Backtesting Forex - Um Guia para Principiantes

O que é o comércio de Forex?

A negociação Forex é o ato de negociar moedas em antecipação de lucros. Tem lugar no mercado Forex, que é o mercado financeiro mais líquido do mundo, com um volume médio diário de negociação de quase 7,5 biliões de dólares.

O que é o backtesting de estratégias de negociação Forex?

O backtesting de uma estratégia de negociação Forex é o ato de experimentar uma estratégia proprietária de Forex em dados históricos para ver se ela se tornaria lucrativa em condições reais de mercado. A principal motivação subjacente é confirmar a exatidão da estratégia em dados do mercado real.

Porque é que é importante fazer o backtest da sua estratégia de negociação Forex?

O backtesting de uma estratégia de negociação Forex é geralmente aconselhável, principalmente porque oferece os seguintes benefícios

Ajuda os investidores a avaliar a precisão de uma estratégia - Com um conjunto de dados suficientemente grande, os resultados do backtesting podem fornecer uma visão considerável do nível de precisão e da rentabilidade de uma estratégia. Sabendo o mesmo, os comerciantes podem decidir sobre outros factores-chave, como o rácio risco-recompensa e o dimensionamento da posição.

Ajuda a identificar os pontos fracos de uma estratégia - Uma vez que o backtesting é efectuado com base em dados reais do mercado, pode identificar as deficiências exactas da estratégia se esta for aplicada nos mercados reais. Por exemplo, a estratégia pode ser vulnerável ao overtrading. Com este conhecimento, os operadores podem trabalhar a estratégia introduzindo sinais de confirmação adicionais e aumentar as hipóteses de sucesso.

Ajuda na otimização da estratégia - Utilizando o backtesting, os operadores podem efetuar análises de tentativa e erro para avaliar se o sucesso global da estratégia pode ser melhorado se determinados parâmetros forem ajustados, como os níveis de entrada ou saída. Como resultado, a otimização geral da estratégia pode ser facilitada em grande medida.

Aumenta a confiança - Com um número suficiente de ensaios, os operadores ganham confiança suficiente para apoiar a sua estratégia em alturas de turbulência do mercado. Assim, o backtesting também proporciona uma sensação de conforto em termos de psicologia de negociação.

Como efetuar o backtesting da sua estratégia de negociação forex

Aqui está um guia passo-a-passo para efetuar o backtesting da sua estratégia de negociação Forex

Passo 1 - Escolha uma plataforma de backtesting

O primeiro e mais crucial passo no processo é selecionar a plataforma de backtesting correcta. Para isso, pode considerar várias plataformas que oferecem características únicas. As opções populares incluem MetaTrader, TradingView e NinjaTrader. É importante garantir que a plataforma se alinhe com os requisitos específicos da sua estratégia de negociação.

Para o nosso guia, utilizaremos o testador de estratégia MetaTrader 4. Pode abri-lo a partir do separador "Ver". Alternativamente, também pode abri-lo usando "Ctrl + R".

Passo 2 - Selecionar o intervalo de dados adequado

A obtenção de dados históricos de alta qualidade é uma obrigação para obter resultados precisos de testes de fundo. A quantidade de dados que escolher deve abranger um período de tempo significativo, permitindo-lhe avaliar o desempenho do seu sistema em diferentes condições de mercado. Informações de alta qualidade ajudam a evitar resultados distorcidos ou imprecisos.

Passo 3 - Definir os parâmetros de backtesting

Antes de iniciar o backtesting, é necessário estabelecer e definir os parâmetros do seu fluxo de trabalho. O objetivo é replicar a sua estratégia o mais próximo possível das condições reais de negociação.

Na maioria das plataformas de backtesting, é provável que encontre os seguintes requisitos de entrada

• Linha do tempo - Uma linha do tempo para analisar um processo, fornecendo uma visão do seu desempenho comercial durante um período de tempo específico.

