Najlepsze ustawienia RSI dla day tradingu
Wskaźnik siły względnej jest jednym z najpopularniejszych podstawowych oscylatorów większości platform transakcyjnych dla początkujących inwestorów. Strategie day tradingowe są najpopularniejszym rodzajem strategii handlowych. Handel w ciągu dnia eliminuje koszty swapów, daje czas na podjęcie decyzji i stosunkowo szybki zysk.
W tym przeglądzie dowiesz się o następujących kwestiach:
Opis wskaźnika RSI. Podstawowe ustawienia i główne sygnały. Zasady optymalizacji ustawień wskaźnika.
Porównanie skuteczności sygnału RSI w zależności od ram czasowych, okresu, poziomów kluczowych stref.
Jak używać wskaźnika RSI. Najlepsze ustawienia.
Ten artykuł będzie szczególnie przydatny dla początkujących inwestorów poszukujących najlepszych ustawień poprzez testowanie strategii.
Podstawowe ustawienia RSI
RSI Wskaźnik siły względnej (RSI) to oscylator, który ocenia warunki wykupienia i wyprzedania. Wskaźnik jest rysowany pod wykresem ceny i jest wyświetlany jako linia poruszająca się w zakresie 0-100. Im bardziej wskaźnik zbliża się do krawędzi zakresu, tym większe prawdopodobieństwo odwrócenia ceny.
Podstawowe ustawienia RSI:
Podstawowe ustawienia RSI
Okres. Okres jest domyślnie ustawiony na 14. Jest to liczba świec używanych do obliczania parametru. Im krótszy okres, tym ostrzejsze ruchy wskaźnika RSI i więcej fałszywych sygnałów. Im dłuższy okres, tym płynniejsza linia wskaźnika, ale tym wolniej reaguje on na zmianę ceny.
Zastosuj do: Typ ceny używany w ustawieniach. Na przykład Cena zamknięcia lub Wysoka - maksymalna wartość ceny na świeczniku (górna część cienia).
Styl. Parametry wizualnego wyświetlania linii wskaźnika.
Stałe minimalne i maksymalne poziomy na wykresie.
W zakładce Levels można zmienić wartości kluczowych poziomów oddzielających standardowy zakres ruchu wskaźnika od stref wykupienia i wyprzedania. Nie mają one wpływu na obliczenia wskaźnika i są potrzebne do szybkiego wizualnego monitorowania wartości RSI. Domyślnie są one ustawione na 30 i 70.
Jak zmiana ustawień zmienia wartość wskaźnika
Dlaczego należy zmieniać ustawienia? Każde aktywo ma swój "charakter". Zmienność jest jednym z kluczowych kryteriów tego "charakteru". Może się ona zmieniać w zależności od sesji handlowej, zainteresowania animatorów rynku, czynników fundamentalnych, wybranego przedziału czasowego itp. W związku z tym każda "sekcja" czasowa lub ramy czasowe wymagają własnego okresu zarówno dla głównych, jak i egzotycznych par, przy czym wszystkie inne parametry są równe.
Oto przykład. Publikacja raportu NFT (USA) ma silny wpływ na parę EUR/USD przez następne 3-4 godziny. Zmienność może gwałtownie wzrosnąć w tym okresie i może pojawić się kierunkowy trend krótkoterminowy. Jeśli ustawisz okres na 12 na interwale M15, będzie to oznaczać, że interwał równy 3 godzinom zostanie uwzględniony w obliczeniach. Ustawienia ustawione na podstawie tego interwału będą nieprawidłowe dla innych okresów bez anormalnej zmienności.
Zasady optymalizacji ustawień:
-
Optymalizacja ustawień wskaźnika odbywa się w testerze strategii, np. wbudowanym testerze platformy MT4, Fx Blue, czy Forex Simulator.
-
Testowanie odbywa się w przedziale czasowym odpowiadającym 300-500 transakcjom. Jeśli wskaźnik daje sygnał średnio 1 raz dziennie, okres testowania wynosi co najmniej 1-1,5 roku.
-
Wynik testu jest określany przez parametry testu wstecznego. Obejmują one oczekiwania matematyczne, maksymalne wypłaty, stosunek liczby zyskownych i nierentownych transakcji, maksymalną serię nierentownych transakcji.
-
Oprócz wskaźników statystycznych ważna jest stabilność strategii handlowej. Jest ona określana przez charakter kapitału własnego. Idealna krzywa depozytu powinna mieć stale rosnący wygląd dla różnych liczb transakcji.
