En İyi Hareketli Ortalama Geçiş Stratejileri
Hareketli ortalamaların kullanımı hem tüccarlar hem de yatırımcılar için popülerdir. Hareketli ortalamalar, belirli bir dönem boyunca fiyat verilerini yumuşatarak yatırımcıların trendleri belirlemelerine, potansiyel giriş ve çıkış noktalarını tespit etmelerine ve piyasanın genel yönünü ölçmelerine yardımcı olabilir. Özellikle hareketli ortalama geçiş stratejileri, bir işleme ne zaman girileceği veya işlemden ne zaman çıkılacağı konusunda net bir sinyal sağladığından yatırımcılar arasında önemli bir popülerlik kazanmıştır. Bu makalede, TU'daki uzmanlar en iyi hareketli ortalama geçiş stratejilerinden bazılarını ve bunların çeşitli alım satım senaryolarına nasıl uygulanabileceğini araştırıyor.
Traders Union'ın uzmanlarına göre, en iyi hareketli ortalama geçiş stratejileri şunlardır:
Hareketli Ortalama Şerit Giriş Stratejisi.
Altın Haç Stratejisi.
13-EMA ve 26-EMA Stratejisi.
Ölüm Çapraz Stratejisi.
Hareketli ortalama nedir?
Hareketli ortalamalar, yatırımcıların piyasalardaki trendleri ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olmak için teknik analizde yaygın olarak kullanılır. Önceden tanımlanmış bir uzunluk veya alt küme boyutu üzerinden bir dizi sayısal değerin ortalaması alınarak hesaplanırlar. Yeni veriler eklendikçe, değerler kümesi ileriye doğru hareket eder ve hareketli ortalama serisinin ilk öğesi, sayısal değerlerin ilk alt kümesinin ortalaması alınarak elde edilir.
Hareketli ortalamalar, yatırımcının tercihine bağlı olarak dakikalardan saatlere kadar değişen farklı süreler veya geri dönüş süreleri kullanılarak hesaplanabilir. Ancak, ortalamayı hesaplamak için geçmiş verileri kullandıklarından hareketli ortalamaların gecikmeli göstergeler olduğunu unutmamak önemlidir.
Daha kısa geri dönüş sürelerine sahip daha hızlı hareketli ortalamalar, daha uzun geri dönüş sürelerine sahip daha yavaş hareketli ortalamalara kıyasla genellikle piyasadaki değişikliklere daha hızlı yanıt verir. Ayrıca, hızlı hareketli ortalamalar günlük fiyat değişikliklerine daha az tepki verir ve kısa vadeli ticaret için kullanışlıdır.
Analistlere göre, hareketli ortalamalar genellikle hisse senedi ve türev fiyatlarına, yüzde getirilere, getirilere ve finansal piyasalardaki işlem hacimlerine uygulanır. Bunları anlamak, ticaret performanslarını artırmak isteyen tüccarlar için çok önemlidir. Yatırımcılar hareketli ortalamaları kullanarak trendleri ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilir, bilinçli kararlar alabilir ve piyasalarda başarı şanslarını artırabilirler.
Hareketli ortalama türleri
Hareketli ortalama türleri
Hareketli ortalamalar farklı yöntemler kullanılarak hesaplanabilir ve yatırımcılar kendi yatırım stratejilerine en uygun hareketli ortalama türünü seçebilir. İşte uzmanlarımız tarafından belirlenen en yaygın hareketli ortalama türlerinden bazıları:
Basit Hareketli Ortalama (SMA): Basit hareketli ortalama, belirli bir dönemdeki sayısal değerlerin toplamı alınarak ve alt kümedeki değer sayısına bölünerek hesaplanır. Hareketli ortalamaları hesaplamanın temel bir yöntemidir ve tüccarlar tarafından yaygın olarak kullanılır.
Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA): Ağırlıklı hareketli ortalama, alt kümedeki son veri noktalarına daha fazla ağırlık vererek piyasadaki değişikliklere daha duyarlı hale getirir. Son fiyat verilerine daha fazla önem vermek isteyen yatırımcılar SMA yerine WMA'yı tercih edebilir.
Üstel Hareketli Ortalama (EMA): Üstel hareketli ortalama WMA'ya benzer ancak en son veri noktalarına daha da fazla ağırlık verir. Bu, onu piyasadaki değişikliklere karşı üç yöntem arasında en duyarlı hale getirir. Piyasa değişikliklerine daha duyarlı olmak isteyen yatırımcılar SMA ve WMA yerine EMA'yı tercih edebilir.
