O que é uma Média Móvel (MA)?
Descobrir a direção de uma tendência de preços é uma tarefa difícil. Além disso, as alterações de preços de curto prazo, chamadas de ruído do mercado, podem distorcer a tendência geral. É por isso que ferramentas analíticas como a média móvel são úteis para ver o movimento da tendência.
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O que é uma média móvel (MA)?
Uma média móvel (MA) é uma técnica utilizada para definir a direção de uma tendência de preços durante um determinado período. A estratégia de média móvel é popularmente utilizada na análise técnica por comerciantes e investidores. Isto deve-se à sua capacidade de suavizar as tendências de preços e de as definir no meio do ruído do mercado.
As médias móveis foram desenvolvidas e utilizadas por estatísticos na análise de dados desde o início do século XX. Na década de 1970, Gerald Appel aplicou as MAs para criar um indicador de negociação conhecido como convergência/divergência de média móvel (MACD).
A média móvel é um bom indicador que sinaliza o comerciante ou investidor para tomar decisões. Funciona através da avaliação das médias dos pontos de dados de um ativo financeiro. Estas médias são obtidas somando os pontos de dados e dividindo a soma pelo número de pontos durante um determinado período.
As MAs são representadas nos gráficos de preços como linhas onduladas que seguem o movimento do padrão de velas. São chamadas de "móveis" porque as médias mudam à medida que o preço se move. Também são chamadas de indicadores de atraso, pois tendem a ficar atrás da nova ação do preço do ativo financeiro. Como resultado, eles dão um sinal ou a direção da tendência.
👍 Vantagens das MAs
• As médias móveis são usadas para prever a tendência de preço de um ativo financeiro. Assim, sinalizando o comerciante ou investidor para agir.
• Uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações aleatórias de preços a curto prazo ou a volatilidade.
• Pode ajudá-lo a identificar áreas de apoio e resistência para tendências sem direção.
• As MAs são simples de implementar e interpretar. Assim, é possível traçar mais do que uma num gráfico para compreender melhor a dinâmica do preço.
👎 Contras
• A média móvel é um indicador de atraso. Portanto, ele precisa de manutenção contínua do histórico de diferentes períodos para prever a tendência. Isto é um problema para os investidores ou comerciantes de curto prazo.
• Tende a ser insensível a algumas ocorrências nos dados dos activos. Por exemplo, as flutuações que ocorrem por uma razão, como o impacto sazonal ou os padrões cíclicos.
• As MA são simplistas e frequentemente ignoram ocorrências complexas que surgem nos dados.
• Tendem a ser insensíveis a factores fundamentais - como as notícias ou eventos - que também podem influenciar o preço.
Principais tipos de médias móveis
Atualmente, existem muitos tipos e aplicações de médias móveis no mundo. No entanto, existem dois tipos principais de médias móveis utilizadas:
Médias Móveis Simples (SMA)
A média móvel simples (SMA) é a média móvel mais simples. Calcula a média ou as médias de um número específico de pontos de dados (preços de fecho) num determinado período. Isto é avaliado adicionando os pontos de dados recentes e dividindo a soma pelo número de períodos.
Uma SMA é um indicador de atraso, uma vez que depende dos dados de preços anteriores para um período específico. Além disso, apenas calcula a média aritmética dos preços de fecho, pelo que pode não ser sensível ao peso (significado) dos preços individuais. É personalizável e pode ser calculado para vários preços, sejam eles altos, baixos, abertos ou fechados.
O indicador SMA ajuda os comerciantes a produzir sinais de negociação, alertando-os para entrar ou sair de uma negociação. Nos mercados financeiros, a SMA ajuda os investidores e analistas a decidir quando comprar ou vender um ativo financeiro. Normalmente, as médias de curto prazo são mais sensíveis às variações de preço do ativo subjacente do que as médias de longo prazo.
A SMA é representada no gráfico de preços e ajuda a identificar preços de suporte e resistência para obter sinais sobre onde entrar ou sair de uma transação.
Para produzir a SMA, os investidores devem primeiro calcular a média e traçá-la num gráfico.
A fórmula da média móvel simples é a seguinte:
SMA = (X1 + X2 + ......Xn) / n
Onde:
Xn é o preço no período n
n é o número de períodos
Por exemplo:
Os preços de fecho de um título nos últimos dez dias são os seguintes:
Semana 1: $23, $23,40, $23,20, $24, $25,50.
