4 kerncijfers voor het meten van de prestaties van prop trading

Belangrijke opmerkingen

• Prop traders meten hun prestaties met behulp van statistieken zoals rendement op investering (ROI), drawdown, Sharpe ratio en risicogecorrigeerd rendement.

• ROI wordt berekend door rekening te houden met het geïnvesteerde kapitaal, de transactiekosten, de risicobereidheid , de gegenereerde winst/het gegenereerde verlies en de winst in verhouding tot de investering.

• Drawdown meet de piek-tot-dal daling in een belegging en geeft het financiële risico aan. De lengte van het herstelvenster is belangrijk en diversificatie kan helpen om het drawdown-risico te beperken.

• De Sharpe-ratio meet het voor risico gecorrigeerde rendement door overrendementen aan te passen met behulp van standaarddeviatie. Het is belangrijk om rekening te houden met beperkingen en deze af te stemmen op de risicovrije rente.

Hoe meten prop traders hun prestaties?

Prop traders meten hun prestaties aan de hand van verschillende statistieken. Deze statistieken omvatten rendement op investering (ROI), drawdown en Sharpe ratio.

Het is belangrijk voor prop traders om te begrijpen welke statistieken het beste passen bij hun handelsstijl en doelen. Met dit inzicht kunnen ze hun prestaties nauwkeurig beoordelen.

Lees het artikel om meer te weten te komen over de voor- en nadelen van proprietary tradingbedrijven en hoe hun werk is georganiseerd: Handel voor eigen rekening uitgelegd

Rendement op investering (ROI)

Het vermogen van een handelaar om zijn prestaties nauwkeurig te meten is grotendeels afhankelijk van zijn rendement op investering (ROI). Het berekenen van ROI geeft handelaren inzicht in de prestaties van hun handelsstrategieën en is een belangrijke factor bij het beoordelen van het succes van hun transacties.

Om de ROI te berekenen, moeten handelaren rekening houden met het geïnvesteerde kapitaal, de kosten van hun transacties en het gegenereerde winst- of verliesbedrag. Deze informatie geeft hen een idee van hoeveel ze verdienen of verliezen in verhouding tot het geïnvesteerde bedrag. Het vertelt handelaren ook of hun handelsstrategie werkt of verbeterd moet worden.

Ter illustratie, laten we zeggen dat een prop trader $100.000 investeert in de markt. Na aftrek van alle handelskosten, als de portefeuille van de handelaar $120.000 waard is, is de nettowinst $20.000. De ROI in dit scenario wordt berekend als ($20.000 nettowinst / $100.000 initiële investering) * 100, wat een ROI oplevert van 20%. Deze positieve ROI geeft niet alleen de winstgevendheid aan, maar ook dat de strategieën van de handelaar effectief zijn.

Maar als de portefeuille van de handelaar na aftrek van kosten $90.000 waard is, vertegenwoordigt dit een nettoverlies van $10.000, wat de ROI -10% maakt. Deze negatieve ROI geeft aan dat de strategie opnieuw geëvalueerd en eventueel aangepast moet worden.

Hoe hoger de ROI, hoe succesvoller de handelaar waarschijnlijk zal zijn. Inzicht in hun ROI stelt prop traders in staat om weloverwogen beslissingen te nemen bij het traden en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Winstfactor

De winstfactor biedt een eenvoudige maatstaf voor de effectiviteit van een handelsstrategie. Het wordt berekend door de brutowinsten te delen door de brutoverliezen over een bepaalde periode.

Bijvoorbeeld, als een prop trader over een maand $50.000 aan winnende trades heeft gemaakt en $25.000 aan verliezende trades, dan wordt de winstfactor berekend door de brutowinst te delen door de brutoverliezen. $50.000 / $25.000 geeft de resulterende winstfactor van 2. Dit duidt op een winstgevende strategie, omdat er twee dollar verdiend werd voor elke dollar die verloren ging.

Als een andere handelaar daarentegen $30.000 verdiende maar $40.000 verloor, zou zijn winstfactor 0,75 ($30.000 / $40.000) zijn, wat wijst op een strategie waarbij de verliezen groter zijn dan de winsten. Door te streven naar een winstfactor aanzienlijk boven 1, zoals het ideale doel van 2 of meer, kunnen handelaren ervoor zorgen dat hun strategie niet alleen winstgevend is, maar ook een goede buffer heeft voor potentiële verliezen.

