Traders Union
/
Interesujące artykuły
/
Handel ilościowy - definicja i kluczowe cechy

Handel ilościowy - definicja i kluczowe cechy

Aktualizacja: Czerwiec 06, 2024

Współautor

Udostępnij to:

Handel ilościowy, często określany jako quantitative trading, to wyrafinowane podejście, które opiera się na modelach matematycznych i analizie statystycznej w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Kluczowe cechy handlu ilościowego to: systematyczna metodologia, precyzja oparta na danych, backtesting, algorytmy i optymalizacja.

Handel ilościowy, często określany jako quant trading, to wyrafinowana strategia finansowa, która opiera się na modelach matematycznych i analizie statystycznej w celu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Osoby zajmujące się handlem ilościowym używają programów komputerowych i przestrzegają zasad, aby dokonywać ostrożnych wyborów inwestycyjnych. Głównym celem jest zarabianie pieniędzy poprzez wykorzystanie danych i analiz w celu znalezienia dobrych okazji na rynku.

W przeciwieństwie do tradycyjnego handlu, który opiera się na intuicji i subiektywnych ocenach, handel ilościowy kładzie nacisk na zdyscyplinowane i obiektywne podejście zakorzenione w analizie ilościowej i algorytmicznej realizacji.

Rozpocznij handel na Forex teraz z Pepperstone!

Twój kapitał jest zagrożony.

Czy handel ilościowy jest trudny?

Handel ilościowy może rzeczywiście stanowić wyzwanie, wymagając dogłębnego zrozumienia matematyki, statystyki i programowania. Odnoszący sukcesy traderzy ilościowi posiadają unikalny zestaw umiejętności i zdyscyplinowane podejście do poruszania się po zawiłościach tej dziedziny.
Czy handel ilościowy jest legalny?

Tak, handel ilościowy jest zgodny z prawem. Traderzy muszą jednak przestrzegać przepisów finansowych, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami. Przejrzystość i etyczne praktyki są niezbędne przy realizacji ilościowych strategii handlowych.
Czy handel ilościowy jest opłacalny?

Handel ilościowy ma potencjał rentowności, zależny od skuteczności strategii handlowej, umiejętnego zarządzania ryzykiem i panujących warunków rynkowych. Podobnie jak w przypadku każdego podejścia inwestycyjnego, istnieje ryzyko, a wyniki mogą się różnić.
Ile zarabiają traderzy ilościowi?

Według ankiety płacowej Glassdoor z 2023 r., średnie wynagrodzenie podstawowe traderów kwantowych w Stanach Zjednoczonych wynosi 150 000 USD rocznie. Jednak najlepsi traderzy kwantowi mogą zarabiać znacznie więcej, a niektórzy zarabiają ponad 1 milion dolarów rocznie.

Kluczowe cechy handlu ilościowego

U podstaw handlu ilościowego leżą następujące kluczowe cechy:

Precyzja oparta na danych
Sercem handlu ilościowego jest niezachwiane przywiązanie do danych. Traderzy skrupulatnie gromadzą, analizują i interpretują ogromne ilości historycznych i bieżących danych rynkowych, obejmujących ruchy cen, wolumeny obrotu, wskaźniki ekonomiczne i inne istotne czynniki.
Algorytmiczna precyzja
Gdy z danych wyłonią się wzorce i spostrzeżenia, traderzy kwantowi wykorzystują zaawansowane algorytmy, aby przełożyć wyniki na strategie handlowe, które można wykorzystać w praktyce. Algorytmy te, często opracowane przy użyciu złożonych modeli matematycznych i technik statystycznych, automatyzują realizację transakcji, zapewniając precyzję i szybkość reakcji na ruchy rynkowe.
Systematyczna metodologia
Handel ilościowy opiera się na rygorystycznym i zdyscyplinowanym podejściu, eliminując emocjonalne uprzedzenia, które mogą zaciemniać ludzki osąd. Systematyczność zapewnia spójność i obiektywizm w podejmowaniu decyzji, zmniejszając ryzyko impulsywnych lub błędnych transakcji.
Backtesting i optymalizacja
Przed wdrożeniem ilościowej strategii handlowej w czasie rzeczywistym, przechodzi ona rygorystyczny proces backtestingu. Obejmuje on symulację wydajności strategii przy użyciu danych historycznych w celu oceny jej skuteczności i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. Techniki optymalizacji są następnie stosowane w celu udoskonalenia strategii, maksymalizując jej potencjał sukcesu.