Semana 2: $20, $22.1, $28.7, $26.5, $21.9
A SMA é então calculada da seguinte forma:
SMA para a Semana 1 = ($23 + $23.40 + $23.20 + $24 + $25.50) / 5
SMA = $23.82
SMA para a Semana 2 = ($20 + $22.1 + $28.7 + $26.5 + $21.9) / 5
SMA = $23.64
Uma média móvel de 5 dias obteria a média dos preços de fecho dos primeiros 5 dias como o primeiro ponto de dados. Seguindo em frente, a média do sexto dia seria obtida, e assim por diante.
O gráfico abaixo mostra a SMA de um período de 20, 200:
Média Móvel Exponencial (EMA)
Uma média móvel exponencial (EMA) é um tipo de média móvel que mostra a dinâmica do preço ao longo do tempo, como a SMA. Normalmente, também suaviza a tendência de preço de um ativo e calcula as médias de preços num determinado período.
No entanto, a EMA dá peso e importância aos pontos de dados mais recentes. Por isso, é mais sensível às flutuações de preços. Esta sensibilidade é um fator que distingue a EMA da SMA. Este fator é benéfico, mas também acarreta um risco, especialmente para os operadores de longo prazo. Embora a EMA identifique as tendências mais rapidamente do que a SMA, pode ser influenciada por flutuações de curto prazo. Os investidores diários podem considerar este fator útil, mas não os investidores a longo prazo.
A 200-EMA neste gráfico de preços abaixo mostra uma melhor reação ao aparente declínio do preço.
Para calcular a EMA:
1. Obtenha a média móvel simples para o período especificado.
SMA = (soma de N períodos)/N
onde:
N = número de dias num determinado período
soma do período = soma dos preços de fecho do ativo nesse período
2. Calcular o multiplicador para ponderar a média móvel exponencial.
Multiplicador ponderado (k) = 2 ÷ (período de tempo selecionado + 1)
Supondo que o período de tempo é de 20 dias;
k = 2÷(20 + 1)
k = 0.0952
k = 9.52%
Assim, a EMA irá pesar o preço atual em 9,52%.
3. Calcule a EMA atual considerando o período desde a EMA inicial até ao período mais recente, utilizando o preço, o multiplicador e o valor da EMA do período anterior.
A fórmula é:
EMA = Preço (p) × k + EMA (y) × (1-k)
Onde:
p = preço de hoje
y = preço de ontem
N = número de dias na EMA
k = 2 ÷ (N+1)
A constante de suavização K aplica um peso razoável ao preço mais recente.
Pode reparar que a EMA utiliza o valor do preço de ontem da EMA no seu cálculo. Isto implica que a EMA inclui dados de preços anteriores ao preço atual.
Indicadores baseados em médias móveis
Envelopes
Os envelopes são indicadores técnicos que normalmente são plotados acima e abaixo de um gráfico de preços. As médias móveis formam os níveis de faixa de preço superior e inferior. Além disso, elas são definidas na mesma porcentagem para criar larguras iguais. Isto produz linhas paralelas que seguem a ação dos preços.
Os envelopes ajudam os comerciantes e investidores a detetar situações extremas de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência não tem uma direção. O preço do ativo é sobrecomprado quando atinge o nível superior, criando um sinal de venda. Mas se o preço atingir o nível inferior, é considerado sobrevendido e produz um sinal de compra.
Convergência/Divergência da Média Móvel (MACD)
O indicador Convergência/Divergência da Média Móvel é um indicador técnico de momentum usado principalmente para detetar mudanças na direção de um preço. É visto no gráfico como duas linhas que oscilam sem fronteiras. Estas linhas representam as médias móveis que seguem a tendência.
"Convergência" significa que as médias móveis estão a aproximar-se uma da outra, enquanto que "divergência" implica que estão a afastar-se.
O indicador MACD consiste em:
-
A linha de sinal, que segue as tendências de preços para detetar mudanças e gerar sinais de negociação.
-
A linhaMACD, que avalia a distância entre as duas médias móveis
-
O histograma, que mostra a diferença entre o MACD e a linha de sinal.
Subtrair a média móvel de 26 períodos da média móvel de 12 períodos formará a linha MACD, enquanto a média móvel de 9 períodos do MACD é a linha de sinal. A diferença é então descrita com o histograma. O cruzamento das duas médias móveis gera sinais de negociação. Se o MACD cruzar a linha de sinal a partir de baixo, indica um sinal de compra. Se cruzar a linha de sinal a partir de cima, dá um sinal de venda.