Deze metriek helpt handelaren niet alleen om de winstgevendheid van hun trades te beoordelen, maar ook om de efficiëntie van verschillende handelsstrategieën te vergelijken onder verschillende marktomstandigheden.

Drawdown

Door rekening te houden met de potentiële drawdown van een belegging, samen met het rendement op de belegging, zijn handelaren in staat om hun prestaties te meten en weloverwogen beslissingen te nemen bij het handelen.

Drawdown analyse is een belangrijk element in het begrijpen van de verliezen en winsten van een belegging, omdat het de piek-tot-dal daling meet tijdens een specifieke periode. Een drawdown wordt meestal uitgedrukt als een percentage tussen de piek en het daaropvolgende dieptepunt en kan helpen bij het bepalen van het financiële risico van een belegging.

Bijvoorbeeld, een 50% drawdown vereist een stijging van 100% om de voormalige piek te herstellen (bijv. een daling van $5000 naar $2500 is een daling van 50%, maar de stijging van $2500 naar $5000 is een stijging van 100%). Daarom is het belangrijk om de lengte van de herstelperiode in overweging te nemen voordat je gaat beleggen.

Het hebben van een goed gediversifieerde portefeuille kan helpen om het risico op een drawdown te beperken, maar vergeet niet dat sommige beleggingen er langer over kunnen doen om te herstellen dan andere.

Sharpe-ratio

Door hun prestaties te meten met behulp van de Sharpe-ratio, kunnen profieltraders de voor risico gecorrigeerde prestaties van een belegging beoordelen. De Sharpe-ratio (vernoemd door Nobelprijswinnaar William Sharpe) corrigeert overrendementen voor risico met behulp van de standaarddeviatie en kan worden beïnvloed door factoren zoals scheefheid, kurtosis en hefboomwerking.

Simpel gezegd meet de Sharpe-ratio of de rendementen de risico's waard zijn.

De ratio is het meest effectief wanneer rendementen normaal verdeeld zijn, en geeft mogelijk geen goed beeld van de situatie wanneer rendementen niet-normaal verdeeld zijn. Het begrijpen van de beperkingen van de Sharpe-ratio is essentieel voor prop traders om hun prestaties nauwkeurig te meten.

Bovendien moet de risicovrije rente die wordt gebruikt in de Sharpe-ratio overeenkomen met de duur van de vergelijkbare belegging om een nauwkeuriger resultaat te garanderen. Concluderend is de Sharpe-ratio een nuttig instrument om het voor risico gecorrigeerde rendement van een belegging te beoordelen, maar bij het gebruik ervan moet rekening worden gehouden met de beperkingen.

Leer welke strategieën en technieken worden gebruikt om risico's te beheersen tijdens het handelen in artikel: Risicomanagement in Forex trading beheersen

Beste Prop handelshuizen

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$1

Beoordeling

Topstep is een toonaangevend handelshuis dat handelaren de mogelijkheid biedt om futurescontracten te verhandelen. Met een uniek evaluatieproces in twee stappen kunnen handelaren hun vaardigheden bewijzen op een gesimuleerde rekening voordat ze mogelijk financiering ontvangen voor livehandel.
Topstep biedt drie accountgroottes: $50.000, $100.000 en $150.000. Normale prijzen beginnen vanaf $ 165/maand, met regelmatige kortingen. Handelaren hebben een hefboom tot 1:100 en hebben toegang tot diverse futuresmarkten, waaronder aandelen, grondstoffen, crypto, obligaties en metalen. Commissies en kosten die in rekening worden gebracht op de Trading Combine (simulatierekening) komen overeen met die op een live gefinancierde rekening, waardoor handelaren vaardigheden kunnen ontwikkelen voor echte markten.
Topstep ondersteunt handelaren met educatieve middelen, waaronder gratis groepscoaching, om hun kansen op succes te vergroten.

Pros/Contras

•Echte handelsaccounts worden gefinancierd door een makelaar, het is niet nodig om je geld te investeren in de handel.

•Het bedrijf biedt een breed scala aan gratis trainingsmaterialen, waaronder gratis groepscoaching.

•U kunt contact opnemen met het ondersteuningsteam via verschillende handige methoden.

•De broker biedt een doorverwijzingsprogramma voor extra inkomsten.

•Het bedrijf biedt geen bonussen, geautomatiseerde handel of andere opties voor passief inkomen.

