Como funcionam os indicadores de volume no Forex?
Os melhores indicadores de volume são os seguintes:
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Volume do carrapato. Disponível em МТ4.
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Volume real. Volumes clássicos que têm sido usados desde o início do século XX.
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Delta e Bid Ask. Um indicador que divide os volumes em compras e vendas.
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Perfil de volume. Volumes horizontais.
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Profundidade do mercado. Volumes de ordens limitadas.
A análise do volume de transacções é uma parte intrínseca de uma negociação bem sucedida e uma parte importante da análise técnica. Compreender como os volumes interagem com os preços dos activos pode ser uma vantagem significativa para os operadores, ajudando-os a prever as alterações de preços com base nas acções dos participantes no mercado. No entanto, a interpretação dos volumes não é uma ciência simples. Neste artigo, vou considerar 6 indicadores de volume que considero melhores para analisar os equilíbrios entre a oferta e a procura e fazer previsões informadas sobre a ação dos preços. Estas ferramentas incluem métodos de análise tradicionais e novas soluções tecnológicas que fornecem uma análise profunda e a vários níveis da atividade do mercado.
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O MT4 tem indicadores de volume?
Sim, tem. Seleccione Inserir > Indicadores > Volumes. Os volumes são apresentados nos gráficos como histogramas. No entanto, não são reais, mas volumes de ticks que mostram o número de alterações de preços por unidade de tempo.
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É possível verificar o volume no Forex?
Estritamente falando, não é possível porque o Forex é um mercado interbancário descentralizado. Os comerciantes regulares de retalho não têm acesso a dados para uma análise detalhada do volume real.
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Qual é o indicador de volume real no Forex?
Como alternativa de trabalho, pode usar os volumes reais de negociação de contratos de futuros de moeda na Chicago Mercantile Exchange (CME) - este mercado está claramente correlacionado com o mercado Forex à vista.
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O indicador de volume está a avançar ou a atrasar-se?
Este indicador é atualizado em tempo real. De facto, o volume não prevê o futuro, nem calcula a média dos dados passados. É uma métrica estatística que reflecte a atividade de negociação e pode ser muito útil ao analisar os mercados.
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O que é que a dinâmica do volume mostra?
Um aumento estável do volume indica interesse de negociação no ativo e, em regra, confirma a direção da tendência. Um aumento acentuado garante uma volatilidade especulativa. Pequenos volumes indicam que o ativo é pouco líquido.
Como usar indicadores de volume no Forex
A lei da oferta e da procura é a lógica básica que explica por que os preços mudam em qualquer mercado, incluindo Forex, ações e criptomoedas.
Volumes, uma parte intrínseca da lei da oferta e da procura
A análise de volume é a chave para compreender as alterações no equilíbrio da oferta e da procura em tempo real. Ao avaliar a atividade de negociação em diferentes níveis de preços, os leitores de indicadores de volume podem imaginar onde deve estar o preço de equilíbrio ou, por outras palavras, encontrar o caminho de menor resistência do preço, pelo que a análise de volume ajuda a determinar a direção em que o mercado tem maior probabilidade de se mover.
Os melhores corretores de Forex
Os meus 6 melhores indicadores de volume para negociação Forex
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT), e Chaikin Money Flow (CMF) são muitas vezes considerados alguns dos melhores, mas eu não tenho muita experiência em usá-los e, portanto, vou fornecer a minha própria versão dos 6 melhores indicadores:
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Tick Volume. Disponível em МТ4;
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Volume real. Volumes clássicos que têm sido utilizados desde o início do século XX;
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Delta e Bid Ask. Um indicador que divide os volumes em compras e vendas;
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Perfil de volume. Volumes horizontais;
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Profundidade do mercado. Volumes de ordens limitadas;
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Indicadores derivados de gráficos de pegada.
Cada um dos indicadores é brevemente discutido de seguida.
Volume de Tick
A MetaTrader 4 oferece um pequeno conjunto de indicadores de volume por defeito. O indicador Tick Volume mostra o número de alterações de preços por unidade de tempo, e não o volume de negociação em acções, contratos, etc. Este tipo de volume é caraterístico do mercado interbancário de Forex, que não tem um único centro que fornece dados de volume de negociação em tempo real.
