bekrefte trender.
• Ikke egnet for alle handelsstiler: Glidende gjennomsnitt er kanskje ikke den beste indikatoren for alle handelsstiler, og tradere må kanskje eksperimentere med ulike indikatorer og strategier for å finne ut hva som fungerer best for dem.
Ekspertuttalelse
Jeg mener at strategier med glidende gjennomsnitt kan være effektive verktøy når de brukes riktig.
Min erfaring er at det å kombinere flere tidsrammer og aktivaklasser er en god måte å forbedre denne tilnærmingen på. For eksempel kan det å se på krysninger på både dags- og 4-timersdiagrammer, eller på tvers av relaterte valutapar, bidra til å bekrefte signaler. En slik analyse med flere tidsrammer og flere aktivaklasser gir et mer helhetlig bilde av den generelle markedstrenden.
For det andre trenger glidende gjennomsnitt tilstrekkelig markedsvolatilitet og volum for å gi pålitelige signaler. I markeder med varierende eller lav volatilitet kan de generere mye uønsket støy. Det er best å vente på at det utvikler seg klarere trender før du handler. Utålmodighet kan resultere i "whipsaw"-handler.
For det tredje kan det å kombinere glidende gjennomsnitt med andre indikatorer bidra til å bekrefte signaler og filtrere bort falske positiver. Jeg liker å se volumtopper og lysestake-mønstre som støtter crossover-signaler. Oscillatorindikatorer (MACD, RSI, stokastisk) bidrar også til å måle momentumforskyvninger og styrken i trender.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Hvilken glidende gjennomsnittskrysning er best?
Hvilken crossover med glidende gjennomsnitt som er best, avhenger av den enkelte traders mål, preferanser og handelsstil. Nyere forskning tyder imidlertid på at en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) kan gi den høyeste avkastningen på crossover-handel.
Er crossover med glidende gjennomsnitt en god strategi?
Crossover med glidende gjennomsnitt kan være en god strategi for tradere som ønsker å identifisere trender og potensielle inn- og utgangspunkter i markedene. Som alle handelsstrategier har den imidlertid sine fordeler og ulemper, og tradere bør nøye vurdere sine mål og sin risikotoleranse før de implementerer strategien.
Hva er den mest vellykkede strategien med glidende gjennomsnitt?
Hvilken strategi som er mest vellykket med glidende gjennomsnitt, avhenger av den enkelte traders mål, preferanser og handelsstil. Nyere forskning tyder imidlertid på at en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) kan generere den høyeste avkastningen på crossover-handel.
Hva er en crossover-strategi med raskt glidende gjennomsnitt?
En crossover-strategi med raskt glidende gjennomsnitt innebærer at man bruker kortsiktige glidende gjennomsnitt til å identifisere potensielle inn- og utgangspunkter i markedene. Denne strategien er utformet for å reagere raskere på endringer i markedet og kan generere rask fortjeneste på motkonjunkturer. Den kan imidlertid også være mer risikabel på grunn av den kortsiktige karakteren til de glidende gjennomsnittene som brukes.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Bollinger-bånd
Bollinger-bånd (BBands) er et teknisk analyseverktøy som består av tre linjer: et glidende gjennomsnitt i midten og to ytre bånd som vanligvis er satt til et standardavvik fra det glidende gjennomsnittet. Disse båndene hjelper tradere med å visualisere potensiell prisvolatilitet og identifisere overkjøpte eller oversolgte forhold i markedet.
-
2
Megler
En megler er en juridisk eller fysisk person som fungerer som mellommann ved handel i finansmarkedene. Private investorer kan ikke handle uten megler, siden det bare er meglere som kan utføre handler på børsene.
-
3
CFTC
CFTC beskytter publikum mot svindel, manipulasjon og misbruk i forbindelse med salg av futures og opsjoner på råvarer og finansielle instrumenter, og fremmer åpne, konkurransedyktige og finansielt sunne futures- og opsjonsmarkeder.
-
4
Indeks
Indeks i handel er et mål på resultatene til en gruppe aksjer, som kan omfatte eiendeler og verdipapirer i den.
-
5
Handel
Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.
Relaterte artikler
Team som har jobbet med artikkelen
Johnathan M. er en forfatter og investor basert i USA som bidrar med innhold på nettsiden Traders Union. Hans hovedekspertise inkluderer økonomi og investering (spesifikt, valuta- og råvarehandel) og religion/spiritualitet/meditasjon.
Erfaringen hans inkluderer å skrive artikler for Investopedia.com og være hovedskribent for Steve Pomeranz Show, et radioprogram om personlig økonomi på NPR. Johnathan er også en aktiv valuta-trader (forex), med over 20 års erfaring innen investering.