• Frequência da amostra de dados - A frequência dos dados de teste, seja diária, semanal ou mensal. Este critério permite avaliar a adaptabilidade da metodologia a diferentes períodos de tempo.

• Custos de negociação - Os custos de negociação, incluindo comissões e derrapagem, representam as considerações financeiras associadas à estratégia. Uma análise cuidadosa destes custos no resultado final pode dizer-lhe se a sua estratégia é efetivamente rentável após os custos operacionais.

• Dimensionamento da posição - Refere-se ao número de posições tomadas pelo sistema, o que é fundamental na gestão do risco e na otimização da carteira. Um posicionamento prudente é a chave para atingir um equilíbrio entre a preservação do capital e o crescimento.

• Exposição ao mercado - O grau de exposição a diferentes segmentos do mercado, indicando a sensibilidade da estratégia a várias condições e sectores do mercado.

• Volatilidade - A dispersão dos retornos da carteira, oferecendo uma visão sobre a potencial flutuação de valor. A compreensão da volatilidade é crucial para avaliar a estabilidade da estratégia e a tolerância ao risco.

• Stop-loss e níveis para obter lucros - Um limite pré-definido a partir do qual uma estratégia começa a partir de uma posição, quer para minimizar as perdas quer para obter lucros. Estes níveis são um instrumento importante para proteger a divisão de uma evolução adversa do mercado.

• Estratégias de gestão do risco - Uma variedade de estratégias para mitigar e controlar o risco. A gestão eficaz do risco é essencial para manter a flexibilidade do programa em diferentes condições de mercado.

Passo 4 - Executar o backtest

Realize o teste de página na plataforma escolhida. A plataforma efectuará a negociação com base nas regras da sua estratégia e nos dados históricos que escolher. Este passo fornece-lhe uma amostra do desempenho do seu sistema durante o período de tempo selecionado.

Etapa 5 - Analisar os resultados

Após a conclusão do backtest, é essencial efetuar uma análise exaustiva dos resultados. Preste muita atenção às principais métricas, como lucros e perdas (P&L), drawdown máximo, taxa de ganhos e rácio risco-recompensa. Estas métricas oferecem informações valiosas sobre a eficácia da sua estratégia e o seu potencial para gerar lucros. Além disso, considere a possibilidade de criar representações visuais do desempenho da sua estratégia através de tabelas e gráficos. A análise visual pode ajudá-lo a identificar tendências e padrões no desempenho da sua estratégia.

No MT4, pode aceder ao separador "Backtest" para obter acesso a um resumo dos resultados quando o backtest estiver concluído.

Tipos de backtesting

Os especialistas analisaram agora as diferentes variações do backtesting para sua referência

Backtesting automatizado

O backtesting automatizado é uma técnica para avaliar o desempenho de um sistema de negociação empregando ferramentas ou software especializados, normalmente sob a forma de Expert Advisors (EAs) em plataformas de negociação como a MetaTrader 4. Esta abordagem implica o estabelecimento de critérios e regras específicas dentro de uma ferramenta de backtesting para construir um quadro objetivo para uma avaliação completa e sistemática.

Critérios objectivos
Os operadores introduzem critérios e regras normalizados na ferramenta de backtesting e definem os critérios para a sua estratégia de negociação.

Exatidão
O teste de superfície automatizado permite a intervenção humana, fornecendo resultados exactos e imparciais. Faz um bom trabalho ao lidar com muita informação histórica.

Ferramentas
As ferramentas comuns de backchecking automatizado incluem o MetaTrader 4 e o Forex Tester. Estas plataformas permitem aos utilizadores simular cenários de negociação e analisar estratégias.

Processo

• Insira o EA na pasta MQL4.

• Atualize o ES.

• Use o Strategy Tester no MT4 para testes em segundo plano.

• Ver os resultados em mais pormenor, incluindo relatórios e fotografias.

