Hoe schrijf je een handelsrobot?

Noot van de redactie: Hoewel we ons houden aan strikte redactionele integriteit, kan dit bericht verwijzingen bevatten naar producten van onze partners. Hier volgt een uitleg over hoe we geld verdienen. Geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer.

Hoe code schrijven voor een trading robot:

Optie 1: Neem contact op met een specialist
Optie 2: De code zelf schrijven
Optie 3: Een code generator gebruiken

Een tradingbot bouwen lijkt misschien een ontmoedigende taak, maar met de juiste tips is het haalbaar. Trading bots, of geautomatiseerde handelssystemen, stellen je in staat om trades uit te voeren op basis van vooraf ingestelde strategieën. Hierdoor hoef je niet constant te monitoren en handmatig in te grijpen. We bieden een stap-voor-stap uitleg over hoe je je eigen trading bot kunt bouwen: van het kiezen van het juiste platform en programmeertaal tot coderen, testen en optimaliseren. Of u nu voor het eerst programmeert of net begint met algoritmisch handelen, deze gids helpt u de basis te leggen voor het bouwen van een bot die is afgestemd op uw handelsstijl.

Hoe code schrijven voor een trading robot

Een trading robot is software voor het automatiseren van het handelen op financiële markten. Het analyseert marktgegevens en voert automatisch trades uit op basis van gespecificeerde algoritmes en strategieën. Het gebruik van trading robots stelt traders in staat om snel te reageren op veranderingen in de markt en de invloed van de menselijke factor te minimaliseren.

Er zijn twee hoofdtypen handelsrobots:

Automatisch - volledig zelfstandig de markt analyseren en trades uitvoeren zonder deelname van de trader.
Semi-automatisch (adviseurs) - geven aanbevelingen over trades en laten de uiteindelijke beslissing over aan de trader.

Je hebt drie manieren om een handelsrobot te creëren:

Optie 1: Neem contact op met een specialist

Je kunt programmeurs vinden om een handelsrobot te schrijven op MQL5 platforms of freelance beurzen.

Voordelen:

Snelle implementatie van het idee;
De mogelijkheid om een specialist te kiezen.

Optie 2: Schrijf de code zelf

Dit pad is geschikt voor degenen die het proces van het maken van een robot willen leren. Zelfs een eenvoudige bot kan worden geschreven na een basistraining, en de beschikbare online bronnen zullen helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden.

Voordelen:

De mogelijkheid om ideeën één voor één te implementeren;
Het werk van de robot op codeniveau begrijpen;
Volledige vertrouwelijkheid van het idee.

Optie 3: Gebruik een code generator

Het maken van een handelsrobot voor MetaTrader 4 kan gestroomlijnd worden door gebruik te maken van online codegeneratoren. Deze platformen laten je toe om een eenvoudige trading robot te ontwikkelen in het ex4 formaat, compatibel met MT4.

Gratis online een trading robot maken

Het proces bestaat meestal uit:

Indicatoren toevoegen. Selecteer de technische indicatoren die uw handelsbeslissingen zullen ondersteunen.
Voorwaarden creëren. Definieer de specifieke criteria of regels die trades zullen triggeren op basis van de gekozen indicatoren.
Het implementeren van een kapitaalbeheerstrategie. Stel richtlijnen op voor het beheren van handelsgroottes, risiconiveaus en algemene kapitaalallocatie.
De handelsrobot exporteren. Het uiteindelijke ex4 bestand genereren, dat geüpload kan worden naar je MT4 platform voor uitvoering.

Voordelen:

Je zult je robot snel hebben als deze geïmplementeerd kan worden met behulp van de bestaande functionaliteit in de designer.

Veel van deze tools zijn gratis, waardoor ze toegankelijk zijn voor traders zonder programmeervaardigheden.

Waar te beginnen

Je moet beginnen met het zoeken naar ideeën. Bijvoorbeeld:

je merkt dat de markt vaak valse uitbraken maakt van ronde niveaus;
je hebt afhankelijkheden ontdekt in de interactie van prijs en handelsvolumes;
je leest een beschrijving van een trading strategie in een boek.

Als het idee duidelijk kan worden geschetst in stap-voor-stap instructies, kan het worden omgezet in programmacode.

Welke brokerrekening is het beste voor bots?

