Bästa RSI-inställningar för daytrading
Relative Strength Index är en av de mest populära grundläggande oscillatorerna på de flesta handelsplattformar för nybörjare. Daghandelsstrategier är den vanligaste typen av handelsstrategier. Handel inom dagen eliminerar byteskostnader, ger dig tid att fatta beslut och tjäna en bra vinst relativt snabbt.
I den här översynen kommer du att lära dig om följande:
-
Beskrivning av RSI-indikator. Grundläggande inställningar och huvudsignaler. Regler för optimering av indikatorinställningar.
-
Jämförelse av RSI-signaleffektivitet beroende på tidsram, period, nivåer av nyckelzoner.
-
Hur man använder RSI-indikatorn. Bästa inställningar.
Den här artikeln kommer att vara särskilt användbar för nybörjare som söker efter de bästa inställningarna genom teststrategier.
Grundläggande RSI-inställningar
RSI Relative Strength Index (RSI) är en oscillator som utvärderar överköpta och översålda förhållanden. Indikatorn ritas under prisdiagrammet och visas som en linje som rör sig inom intervallet 0-100. Ju närmare indikatorn är kanterna på intervallet, desto högre är sannolikheten för prisomvandling.
Grundläggande RSI-inställningar:
Grundläggande RSI-inställningar
Period. Perioden är inställd på 14 som standard. Det är antalet ljusstakar som används vid beräkningen av parametern. Ju kortare period, desto skarpare rörelser för RSI-indikatorn och desto fler falska signaler ger den. Ju längre perioden är, desto jämnare är indikatorns linje, men desto långsammare reagerar den på prisförändringen.
Tillämpa på: Den typ av pris som används i inställningarna. Till exempel Stäng pris eller Hög - det maximala värdet av priset på ljusstaken (toppen av skuggan).
Stil. Parametrar för den visuella visningen av indikatorlinjen.
Fasta minimi- och maximinivåer på diagrammet.
På fliken Nivåer kan du ändra värdena på viktiga nivåer som skiljer standardintervallet på indikatorrörelsen från de överköpta och översålda zonerna. De påverkar inte beräkningen av indikatorn och behövs för snabb visuell övervakning av RSI-värdena. Som standard är de inställda på 30 och 70.
Bästa RSI-inställningar för daytrading
RSI-indikatorn kan användas effektivt i olika day trading-strategier. Inställningarna kan dock behöva justeras baserat på den specifika RSI-handelsstrategin. Här är några riktlinjer för RSI-inställningar för vanliga dagshandelsmetoder:
Scalping (1 min, 5 min diagram)
För scalping-strategier med mycket korta hålltider är ett snabbare RSI runt 5-7 perioder bäst lämpat för 1-minuts- eller 5-minutersdiagram. Detta gör att RSI kan reagera snabbt på kortsiktiga prisfluktuationer. Använd mer extrema överköpta/översålda nivåer som 20/80 eller 10/90 för att filtrera bort svagare signaler och minska whipsaws.
Momentumhandel (5 min, 15 min-diagram)
För momentumstrategier som fokuserar på att handla den accelererande delen av trender, använd en något längre RSI-period som 9-12 på 5 till 15 minuters diagram. Detta gör att RSI kan fånga rörelser som varar några ljus innan de överexpanderas. Standardnivåer för överköpta/översålda på 30/70 fungerar bra för att tajma ingångar och inte gå ur för tidigt. Handla med momentum vid tillbakagångar inom trenden.
Range Trading (15 min, 30 min diagram)
Ett långsammare RSI i intervallet 14-25 hjälper till att identifiera handelsintervall och passar bäst för 15- till 30-minutersdiagram. Använd snävare nivåer på 40/60 för att generera fler signaler för handel med omvända intervall. Längre RSI-perioder över 20 ger mjukare intervallsignaler. Alternera långa och korta affärer vid intervallets ytterligheter.
Breakout-handel (15-30 min, 1-timmarsdiagram)
För breakout-handel ger en RSI-period på cirka 10-12 snabba signaler för att fånga upp nya trender på 15-minuters till 1-timmesdiagram. Använd bredare överköpta/översålda nivåer som 25/75 för att undvika för tidiga utgångar innan fullständiga utbrott inträffar. Handla breakouts på retesterna efter den första drivkraften.
