Strategii de tranzacționare algoritmică de top Futures | Definiție și exemple

Cele mai bune strategii de tranzacționare algoritmică futures

În timp ce diferiți comercianți au propria bază și focalizare atunci când tranzacționează, ceea ce un comerciant vede ca fiind cele mai bune strategii de tranzacționare futures ar putea fi diferit pentru un alt comerciant. Unele strategii de tranzacționare algoritmică a contractelor futures utilizează analize tehnice, fundamentale sau ambele pentru a determina cele mai bune momente pentru a cumpăra sau vinde contracte. Unele dintre cele mai bune strategii algoritmice de tranzacționare futures sunt enumerate mai jos.

Urmărirea tendințelor

Exemplu de grafic de urmărire a tendinței

Printre strategiile obișnuite de tranzacționare algoritmică a contractelor futures pe care le folosesc comercianții începători și profesioniști se numără "strategia de urmărire a tendințelor". Această strategie presupune tranzacționarea în funcție de tendințele recunoscute ale pieței după ce le-a identificat. Indicatorii tehnici sunt utilizați pentru a stabili direcția tendinței și pentru a stabili ordinele de stop-loss pentru a minimiza riscul, oferindu-le comercianților care utilizează tendința de urmărire a trendului puncte clare de intrare și ieșire. "Datorită adaptabilității sale ca algoritm care poate analiza mișcările de preț și indicatorii pentru a detecta tendințele și a executa tranzacții, această strategie este preferată în primul rând de comercianții algoritmici de contracte futures."

Conceptul fundamental care stă la baza algoritmilor de urmărire a tendințelor este acela de a iniția tranzacții lungi în timpul tendințelor ascendente (prețuri în creștere) și tranzacții scurte în timpul tendințelor descendente (prețuri în scădere). Acești algoritmi analizează datele anterioare privind prețurile pentru a detecta tendințele, utilizând adesea indicatori tehnici precum mediile mobile sau indicele de mișcare direcțională (Directional Movement Index - DMI). După identificarea unei tendințe, algoritmul execută o tranzacție aliniată cu direcția tendinței, cu intenția de a menține poziția până când apar indicii de diminuare sau de inversare a tendinței.

Tranzacționarea breakout

Exemplu de grafic de tranzacționare breakout

"Breakout trading" este o altă strategie algoritmică de tranzacționare futures de top pentru comercianții care urmăresc să profite de noile mișcări de preț de pe piața futures. Ideea de bază din spatele breakout trading este de a intra în tranzacții atunci când prețul unui activ trece peste nivelurile de suport sau de rezistență; aceste evenimente coincid, de obicei, cu un vârf în activitatea de tranzacționare. În timp ce anticipează un breakout, comercianții de algo caută niveluri sau regiuni în care securitatea a întâmpinat anterior dificultăți în depășirea acestora. Breakout-urile de preț au loc atunci când acesta trece peste oricare dintre aceste niveluri marcate.

Traderii pot alege să meargă long sau short atunci când prețul unui activ depășește nivelul de rezistență și cade sub nivelul de suport. Înainte de a-și planifica punctele de intrare și de ieșire, traderii trebuie să recunoască modelele actuale de tendință a prețului, căutând modele de grafic precum triunghiuri, canale, capete și umeri, dreptunghiuri etc. Aceștia caută un impuls puternic, iar spargerea servește drept semnal pentru a intra pe poziție. Indicatori precum indicele de rezistență relativă și Ichimoku Kinko se numără printre indicatorii care pot fi utilizați pentru a identifica unele dintre aceste modele.

Tranzacționarea în interval

Grafic de tranzacționare în intervalul de variație

Range trading este încă o altă strategie de tranzacționare algoritmică a contractelor futures pentru comercianții care preferă tranzacționarea pe termen scurt. Această strategie este centrată pe determinarea intervalului sau a diferenței dintre prețurile înalte și cele joase. Finalul atunci când se utilizează această strategie de tranzacționare a contractelor futures este de a cumpăra la punctul de preț inferior și de a vinde la punctul de preț superior.