Zodra je je trading bot code hebt opgezet, integreer je deze met een geschikt trading platform. Dit kan een platform zijn zoals TradingView, een Forex broker, of een cryptocurrency exchange, afhankelijk van je handelsvoorkeuren. Het platform moet ook ondersteuning bieden voor API integratie, botconnectiviteit, lage kosten en ECN liquiditeit om consistente spreads en minimale slippage te garanderen.

Brokers voor het werken met bots
	ECN Spread EUR/USD	ECN Commissie	Een account openen
Plus500			EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.
OANDA	0,15	3,5	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.
Pepperstone	0,1	3	EEN REKENING OPENEN Uw kapitaal staat op het spel.

Geschiedenis testen en optimaliseren

Na het creëren van een robot is het noodzakelijk om tests (backtesting) uit te voeren en de parameters te optimaliseren.

Backtesting betekent het testen van de robot op historische gegevens. Dit betekent dat je gegevens neemt van bijvoorbeeld 2017-2019 en kijkt naar de trades die de robot volgens de regels in die periode uit het verleden zou hebben gedaan. De handelsgegevens worden vervolgens verwerkt en gepresenteerd in de vorm van een rapport dat het volgende laat zien:

Het aantal uitgevoerde trades.
Totale winst of verlies.
Verhouding winst/verlies.
Aanvullende statistieken om de kwaliteit van de robot te beoordelen.

Om het testpaneel te openen in MT4, druk op Ctrl+T.

Testpaneel in MT4

Daarna:

Selecteer de robot die je gaat testen. Het bestand ex4 van de robot moet zich in de map MQL4Experts bevinden. In het bovenstaande voorbeeld selecteerden we de robot die handelt op voortschrijdende gemiddelden. Deze wordt geleverd met de MT 4 terminal.
Selecteer het handelspaar dat je wilt testen. U kunt bijvoorbeeld het volgende selecteren EUR/USD.
Selecteer de testnauwkeurigheid (hoe nauwkeuriger, hoe meer tijd nodig is om te testen).
Selecteer de testperiode. Hoe meer historische gegevens worden verwerkt, hoe betrouwbaarder het resultaat zal zijn.
Selecteer het tijdsbestek (5).
Specificeer de spreadwaarde (het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs). Huidig betekent dat de spreadwaarde automatisch wordt geladen.
Selecteer de robotparameters. Bijvoorbeeld, voortschrijdend gemiddelde periodes, de grootte van de initiële storting.
Voer de test uit. Het tabblad Resultaten toont de transacties die de robot heeft gedaan tijdens het testen.

Als je alles correct hebt uitgevoerd, krijg je met grote waarschijnlijkheid het volgende beeld op de tab Grafiek:

Voorbeeld van het testen van een trading robot

Dit betekent dat de handelsrobot langzaam de inleg verliest omdat:

Wiskundige kans op winst = 50/50;
Het uiteindelijke verlies ontstaat door de spread (commissie) die voor elke transactie wordt betaald.

Om te proberen dit resultaat te corrigeren, kun je proberen te "spelen" met de periodes van het voortschrijdend gemiddelde, tijdframe, valutaparen. Maar al deze "spelletjes" zullen waarschijnlijk niet het gewenste resultaat geven over een lange afstand.

Maar het is heel goed mogelijk dat je na talloze experimenten met strategieën en optimalisatie (zoeken naar de beste instellingen voor de trading robot) een indrukwekkende curve ziet, zoals in de afbeelding hieronder.

Het tabblad Rapport geeft je meer gedetailleerde informatie.

In het bovenstaande voorbeeld zegt het rapport het volgende:

Testnauwkeurigheid = 99,9% en testfouten = 0. Dit is een hoge betrouwbaarheid en kan worden bereikt met een kwalitatieve koersdatabase.
Met 9.395 transacties slaagde de bot erin om de initiële $20.000 te laten groeien tot $1,1 miljoen tussen februari 2019 en januari 2023.
De relatieve drawdown = 40% is zeker hoog. En in het echte leven zou het zenuwslopend zijn.

Optimaliseer om parameters te vinden voor één periode (bijvoorbeeld op basis van gegevens voor 2015-2018) en test ze op een andere periode (voor 2019-2023). Dit wordt direct testen genoemd.