Indicador MACD
Que tipo de média móvel escolher?
As médias móveis são comuns no mundo financeiro. Eles são fáceis de implementar e flexíveis para atender às necessidades de um trader quando se trata de identificar a tendência real dos preços. Existem outros tipos de médias móveis para escolher além da SMA e da EMA. Alguns deles incluem Média Móvel Ponderada, Média Móvel Exponencial Dupla, Média Móvel Exponencial Tripla, Média Móvel Mínima Quadrada e assim por diante.
A escolha de uma média móvel depende do período de tempo e da sua estratégia de negociação. Os diferentes tipos de MA funcionam de forma diferente na identificação de tendências de preços e na geração de sinais de negociação. Além disso, as MAs podem ser projetadas para funcionar dentro de um período de tempo específico. Por isso, podem afetar o comércio.
As MAs podem funcionar melhor como indicadores por si só ou combinadas com outros indicadores. Exemplos de indicadores que empregam médias móveis incluem MACD, bandas de Bollinger, Envelopes, Índice Direcional Médio, etc. Os indicadores baseados em médias móveis respondem à volatilidade do mercado de forma diferente. Alguns são mais sensíveis do que outros. Os investidores de curto prazo tendem a usar indicadores sensíveis com prazos mais curtos para detetar flutuações de preços. Em contrapartida, os operadores de longo prazo podem preferir indicadores com prazos longos e que trabalham para avaliar as alterações de preços a longo prazo.
As 3 principais estratégias de médias móveis
Estratégia de cruzamento de médias móveis
Um benefício das médias móveis para iniciantes é a simples visualização e interpretação das tendências de preços. O "cruzamento" é o mais notável.
Esta estratégia é menos complicada e pode ser dominada por principiantes. O cruzamento MA simples e o cruzamento MA duplo são as estratégias de cruzamento populares.
O cruzamento MA simples
Primeiro, escolha seu período de tempo nesta estratégia - por exemplo, um período de 10, 20, 50 ou 100. Em seguida, trace uma única linha MA no seu gráfico de negociação.
Durante o período de tempo, o preço de mercado pode cruzar a linha MA por baixo. Isto indica uma "golden cross" ou cruzamento de alta e um sinal de compra. Por outro lado, se o preço cruzar a linha de cima, é conhecido como uma "cruz da morte" ou cruz de baixa e sinaliza para comprar.
Cruzamento de 50, 200 ma
Cruzamento duplo de MA
Esta estratégia usa duas linhas MA em vez de uma e o preço de mercado. Uma linha é definida com um período de tempo curto, enquanto a outra é para longo prazo. A linha MA de longo prazo ajuda a mostrar uma imagem maior do preço de mercado, enquanto a mais curta mostra as mudanças de preço.
O cruzamento duplo MA dá os mesmos sinais de negociação que o cruzamento MA simples, só que envolve as duas linhas MA.
Quando a MA mais curta cruza a linha MA mais longa por baixo, é uma cruz dourada. Quando a MA mais curta cruza a MA mais longa por cima, é uma cruz da morte. O cruzamento duplo de MA melhora a estratégia de MA simples ao utilizar uma linha de MA com um período de tempo mais longo.
Se o cruzamento for de baixa, coloque a sua ordem de paragem de perda acima do topo do preço firmado no gráfico.
Se o cruzamento for de alta, deve colocar uma ordem de paragem de perda abaixo do fundo formado no gráfico. Pode optar por fechar a sua transação e recolher os lucros quando estiver numa quebra de preço ou esperar por um cruzamento.
Estratégia de Divergência de Convergência de Média Móvel (MACD)
A estratégia MACD implementa o indicador MACD. Conforme descrito anteriormente, o MACD consiste em dois EMAs (linha MACD e linha de sinal) e um histograma. É possível empregar muitas estratégias dentro da estratégia MACD, incluindo o crossover.
Estratégia de envelope de média móvel
A estratégia de envelope gere o risco de volatilidade inesperada dos preços, adicionando duas bandas acima e abaixo da linha MA. As bandas são linhas calculadas, definidas na mesma percentagem para dar a mesma largura. Elas fornecem suporte e resistência ao gráfico, de modo que quando o preço se rompe, ele fornece um sinal para entrar no mercado.