-
Najlepsze dopasowanie parametrów odbywa się podczas testowania w przód. Obszar testowania jest podzielony na trzy sekcje. Wybrane parametry wskaźnika wybrane dla wcześniejszych sekcji są testowane w ostatniej sekcji. Strategia jest uważana za stabilną, gdy wyniki ostatniej sekcji nie różnią się od wyników poprzednich sekcji.
Celem testowania jest wybór parametrów wskaźnika, przy których strategia skutkuje maksymalną liczbą zyskownych transakcji z nieznacznymi wypłatami i stabilnym wzrostem krzywej depozytu.
Poniżej porównamy skuteczność sygnałów wskaźnikowych dla różnych okresów w jednym przedziale czasowym, różnych przedziałów czasowych w jednym okresie, różnych poziomów w jednym okresie i przedziale czasowym. Dodatkowe filtry nie są stosowane; dywergencja RSI i wyjście linii wskaźnika ze stref wykupienia i wyprzedania są używane jako sygnały. Dotknięcie poziomów 30 i 70 z późniejszym odbiciem od nich jest również postrzegane jako sygnał. Jeśli nie ma oczywistego dotknięcia, sygnał nie jest brany pod uwagę.
Porównanie sygnałów RSI(3), RSI(14), RSI(48) w ramach czasowych H1
Do porównania wykorzystaliśmy ramy czasowe H1, parę walutową EUR/USD, która charakteryzuje się nieco ponadprzeciętną zmiennością na interwale H1 oraz okresy 3, 14 i 48. Krótki okres pozwala na natychmiastową reakcję na zmianę ceny, a okres 48-godzinny (2 dni) pokazuje tylko silne trendy.
Przykład wykorzystania wskaźnika RSI:
Przykład użycia wskaźnika RSI
Na części wykresu, która wynosi 3 tygodnie, wskaźniki RSI z okresami 3, 14 i 48 są kolejno umieszczane od góry do dołu.
Można o nich powiedzieć, co następuje:
-
Okres 3. Wykres ma ostre dywergencje z częstymi wyjściami do stref wykupienia i wyprzedania. Jeśli zwiększysz skalę wykresu, zobaczysz, że wskaźnik działa praktycznie na każdym świeczniku. Jest to uzasadnione w skalpowaniu na przedziałach czasowych M1-M5, ale praktycznie nie ma sensu na interwale H1.
-
Okres 14. Dość dobrze pokazuje trendy śróddzienne; wskaźnik RSI raz pokazuje dywergencję. Ogólnie rzecz biorąc, ruch wskaźnika od krawędzi jednej strefy do przeciwnej odzwierciedla ruch trendu.
-
Okres 48. Wskaźnik ledwo dotknął poziomu 70 i spadł. Płynny ruch jest typowy dla linii wskaźnika, która odpowiada długiemu ruchowi w dół. Ten okres jest interesujący i może być skuteczny, ale całkowicie nie nadaje się do handlu dziennego.
Wnioski. Korzystanie z krótkiego okresu nie ma sensu. Korzystanie z długiego okresu ma sens tylko w przypadku długoterminowych strategii mających na celu znalezienie silnego trendu wzrostowego lub spadkowego. Sygnały te są bardzo rzadkie. W przypadku strategii dziennych sensowne jest użycie domyślnego parametru 14, nieznacznie przesuwając się w kierunku 10 lub 18 w zależności od zmienności aktywów i celów. Testowanie pomoże dostroić parametr.
Porównanie sygnałów RSI(14) w przedziałach czasowych M5, M30 i H1
Interwały М1 i М5 są często wykorzystywane w strategiach skalpowania. Wysoka częstotliwość dokładnych sygnałów i szybkość reakcji wskaźnika są tutaj ważne, ponieważ małe okresy są ustawione dla skalpowania. H1 jest najczęstszym interwałem dla swing tradingu i day tradingu. Do naszego porównania użyliśmy wskaźnika RSI z domyślnym okresem i parą walutową EUR/USD.
Przykład użycia wskaźnika RSI:
Ramy czasowe M5.
Przykład użycia wskaźnika RSI
Wykres obejmuje okres, który wynosi nieco ponad 1 dzień. W tym czasie wskaźnik dał 7 sygnałów, z czego sygnał 5 był fałszywy. Pozostałe sygnały są mniej lub bardziej skuteczne, choć należy wziąć pod uwagę ich rozrzut.
