GEMs Consortium breidt kredietrisicodata over opkomende markten voor beleggers uit

Traders Union
Alle Nieuws
Financiële instellingen
GEMs breidt kredietrisicodata uit

Alle nieuws

Belangrijkste nieuws

Keuze van de redactie

Aandelen

Cryptovaluta

Economie

Valuta's

Grondstoffen

Business & Wealth

Marktstemmen

Artem Shendetskii

06.10.2026

GEMs Consortium breidt kredietrisicodata over opkomende markten voor beleggers uit — Inzichten in krediet voor opkomende markten

Nieuwe gegevens van het GEMs Consortium verbreden de bewijskracht die beleggers gebruiken om kredietrisico in opkomende markten en ontwikkelingslanden te beoordelen. De nieuwe publicaties voegen meer gedetailleerde statistieken toe over wanbetalingen, terugvorderingen en kredietstructuren, en introduceren een proefanalyse van rendementen voor private kredietverlening.

Hoogtepunten

GEMs Consortium heeft drie geactualiseerde publicaties uitgebracht die kredietrisicodata voor private, publieke en staatsleningen in opkomende markten uitbreiden, met perioden tot en met 2025.
De nieuwste rapporten introduceren wanbetalingspercentages over de volledige looptijd van contracten, gedetailleerde analyses naar financieringsvaluta en kredietverbeteringen, en omvatten voor het eerst niet-afgewikkelde wanbetalingsgevallen van overheden per inkomensgroep en regio.
Statistieken over private kredietverlening bevatten nu proefgegevens over rendementen op basis van creditspreads van 2006 tot 2025, met een gemiddelde totale spread van 3,77% die aansluit bij de marktverwachtingen.

Dit artikel is vertaald vanuit het origineel. Lees de originele versie van onze correspondent hier.

Nieuwe publicaties verbreden de reikwijdte van risicobeoordeling

Zoals gemeld door de EBRD, zijn de meest recente GEMs-statistieken gepubliceerd in drie publicaties over private en publieke kredietverlening van 1994 tot 2025, en staatsleningen en door de staat gegarandeerde leningen sinds 1984. De samengevoegde database is gebaseerd op inzendingen van multilaterale ontwikkelingsbanken en ontwikkelingsfinancieringsinstellingen en biedt beleggers, kredietbeoordelaars, toezichthouders en beleidsmakers een bredere basis om terugbetalingsrisico in opkomende markten en ontwikkelingslanden te beoordelen.

De publicaties actualiseren gegevens over de frequentie van wanbetalingen en uitkomsten van terugvorderingen, en splitsen de resultaten ook uit naar regio, inkomensgroep, sector, financieringsstructuur en valuta. Het rapport over private kredietverlening van dit jaar voegt wanbetalingspercentages over de volledige looptijd van contracten, financieringsvaluta, kredietverbeteringen, afwikkeling van wanbetalingen en institutionele maatregelen toe, terwijl het rapport over publieke kredietverlening de analyse uitbreidt naar valutatype, type wanbetaling, type afwikkeling en genomen maatregelen.

Het rapport over staatsleningen bevat voor het eerst schattingen van niet-afgewikkelde wanbetalingsgevallen en voegt verdere analyse toe naar inkomensgroep, regio en kredietrating. De drie publicaties heten Default and Recovery Statistics: Private Lending 1994-2025, Default and Recovery Statistics: Public Lending 1994-2025 en Default and Recovery Statistics: Sovereign and Sovereign-Guaranteed Lending 1984-2025.

Rendementsgegevens bieden marktcontext

Voor het eerst bevat de publicatie over private kredietverlening een proefanalyse van creditspreads die worden gebruikt om rendementen te berekenen, op basis van door leden aangeleverde gegevens van 2006 tot 2025. Over die periode bedraagt de gemiddelde totale spread 3,77%, een niveau dat volgens het consortium in lijn is met de gebruikelijke marktverwachtingen.

De rendementsanalyse vormt een aanvulling op de statistieken over wanbetalingen en terugvorderingen en is bedoeld om een vollediger beeld te geven van de kredietverleningsprestaties van MDB's en DFI's in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De Europese Investeringsbank en de International Finance Corporation zijn medevoorzitters van het consortium, waartoe grote MDB's en DFI's behoren.

GEMs omschrijft zijn database als 's werelds grootste bron van kredietrisicostatistieken over kredietverlening door MDB's en DFI's in opkomende markten, bedoeld om beleggers te helpen de vooruitzichten op terugbetaling en mogelijke terugvorderingen na wanbetaling te beoordelen. Galytix, een in het VK gevestigd AI-bedrijf voor financiële instellingen, en PwC Luxembourg beheren de database en produceren de publicaties, terwijl de statistieken ook beschikbaar zijn via Bloomberg Terminal en het Data360-portaal van de World Bank Group.

Ons eerdere artikel behandelde KBRA's overzicht van september 2026 dat recente commentaren uit podcasts bundelt in één rapport voor kredietbeleggers, met aandacht voor 12 thema's die de marktomstandigheden bepalen. Het richtte zich op de spanning tussen veerkrachtige economische cijfers en ruimere creditspreads, naast factoren zoals olieprijzen, reële rentevoeten en onzekerheid rond verkrapping — signalen die obligatiewaarderingen en allocatiebeslissingen voor vastrentende waarden kunnen beïnvloeden.

Dit materiaal kan meningen van derden bevatten, geen van de gegevens en informatie op deze webpagina vormt beleggingsadvies volgens onze Disclaimer. Hoewel we ons houden aan strikte Redactionele Integriteit, kan deze post verwijzingen bevatten naar producten van onze partners.

Vond u het artikel interessant?