กลยุทธ์การซื้อขายและตัวบ่งชี้กระแสคำสั่งซื้อขายที่ดีที่สุด

การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อขายนั้นเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจพลวัตของธุรกรรมในตลาด แทนที่จะพึ่งพาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแบบดั้งเดิมหรือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเพียงอย่างเดียว แนวทางนี้จะเจาะลึกลงไปในข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ โดยเน้นที่กระแสคำสั่งซื้อขาย โดยการวิเคราะห์กระแสคำสั่งซื้อขายเหล่านี้ เทรดเดอร์มุ่งหวังที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและตัดสินใจซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น มาดูกลยุทธ์การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อขายและตัวบ่งชี้ยอดนิยมกัน

กลยุทธ์การซื้อขายและตัวบ่งชี้กระแสคำสั่งซื้อที่ดีที่สุด

Footprint charts

แผนภูมิ Footprint จะให้ข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการซื้อขายโดยแสดงคำสั่งซื้อและขายที่ดำเนินการในแต่ละระดับราคา แผนภูมิเหล่านี้ช่วยในการระบุอารมณ์ของตลาดและระบุพื้นที่ที่มีกิจกรรมสูง

ความเรียบง่ายของแผนภูมิรอยเท้าทำให้แผนภูมิเหล่านี้มีประสิทธิภาพ แผนภูมิเหล่านี้เน้นที่คำสั่งซื้อที่ดำเนินการแล้ว โดยเน้นที่ระดับราคาที่สำคัญซึ่งเกิดการซื้อหรือขายอย่างมีนัยสำคัญ พื้นที่เหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของอารมณ์ตลาด โดยแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อและผู้ขายมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดที่ใด

ประเภทของแผนภูมิรอยเท้า:

แผนภูมิรอยเท้ามีให้เลือกใช้หลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบตอบโจทย์ความต้องการในการซื้อขายที่แตกต่างกัน:

1. การเสนอราคา/เสนอขาย
   แสดงจำนวนคำสั่งซื้อขายในตลาดที่ดำเนินการบนฝั่งเสนอซื้อและเสนอขายที่ระดับราคาแต่ละระดับ

2. โปรไฟล์รอยเท้า
   ฮิสโทแกรมแนวตั้งที่แสดงปริมาณการซื้อขายที่ระดับราคาต่างๆ โดยเน้นบริเวณที่มีสภาพคล่อง

3. เดลต้า ฟุตพริ้นท์
   แสดงความแตกต่างสุทธิระหว่างคำสั่งซื้อและขายที่ระดับราคาแต่ละระดับ ช่วยยืนยันแนวโน้มตลาด

4. ปริมาณการพิมพ์
   แบ่งรายละเอียดปริมาณการซื้อขายตามราคาและเวลา พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของตลาด

แผนภูมิรอยเท้า

Volume-weighted moving average (VWMA)

VWMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาที่ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดา VWMA ให้ความสำคัญกับระดับราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงกว่ามากกว่า

ตัวอย่าง: หากหุ้นมีการซื้อขาย:

• ที่ราคา 100 เหรียญ โดยมีการซื้อขาย 2,000 หุ้น

• ที่ราคา 101 ดอลลาร์ โดยมีการซื้อขาย 1,000 หุ้น

VWMA จะให้ความสำคัญกับ 100 ดอลลาร์มากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายมากกว่าสองเท่า ซึ่งทำให้ VWMA สะท้อนระดับราคาซึ่งเป็นที่สนใจได้ดีกว่า

เหตุใดจึงต้องใช้?

