Topp Futures Algoritmiska handelsstrategier | Definition och exempel

Bästa futures algoritmiska handelsstrategier

Medan olika handlare har sin egen grund och fokus när de handlar, kan det som en handlare ser som de bästa futures tradingstrategierna vara annorlunda för en annan handlare. Vissa algoritmiska handelsstrategier för terminer använder tekniska, grundläggande eller båda analyserna för att bestämma de bästa tiderna för att köpa eller sälja kontrakt. Några av de bästa algoritmiska handelsstrategierna för futures listas nedan.

Trendföljande

Exempel på trendföljande diagram

Bland de vanligaste algoritmiska handelsstrategierna för futures som nybörjare och professionella handlare använder är "följande trendstrategi". Denna strategi innebär att man handlar längs erkända marknadstrender efter att ha identifierat dem. Tekniska indikatorer används för att fastställa trendens riktning och sätta stop-loss-order för att minimera risken, vilket ger handlare som använder följande trend tydliga in- och utgångspunkter. "På grund av sin anpassningsförmåga som en algoritm som kan analysera prisrörelser och indikatorer för att upptäcka trender och utföra affärer, gynnas denna strategi främst av futures algoritmiska handlare."

Det grundläggande konceptet bakom trendföljande algoritmer är att initiera långa affärer under uppåtgående trender (stigande priser) och korta affärer under nedåtgående trender (sjunkande priser). Dessa algoritmer analyserar tidigare prisdata för att upptäcka trender, ofta med hjälp av tekniska indikatorer som glidande medelvärden eller Directional Movement Index (DMI). När en trend identifieras genomför algoritmen en handel i linje med trendens riktning, med avsikt att behålla positionen tills indikationer på att trenden avtar eller vänder framträder.

Handel med breakout

Exempel på diagram för breakout-handel

"Breakout trading" är en annan topp futures algoritmisk handelsstrategi för handlare som syftar till att dra nytta av nya prisrörelser på terminsmarknaden. Grundtanken bakom breakout trading är att gå in i affärer när priset på en tillgång passerar stöd- eller motståndsnivåer; dessa händelser sammanfaller vanligtvis med en ökning av handelsaktiviteten. När de förväntar sig ett breakout söker algo-handlare efter nivåer eller regioner där säkerheten tidigare har haft svårt att överträffa. Prisutbrott sker när det korsar någon av dessa markerade nivåer.

Handlare kan välja att gå lång eller kort när en tillgångs pris bryter igenom sin motståndsnivå och faller under sin stödnivå. Innan handlarna planerar sina in- och utgångspunkter måste de känna igen de aktuella prisutvecklingsmönstren genom att leta efter diagrammönster som trianglar, kanaler, huvuden och axlar, rektanglar etc. De letar efter starkt momentum, och breakout fungerar som en signal för att komma in i positionen. Indikatorer som indexet för relativ styrka och Ichimoku Kinko är bland de indikatorer som kan användas för att identifiera några av dessa mönster.

Handel med intervall

Diagram för handel inom intervall

Range trading är ännu en algoritmisk handelsstrategi för futures för handlare som föredrar kort handel. Denna strategi är inriktad på att bestämma intervallet eller skillnaden mellan höga och låga priser. Terminen när du använder denna framtida handelsstrategi är att köpa till den lägre prispunkten och sälja till den högre prispunkten.

Denna strategi är effektiv när marknaden saknar riktning och algo-handlaren kan identifiera stöd- och motståndsnivåerna som definierar intervallet. En grundläggande riktlinje för handlare innebär att man identifierar handelsintervallet genom att observera minst två fall av prisåterhämtning från ett stödområde och reträtt från en motståndszon.

Traders kan använda oscillatorer för tidsintervallbaserade poster, och RSI, pivot points, CCI och stochastics är bland de bästa alternativen. När priserna fluktuerar inom ett handelsintervall kan CCI och RSI användas för att bekräfta överköpta och översålda förhållanden, medan pivotpunkter hjälper till att identifiera motstånd och stöd på olika nivåer. När detta väl är fastställt är den enklaste handelsstrategin att köpa nära stödnivån och sälja nära motståndet.

Momentum-handel

Exempel på diagram för momentumhandel

"Momentum trading" sticker ut som en av de bästa strategierna inom algoritmisk handel med terminer, eftersom den fokuserar på att dra nytta av de pågående trenderna i marknadspriserna. Den grundläggande idén bakom denna strategi är att tillgångar som nyligen har upplevt betydande prisrörelser, oavsett om det är uppåt eller nedåt, sannolikt kommer att fortsätta att röra sig i samma riktning under en tidsperiod. Algoritmer för momentumhandel är utformade för att upptäcka dessa trender, gå in i affärer i linje med momentum och avsluta när trenden börjar försvagas.