•De ondersteuningsdienst werkt alleen op weekdagen tijdens vaste uren.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$99

Beoordeling

De eigen handelsfirma Funded Next werkt samen met de Eightcap makelaar (werd opgericht in 2009 en heeft een licentie van de Australian Securities and Investments Commission - ASIC, 391441). De prop (handel voor eigen rekening) firma heeft kantoren in de VAE, de VS en Zuidoost-Azië en werkt met inwoners van alle landen. Het biedt tot $200.000 met een groeipotentieel tot $4 miljoen. De maximale hefboom is 1:100. Funded Next biedt 2 accounttypes met elk 5 plannen, zodat handelaars de beste opties kunnen kiezen. Het winstaandeel van een partner is 60%-90%, afhankelijk van zijn prestaties. De uitdagingen zijn vrij eenvoudig. Om zijn kwalificatie te bevestigen, handelt een gebruiker op een demo-account, maar het platform betaalt hem 15% van zijn winst in echte fondsen. Daarna zijn de limieten minimaal: minstens 10 tradingbetalingen per maand, maximaal 5% dagelijkse drawdown en maximaal 10% totale drawdown. Partners handelen op MetaTrader 4 en kunnen gebruik maken van de eigen mobiele app voor accountbeheer.

Pros/Contras

•het bedrijf werkt samen met een broker die een licentie heeft van ASIC en al meer dan 13 jaar diensten levert;

•na het slagen voor een uitdaging kan een handelaar tot $200.000 op zijn saldo krijgen en dit bedrag 20 keer verhogen;

•een partner ontvangt aanvankelijk 60% van zijn nettowinst en daarna laat de propfirma hem tot 90%;

•in het begin worden de uitbetalingen op verzoek één keer per maand gedaan en daarna één keer per 14 dagen;

•de handelskosten worden bepaald door Eightcap, maar ze zijn lager dan wanneer je rechtstreeks met de makelaar handelt;

•2 rekeningtypes, elk met 5 plannen, verschillen in het saldo dat aan een partner wordt verstrekt nadat hij zijn kwalificatie heeft bevestigd;

•een handelaar gaat een uitdaging aan op een demorekening, waar hij slechts een winstaandeel van 15% kan ontvangen;

•een gunstig affiliateprogramma waarmee u tot 15% van de vergoedingen voor doorverwijzingen kunt verdienen.

•geen gratis plannen. De minimale kosten voor een saldo van $15.000 zijn $99;

•de propfirma maakt de transactiekosten niet bekend tot je begint te handelen.

Studie-overzicht

Tips om de prestaties van prop trading te verbeteren

Het verbeteren van de prop tradingprestaties is een continu proces dat discipline, strategische planning en een voortdurende bereidheid om te leren vereist. Hieronder vindt u enkele belangrijke tips om uw resultaten op het gebied van prop trading te verbeteren:

• 1

  Houd een handelsdagboek bij: Een nauwgezet handelsdagboek maakt het mogelijk om elke trade grondig te bekijken, de beweegredenen achter de trade beslissingen, de gevoelde emoties en de resultaten te documenteren. Deze praktijk biedt inzichten van onschatbare waarde in persoonlijke handelsgewoonten en helpt bij het identificeren van succesvolle strategieën en gebieden die verbetering behoeven.

• 2

  Ontwikkel een tradingplan: Het hebben van een uitgebreid handelsplan biedt een kader voor besluitvorming en uitvoering van strategieën. Het plan moet entry- en exitcriteria, handelsdoelen, risicotolerantieniveaus en evaluatiemetriek bevatten. Het zorgt voor discipline en een gestructureerde aanpak om door de markten te navigeren.

• 3

  Voortdurend leren: De markten zijn dynamisch en voortdurende educatie is de sleutel om voorop te blijven lopen. Leg u toe op het leren van nieuwe handelsstrategieën, het begrijpen van evoluerende markttrends en het aanpassen aan economische verschuivingen. Deze proactieve aanpak zorgt ervoor dat de methoden van een handelaar relevant en effectief blijven.

Het implementeren van deze tips kan de prestaties van prop trading verbeteren, wat leidt tot beter geïnformeerde handelsbeslissingen, beter risicobeheer en uiteindelijk meer winst.

Handelen op een gefinancierd account kan een goedbetaalde baan zijn. Lees in dit artikel wat u nodig hebt om een dergelijke carrière te starten: Is prop trading voordelig?