Această strategie este eficientă atunci când pieței îi lipsește direcția, iar traderul algo poate identifica nivelurile de suport și rezistență care definesc intervalul. O linie directoare de bază pentru comercianți presupune identificarea intervalului de tranzacționare prin observarea a cel puțin două cazuri de recuperare a prețului dintr-o zonă de suport și de retragere dintr-o zonă de rezistență.

Traderii pot folosi oscilatoare pentru intrările bazate pe intervalul de timp, iar RSI, punctele de pivot, CCI și stochasticul se numără printre opțiunile de top. Atunci când prețurile fluctuează în cadrul unui interval de tranzacționare, CCI și RSI pot fi utilizate pentru a confirma condițiile de supracumpărare și de supravânzare, în timp ce punctele pivot ajută la identificarea rezistenței și a suportului pe diferite niveluri. Odată stabilită, cea mai simplă strategie de tranzacționare este de a cumpăra în apropierea nivelului de suport și de a vinde în apropierea rezistenței.

Tranzacționarea momentului

Exemplu de grafic de tranzacționare a momentului

"Momentum trading" se evidențiază ca fiind una dintre strategiile de top în tranzacționarea algoritmică a contractelor futures, deoarece se concentrează pe profitul din tendințele în curs de desfășurare ale prețurilor de pe piață. Ideea fundamentală care stă la baza acestei strategii este că activele care au înregistrat recent mișcări substanțiale ale prețurilor, fie că sunt în creștere sau în scădere, este probabil să continue să se miște în aceeași direcție pentru o perioadă de timp. Algoritmii pentru tranzacționarea în impuls sunt concepuți pentru a detecta aceste tendințe, pentru a intra în tranzacții în conformitate cu impulsul și pentru a ieși atunci când tendința începe să slăbească.

Atunci când încorporează această strategie, comercianții cumpără sau vând, de obicei, un activ care are o tendință puternică într-o direcție și ies din tranzacție atunci când apar semnele unei inversări. Ei urmăresc să evite tranzacționarea activelor care se deplasează lateral. Scopul este de a profita de pozițiile pe termen scurt pentru a beneficia de volatilitatea pieței în contextul unei tendințe dominante. Pentru a executa tranzacționarea algoritmică bazată pe momentum, traderii analizează datele istorice privind prețurile pentru a identifica activele care au înregistrat schimbări semnificative de preț într-o anumită perioadă. Indicatori precum RSI, mediile mobile și impulsul ajută la identificarea celor mai bune momente de intrare și ieșire. Indicatorul momentum, de exemplu, determină puterea tendinței prin compararea celui mai recent preț de închidere cu cel anterior.

Tranzacționarea de știri

Grafic de tranzacționare a știrilor

Deoarece traderii își bazează deciziile de tranzacționare pe predicțiile lor privind modul în care știrile și evenimentele economice semnificative vor afecta sentimentul pieței, strategia de tranzacționare a știrilor pare să fie diferită de strategiile de tranzacționare a contractelor futures de mai sus. Atunci când apar știri economice importante, traderul algoritmic evaluează impactul acestora asupra prețurilor activelor și deschide poziții acolo unde acest impact devine zgomotos. Această caracteristică distinge tranzacționarea de știri ca fiind în primul rând bazată pe evenimente, diferențiindu-se de metodologiile tradiționale de tranzacționare tehnică și fundamentală.

Algoritmul urmărește evenimentele de știri semnificative și este programat să profite de volatilitatea care rezultă prin potențiale câștiguri de tranzacționare. Comercianții de știri acordă atenție doar semnalelor pe care piața le generează ca răspuns la evenimentele declanșatoare. Prin urmare, este esențial să se evalueze toți factorii politici, sociali și economici subiacenți care influențează valoarea unui activ. Tranzacțiile pot fi efectuate înainte, în timpul sau în urma publicării știrii, iar eficacitatea acestora poate fi sporită prin încorporarea analizei tehnice. Atunci când se determină cele mai bune niveluri de preț pe care să le vizați înainte, în timpul și după un eveniment de știri, instrumente precum oscilatoarele și indicatorii tehnici, cum ar fi mediile mobile și punctele pivot, pot fi de ajutor.