Se o preço cruzar a banda acima da MA, é um sinal para comprar. Se cruzar a linha abaixo da MA, é um sinal para vender.
Indicador de envelope
Configurações de médias móveis
Antes de configurar e utilizar as médias móveis, é necessário ter em conta alguns factores. Em primeiro lugar, decida qual a estratégia de negociação mais conveniente para si, se é day trading, swing trading ou negociação a longo prazo. Em seguida, selecciona o tipo de MA a utilizar e clarifica as razões para utilizar as médias móveis.
Para um principiante, o melhor é utilizar as médias móveis mais populares para obter bons resultados. Se é um trader de curto prazo ou de um dia, precisa de escolher MAs sensíveis que reajam rapidamente às mudanças de preço, como as EMA's. Em termos de período e comprimento, quanto menor o período, mais rapidamente a MA reage às mudanças de preço.
Os períodos de 9, 21 e 50 são as configurações comuns de média móvel para os day traders. Os traders de swing que usam períodos de tempo mais longos e mantêm as transacções por períodos mais longos. Assim, a SMA e os períodos de tempo mais longos são mais adequados. Os períodos comuns para os traders de swing são 20, 50, 100 e 200 períodos. O período de 50 é o mais popular entre os operadores de swing, uma vez que se situa no meio da negociação de curto e longo prazo.
Como combinar a média móvel com outros indicadores
Os indicadores são úteis para ajudar a gerar sinais para os comerciantes. É ainda mais lucrativo quando você os combina da maneira certa. Antes de combinar indicadores, certifique-se de entender o que eles implicam.
Normalmente, os factores a considerar antes de combinar indicadores incluem:
-
Principios em que o indicador se baseia e seu objetivo;
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Condições de mercado, como a volatilidade dos preços e factores fundamentais;
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Gestão do comércio;
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E gatilho de entrada e saída.
Exemplos de estratégias que combinam indicadores
Indicadores de momentum
Indicadores de momentum, como o MACD ou o índice direcional médio (ADX), para mostrar a mudança iminente de preços e a direção da tendência. Eles são bons exemplos de indicadores que os comerciantes usam para combinar MAs. Os indicadores de momentum também são referidos como osciladores. Isto deve-se ao facto de circularem acima e abaixo de uma linha média zero, representando o ganho ou a perda do impulso de uma tendência.
Linhas de tendência
As linhas de tendência são indicadores que dão sinais quando um preço de mercado está em tendência ou quando entrou numa área de variação. As linhas de tendência são utilizadas como indicadores adicionais que comprovam a direção do preço de mercado. Assim, são combinadas com MAs para melhorar a previsão de tendências.
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Perguntas frequentes
O que é que a média móvel lhe diz?
Uma média móvel ajuda-o a identificar a direção ou o impulso de uma tendência de preços. As médias obtidas a partir dos pontos de dados de preços ajudam a suavizar a tendência dos preços e a filtrar o ruído do mercado. Pode gerar sinais que lhe dizem quando comprar ou vender um ativo.
O que é uma boa média móvel?
Uma boa média móvel é aquela que é adequada para si. Existem muitos tipos de MAs com características que se adequam a diferentes estratégias. Assim, seria melhor definir a sua estratégia e selecionar a média móvel que melhor se adequa às suas preferências.
Porque é que a média móvel é importante?
Os comerciantes e investidores podem não identificar com precisão a direção da tendência de um preço de mercado. Portanto, as MAs servem como ferramentas usadas para interpretar os dados de preços e definir o movimento da tendência. Isso é importante para que os comerciantes tomem melhores decisões de leitura.
Como é que as médias móveis são utilizadas no investimento?
Os investidores utilizam as MAs para saber quando negociar. Os sinais gerados pelas MAs dizem-lhe para onde se dirige a tendência e quando entrar ou sair de um mercado. As MAs com períodos mais longos são utilizadas por investidores de longo prazo, enquanto os investidores de curto prazo utilizam as de períodos mais curtos.
Glossário para traders iniciantes
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1
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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2
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
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3
Indicadores Forex
Os indicadores Forex são ferramentas utilizadas pelos comerciantes para analisar os dados do mercado, muitas vezes com base em factores técnicos e/ou fundamentais, para tomar decisões de negociação informadas.
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4
Volatilidade
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
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5
CFD
O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.