Omvänd handel (15 min, 30 min diagram)
För reverseringsstrategier gör en RSI-period i intervallet 10-14 på 15 till 30 minuters diagram det möjligt att reagera snabbt på överextensioner. Använd standardnivåerna 30/70 för att tajma studsar från extremer. RSI-divergenser identifierar in- och utgångar med hög sannolikhet.
Sammanfattningsvis, matcha snabbare RSI-inställningar till mindre tidsramar och långsammare RSI-inställningar till större tidsramar baserat på din föredragna handelsstil och strategi. Backtesta för att optimera belöningspotentialen.
Bästa mäklare för dagshandel
insättning:
insättning:
insättning:
Hur ändringen av inställningarna ändrar indikatorvärdet
Varför behöver du ändra inställningarna? Varje tillgång har sin "egen karaktär". Volatilitet är ett av de viktigaste kriterierna för "karaktären". Den kan förändras beroende på handelssessionen, marknadsaktörernas intresse, grundläggande faktorer, vald tidsram etc. Följaktligen kräver varje tidsavsnitt eller tidsram sin egen period både för majors och exotiska par, alla andra parametrar är lika.
Här är ett exempel. Publiceringen av NFT-rapporten (USA) har en stark inverkan på EUR/USD-paret under de kommande 3-4 timmarna. Volatiliteten kan öka kraftigt under denna period och en riktad kortsiktig trend kan dyka upp. Om du ställer in perioden för 12 på M15-intervallet innebär det att intervallet som motsvarar 3 timmar kommer att ingå i beräkningen. De inställningar som görs utifrån detta intervall kommer att vara felaktiga för andra perioder utan onormal volatilitet.
Principer för optimering av inställningar:
-
Optimering av indikatorinställningarna utförs i strategitestaren, till exempel den inbyggda testaren av MT4-plattformen, Fx Blue eller Forex Simulator.
-
Testning utförs på ett tidsintervall som motsvarar 300-500 transaktioner. Om indikatorn ger en signal 1 gång per dag i genomsnitt är testperioden minst 1-1,5 år.
-
Testresultatet bestäms av parametrarna för backtest. Dessa inkluderar den matematiska förväntningen, den maximala neddragningen, förhållandet mellan antalet lönsamma och olönsamma affärer, den maximala serien av olönsamma affärer.
-
Förutom statistiska indikatorer är stabiliteten i en handelsstrategi viktig. Det bestäms av karaktären av eget kapital. Den ideala insättningskurvan bör ha en stadigt uppåtriktad look för olika antal transaktioner.
-
Den bästa anpassningen av parametrar görs i framåtriktad testning. Testområdet är uppdelat i tre sektioner. De valda indikatorparametrarna som valts för de tidigare avsnitten testas på det sista avsnittet. Strategin anses vara stabil när resultaten från det sista avsnittet inte skiljer sig från resultaten från de tidigare avsnitten.
Målet med testningen är att välja indikatorparametrar, där strategin resulterar i det maximala antalet lönsamma affärer med obetydliga neddragningar och stabil tillväxt av insättningskurvan.
Nedan kommer vi att jämföra indikatorsignalernas effektivitet för olika perioder på en tidsram, olika tidsramar i en period, olika nivåer i en period och tidsram. Ytterligare filter tillämpas inte; RSI-divergens och utgång från indikatorlinjen från överköpta och översålda zoner används som signaler. Beröring av 30- och 70-nivåerna med en efterföljande studs från dem ses också som en signal. Om det inte finns någon uppenbar beröring tas signalen inte med i beräkningen.
Jämförelse av RSI(3), RSI(14), RSI(48) signaler på H1-tidsramen
Som jämförelse använde vi H1-tidsramen, EUR/USD-valutaparet som har en något över genomsnittlig volatilitet på H1-intervallet och perioderna 3, 14 och 48. Den korta perioden gör att du kan reagera direkt på prisförändringen, och 48-timmarsperioden (2 dagar) visar bara starka trender.