Het is goed om te onthouden dat je niet 100% op de testresultaten kunt vertrouwen. Je zult namelijk niet in staat zijn om echte omstandigheden volledig te simuleren en rekening te houden met slippage, veranderingen in spreads. Een groot probleem is de granulariteit van gegevens voor één minuut, wat het kleinste tijdsframe is in de MetaTrader omgeving. Maar hoe de prijs tijdens de minuut verandert, kan bepalen of de transactie wordt afgesloten met een take profit of stop. In feite vereenvoudigt MT4 wat er tijdens de minuut gebeurt om de database te optimaliseren en de terminal werkt sneller.

Maar een professional moet maximale nauwkeurigheid bereiken, dus koopt hij grote tick-databases voor bijna 20 jaar, die je broker je waarschijnlijk niet zal geven. "Afgevlakte" historische gegevens van uw broker kunnen de reden zijn waarom de robot winst laat zien in de geschiedenis en verlies lijdt in realtime.

Testen op een demo account

Zodra u klaar bent met het testen en optimaliseren van de robot, haast u dan niet om over te schakelen naar een echt account. Test hem eerst enkele maanden op een demo-account. Zo kan de robot periodes met veel nieuws doormaken en mogelijke verbeteringen identificeren.

Waar moet je op letten?

Hardware en verbinding: zorg ervoor dat je apparatuur en internetverbinding de werking van de robot niet verstoren. Om risico's te minimaliseren is het het overwegen waard om een VPS te gebruiken.
Kwaliteit van de code: na het observeren van de resultaten zul je waarschijnlijk wijzigingen willen aanbrengen in de code om rekening te houden met meer marktsituaties.
Broker kwaliteit: gebruik demo accounts van verschillende brokers om te begrijpen of hun keuze de efficiëntie van de robot beïnvloedt.

Stel dat de robot 40 transacties heeft gedaan op een demo-account in 4 maanden, waarbij de inleg is verhoogd met 7,45% met een drawdown van 6%. Draai de robot in de historische testmodus voor dezelfde periode om te controleren of de resultaten overeenkomen. Kleine verschillen tussen de resultaten zijn normaal. Het is belangrijk dat het verschil minimaal is; in dat geval kunnen de resultaten als betrouwbaar worden beschouwd.

Lanceren op een echt account

Als je alles correct hebt gedaan en deze stap hebt bereikt, dan zit je objectief gezien goed. Want beginners zijn meestal te snel om haastig verkregen trading robots op een echt account te zetten om zo snel mogelijk winst te maken. Helaas is deze methode beladen met het verlies van stortingen. Het belangrijkste is voorzichtigheid en bescherming van je kapitaal. Als u handelt met een robot op een echt account, begin dan met het toewijzen van een klein bedrag voor uw eerste testtrades.

Kijk dan of de resultaten op het echte account afwijken van de resultaten op het demo account en de geschiedenis. Misschien krijg je een situatie zoals de volgende:

Twee accounts - demo en echt - werken parallel bij één gerenommeerde broker. Maar de demorekening laat winst zien en de echte rekening - verlies, hoewel alles daar identiek is.

Typisch voor scalpingrobots die deals maken tijdens impuls prijsbewegingen. De duur van transacties wordt gemeten in seconden en de kwaliteit van de uitvoering wordt kritisch. Deze verschilt tussen echte en demorekeningen. Geef daarom bij het ontwikkelen van je robot de voorkeur aan ideeën die niet gerelateerd zijn aan scalping trades.

Hoe maak je een handelsrobot voor MT4?

Geautomatiseerde systemen die trades uitvoeren voor traders kunnen worden gemaakt met behulp van het MetaTrader 4 (MT4) platform. Het heeft alle tools om te programmeren. En dit proces kan worden samengevat in zes stappen:

Definieer een strategie. Bepaal eerst de activa en de handelsbenadering. Beslissingen over handelstijden en -voorwaarden op basis van fundamentele en technische analyse zullen de effectiviteit van de robot aanzienlijk beïnvloeden.
Kies een programmeertaal. MT4 ondersteunt MQL 4, wat populair is voor het maken van robots. Voor geavanceerde functies kunt u MQL 5 gebruiken, die ook geschikt is voor het MT5 platform.
Leer de basis van MQL 4. Beheers het concept van variabelen, syntaxis en basislogica. Oefen met het schrijven van eenvoudige scripts om uw begrip te verdiepen en uw vaardigheden te verbeteren.
Code schrijven. De strategie in code omzetten. Parameters instellen voor het in- en uitstappen van trades, geldbeheer en variabelen voor flexibele aanpassing.
Optimaliseer de robot. Identificeer belangrijke statistieken, backtest het algoritme om te zien hoe het werkt in gesimuleerde omstandigheden.
Test op een demo-account. Gebruik een demo-account om de prestaties van de robot te testen op actuele marktgegevens. Zodra het testen succesvol is, kunt u overgaan op echt handelen.