• กรองสัญญาณรบกวนจากการเคลื่อนไหวระดับเสียงต่ำ โดยเน้นที่แนวโน้มที่มีความหมาย

• ช่วยระบุแนวโน้มราคาที่แท้จริงซึ่งได้รับอิทธิพลจากผู้เข้าร่วมตลาดที่กระตือรือร้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWMA)

Volume delta

Volume Delta จะแสดงปริมาณความแตกต่างสุทธิระหว่างกิจกรรมการซื้อและการขาย โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละแท่งเทียนบนแผนภูมิ โดยค่าจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาที่เลือก

• เดลต้าเป็นบวก บ่งชี้ว่ามีแรงซื้อมากกว่าแรงขาย

• เดลต้าติดลบ แสดงว่าแรงขายมีอิทธิพลเหนือแรงซื้อ

• ใกล้ศูนย์เดลต้า ชี้ให้เห็นถึงภาวะสมดุลที่การซื้อและการขายมีความสมดุล

วิธีใช้ Volume delta ในการซื้อขาย:

1. การค้นหาจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น
   โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและค่าเดลต้า เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทิศทางและปรับตำแหน่งของตนได้ตามนั้น
   ตัวอย่าง: หากราคาเพิ่มขึ้น แต่เดลต้ากลายเป็นลบ อาจเป็นสัญญาณของแรงซื้อที่อ่อนตัวลง ชี้ให้เห็นถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้นได้

2. ยืนยันแนวโน้มต่อเนื่อง
   ความแตกต่างระหว่างราคาและค่าเดลต้าสามารถส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้ การเคลื่อนไหวเดลต้าที่สม่ำเสมอในทิศทางเดียวกับแนวโน้มราคาบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
   ตัวอย่าง: ระหว่างที่ราคามีแนวโน้มขาขึ้น หากเดลต้ายังคงเป็นบวกอย่างมาก ก็จะยืนยันถึงความตั้งใจของผู้ซื้อที่จะรักษาแนวโน้มดังกล่าวไว้

ปริมาตรเดลต้า

Depth of market (DOM)

DOM หรือที่เรียกอีกอย่างว่าสมุดคำสั่งซื้อขาย จะแสดงจำนวนคำสั่งซื้อและขายที่ระดับราคาต่างๆ ช่วยให้ผู้ค้าประเมินสภาพคล่องของตลาดและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้

ตัวอย่าง:

• DOM แสดงคำสั่งซื้อ 1,000 รายการที่ราคา 50.00 ดอลลาร์ และคำสั่งขาย 800 รายการที่ราคา 51.00 ดอลลาร์ ความไม่สมดุลนี้บ่งชี้ถึงแรงกดดันราคาขาขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อครองตลาด

การใช้งานจริง:

• นักเก็งกำไรใช้ DOM เพื่อระบุโอกาสในการซื้อขายในระยะสั้น ในขณะที่ผู้ซื้อขายแบบสวิงจะใช้เพื่อตรวจจับระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ

ความลึกของตลาด (DOM)

Money flow index (MFI)

MFI คือออสซิลเลเตอร์ถ่วงน้ำหนักตามปริมาณซึ่งใช้ในการวัดการไหลเข้าและไหลออกของเงินในสินทรัพย์ โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 โดยค่าที่สูงกว่า 80 บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป และค่าที่ต่ำกว่า 20 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป

ตัวอย่าง:

• หาก MFI เพิ่มขึ้นเหนือ 80 แสดงว่าสินทรัพย์นั้นถูกซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการปรับราคา

การใช้งานจริง:

• เทรดเดอร์ใช้ MFI เพื่อยืนยันแนวโน้มหรือระบุความแตกต่าง ตัวอย่างเช่น หาก MFI ลดลงในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้น อาจบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนตัวลง

ดัชนีการไหลเวียนเงิน (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP คำนวณราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด โดยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ โดยทำหน้าที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินว่าราคาซื้อขายอยู่ที่ระดับพรีเมียมหรือส่วนลด

ตัวอย่าง:

• หาก VWAP ของหุ้นอยู่ที่ 100 ดอลลาร์และราคาปัจจุบันอยู่ที่ 102 ดอลลาร์ แสดงว่าหุ้นนั้นซื้อขายสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ย ซึ่งบ่งชี้ว่ามีมูลค่าสูงเกินไป

การใช้งานจริง:

• เดย์เทรดเดอร์มักใช้ VWAP เป็นแนวทางในการหาจุดเข้าและจุดออก ตัวอย่างเช่น การซื้อเมื่อราคาอยู่ต่ำกว่า VWAP และการขายเมื่อราคาอยู่เหนือ VWAP อาจสอดคล้องกับการตั้งค่าขาขึ้น

ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ (VWAP)

Key elements of order flow trading

เพื่อนำการซื้อขายกระแสคำสั่งไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของมัน:

• สมุดคำสั่งซื้อ สมุดคำสั่งซื้อจะแสดงภาพรวมของคำสั่งซื้อและขายที่รออยู่ทั้งหมดในตลาด โดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ เทรดเดอร์สามารถระบุโซนแนวรับและแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นได้จากคลัสเตอร์ของคำสั่งซื้อจำนวนมาก

• แผนภูมิลำดับคำสั่งซื้อ แผนภูมิเหล่านี้จะแสดงคำสั่งซื้อและขายที่ดำเนินการแล้วในระดับราคาที่แตกต่างกัน โดยให้มุมมองโดยละเอียดของกิจกรรมในตลาด แผนภูมิเหล่านี้ช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถระบุได้ว่าแรงกดดันการซื้อหรือขายที่สำคัญอยู่ที่จุดใด

• ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ การซื้อขาย ตามกระแสคำสั่งซื้อมักอาศัยการตรวจจับความแตกต่างระหว่างปริมาณการซื้อและการขาย ความไม่สมดุลดังกล่าวมักบ่งชี้ถึงแนวโน้มราคาหรือการกลับตัวในอนาคต

วิธีการเริ่มต้นการซื้อขายกระแสคำสั่งซื้อ

หากต้องการเริ่มใช้การซื้อขายกระแสคำสั่งซื้อ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เลือกแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ เลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย ที่ให้เครื่องมือการไหลของคำสั่งซื้อขายที่ครอบคลุม เช่น DOM แผนภูมิรอยเท้า และการวิเคราะห์ปริมาณ

2. เรียนรู้พื้นฐาน เข้าใจแนวคิดสำคัญ เช่น พลวัตของอุปทานและอุปสงค์ หนังสือคำสั่งซื้อ และวิธีตีความข้อมูลปริมาณ

3. ฝึกฝนด้วยบัญชีสาธิต ก่อนที่จะซื้อขายด้วยเงินจริง ให้ใช้บัญชีสาธิตเพื่อทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือการไหลของคำสั่งซื้อและปรับแต่งกลยุทธ์ของคุณ

4. พัฒนาแผนการซื้อขาย กำหนดเป้าหมาย การยอมรับความเสี่ยง และเงื่อนไขเฉพาะในการเข้าหรือออกจากการซื้อขายตามข้อมูลการไหลของคำสั่งซื้อ

5. ติดตามข่าวสารและการอัปเดตตลาดอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งอาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อและการเคลื่อนไหวของราคา

ข้อดีและข้อเสียของการวิเคราะห์การไหลของคำสั่งซื้อ

ความเสี่ยงและคำเตือน

• การจัดการตลาด ข้อมูลกระแสคำสั่งซื้ออาจทำให้เข้าใจผิดได้เนื่องจากการปลอมแปลงหรือคำสั่งซื้อปลอมที่ส่งมาเพื่อมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของตลาด

• การพึ่งพาเครื่องมือมากเกินไป การพึ่งพากระแสคำสั่งซื้อเพียงอย่างเดียวโดยไม่พิจารณาแนวโน้มตลาดโดยรวมหรือปัจจัยพื้นฐานอาจส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่ไม่ดี

• ความผันผวนสูง การเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็วอาจทำให้ยากต่อการดำเนินการตามข้อมูลกระแสคำสั่งซื้อได้ทันเวลา โดยเฉพาะในช่วงที่มีเหตุการณ์ข่าว

• การพึ่งพาแพลตฟอร์ม แพลตฟอร์มบางแห่งอาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือครอบคลุม ส่งผลให้วิเคราะห์ไม่ถูกต้อง