Exempel på användning av RSI-indikatorn:
Exempel på användning av RSI-indikatorn
På den del av diagrammet som är lika med 3 veckor placeras RSI-indikatorer med perioder på 3, 14 och 48 sekventiellt från topp till botten.
Följande kan sägas om dem:
-
Period 3. Diagrammet har skarpa avvikelser med frekventa utgångar till de överköpta och översålda zonerna. Om du ökar diagramskalan kan du se att indikatorn fungerar på praktiskt taget varje ljusstake. Detta är motiverat vid skalning på M1-M5 tidsramar, men har praktiskt taget ingen mening på H1-intervallet.
-
Period 14. Det visar intradagstrender ganska bra; RSI-indikatorn visar divergens en gång. Sammantaget återspeglar indikatorns rörelse från kanterna på en zon till den motsatta en trendrörelse.
-
Period 48. Indikatorn rörde knappt 70 och gick ner. Smidig rörelse är typisk för indikatorlinjen som motsvarar den långa nedåtgående rörelsen. Denna period är intressant och kan vara effektiv, men är helt olämplig för dagshandel.
Slutsats. Att använda en kort period är inte meningsfullt. Att använda en lång period är bara meningsfullt för långsiktiga strategier för att hitta en stark uppåtgående eller nedåtgående trend. Signalerna är mycket sällsynta. För dagsstrategier är det vettigt att använda standardparametern 14 och röra sig något mot 10 eller 18 beroende på tillgångens volatilitet och mål. Testning hjälper till att finjustera parametern.
Jämförelse av RSI(14)-signaler på tidsramarna M5, M30 och H1
Intervallen М1 och М5 används ofta i scalpingstrategier. Hög frekvens av exakta signaler och indikatorns reaktionshastighet är viktig här, eftersom små perioder är inställda för scalping. H1 är det mest frekventa intervallet för swing trading och day trading. För vår jämförelse använde vi RSI-indikatorn med standardperioden och EUR/USD-valutaparet.
Exempel på användning av RSI-indikatorn:
Tidsram M5.
Exempel på användning av RSI-indikatorn
Diagrammet täcker en period som motsvarar något över 1 dagar. Under denna tid gav indikatorn 7 signaler, varav signal 5 var falsk. De andra signalerna är mer eller mindre effektiva, även om du måste överväga spridningen.
Till exempel är rörelseamplituden för signal 2 cirka 4 punkter, förutsatt att positionen öppnas längst ner i intervallet och stängs av skuggan. Det är svårt att uppnå sådan noggrannhet på den verkliga marknaden; Därför, med tanke på spridningen, kan denna signal kallas svag. Antalet signaler ökar om perioden är inställd på 10.
Tidsram M30.
Exempel på användning av RSI-indikatorn
Diagrammet täcker en period som motsvarar en vecka (7-14 september). Indikatorn ger 5 signaler, varav två är så svaga att de kan betraktas som falska. Ändå är signalerna 1, 3 och 5 ganska starka. Signal 3 passerar genom helgen. Även om det går utöver dagshandel och lägger till kostnader för swap, betalar den starka trenden det.
Tidsram H1.
Exempel på användning av RSI-indikatorn
På H1-intervalldiagrammet visas en period som motsvarar 2 veckor. Detta avsnitt valdes specifikt för att visa läsarna att RSI-indikatorprestanda inte alltid är 65-70% och högre på standardinställningar på en stor tidsram. De signaler som kan användas här är 4 och 7. De är dock inte tillräckligt starka för att tala om en trendrörelse.
Sådana situationer är sällsynta. I genomsnitt ger RSI minst 50% positiva signaler på en H1-tidsram med en period på 14, varav 7-10% av dem indikerar en start på en stark trend. Men olönsamma sektioner kan få effektiviteten i en strategi till noll. Detta är ett annat exempel på varför testning av minst 300 transaktioner på avsnittet och analys av backtestet med alla nyckelparametrar är så viktigt.
Jämförelse av RSI (30;70) och RSI (20;80) signaler med en period på 14 på H1 tidsram
RSI-nivåer begränsar visuellt indikatorns överköpta och översålda zoner. Övning visar att indikatorn sällan berör värdena 20 och 80; därför minskar antalet signaler kraftigt genom att begränsa nyckelzonerna. Du kan se hur exakta de är på H1-diagrammet för EUR/USD-valutaparet.