Na przykład amplituda ruchu sygnału 2 wynosi około 4 pipsy, pod warunkiem, że pozycja zostanie otwarta na samym dole zakresu i zamknięta przez cień. Trudno jest osiągnąć taką dokładność na prawdziwym rynku; Dlatego też, biorąc pod uwagę spread, sygnał ten można nazwać słabym. Liczba sygnałów wzrasta, jeśli okres jest ustawiony na 10.
Ramy czasowe M30.
Przykład użycia wskaźnika RSI
Wykres obejmuje okres równy jednemu tygodniowi (7-14 września). Wskaźnik daje 5 sygnałów, z których dwa są tak słabe, że można je uznać za fałszywe. Niemniej jednak sygnały 1, 3 i 5 są dość silne. Sygnał 3 przechodzi przez weekend. Chociaż wykracza to poza handel dzienny i zwiększa koszty wymiany, silny trend to wynagradza.
Ramy czasowe H1.
Przykład wykorzystania wskaźnika RSI
Na wykresie interwału H1 pokazany jest okres równy 2 tygodniom. Ta sekcja została wybrana specjalnie, aby pokazać czytelnikom, że wydajność wskaźnika RSI nie zawsze wynosi 65-70% i więcej przy standardowych ustawieniach w dużych ramach czasowych. Sygnały, które można tu wykorzystać to 4 i 7. Nie są one jednak wystarczająco silne, by mówić o ruchu trendowym.
Takie sytuacje są rzadkie. Średnio RSI daje co najmniej 50% pozytywnych sygnałów w ramach czasowych H1 z okresem 14, przy czym 7-10% z nich wskazuje na początek silnego trendu. Jednak nierentowne sekcje mogą sprowadzić skuteczność strategii do zera. Jest to kolejny przykład, dlaczego testowanie co najmniej 300 transakcji na sekcji i analiza testu wstecznego według wszystkich kluczowych parametrów są tak ważne.
Porównanie sygnałów RSI (30;70) i RSI (20;80) z okresem 14 w ramach czasowych H1
Poziomy RSI wizualnie ograniczają strefy wykupienia i wyprzedania wskaźnika. Praktyka pokazuje, że wskaźnik rzadko dotyka wartości 20 i 80; dlatego zawężenie kluczowych stref znacznie zmniejsza liczbę sygnałów. Możesz zobaczyć, jak dokładne są one na wykresie H1 dla pary walutowej EUR/USD.
Przykład zastosowania wskaźnika RSI:
Przykład zastosowania wskaźnika RSI
Górny RSI z niebieską linią to wskaźnik z poziomami 30/70, dolny RSI z żółtą linią - 20/80. Na odcinku od 28 listopada do 17 grudnia oscylator z poziomami 30/70 dał 10 sygnałów o różnym stopniu skuteczności:
Trzy sygnały są całkowicie nieopłacalne: sygnały 2, 5 i 10. Pomimo dotknięcia kluczowego poziomu i wyjścia ze strefy wykupienia w dół, cena nie spadła.
Siedem sygnałów jest zyskownych, ale tylko część z nich pomogła uchwycić silny ruch. Na przykład sygnał 1 ma bardzo krótki ruch, a sygnały 4, 7 i 9 są nie tylko słabe, ale i długie, co oznacza dodatkowe koszty swapu.
Dlatego tylko sygnały 3, 6 i 8 wskaźnika RSI 30/70 byłyby skuteczne w handlu dziennym. Również sygnał 1 można uznać za opłacalny do pewnego stopnia.
RSI 20/80 dał 5 sygnałów, które dotknęły kluczowych poziomów. Sygnał 2 był nieopłacalny.
Zmniejszenie zakresu kluczowych stref doprowadziło do zmniejszenia liczby sygnałów o połowę. Pomogło to poprawić wydajność strategii handlowej: 20% nierentownych sygnałów w porównaniu do 30% na poziomach 30/70. Z drugiej strony odrzuciło to silne sygnały 3 i 6 trendu krótkoterminowego, ale dało możliwość wykorzystania silnych sygnałów 1 i 8.
Wnioski. Zmniejszenie zakresu kluczowych stref jest uzasadnione w przypadku konserwatywnych strategii dziennych. Zmniejsza ryzyko nierentownych transakcji, ale jednocześnie "odcina" zyskowne transakcje, które mogły się opłacić. Dlatego bardziej uzasadnione byłoby stosowanie poziomów 30/70 z dodatkiem filtrów, które odfiltrowują nierentowne sygnały i pomagają ocenić siłę trendu.