Hoeveel geld kan ik verdienen?

Wees realistisch, bouw geen luchtkastelen en denk niet dat een eenvoudige strategie je rijk kan maken. Hier zijn gegevens van een gerenommeerde site die door experts ontworpen strategieën voor vermogensbeheer op de aandelenmarkt verkoopt. De kolom "Performance" toont rendementen van 6% tot 18% per jaar. Dat is wat realistisch is.

Kan een handelsrobot in automatische modus werken?

Theoretisch wel. Maar onbeheerd achterlaten is riskant. Het is aan te raden om het te testen en te optimaliseren op bijgewerkte historische gegevens na verloop van tijd, zodat de robotinstellingen overeenkomen met de huidige marktomstandigheden. Markten veranderen door wereldwijde macro-economische cycli.

Algo handelaar fouten

Bij het maken van handelsrobots maken beginners vaak een aantal veelgemaakte fouten.

Te veel vertrouwen op historische prestaties. Ervan uitgaan dat succes uit het verleden toekomstige winsten garandeert, kan leiden tot overmoed. Marktomstandigheden veranderen en strategieën moeten zich aanpassen.
Onvoldoende testen. Het gebruik van robots op live accounts zonder grondige backtesting en demotests kan leiden tot verliezen. Goed testen helpt problemen op te sporen voordat u echt geld riskeert.
Blind vertrouwen in "black box" strategieën. Vertrouwen op systemen zonder te weten hoe ze werken kan riskant zijn. Het is belangrijk om de mechanismen van een strategie te begrijpen om het potentieel ervan te beoordelen.
Over-optimalisatie. Een robot te fijn afstellen om te passen bij historische gegevens kan leiden tot curve-fitting, waarbij de strategie goed werkt in het verleden maar faalt in echte markten. Houd strategieën eenvoudig en betrouwbaar.
De verkeerde broker kiezen. Brokers kiezen die algoritmisch handelen niet ondersteunen of slechte voorwaarden hebben, kan de resultaten schaden. Zorg ervoor dat de broker voldoet aan uw handelsbehoeften.
Onrealistische winstverwachtingen. Het verwachten van snelle winsten, vooral met scalping robots, kan leiden tot teleurstelling en riskant gedrag. Stel realistische doelen en ken de risico's.
Marktevenementen negeren. Robots laten werken tijdens belangrijke nieuwsberichten kan ze blootstellen aan volatiele, onvoorspelbare bewegingen. Gebruik voorzorgsmaatregelen of pauzeer de handel op deze momenten.
Misbruik van de Martingale-strategie. Hierbij wordt de handelsgrootte verdubbeld na verliezen om te herstellen met één winst. Het vereist een aanzienlijk kapitaal en kan rekeningen snel leegmaken tijdens verliesperiodes. Deze riskante aanpak wordt over het algemeen afgeraden.

Het is cruciaal om je te verdiepen in de nuances van de marktmicrostructuur

Om een effectieve handelsrobot te ontwikkelen is het cruciaal om je te verdiepen in de nuances van de microstructuur van de markt. Dit houdt in dat u de mechanismen van de orderstroom, liquiditeit en het gedrag van verschillende marktdeelnemers moet begrijpen. Door te analyseren hoe grote institutionele orders prijsbewegingen beïnvloeden en patronen in de uitvoering van orders te identificeren, kunt u algoritmes ontwikkelen die nauwkeuriger anticiperen op kortetermijnmarktschommelingen dan traditionele technische indicatoren. Dankzij dit diepgaande inzicht kan uw handelsrobot beter geïnformeerde beslissingen nemen en zijn prestaties in live handelsomgevingen verbeteren.

Een ander belangrijk aspect is de integratie van adaptieve leermechanismen in je trading robot. Het integreren van machine learning modellen stelt het systeem in staat om mee te evolueren met veranderende marktomstandigheden. Door bijvoorbeeld reinforcement learning te implementeren kan de robot leren van zijn handelsresultaten en zijn strategieën voortdurend verfijnen op basis van real-time feedback. Dit dynamische aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat uw handelsrobot robuust en effectief blijft, zelfs wanneer de marktdynamiek verschuift, wat een aanzienlijk voordeel biedt ten opzichte van statische, op regels gebaseerde systemen.