Exempel på användning av RSI-indikatorn:
Exempel på användning av RSI-indikatorn
Den övre RSI med den blå linjen är en indikator med 30/70 nivåer, den nedre RSI med den gula linjen - 20/80. På avsnittet från 28 november till 17 december gav oscillatorn med 30/70 nivåer 10 signaler av olika grad av effektivitet:
Tre signaler är helt olönsamma: signaler 2, 5 och 10. Trots att man rörde vid nyckelnivån och lämnade den överköpta zonen ner, gick priset inte ner.
Sju signaler är lönsamma, men bara en del av dem hjälpte till att fånga en stark rörelse. Till exempel har signal 1 en mycket kort rörelse, och signalerna 4, 7 och 9 är inte bara svaga utan långa, vilket innebär extra kostnader för swap.
Därför skulle endast signalerna 3, 6 och 8 i RSI 30/70-indikatorn ha varit effektiva för dagshandel. Signal 1 kan också betraktas som lönsam i viss utsträckning.
RSI 20/80 gav 5 signaler som berörde viktiga nivåer. Signal 2 var olönsam.
Att minska intervallet för nyckelzonerna ledde till en halvering av antalet signaler. Detta bidrog till att förbättra handelsstrategins prestanda: 20% olönsamma signaler jämfört med 30% på 30/70 nivåer. Å andra sidan förkastade detta de starka signalerna 3 och 6 i den kortsiktiga trenden, men gav en möjlighet att använda de starka signalerna 1 och 8.
Slutsats. Att minska intervallet för nyckelzonerna är motiverat för konservativa dagstrategier. Det minskar riskerna för olönsamma transaktioner, men samtidigt "skär" lönsamma affärer som kunde ha lönat sig. Därför skulle det vara mer motiverat att använda 30/70-nivåerna med tillägg av filter som filtrerar bort olönsamma signaler och hjälper till att bedöma trendens styrka.
Undvik överoptimering av RSI-inställningar
Som daytrader kan det vara frestande att spendera timmar med att justera RSI-parametrar som perioder, överköpt nivå och översåld nivå så att de passar perfekt till de historiska prisdata du analyserar. Du kanske tror att detta kommer att förbättra prestandan, men det leder ofta till besvikelse. Detta kallas överoptimering eller överanpassning av indikatorn.
Problemet är att historisk prestanda ofta inte förutsäger framtida resultat mycket bra. Så alla dina noggranna optimeringar baserade på tidigare data kan misslyckas framöver. Det är bättre att hålla sig till standard RSI-inställningar som utgångspunkt. Många handlare använder 14 perioder med överköpta och översålda nivåer på 70 respektive 30.
Gör bara små justeringar om dessa standardparametrar inte passar den specifika säkerhet du handlar. Till exempel kan en mycket volatil tillgång prestera bättre med en kortare RSI-period som 9. Men ändra inte nivåerna till 75 och 20 bara för att det förbättrade tidigare resultat. Ofta kommer standardinställningarna att tjäna dig väl. RSI fungerar ändå bäst i kombination med andra indikatorer.
Så undvik frestelsen att överoptimera din RSI. Justera inställningarna sparsamt, fokusera på bekräftelser med andra signaler och du kommer att undvika fallgroparna med att basera affärer på historiskt optimerade parametrar. RSI är kraftfullt, men bara när det används klokt.
Sammanfattning
RSI är ett användbart instrument i händerna på en professionell. Med de inställningar som är lämpliga för tillgången och marknadssentimentet och med hjälp av filter kan det ge 75-80% av goda signaler. Vi har diskuterat i detalj de bästa inställningarna för indikatorn och hur man använder RSI i den här recensionen. Om du har gjort det klart, starta en strategitestare och försök att utveckla strategier genom att välja inställningar. Tro på dig själv och lyckan kommer att vara på din sida!
Vanliga frågor
Vad är den mest exakta RSI-inställningen?