Limitações
A qualidade dos dados é importante, e algumas ferramentas, como o MT4, podem ter limitações de usabilidade e recursos avançados.

Backtesting manual

Trata-se de um processo manual em que o operador analisa visualmente os dados históricos e identifica e executa transacções com base em regras predefinidas. Proporciona uma compreensão mais pormenorizada das condições de mercado, mas coloca um desafio à discriminação humana.

Critérios objectivos
Tal como o backchecking automatizado, o backchecking manual exige que os operadores estabeleçam regras específicas para os seus processos, reduzindo a influência subjectiva.

Intervenção
Os operadores analisam manualmente os dados históricos, identificam potenciais transacções e executam-nas com base em regras estabelecidas.

Ferramentas
O TradingView é uma plataforma amplamente utilizada para backtesting manual devido à sua interface de fácil utilização.

Processo

• Abra o par de moedas para teste.

• Utilize a ferramenta de reprodução de barras para navegar até o ponto de partida desejado.

• Reproduza o gráfico, fazendo uma pausa quando surgir uma oportunidade de negociação, e execute a negociação.

• Registar o resultado e repetir o processo.

Limitações
A parcialidade humana representa um desafio significativo no backtesting manual, uma vez que os negociadores podem subconscientemente evitar perdas ou justificar as transacções de forma diferente.

Importância do backtesting

Os especialistas sublinham frequentemente a importância do backtesting para qualquer operador, uma vez que o ajuda a analisar o desempenho das suas estratégias em diferentes circunstâncias, fornecendo uma imagem clara dos pontos fortes e fracos. Também os ajuda no seguinte

• Avaliar o desempenho da estratégia - O backtesting fornece uma avaliação objetiva do desempenho histórico da sua estratégia de negociação. Revela a rendibilidade, as taxas de ganho e os levantamentos em várias condições de mercado.

• Identificar pontos fracos - A análise dos resultados do backtest ajuda a identificar pontos fracos ou falhas na sua estratégia, permitindo os ajustes necessários para melhorar o desempenho.

• Criar confiança - Os resultados históricos positivos incutem confiança na sua estratégia, oferecendo provas da sua eficácia e adequação à negociação com dinheiro real.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

US$ 1

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Análise

A corretora Plus500 é propriedade da Plus500UK Ltd, uma empresa registrada no Reino Unido com sede em Londres. A empresa é regulamentada pela FCA (UK Financial Conduct Authority, 509909), CySEC (250/14), MAS (CMS100648-1), ASIC (417727), FMA (486026), FSA (Seychelles, SD039). A Plus500.com tem sido uma plataforma de negociação ativa desde 2008, onde os traders podem negociar mais de dois mil ativos financeiros. A corretora presta os seus serviços na Ásia e na Europa, sendo também uma das empresas de crescimento mais rápido atualmente, possibilitando a negociação de contratos CFD (contrato por diferenças).

Prós/Contras

•Muitos ativos para negociação;

•Possibilidade de escolher o idioma do site (a interface é traduzida para 31 idiomas);

•Possibilidade de negociar através de dispositivos móveis.

•O site não contém muitas informações que um trader precisa saber sobre as condições de negociação;

•A plataforma de negociação trava periodicamente;

•Existem problemas com a retirada de fundos;

•A corretora não trabalha com traders da Ucrânia, dos EUA e de vários outros países;

•Não é permitido scalping (escalpelamento), hedging (cobertura) de ordens e negociação automatizada.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$200

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Análise

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por traders profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria das corretoras. Os fundadores queriam evitar muitas das desvantagens das concorrentes, como altas comissões, atraso na execução de ordens, etc. E focaram também em melhorar a parte técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de mudar as “regras do jogo” e aumentar o nível das negociações online. Hoje, a corretora oferece a clientes do mundo todo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições comerciais favoráveis. A empresa também fornece ferramentas profissionais que ajudam não só a dominar o trading como tipo de atividade, mas também aumentam significativamente a eficiência dos negócios. A Pepperstone é regulamentada por sete autoridades reguladoras, entre as quais a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL No.414530) e a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA , SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Os ativos dos clientes são mantidos em contas agregadas com grandes bancos. Esses fatores validam a confiabilidade da empresa e garantem a segurança do capital do cliente.