👍 Zalety handlu ilościowego

Handel ilościowy oferuje kilka wyraźnych zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami handlowymi:

• Zdyscyplinowana precyzja
Podstawową zaletą handlu ilościowego jest jego precyzja i dyscyplina. Poleganie na danych, algorytmach i systematycznych procesach eliminuje emocjonalne podejmowanie decyzji, promując zdyscyplinowaną i spójną strategię handlową.

• Szybkość i wydajność
Handel ilościowy słynie z szybkości i wydajności w realizacji transakcji. Dzięki algorytmom obsługującym realizację transakcji, transakcje rozwijają się szybko i precyzyjnie, wykorzystując możliwości rynkowe w czasie rzeczywistym.

• Zdywersyfikowane portfele
Handel ilościowy pozwala na zdywersyfikowane portfele. Inwestorzy mogą jednocześnie stosować strategie dla różnych aktywów i rynków, rozkładając ryzyko i potencjalnie zwiększając zyski dzięki dobrze zbilansowanemu portfelowi.

• Spostrzeżenia zakotwiczone w danych
Handel ilościowy dostarcza spostrzeżeń zakorzenionych w danych. Analizując dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym, inwestorzy mogą odkrywać wzorce, trendy, definicje i przykłady trendów na rynku Forex.

Aby dowiedzieć się więcej o algorytmicznych strategiach handlowych, ich kluczowych komponentach i korzyściach, zalecamy przeczytanie tego artykułu: Najlepsze strategie handlu algorytmicznego

👎 Wady handlu ilościowego

Pomimo swoich zalet, handel ilościowy wiąże się również z pewnymi wyzwaniami:

• Poleganie na danych historycznych
Dynamika rynku ewoluuje, a wyniki osiągane w przeszłości mogą niedokładnie przewidywać przyszłe rezultaty. Rozważni inwestorzy zachowują ostrożność, aby uniknąć nadmiernego polegania na danych historycznych przy podejmowaniu decyzji.

• Wysokie wymagania obliczeniowe i koszty infrastruktury
Wdrażanie ilościowych strategii handlowych wymaga znacznej mocy obliczeniowej i infrastruktury. Pozyskanie i utrzymanie takich zasobów może być przeszkodą dla niektórych traderów.

• Wysokie wymagania dotyczące umiejętności
Handel ilościowy wymaga dużej biegłości w matematyce, statystyce i programowaniu. Traderzy muszą posiadać zaawansowane umiejętności tworzenia i wdrażania skutecznych algorytmów, co sprawia, że jest to trudna dziedzina dla osób bez solidnego zaplecza ilościowego.

• Błędy techniczne i awarie modeli
Pomimo precyzji algorytmów, mogą wystąpić usterki techniczne i niepowodzenia modeli. To nieodłączne ryzyko polegania na technologii zobowiązuje traderów do szybkiego rozwiązywania i łagodzenia takich kwestii.

• Brak ludzkiego nadzoru
Handel ilościowy działa przy minimalnym nadzorze ze strony człowieka, co stanowi potencjalną wadę podczas szybko zmieniających się warunków rynkowych. Ludzkie podejście okazuje się cenne w dostosowywaniu się do nieprzewidzianych zdarzeń i odpowiednim dostosowywaniu strategii.