Det finns ingen enskild "mest exakt" RSI-inställning eftersom den kan variera beroende på det värdepapper som analyseras, den tidsram som används och handlarens individuella strategi och preferenser. Generellt används standard RSI-inställningen på 14 i stor utsträckning och kan vara en bra utgångspunkt för analys.
Vilka är de bästa RSI-inställningarna för ett 5-minutersdiagram?
De bästa RSI-inställningarna för ett 5-minutersdiagram kan bero på handlarens individuella strategi och preferenser. Vissa handlare kan tycka att en kortare period RSI, som 5 eller 7, ger mer lyhörda signaler för det snabbrörliga 5-minutersdiagrammet.
Vilken indikator är bäst för scalping?
Den bästa indikatorn för scalping kan bero på handlarens individuella strategi och preferenser. Några vanliga indikatorer för scalping inkluderar glidande medelvärden, Bollinger Bands och Relative Strength Index (RSI).
Hur effektiv är RSI-indikatorn i daytrading?
Ingen indikator ger 100% korrekta signaler. RSI anses dock bara vara en av de mest tydliga och logiska oscillatorerna som exakt bekräftar en trend. Därför rekommenderar vi att du överväger att använda RSI i din handelsstrategi.
Vilka är de bästa inställningarna för RSI-indikatorn?
Det finns inga idealiska inställningar. Indikatorparametrarna väljs genom försök och fel genom testning av kurser på olika historiska perioder av olika handelstillgångar. Justering av RSI-inställningarna kan öka antalet signaler, men också risknivån. Det är därför inställningarna också till stor del beror på vilken typ av strategi du föredrar: konservativ eller aggressiv.
Vilka indikatorer kombineras RSI med?
RSI används ofta tillsammans med trendindikatorer. Det finns dock strategier som uteslutande bygger på oscillatorer, där varje oscillator är ett ömsesidigt filter för varandra. Du kan också använda flera RSI-indikatorer med olika inställningar i en strategi.
I vilka strategier är RSI mest effektiv?
Det beror på din förmåga att ställa in den och hitta korrekta signaler. RSI kan vara lika effektiv i scalping, daytrading och långsiktiga strategier.
Ordlista för nybörjare
-
1
Daghandel
Daytrading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar under samma handelsdag i syfte att dra nytta av kortsiktiga prisfluktuationer, och positionerna hålls normalt inte över natten.
-
2
CFD
CFD är ett avtal mellan en investerare/handlare och en säljare som visar att handlaren kommer att behöva betala prisskillnaden mellan tillgångens aktuella värde och dess värde vid avtalstillfället till säljaren.
-
3
BaFin
BaFin är den federala finansinspektionen i Tyskland. Tillsammans med den tyska federala banken och finansministeriet säkerställer denna statliga tillsynsmyndighet att licensinnehavare följer euroområdets lagar.
-
4
Extra
Xetra är ett handelssystem för tyska börser som Frankfurtbörsen driver. Deutsche Börse är moderbolag till Frankfurtbörsen.
-
5
Handel
Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.
Relaterade artiklar
Team som arbetade med artikeln
Oleg Tkachenko är ekonomisk analytiker och riskhanterare med praktisk erfarenhet av att arbeta i finansiella institutioner i över sju år. Oleg är specialiserad på analys av råvaror, Forex, aktiemarknader och icke-standardiserade investeringsmarknader (kryptovaluta, hypes och peer-to-peer-lån). Han innehar en magisterexamen från Ukrainian Academy of Banking vid National Bank of Ukraine, Kharkiv Banking Institute. Oleg började jobba som författare för Traders Union 2018; 2020 gick han med i TU:s team av finansiella experter.
På Traders Union arbetar Oleg med utökade granskningar av mäklarföretag, och för att hålla koll på hur relevant företagens information är. Han analyserar tradingstrategier och indikatorer och förbereder utbildningsartiklar om ämnet finans. Oleg utför dessutom expertforskning på Forex- och aktiemarknaderna, binära optioner och kryptovalutamarknader. Han kontrollerar mäklarföretag med noggrannhet, studerar både deras prestanda och tillväxt, prövar nya tjänster som erbjuds av mäklare, mjukvara och nivån på kundsupport.
Olegs motto: Information är en kraft som öppnar gränslösa möjligheter, men kräver relevans!