Conclusie

Het bouwen van een trading robot is een opwindend proces dat nieuwe mogelijkheden opent voor geautomatiseerd handelen. Als je de beschreven stappen volgt, kun je een basismodel bouwen, testen en geleidelijk optimaliseren. Het is belangrijk om te onthouden dat een goede robot regelmatig moet worden bijgewerkt en aangepast aan veranderende marktomstandigheden. Begin met eenvoudige strategieën en ontwikkel ze geleidelijk om risico's te minimaliseren. Met geduld en oefening kan een trading robot een betrouwbaar hulpmiddel worden om je financiële doelen te bereiken.

Veelgestelde vragen

Hoe kies ik een tijdsframe voor het testen van een robot?

Het is aanbevolen om de robot te testen op gegevens van meerdere jaren, inclusief periodes van hoge volatiliteit en rustige markten. Dit zal laten zien hoe stabiel de robot is in verschillende omstandigheden en zal helpen voorkomen dat de robot alleen voor de huidige trends wordt geoptimaliseerd.

Kan ik meerdere strategieën gebruiken in één robot?

Ja, het is mogelijk om verschillende strategieën te combineren zodat de robot zich kan aanpassen aan verschillende marktomstandigheden. Bijvoorbeeld, het combineren van een trendstrategie met een contra-trend strategie kan helpen om verliezen te beperken in ongunstige marktfasen.

Hoe vaak moet ik het algoritme van de robot updaten?

Het is aan te raden om het algoritme minstens één keer per kwartaal of bij plotselinge veranderingen in de markt te herzien en te optimaliseren. Zo kunt u rekening houden met nieuwe marktomstandigheden en de veroudering van de robot minimaliseren.

Wat zijn de risico's van het gebruik van een trading robot?

De belangrijkste risico's zijn afhankelijkheid van technische infrastructuur, fouten in de code en plotselinge veranderingen in de marktomstandigheden. Het wordt aanbevolen om stopverliezen te gebruiken, de prestaties van de robot regelmatig te controleren en al te agressieve strategieën te vermijden.

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Andrey Mastykin is een ervaren auteur, redacteur en strategist die sinds 2020 bij Traders Union werkt. Als redacteur is hij nauwgezet in het controleren van feiten en het waarborgen van de nauwkeurigheid van alle informatie die op het platform van Traders Union wordt gepubliceerd. Andrey richt zich op het onderwijzen van lezers over de potentiële beloningen en risico's van het handelen op financiële markten.

Hij is ervan overtuigd dat passief beleggen de juiste strategie is voor de meeste individuen. Andrey's conservatieve aanpak en focus op risicobeheer vinden weerklank bij veel lezers, waardoor hij een vertrouwde bron van financiële informatie is.

Bovendien is Andrey lid van de Nationale Unie van Journalisten van Oekraïne (lidmaatschapskaart nr. 4574, internationaal certificaat UKR4492).

Lees meer over ons redactiebeleid

ECN

Een ECN, of Electronic Communication Network, is een technologie die handelaren rechtstreeks verbindt met marktdeelnemers, waardoor transparante en directe toegang tot financiële markten mogelijk wordt.

Valuta

Cross currency verwijst naar een valutapaar of transactie waarbij de Amerikaanse dollar (USD) niet betrokken is. Op de valutamarkt worden de meeste valutaparen genoteerd tegen de Amerikaanse dollar, zoals EUR/USD of USD/JPY. Deze staan bekend als belangrijke valutaparen.

Risicobeheer

Risicobeheer is een model voor risicobeheer waarbij potentiële verliezen worden beheerst terwijl de winst wordt gemaximaliseerd. De belangrijkste risicobeheerinstrumenten zijn stop loss, take profit, berekening van het positievolume rekening houdend met leverage en pip value.

Cryptocurrency

Cryptocurrency is een soort digitale of virtuele valuta die voor de veiligheid vertrouwt op cryptografie. In tegenstelling tot traditionele valuta die door overheden worden uitgegeven (fiatvaluta's), werken cryptocurrencies op gedecentraliseerde netwerken, meestal gebaseerd op blockchaintechnologie.

Markten

Schommelende markten zijn een type markt dat wordt gekenmerkt door kortetermijnbewegingen tussen schijnbare hoogte- en dieptepunten van activaprijzen.

Top 5 brokers voor u