อย่าพึ่งพาตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว

Anastasiia Chabaniuk บรรณาธิการเนื้อหาการศึกษา

ในฐานะเทรดเดอร์ ควรให้ความสำคัญกับ ความสม่ำเสมอและวินัย มากกว่าการแสวงหาผลกำไรอย่างรวดเร็ว เน้นที่การเชี่ยวชาญกลยุทธ์หนึ่งที่สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ และอย่ามองข้ามความสำคัญของบัญชีทดลองเพื่อปรับปรุงทักษะของคุณในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยง

ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Volume delta และ footprint chart เพื่อทำความเข้าใจอารมณ์ของตลาด แต่ ไม่ควรพึ่งพาตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ จดบันทึกการซื้อขายเพื่อติดตามความคืบหน้าและเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความผิดพลาด

บทสรุป

การซื้อขายตามกระแสคำสั่งซื้อเป็นแนวทางที่ไม่เหมือนใครในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของตลาดโดยเน้นที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ด้วยเครื่องมือและความรู้ที่ถูกต้อง กลยุทธ์นี้สามารถให้ข้อได้เปรียบที่สำคัญแก่ผู้ซื้อขายในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและการตัดสินใจอย่างรอบรู้ อย่างไรก็ตาม ต้องใช้ความทุ่มเท การฝึกฝน และการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพจึงจะเชี่ยวชาญได้

คำถามที่พบบ่อย

คุณชอบบทความนี้หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ!

เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง?

ส่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทรดเดอร์มืออาชีพใช้จุดตัดขาดทุนหรือไม่?

Jason Law

2 วัน ก่อนหน้า

วิธีใช้ตัวชี้วัด Alligator เพื่อจับแนวโน้มตลาดที่แท้จริง

Oleg Tkachenko

2 วัน ก่อนหน้า

คู่มืออินดิเคเตอร์ CCI: การตั้งค่าที่ดีที่สุด สูตร และเคล็ดลับการใช้งาน

Alamin Morshed

2 วัน ก่อนหน้า

บัญชี Swap Free Forex ที่ดีที่สุด

Rinat Gismatullin

2 วัน ก่อนหน้า

กลโกง Forex Telegram ทำงานอย่างไร? ตัวอย่างที่พบบ่อย

Alamin Morshed

2 วัน ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Mikhail Vnuchkov

ผู้เขียนของ Traders Union

มิคาอิล วนุชคอฟเข้าร่วมทีม Traders Union ในฐานะนักเขียนในปี 2020 เขาเริ่มต้นอาชีพในฐานะนักข่าวผู้สังเกตการณ์ที่สิ่งพิมพ์ทางการเงินออนไลน์ขนาดเล็กแห่งหนึ่ง โดยเขารายงานเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกและหารือเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อกลุ่มการลงทุนทางการเงิน รวมถึงรายได้ของนักลงทุน ด้วยประสบการณ์ด้านการเงิน 5 ปี มิคาอิลเข้าร่วมทีม Traders Union ซึ่งเขารับผิดชอบในการจัดทำกลุ่มข่าวล่าสุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ซื้อขายหุ้น สกุลเงินดิจิทัล ตราสารฟอเร็กซ์ และตราสารหนี้.

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

สกุลเงินดิจิทัล

สกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ต่างจากสกุลเงินแบบดั้งเดิมที่ออกโดยรัฐบาล (สกุลเงิน fiat) สกุลเงินดิจิทัลทำงานบนเครือข่ายแบบกระจายอำนาจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน

ความผันผวน

ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป

ตลาดต่างๆ

ตลาดแบบแปรผันเป็นตลาดประเภทหนึ่งที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวในระยะสั้นระหว่างราคาสินทรัพย์ที่ชัดเจนสูงและต่ำ

นักลงทุน

นักลงทุนคือบุคคลที่นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์โดยคาดหวังว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะเพิ่มขึ้นในอนาคต สินทรัพย์อาจเป็นอะไรก็ได้ รวมถึงพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุนรวม หุ้น ทองคำ เงิน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) และอสังหาริมทรัพย์