Najlepsi brokerzy Forex

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

Regulacja:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenzja

Firma Pepperstone (Pepperstone.com) została założona w 2010 roku w Melbourne w Australii przez profesjonalnych traderów, którzy nie byli zadowoleni z jakości usług świadczonych przez większość brokerów. Postanowili uniknąć licznych wad konkurencji, w tym wysokich prowizji, opóźnień w realizacji zamówień itp. Skupili się również na poprawie komponentu technicznego. Firma postawiła sobie za cel zmianę „reguł gry” i ustawienie poprzeczki dla tradingu online na wysokim poziomie. Dziś broker zapewnia klientom na całym świecie jedne z najlepszych rozwiązań technologicznych i korzystne warunki handlowe. Firma dostarcza również profesjonalne narzędzia, które pomagają nie tylko opanować trading jako formę aktywności, ale także znacznie zwiększyć efektywność transakcji. Pepperstone jest regulowane przez siedem organów, w tym ASIC (Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Inwestycji, AFSL No.414530) oraz FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Aktywa klientów są przechowywane na rachunkach zagregowanych w głównych bankach. To wszystko potwierdza wiarygodność firmy i gwarantuje bezpieczeństwo kapitału klienta.

Zalety/Wady

•atrakcyjne warunki tradingowe;

•szybka realizacja zlecenia - średnio 30 milisekund;

•ponad 1200 instrumentów handlowych;

•Niskie opłaty;

•Brak opłaty za brak aktywności.

•serwis wsparcia dostępny jedynie 24/5;

•brak kont centowych;

•niewiele okazji do handlu pasywnego;

•minimalna kwota do wejścia to 200 $;

•Na stronie jest niewiele materiałów analitycznych. Jedynym sposobem rozwiązania tego problemu jest połączenie z sygnałami tradingowymi;

•brak sekcji aktualności;

•Na koncie demo możesz handlować za darmo tylko przez miesiąc.

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Wnioski

Inwestorzy ilościowi wykorzystują różne narzędzia i podejścia, takie jak analiza wskaźników technicznych, analiza danych fundamentalnych i uczenie maszynowe, aby zidentyfikować możliwości handlowe w oparciu o modele matematyczne i analizę statystyczną.

Handel ilościowy nie gwarantuje zysków i lepiej nadaje się do zarządzania dużym kapitałem przez fundusze hedgingowe. Inwestorzy detaliczni mogą mieć trudności z zastosowaniem handlu ilościowego, ponieważ wymaga on surowych danych, kwalifikacji analityków i używanego oprogramowania.

Słowniczek dla początkujących traderów

1 Kryptowaluta
Kryptowaluta to rodzaj cyfrowej lub wirtualnej waluty, której bezpieczeństwo opiera się na kryptografii. W przeciwieństwie do tradycyjnych walut emitowanych przez rządy (waluty fiducjarne), kryptowaluty działają w zdecentralizowanych sieciach, zazwyczaj opartych na technologii blockchain.
2 Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
3 BaFin
BaFin to Federalny Urząd Nadzoru Finansowego w Niemczech. Wraz z Niemieckim Bankiem Federalnym i Ministerstwem Finansów, ten rządowy organ regulacyjny zapewnia, że licencjobiorcy przestrzegają przepisów strefy euro.
4 Wydajność
Rentowność odnosi się do zysków lub dochodów uzyskanych z inwestycji. Odzwierciedla zwroty generowane przez posiadanie aktywów, takich jak akcje, obligacje lub inne instrumenty finansowe.
5 Handel kryptowalutami
Handel kryptowalutami obejmuje kupno i sprzedaż kryptowalut, takich jak Bitcoin, Ethereum lub innych aktywów cyfrowych, w celu osiągnięcia zysku z wahań cen.

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Upendra Goswami

Autor

Upendra Goswami to twórca treści cyfrowych, marketer i aktywny inwestor na pełen etat. Jako twórca uwielbia pisać o handlu online, blockchainie, kryptowalutach i handlu akcjami.