Prós/Contras

•condições comerciais atrativas;

•execução rápida de ordens - em média 30 ms;

•Mais de 1200 instrumentos de negociação;

•Taxas baixas;

•Sem taxa de inatividade.

•o atendimento do suporte funciona apenas de segunda a sexta;

•não há contas cents;

•poucas oportunidades de negociação passiva;

•o valor mínimo para ingressar é US$ 200;

•Há poucos materiais analíticos no site. A única forma de resolver esse problema é se conectar a sinais de trading;

•não há uma seção de notícias;

•Em uma conta demo, você pode negociar gratuitamente por apenas um mês.

RevisÃo Do Estudo

Dicas e truques para efetuar o backtesting da sua estratégia de negociação Forex

Os especialistas dividiram esta secção em três aspectos

Teste manual

• Definir regras claras - Estabeleça regras bem definidas que abranjam sinais de entrada/saída, dimensionamento de posições e gestão de riscos antes de iniciar o processo de backtesting.

• Testar vários períodos de tempo - Testar a sua estratégia em diferentes períodos de tempo pode ajudá-lo a identificar o período de tempo ideal para a sua estratégia. Pode também ajudá-lo a determinar se a sua estratégia é sensível a alterações nas condições de mercado.

• Selecionar dados relevantes - Escolha dados históricos que reflictam com precisão as condições de mercado pretendidas, tendo em conta factores como o período de tempo, pares de moedas e eventos significativos.

• Utilizar software de backtesting de qualidade - Utilizar software profissional que ofereça verificações de integridade dos dados, simulações de transacções realistas e métricas de desempenho para testes precisos e fiáveis.

• Tirar partido de várias fontes de dados - A incorporação de diversas fontes de dados na análise da sua estratégia de marketing é uma abordagem recomendada. Permite-lhe avaliar os pontos fortes e fracos da sua estratégia, fornecendo informações sobre a sua aplicação global em várias condições de mercado.

• Ter em conta a derrapagem e a comissão - Inclua os custos de derrapagem e de comissão para obter uma visão mais realista do desempenho da sua estratégia. Se este passo for evitado, é provável que uma estratégia rentável (de acordo com os backtests) possa resultar numa posição de perda líquida quando aplicada em mercados reais.

• Evite a otimização excessiva - Procure um equilíbrio entre rentabilidade e robustez para evitar que a sua estratégia se ajuste excessivamente aos dados históricos.

Sugestões para melhorar os resultados do backtesting

• Incorporar condições de mercado realistas - Introduzir factores como a volatilidade do mercado, eventos noticiosos e indicadores económicos para avaliar o desempenho da sua estratégia em diferentes cenários.

• Efetuar testes fora da amostra - Validar a solidez da estratégia com testes fora da amostra utilizando um conjunto diferente de dados históricos. Se os resultados forem semelhantes, a estratégia pode ser aplicada em mercados reais.

• Incluir a análise "walk-forward" - A utilização de técnicas de otimização "forward" acrescenta uma camada de sofisticação à avaliação da sua estratégia. Este método envolve testar o seu sistema num conjunto limitado de dados históricos e optimizá-lo subsequentemente com base nos resultados. O objetivo é afinar os parâmetros e melhorar o desempenho global ao longo do tempo.

Sugestões práticas e avançadas

Análise das plataformas de backtesting

De acordo com um estudo efectuado sobre as principais plataformas de backtesting por Barry D. Moore, CFTe, segue-se a análise de várias plataformas de backtesting através dos seus principais prós e contras