Como adicionar o volume Tick a um gráfico
De acordo com Tom Williams - o criador da Análise de Volume Spread - os volumes de tick podem ser úteis porque reflectem a atividade de negociação. No entanto, os volumes reais das bolsas são mais informativos, como se verá mais adiante.
Coloquei este indicador em primeiro lugar na minha lista porque é amplamente utilizado devido à popularidade do МТ4. Os iniciantes que prestam atenção a este indicador podem se interessar pela análise de volume como uma nova métrica ao lado do preço e do tempo para entender melhor a natureza do mercado.
Volume real
Uma maneira fácil de analisar volumes reais no Forex é abrir um gráfico de futuros no TradingView. Por exemplo, para EUR/USD, introduza o ticker 6E e adicione o indicador de volume real ao gráfico.
Volumes reais de um contrato de futuros de divisas
Os dados de volume podem ser fornecidos com atrasos e a sua análise em tempo real pode implicar despesas adicionais. O mesmo se aplica à tentativa de utilizar os dados de volume do mercado de futuros CME no MT4.
Para saber mais sobre futuros, leia Contrato de futuros: o que é e como negociá-lo?
Delta e Bid Ask
O indicador Delta mostra a diferença de volume entre transacções de dois tipos:
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Ask é uma transação em que uma ordem de mercado de compra é emparelhada com uma ordem de limite de venda. Estas transacções reflectem a agressividade dos compradores que fazem subir o preço.
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Bid é uma transação em que uma ordem de mercado de venda é emparelhada com uma ordem de limite de compra. A predominância de tais transacções pode indicar pressão de venda e sentimento de baixa.
Segue-se um exemplo da plataforma ATAS concebida para a análise de volumes.
Indicadores Bid Ask e Delta num gráfico 6E
Neste gráfico, o indicador Bid Ask mostra as compras do mercado a verde e as vendas do mercado a vermelho. O indicador Delta calcula a diferença entre elas.
A superioridade das vendas de mercado (marcada com um círculo vermelho) corresponde a uma queda abrupta de preços. E a ativação das compras no mercado (marcada com um círculo verde) corresponde a uma paragem ou atraso na tendência descendente.
Perfil do volume
O Perfil de Volume mostra a atividade de negociação em cada nível de preço num período de tempo especificado. Este indicador aparece num gráfico como um histograma horizontal, e é por isso que os perfis de volume são por vezes chamados de volumes horizontais.
O gráfico abaixo mostra um perfil de volume para o mercado de futuros 6E com uma divisão em compras de mercado (azul) e vendas de mercado (vermelho).
Indicador de perfil de volume para futuros de divisas
Os perfis de volume ajudam a encontrar níveis importantes de suporte e resistência.
Por exemplo, o retângulo preto indica que o nível de preços um pouco acima de 1,0780, no qual a maioria das transacções foram executadas no dia anterior, tornou-se um importante nível de resistência no dia seguinte.
Profundidade do Mercado
O indicador de Profundidade do Mercado (DOM), também chamado de Nível II, é especial, pois mostra os volumes de ordens de limite. Estes não são volumes de transacções que já foram feitas, mas volumes que mostram intenções de fazer transacções.
A análise da profundidade do mercado envolve frequentemente um pagamento adicional pelos dados de Nível II fornecidos em tempo real.
Indicador DOM e seus níveis
O indicador DOM e os seus níveis
O DOM também ajuda a encontrar níveis importantes de suporte e resistência.
O gráfico acima inclui:
(1) Indicador DOM sob a forma de um histograma horizontal;
(2) influência de grandes volumes de ordens limitadas no preço. As cores mais vivas marcam volumes maiores no indicador DOM.
A profundidade da análise de mercado é de pouca utilidade para os investidores a longo prazo, mas permite que os negociadores Forex intradiários encontrem melhores pontos para entrar e sair de posições.
Indicadores derivados de gráficos footprint
Um footprint é um tipo de gráfico que permite analisar os mercados e os volumes de negociação com o máximo de pormenor. Tornou-se possível com o desenvolvimento de tecnologias e equipamentos.
Por outras palavras, as pegadas permitem-lhe olhar "para dentro" das velas para ver como os compradores e vendedores lutaram.