Najlepsze ustawienia RSI dla day tradingu
Powyższe przykłady pokazują, że ustawienia wskaźnika RSI zależą przede wszystkim od wybranego przedziału czasowego, a także od poziomu ryzyka wybranego przez tradera, zmienności aktywów i czasu transakcji na rynku.
Kilka wskazówek:
-
Do skalpowania na krótkich ramach czasowych najlepiej ustawić parametry w okolicach RSI 10 z możliwością niedoszacowania, dostosowując wskaźnik do aktualnej zmienności.
-
Dla interwałów M30-H1 odpowiedni jest okres 14, ale od czasu do czasu można go ustawić wyżej lub niżej. Zwiększenie okresu "wyrówna" wartości wskaźnika i pomoże znaleźć średnio- i długoterminowe trendy.
-
Zmiana poziomów kluczowych stref wpływa na liczbę i dokładność sygnałów. Dla interwałów H1-H4 można rozważyć opcję 20/80.
-
Interesująca opcja dla skalpowania: skrócenie okresu do 5-7 i ustawienie poziomów na 20/80. Zmniejszenie okresu zwiększy reakcję ceny - cena będzie reagować gwałtowniej i szybciej na krótkoterminowe zmiany. Rozszerzenie poziomów odfiltruje słabe sygnały.
-
Dobra sztuczka dla strategii dziennej: ustawienie kilku wskaźników RSI o różnych parametrach. Na przykład jeden wskaźnik pokazuje trend długoterminowy, drugi - krótkoterminowy, a trzeci odfiltrowuje słabe sygnały.
Po raz kolejny dodaj filtry w postaci dodatkowych oscylatorów, monitoruj pojawianie się formacji i uwzględniaj wskaźniki fundamentalne, aby poprawić skuteczność swojej strategii.
Unikanie nadmiernej optymalizacji ustawień RSI
Jako day trader, kuszące może być spędzanie godzin na dostosowywaniu parametrów RSI, takich jak okresy, poziom wykupienia i poziom wyprzedania, aby idealnie pasowały do analizowanych danych historycznych. Możesz myśleć, że poprawi to wyniki, ale często prowadzi to do rozczarowania. Nazywa się to nadmierną optymalizacją lub nadmiernym dopasowaniem wskaźnika.
Problem polega na tym, że wyniki historyczne często nie są w stanie dobrze przewidzieć przyszłych rezultatów. Tak więc wszystkie żmudne optymalizacje oparte na danych z przeszłości mogą zawieść w przyszłości. Lepiej jest trzymać się standardowych ustawień RSI jako punktu wyjścia. Wielu traderów stosuje 14 okresów z poziomami wykupienia i wyprzedania wynoszącymi odpowiednio 70 i 30.
Dokonuj niewielkich korekt tylko wtedy, gdy te standardowe parametry nie pasują do konkretnego papieru wartościowego, którym handlujesz. Na przykład, bardzo zmienne aktywa mogą działać lepiej z krótszym okresem RSI, takim jak 9. Ale nie zmieniaj poziomów na 75 i 20 tylko dlatego, że poprawiło to wyniki w przeszłości. Często standardowe ustawienia dobrze się sprawdzają. RSI i tak działa najlepiej w połączeniu z innymi wskaźnikami.
Unikaj więc pokusy nadmiernej optymalizacji RSI. Zmieniaj ustawienia oszczędnie, skup się na potwierdzeniach z innymi sygnałami, a unikniesz pułapek związanych z opieraniem transakcji na historycznie zoptymalizowanych parametrach. RSI jest potężny, ale tylko wtedy, gdy jest używany mądrze.
Podsumowanie
RSI jest użytecznym instrumentem w rękach profesjonalisty. Przy ustawieniach odpowiednich dla aktywów i nastrojów rynkowych oraz przy użyciu filtrów może zapewnić 75-80% dobrych sygnałów. W tej recenzji szczegółowo omówiliśmy najlepsze ustawienia wskaźnika i sposób korzystania z RSI. Jeśli jesteś gotowy, uruchom tester strategii i spróbuj opracować strategie, wybierając ustawienia. Uwierz w siebie, a szczęście będzie po twojej stronie!
Najczęściej zadawane pytania
Jakie jest najdokładniejsze ustawienie wskaźnika RSI?
Nie ma jednego "najdokładniejszego" ustawienia RSI, ponieważ może się ono różnić w zależności od analizowanego papieru wartościowego, używanego przedziału czasowego oraz indywidualnej strategii i preferencji tradera. Ogólnie rzecz biorąc, domyślne ustawienie RSI na poziomie 14 jest powszechnie stosowane i może być dobrym punktem wyjścia do analizy.