När denna strategi används köper eller säljer handlare vanligtvis en tillgång som trendar starkt i en riktning och går ur handeln när tecken på en vändning uppträder. De strävar efter att undvika att handla med tillgångar som rör sig i sidled. Målet är att dra nytta av kortsiktiga positioner för att dra nytta av marknadsvolatilitet inom ramen för en rådande trend. För att utföra momentumbaserad algoritmisk handel analyserar handlare historiska prisdata för att identifiera tillgångar som har upplevt betydande prisförändringar under en viss period. Indikatorer som RSI, glidande medelvärden och momentum hjälper till att identifiera de bästa start- och sluttiderna. Momentumindikatorn bestämmer till exempel trendstyrkan genom att jämföra det senaste stängningspriset med det föregående.

Handel med nyheter

Diagram för handel med nyheter

Eftersom handlare baserar sina handelsbeslut på sina förutsägelser om hur nyheter och betydande ekonomiska händelser kommer att påverka marknadssentimentet, verkar nyhetshandelsstrategin skilja sig från ovanstående terminshandelsstrategier. När viktiga ekonomiska nyheter bryter ut bedömer den algoritmiska handlaren dess inverkan på tillgångspriserna och öppnar positioner där denna inverkan blir bullrig. Denna funktion skiljer nyhetshandel som främst händelsestyrd, vilket skiljer den från traditionella tekniska och grundläggande handelsmetoder.

Algoritmen håller reda på viktiga nyhetshändelser och är programmerad för att dra nytta av den efterföljande volatiliteten genom potentiella handelsvinster. Nyhetshandlare uppmärksammar bara signaler som marknaden genererar som svar på utlösande händelser. Därför är det viktigt att utvärdera alla underliggande politiska, sociala och ekonomiska faktorer som påverkar en tillgångs värde. Affärer kan göras före, under eller efter pressmeddelandet, och effektiviteten kan ökas genom att införliva teknisk analys. När man ska fastställa de bästa prisnivåerna att rikta in sig på före, under och efter en nyhetshändelse kan verktyg som oscillatorer och tekniska indikatorer som glidande medelvärden och pivotpunkter vara till hjälp.

Strategi för tillbakadragande

Handelsdiagram för pullback

En pullback-strategi används när målet är att en algo-trader ska dra nytta av en mindre vändning i marknadspriset som går emot den nuvarande trenden. Här kan handlaren köpa tillgångar när en uppåtgående trend kortvarigt minskar eller sälja dem när en nedåtgående trend kortvarigt ökar, i hopp om att priserna kommer att återgå till den ursprungliga trenden. Denna strategi för terminshandel används om en handlare föredrar att gå in på marknaden när priserna sjunker i förväntan om en ökning i framtiden.

För att gå in i affärer i riktning mot den aktuella trenden måste du först identifiera trenderna, fastställa dina kriterier för tillbakadragande, vänta på ett tillbakadragande och bekräfta eventuella omkastningar när de inträffar. Relative Strength Index är ett bra exempel på en teknisk indikator som kan användas för att upptäcka pullbacks (RSI), eftersom den mäter styrkan i en akties prisutveckling. Aktien är översåld och kan snart se en tillbakagång när RSI faller under ett visst tröskelvärde (t.ex. 30). Utgångspunkten för denna strategi är att terminspriserna genomgår periodiska retracements, vilket är korta prisomvandlingar som så småningom återupptar sin ursprungliga kurs istället för att röra sig linjärt.

Ett exempel på algoritmisk handel med futures

Algo futures trading, som kräver att en näringsidkare använder datorprogram för att fatta handelsbeslut, kräver att du skapar en algoritm som automatiskt köper när priset på en tillgång faller under en viss nivå på din strategimotor ansluten till din mäklare.

Du kan till exempel utveckla en algoritmisk handelsstrategi för handel med E-mini S&P 500 terminskontrakt. Strategin kan integreras baserat på en kombination av tekniska indikatorer som glidande medelvärden, relativ styrka index (RSI) och Bollinger-band. Algoritmen skulle övervaka prisrörelserna för E-mini S&P 500 futures och generera köp- eller säljsignaler baserat på fördefinierade villkor. Till exempel skulle algoritmen producera en säljsignal om priset låg över det övre Bollinger-bandet och RSI korsade över 70. Å andra sidan, om priset var under det nedre Bollinger-bandet och RSI korsade under 30, skulle algoritmen producera en köpsignal. Algoritmen skulle omedelbart genomföra en handel när den genererade en signal.