Strategia de retragere

Grafic de tranzacționare Pullback

O strategie de pullback este utilizată atunci când scopul este ca un comerciant de algo să profite de pe urma unei inversări minore a prețului de piață care contravine tendinței actuale. În acest caz, traderul poate cumpăra active atunci când o tendință de creștere este pentru scurt timp în scădere sau le poate vinde atunci când o tendință de scădere este pentru scurt timp în creștere, în speranța că prețurile vor reveni la tendința inițială. Această strategie de tranzacționare a contractelor futures este utilizată dacă un trader preferă să intre pe piață atunci când prețurile sunt în scădere în așteptarea unei creșteri în viitor.

Pentru a intra în tranzacții în direcția tendinței actuale, trebuie mai întâi să identificați tendințele, să vă stabiliți criteriile de retragere, să așteptați o retragere și să confirmați orice potențiale inversări atunci când acestea au loc. Indicele de rezistență relativă este un bun exemplu de indicator tehnic care poate fi utilizat pentru a detecta retragerile (RSI), deoarece măsoară puterea acțiunii prețului unei acțiuni. Acțiunea este supravândută și ar putea înregistra în curând o retragere atunci când RSI scade sub un anumit prag (de exemplu, 30). Premisa din spatele acestei strategii este că prețurile futures suferă retrageri periodice, care sunt scurte inversări de preț care, în cele din urmă, își reiau cursul inițial în loc să se deplaseze liniar.

Un exemplu de tranzacționare algoritmică a contractelor futures

Tranzacționarea futures Algo, care cere ca un trader să folosească programe de calculator pentru a lua decizii de tranzacționare, necesită crearea unui algoritm care cumpără automat atunci când prețul unui activ scade sub un anumit nivel pe motorul de strategie conectat la brokerul dvs.

De exemplu, puteți dezvolta o strategie de tranzacționare algoritmică pentru tranzacționarea contractelor futures E-mini S&P 500. Strategia poate fi integrată pe baza unei combinații de indicatori tehnici precum mediile mobile, indicele de rezistență relativă (RSI) și benzile Bollinger. Algoritmul ar monitoriza mișcările de preț ale contractelor futures E-mini S&P 500 și ar genera semnale de cumpărare sau de vânzare pe baza unor condiții predefinite. De exemplu, algoritmul ar produce un semnal de vânzare dacă prețul se află deasupra benzii Bollinger superioare și dacă RSI trece peste 70. Pe de altă parte, în cazul în care prețul se află sub banda Bollinger inferioară și RSI trece sub 30, algoritmul ar produce un semnal de cumpărare. Algoritmul ar executa imediat o tranzacție după generarea unui semnal.

Exemplu de tranzacționare cu contracte futures

Cei mai buni brokeri pentru tranzacționarea automată a contractelor futures

1

9.4/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

100$

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzie

Brokerul eToro a fost fondat în 2007. Compania se promovează ca o platformă de tranzacționare socială care lucrează cu traderi din peste 140 de țări. Brokerul are mai multe divizii care operează sub diferite jurisdicții și sunt licențiate de diferite autorități de reglementare. De exemplu, eToro (Europa) este licențiat de către autoritatea de reglementare cipriotă CySEC (109/10) , iar eToro (Marea Britanie) este licențiat de către autoritatea de reglementare britanică FCA (583263). Brokerul are, de asemenea, câte o reprezentanță în Australia și în SUA.

Avantaje/dezavantaje

•valoarea minimă a tranzacției pentru copiere este de 1 $;

•reglementată de supraveghetori independenți;

•este posibil să se achiziționeze contracte pentru acțiuni fracționate (adică să se investească sume mai mici decât costul unei acțiuni), tranzacționare cripto;

•este posibilă cumpărarea imediată de acțiuni pe bursele din SUA.