Jakie są najlepsze ustawienia RSI dla wykresu 5-minutowego?
Najlepsze ustawienia RSI dla wykresu 5-minutowego mogą zależeć od indywidualnej strategii i preferencji tradera. Niektórzy inwestorzy mogą uznać, że RSI o krótszym okresie, takim jak 5 lub 7, zapewnia bardziej responsywne sygnały dla szybko zmieniającego się wykresu 5-minutowego.
Który wskaźnik jest najlepszy do skalpowania?
Najlepszy wskaźnik do skalpowania może zależeć od indywidualnej strategii i preferencji tradera. Niektóre powszechnie używane wskaźniki do skalpowania obejmują średnie kroczące, wstęgi Bollingera i wskaźnik siły względnej (RSI).
Jak skuteczny jest wskaźnik RSI w day tradingu?
Żaden wskaźnik nie daje w 100% dokładnych sygnałów. RSI jest jednak uważany za jeden z najbardziej przejrzystych i logicznych oscylatorów, które dokładnie potwierdzają trend. Dlatego też zalecamy rozważenie wykorzystania RSI w swojej strategii handlowej.
Jakie są najlepsze ustawienia wskaźnika RSI?
Nie ma idealnych ustawień. Parametry wskaźnika dobierane są metodą prób i błędów poprzez testowanie kwotowań w różnych okresach historycznych różnych aktywów handlowych. Dostosowanie ustawień RSI może zwiększyć liczbę sygnałów, ale także poziom ryzyka. Dlatego też ustawienia w dużej mierze zależą od rodzaju preferowanej strategii: konserwatywnej lub agresywnej.
Z jakimi wskaźnikami łączy się RSI?
RSI jest często używany ze wskaźnikami trendu. Istnieją jednak strategie oparte wyłącznie na oscylatorach, w których każdy oscylator jest dla siebie wzajemnym filtrem. Ponadto w jednej strategii można użyć kilku wskaźników RSI z różnymi ustawieniami.
W jakich strategiach wskaźnik RSI jest najskuteczniejszy?
Zależy to od umiejętności konfiguracji i znajdowania dokładnych sygnałów. RSI może być równie skuteczny w skalpowaniu, handlu dziennym i strategiach długoterminowych.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Zmienność
Zmienność odnosi się do stopnia zmienności lub wahań ceny lub wartości aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje lub kryptowaluty, w danym okresie czasu. Wyższa zmienność wskazuje, że cena aktywa doświadcza bardziej znaczących i gwałtownych wahań cen, podczas gdy niższa zmienność sugeruje stosunkowo stabilne i stopniowe ruchy cen.
-
2
Swing trading
Swing trading to strategia handlowa polegająca na utrzymywaniu pozycji na aktywach finansowych, takich jak akcje lub forex, przez kilka dni lub tygodni, w celu czerpania zysków z krótko- i średnioterminowych wahań cen lub "huśtawek" na rynku. Swing traderzy zazwyczaj wykorzystują analizę techniczną i fundamentalną do identyfikacji potencjalnych punktów wejścia i wyjścia.
-
3
Wydajność
Rentowność odnosi się do zysków lub dochodów uzyskanych z inwestycji. Odzwierciedla zwroty generowane przez posiadanie aktywów, takich jak akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe.
-
4
Wstęgi Bollingera
Wstęgi Bollingera (Bollinger Bands) to narzędzie analizy technicznej, które składa się z trzech linii: środkowej średniej ruchomej i dwóch zewnętrznych wstęg, które są zwykle ustawione na poziomie odchylenia standardowego od średniej ruchomej. Wstęgi te pomagają inwestorom wizualizować potencjalną zmienność cen i identyfikować warunki wykupienia lub wyprzedania na rynku.
-
5
Dodatkowy
Xetra to niemiecki system obrotu giełdowego obsługiwany przez Giełdę Papierów Wartościowych we Frankfurcie. Deutsche Börse jest spółką dominującą Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie.
Powiązane artykuły
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Oleg Tkachenko jest analitykiem ekonomicznym i menedżerem ryzyka z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy z bankami o znaczeniu systemowym, firmami inwestycyjnymi i platformami analitycznymi. Od 2018 roku jest analitykiem Traders Union. Jego główne specjalizacje to analiza i przewidywanie tendencji cenowych na rynkach Forex, akcji, towarów i kryptowalut, a także opracowywanie strategii handlowych i indywidualnych systemów zarządzania ryzykiem. Analizuje również niestandardowe rynki inwestycyjne i bada psychologię handlu.