Cum funcționează indicatorii de volum în Forex?

Cum să utilizați indicatorii de volum în Forex

Legea cererii și ofertei este logica de bază care explică de ce se schimbă prețurile pe orice piață, inclusiv pe Forex, acțiuni și criptomonede.

Volumele, o parte intrinsecă a legii cererii și ofertei

Analiza volumelor este cheia pentru a înțelege schimbările în echilibrul cererii și ofertei în timp real. Prin evaluarea activității de tranzacționare la diferite niveluri de preț, cititorii indicatorilor de volum își pot imagina unde ar trebui să fie prețul de echilibru sau, cu alte cuvinte, pot găsi calea de minimă rezistență a prețului. astfel, analiza volumului ajută la determinarea direcției în care este mai probabil să se miște piața.

Topul meu 6 cei mai buni indicatori de volum pentru tranzacționarea Forex

On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) și Chaikin Money Flow (CMF) sunt adesea numiți unii dintre cei mai buni, dar nu am multă experiență în utilizarea lor și, prin urmare, voi oferi propria mea versiune a celor mai buni 6 indicatori:

1. Tick Volume. Disponibil pe МТ4;

2. Volum real. Volumele clasice care au fost folosite de la începutul secolului XX;

3. Delta și Bid Ask. Un indicator care împarte volumele în cumpărături și vânzări;

4. Profilul volumului. Volume orizontale;

5. Profunzimea pieței. Volumele ordinelor la limită;

6. Indicatori derivați din graficele de amprentă.

Fiecare dintre indicatori este discutat pe scurt mai jos.

Volumul de tick

MetaTrader 4 oferă în mod implicit un mic set de indicatori de volum. Indicatorul Tick Volume arată numărul de modificări de preț pe unitate de timp, și nu volumul de tranzacționare în acțiuni, contracte etc. Acest tip de volum este caracteristic pieței interbancare Forex, care nu are un singur centru care să furnizeze date privind volumul de tranzacționare în timp real.

Cum să adăugați volumul Tick Volume la un grafic

Potrivit lui Tom Williams - creatorul Volume Spread Analysis - volumele tick pot fi utile deoarece reflectă activitatea de tranzacționare. Cu toate acestea, volumele reale de la burse sunt mai informative, după cum se va arăta mai târziu.

Am pus acest indicator pe primul loc în lista mea deoarece este utilizat pe scară largă datorită popularității МТ4. Începătorii care acordă atenție acestui indicator pot deveni interesați de analiza volumului ca o nouă măsurătoare alături de preț și timp pentru a înțelege mai bine natura pieței.

Volumul real

O modalitate ușoară de a analiza volumele reale în Forex este să deschideți o diagramă futures pe TradingView. De exemplu, pentru EUR/USD, introduceți tickerul 6E și adăugați indicatorul de volum real pe grafic.

Volumele reale ale unui contract futures pe valută

Datele privind volumele pot fi furnizate cu întârzieri, iar analiza acestora în timp real poate implica cheltuieli suplimentare. Același lucru este valabil și în cazul în care încercați să utilizați datele de volum de pe piața futures CME pe MT4.

Pentru a afla mai multe despre contractele futures, citiți Contract futures: Ce este și cum se tranzacționează?

Delta și Bid Ask

Indicatorul Delta arată diferența de volum între tranzacțiile de două tipuri:

• Ask este o tranzacție în care un ordin de cumpărare pe piață este asociat cu un ordin de vânzare la limită. Astfel de tranzacții reflectă agresivitatea cumpărătorilor care împing prețul în sus.

• Bid este o tranzacție în care un ordin de vânzare pe piață este asociat cu un ordin de cumpărare la limită. Predominanța unor astfel de tranzacții poate indica o presiune de vânzare și un sentiment pesimist.

Mai jos este un exemplu de pe platforma ATAS concepută pentru analiza volumului.

Indicatorii Bid Ask și Delta pe un grafic 6E

Pe acest grafic, indicatorul Bid Ask arată cumpărăturile de pe piață în verde și vânzările de pe piață în roșu. Indicatorul Delta calculează diferența dintre ele.

Superioritatea vânzărilor pe piață (marcată cu un cerc roșu) corespunde unei scăderi bruște a prețului. Iar activarea cumpărărilor de pe piață (marcată cu un cerc verde) corespunde unei opriri sau întârzieri în tendința de scădere.

Profilul volumului

Profilul volumului arată activitatea de tranzacționare la fiecare nivel de preț într-o perioadă de timp specificată. Acest indicator apare pe un grafic sub forma unei histograme orizontale, motiv pentru care profilurile de volum sunt uneori numite volume orizontale.

Graficul de mai jos prezintă un profil de volum pentru piața futures 6E, cu o defalcare în cumpărări pe piață (albastru) și vânzări pe piață (roșu).

Indicator de profil de volum pentru contractele futures pe valute

Profilurile de volum ajută la găsirea unor niveluri importante de suport și rezistență.

De exemplu, dreptunghiul negru indică faptul că nivelul de preț puțin peste 1,0780, la care au fost executate cele mai multe tranzacții în ziua precedentă, a devenit un nivel de rezistență important în ziua următoare.

Profunzimea pieței

Indicatorul Depth of Market (DOM), denumit și Nivelul II, este special, deoarece arată volumele de ordine la limită. Acestea nu sunt volume ale tranzacțiilor care au fost deja efectuate, ci volume care arată intențiile de a efectua tranzacții.

Analiza adâncimii pieței implică adesea o plată suplimentară pentru datele de Nivel II furnizate în timp real.

Indicatorul DOM și nivelurile sale

Indicatorul DOM și nivelurile sale

DOM ajută, de asemenea, la găsirea nivelurilor importante de suport și rezistență.

Graficul de mai sus include:

(1) indicatorul DOM sub forma unei histograme orizontale;

(2) influența volumelor mari de ordine la limită asupra prețului. Culorile mai deschise marchează volume mai mari pe indicatorul DOM.

Analiza în profunzime a pieței este puțin utilă pentru investitorii pe termen lung, dar permite traderilor Forex intraday să găsească puncte mai bune pentru intrarea și ieșirea de pe poziții.

Indicatori derivați din graficele de amprentă

O amprentă este un tip de grafic care vă permite să analizați piețele și volumele de tranzacționare în detaliu maxim. A devenit posibil odată cu dezvoltarea tehnologiilor și a echipamentelor.

Cu alte cuvinte, amprentele vă permit să vă uitați "în interiorul" lumânărilor pentru a vedea cum s-au luptat cumpărătorii și vânzătorii.

Acest lucru vă poate oferi un avantaj de tranzacționare, dar, pe de altă parte, utilizarea graficelor cu amprente implică procesarea unor cantități uriașe de date. Iar indicatorii pentru analiza amprentelor servesc la simplificarea acestei activități.

Unul dintre acești indicatori este Imbalance (Dezechilibru). Acesta arată:

• nivelurile la care vânzătorii au prevalat asupra cumpărătorilor (roșu). Acestea funcționează de obicei ca rezistență;

• nivelurile la care cumpărătorii au prevalat asupra vânzătorilor (verde). Acestea funcționează de obicei ca suport.

Un grafic cu amprente și indicatorul Imbalance

Priviți exemplul de mai sus. La lumânarea de la ora 08:45, indicatorul Imbalance arată avantajul vânzătorilor la depășirea nivelului de suport de 1,07025.