•ecarturi mari;

•defecțiuni tehnice periodice în executarea ordinelor;

•lipsa celor mai populare platforme, cum ar fi MetaTrader 4 și MetaTrader 5 în Europa și CSI;

•lipsa accesului la sistemele ECN, ordinele sunt procesate doar conform schemei STP (straight-through processing) cu acces la furnizori de lichiditate specifici;

•există un comision pentru retragerea fondurilor;

•personal de asistență nepoliticos;

•site web incomod.

Recenzie Studiu

2

9.2/10

MERGI LA BROKER

Depozit minim:

–

Bonus pentru depozit:

0%

Reglementare:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzie

Numele OANDA este un acronim pentru „Olsen & Associates” sau „Olsen AND Associates”. Este înregistrată în Statele Unite și oferă clienților săi o gamă largă de servicii financiare în majoritatea țărilor lumii. Compania a fost fondată în 1996 și în prezent este reglementată în patru jurisdicții. Principalul organism de reglementare al brokerului este Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA). Compania a primit mai multe premii semnificative, inclusiv o nominalizare la categoria „Best Forex Trading Technologies” de la UK Forex Awards, „Best Trading Platform” de la FX Week, precum și titlul de „Best Customer Service” de la US Foreign Exchange. Raport.

Avantaje/dezavantaje

•Depozit minim începând cu 1 dolar.

•O selecție largă de instrumente de tranzacționare dintre cele mai populare.

•Mai multe autorități de reglementare financiare de încredere și de renume.

•Site incomod și slab funcțional.

•Lipsa conturilor de cenți.

•Lipsa programelor bonus.

Recenzie Studiu

Cum reușești în tranzacționarea algoritmică a contractelor futures?

Succesul în tranzacționarea algoritmică a contractelor futures implică o combinație de expertiză tehnică, dezvoltarea disciplinată a strategiei, gestionarea riscurilor și adaptabilitate. În timp ce veți avea nevoie de fonduri suficiente pentru a tranzacționa, veți avea nevoie și de un algoritm de tranzacționare (acest algoritm se poate baza pe indicatori tehnici, analiză fundamentală sau alte metode cantitative) sau o strategie care să definească momentul în care să cumpărați sau să vindeți. În plus, va trebui să știți cum să vă codificați algoritmul folosind Python, R sau alte limbaje de programare. Având în vedere că unele platforme de tranzacționare algoritmică oferă interfețe vizuale pentru crearea de algoritmi fără a fi nevoie de codificare, acest lucru ar putea să nu fie o mare problemă.

Asigurați-vă că brokerul pe care îl selectați permite tranzacționarea automată și oferă o execuție fiabilă, o latență scăzută și suport pentru piețele pe care le-ați ales. Înțelegerea și respectarea cerințelor de reglementare ale piețelor pe care tranzacționați, inclusiv a regulilor legate de tranzacționarea algoritmică și de sistemele de tranzacționare automată, sunt primordiale.

Pro și contra tranzacționării algoritmice futures

Tranzacționarea algoritmică pe piețele futures oferă mai multe avantaje și dezavantaje:

Este legală tranzacționarea algoritmică futures?

Într-adevăr, tranzacționarea algoritmică este permisă de lege. Nu există restricții sau statute specifice care să interzică utilizarea algoritmilor de tranzacționare. Deși unii participanți la piață susțin că tranzacționarea algoritmică poate duce la un peisaj de tranzacționare inechitabil care afectează negativ piețele, există reglementări și principii stabilite pe care comercianții și entitățile trebuie să le respecte. În numeroase jurisdicții, supravegherea tranzacționării algoritmice pe piețele futures intră în sfera de competență a autorităților de reglementare financiară pentru a menține piețe echitabile și bine ordonate. Operatorii și entitățile implicate în tranzacționarea algoritmică sunt de obicei obligate să respecte standarde și protocoale specifice, inclusiv gestionarea riscurilor, validarea algoritmilor și respectarea reglementărilor pieței.