Exempel på terminshandel

Bästa mäklare för automatiserad handel med futures

1

9.4/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

$200

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

CySEC, FCA, ASIC

Granskning

eToro är en mäklare som grundades 2007. Företaget profilerar sig som en social trading-plattform och jobbar med traders från över 140 länder. De har flera avdelningar som är verksamma i olika länder och har licenser från olika tillsynsmyndigheter. Till exempel är eToro (Europe) licensierat av den cypriotiska myndigheten CySEC och eToro (UK) av brittiska FCA. Mäklaren har även representationskontor i Australien och USA.

För- och nackdelar

•minsta transaktionssumma för kopiering är 1 $;

•smidiga funktioner för passiv investering;

•regleras av oberoende granskare;

•det går att köpa kontrakt för fraktionerade aktier (alltså investera summor lägre än priset för en aktie), krypto-trading;

•det går att köpa aktier omedelbart på USA-börser.

•breda spreads;

•periodvis tekniska problem med orderexekvering;

•saknar de mest populära plattformarna såsom MetaTrader 4 och MetaTrader 5 i Europa och OSS;

•ingen access till ECN-system, ordrar bearbetas endast enligt STP (straight-through processing)-schemat med tillgång till specifika likviditetsgaranter;

•provision på uttag av pengar;

•oförskämd supportpersonal;

•klumpig hemsida.

Granska Recension

2

9.2/10

GÅ TILL MÄKLARE

Minsta
insättning:

–

Insättningsbonus:

0%

Tillsynsmyndighet:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Granskning

Namnet OANDA står för “Olsen & Associates” eller “Olsen AND Associates”. De är registrerade i USA och tillhandahåller ett stort utbud av finanstjänster till sina kunder i de flesta länder i världen. Företaget grundades 1996 och regleras för närvarande i fyra jurisdiktioner. Mäklarens huvudsakliga myndighet är brittiska Financial Conduct Authority (FCA). Företaget har vunnit flera betydande priser inklusive första plats i kategorin “Best Forex Trading Technologies” från brittiska Forex Awards, "Best Trading Platform" från FX Week och "Best Customer Service" från amerikanska Foreign Exchange Report.

För- och nackdelar

•Minsta insättning från 1 dollar.

•Stort urval av de populäraste trading-instrumenten.

•Många pålitliga och ansedda finansmyndigheter.

•Opraktisk och inte så funktionell hemsida.

•Inga cent-konton.

•Inga bonusprogram.

Granska Recension

Hur lyckas du med algoritmisk handel med terminer?

Att lyckas med algoritmisk handel med terminer innebär en kombination av teknisk expertis, disciplinerad strategiutveckling, riskhantering och anpassningsförmåga. Du behöver tillräckliga medel att handla med, men du behöver också en handelsalgoritm (denna algoritm kan baseras på tekniska indikatorer, fundamental analys eller andra kvantitativa metoder) eller strategi som definierar när du ska köpa eller sälja. Dessutom måste du veta hur du kodar din algoritm med hjälp av Python, R eller andra programmeringsspråk. Med tanke på att vissa algoritmiska handelsplattformar erbjuder visuella gränssnitt för att skapa algoritmer utan behov av kodning, kanske detta inte är en stor sak.

Se till att den mäklare du väljer tillåter automatiserad handel och erbjuder tillförlitlig exekvering, låg latens och stöd för dina valda marknader. Det är mycket viktigt att förstå och följa regelverken på de marknader där du handlar, inklusive regler som rör algoritmisk handel och automatiserade handelssystem.

För- och nackdelar med algoritmisk handel med futures

Algoritmisk handel på terminsmarknader erbjuder flera fördelar och nackdelar:

Är algoritmisk handel med terminer laglig?

Algoritmisk handel är faktiskt tillåten enligt lagen. Det finns inga specifika restriktioner eller stadgar som förbjuder användningen av handelsalgoritmer. Även om vissa marknadsaktörer hävdar att algoritmisk handel kan leda till ett orättvist handelslandskap som påverkar marknaderna negativt, finns det etablerade regler och principer som handlare och enheter måste följa. I många jurisdiktioner faller övervakningen av algoritmisk handel på terminsmarknader under de finansiella tillsynsmyndigheternas ansvarsområde för att upprätthålla rättvisa och välordnade marknader. Handlare och enheter som är involverade i algoritmisk handel är vanligtvis skyldiga att upprätthålla specifika standarder och protokoll, inklusive riskhantering, algoritmvalidering och efterlevnad av marknadsregleringar.