Isto pode dar-lhe uma vantagem comercial, mas, por outro lado, a utilização de gráficos de pegada envolve o processamento de enormes quantidades de dados. E os indicadores para análise de pegada servem para simplificar esse trabalho.
Um desses indicadores é o Desequilíbrio. Ele mostra:
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níveis em que os vendedores prevaleceram sobre os compradores (vermelho). Normalmente funcionam como resistência;
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os níveis em que os compradores prevaleceram sobre os vendedores (verde). Normalmente funcionam como suporte.
Um gráfico de pegada e o indicador de Desequilíbrio
Veja o exemplo acima. Na vela das 08:45, o indicador de desequilíbrio mostra a vantagem dos vendedores na quebra do nível de suporte de 1,07025.
O volume é um bom indicador?
De acordo com Oleg Pylypenko, a análise de volume é uma ferramenta importante no arsenal de um trader. Pode ser utilizada tanto em mercados de tendência como em mercados planos. No entanto, como qualquer outra ferramenta analítica, a análise de volume e os seus indicadores têm os seus prós e contras.
Vantagens da utilização de indicadores de volume
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Permitem-lhe avaliar de forma independente as situações de mercado com base nos equilíbrios e desequilíbrios reais da oferta e da procura.
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Permitem analisar as acções dos grandes operadores.
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Dão-lhe vantagens de negociação ao encontrar níveis mais exactos para negociação e redução de risco.
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Podem ser aplicados a vários períodos de tempo, mercados de acções e criptomoedas.
Desvantagens da utilização de indicadores de volume
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A interpretação de indicadores para análise de volume é complicada e requer tempo para aprender. Como qualquer outro indicador, os indicadores de volume podem, por vezes, dar sinais falsos ou enganadores, resultando em decisões de negociação erradas.
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Os volumes reais no mercado Forex não estão disponíveis. E a utilização de dados de volume em tempo real, bem como de software profissional para análise de volume, pode implicar despesas adicionais.
Resumo
A análise de volume fornece informações valiosas sobre a atividade e o sentimento do mercado, mas não garante lucros. A leitura de indicadores de volume exige esforço e ajuda a tomar decisões de negociação mais razoáveis. Os investidores que aplicam indicadores de volume devem olhar para o mercado num contexto alargado, realizar análises fundamentais e, claro, seguir regras de gestão de risco cuidadosamente desenvolvidas.
Glossário para traders iniciantes
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1
Contrato de futuros
Um contrato de futuros é um acordo financeiro padronizado entre duas partes para comprar ou vender um ativo subjacente, como uma mercadoria, moeda ou instrumento financeiro, a um preço predeterminado numa data futura especificada. Os contratos de futuros são normalmente utilizados nos mercados financeiros para se protegerem contra flutuações de preços, especularem sobre movimentos de preços futuros ou ganharem exposição a vários activos.
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2
Volatilidade
A volatilidade refere-se ao grau de variação ou flutuação do preço ou do valor de um ativo financeiro, como acções, obrigações ou criptomoedas, durante um período de tempo. Uma maior volatilidade indica que o preço de um ativo está a sofrer oscilações de preço mais significativas e rápidas, enquanto uma menor volatilidade sugere movimentos de preços relativamente estáveis e graduais.
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3
Ordem de limite
Uma ordem com limites é um tipo de ordem utilizada na negociação em que um investidor especifica um determinado preço ao qual pretende comprar ou vender um ativo financeiro. A ordem só será executada se o preço de mercado atingir ou exceder o preço limite especificado, garantindo que o investidor obtém o preço desejado ou melhor quando a transação é executada.
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4
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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5
BaFin
BaFin é a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha. Juntamente com o Banco Federal Alemão e o Ministério das Finanças, esta entidade reguladora governamental assegura que os titulares de licenças cumprem as leis da zona euro.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Ao longo de mais de 15 anos, Oleg trabalhou como redator e jornalista em agências de publicidade e marketing e em empresas de rádio e televisão. Seu estilo de escrita busca a utilização de termos simples para explicar apenas o essencial para o leitor – os benefícios, os riscos e algumas ideias práticas. Durante a crise financeira de 2008, Oleg se interessou pelos mercados de ações e de câmbio e estudou minuciosamente a dinâmica de preços, tornando-se especialista independente em 2018.