Düzgünleştirilmiş Hareketli Ortalama (SMMA): Düzgünleştirilmiş hareketli ortalama, önceki hareketli ortalamanın toplamının mevcut sayısal değerle ortalaması alınarak hesaplanır. Bu, SMA'ya kıyasla daha yumuşak bir eğri ile sonuçlanır ve daha uzun vadeli eğilimleri tanımlamak için yararlı olur.
Uyarlanabilir Hareketli Ortalama (AMA): Uyarlanabilir hareketli ortalama, işlem gören menkul kıymetin oynaklığına bağlı olarak piyasadaki değişikliklere karşı hassasiyetini ayarlar. Dalgalı piyasa koşullarında daha duyarlı, istikrarlı piyasa koşullarında ise daha az duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır.
En iyi 4 hareketli ortalama stratejisi
Uzmanlar, aşağıdakileri en iyi 4 hareketli ortalama stratejisi olarak belirlediler:
Hareketli Ortalama Şerit Giriş Stratejisi
Bu strateji genellikle iki dakikalık bir grafikte 5-8-13 basit hareketli ortalamaların (SMA'lar) bir kombinasyonunu kullanarak karşı salınımlarda kısa alım veya satım için güçlü trendler bulur. Tüccarlar, şeritler hizalandığında ve yukarı veya aşağı yönlü bir eğilim gösterdiğinde trendin yönüne bağlı olarak bir alış veya satış pozisyonu girebilir. Şeritler düzleşirse ve fiyat değişen bir piyasada sık sık şeridi geçerse, tüccarlar şeritlerin yükselmesi veya düşmesi ile yeniden hizalanmasını beklemeli ve her çizgi arasında daha fazla yer olduğunu göstermelidir.
Hareketli Ortalama Şerit Giriş Stratejisi
Altın Haç Stratejisi
Bu stratejide, yatırımcılar 50 günlük basit hareketli ortalamanın 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinden geçmesini ve gün sonuna kadar üzerinde kalmasını arar. Bu olgu geçerli olursa, bir yükseliş hareketi beklenir. Basitçe söylemek gerekirse, tüccarlar 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük basit hareketli ortalamanın üzerinde kapandığında uzun bir pozisyona girebilirler. Pozisyondan çıkmak için, tüccarlar 50 günlük SMA'nın düşüş sinyali olan 200 günlük SMA'nın altında kapanmasını beklemelidir.
Altın Haç Stratejisi
13-EMA ve 26-EMA Stratejisi
Bu strateji, potansiyel trend dönüşlerini belirlemek için 13-EMA ve 26-EMA'nın bir grafik üzerinde çizilmesini içerir. 13-EMA, 26-EMA'nın üzerine çıktığında yükseliş eğilimini gösterir ve tüccarlar uzun bir pozisyona girebilir. 13-EMA 26-EMA'nın altından geçtiğinde, düşüş eğilimini gösterir ve tüccarlar uzun pozisyonlarından çıkmalıdır.
13-EMA ve 26-EMA Stratejisi
Ölüm Haçı Stratejisi
Bu strateji, bir menkul kıymetin kısa vadeli hareketli ortalamasının (örn. 50 günlük) uzun vadeli hareketli ortalamanın (örn. 200 günlük) altına düştüğü ve boğa piyasasından ayı piyasasına geçişi gösterdiği zaman gözlemlenmesini içerir. Yatırımcılar bu sinyali gözlemlediklerinde, uzun pozisyonlarını kapatmayı düşünmeli veya hatta kar elde etmek için açığa satış pozisyonu almayı düşünmelidirler.
Ölüm Haçı Stratejisi
En iyi Forex brokerleri 2024
Hareketli ortalamalar nasıl doğru kullanılır?
Hareketli ortalamalar, yatırımcıların piyasalardaki trendleri ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemesi için güçlü araçlar olabilir. Ancak, bilinçli kararlar almak ve potansiyel olarak yatırım performansınızı artırmak için bunları doğru şekilde kullanmak önemlidir. İşte hareketli ortalamaları etkili bir şekilde kullanmaya yönelik bazı ipuçları:
Doğru hareketli ortalama türünü seçin: Daha önce tartışıldığı gibi, SMA, WMA, EMA, SMMA ve AMA gibi farklı hareketli ortalama türleri vardır. Ticaret stratejinize en uygun olan ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan türü seçin.
Doğru geri dönüş süresini seçin: Geriye bakma süresi, hareketli ortalamanın hesaplandığı süredir. Doğru geri dönüş süresinin seçilmesi yatırımcının tercihine ve hareketli ortalamanın kullanım amacına bağlıdır. Daha uzun bir geri dönüş süresi daha yumuşak bir eğri oluşturabilir ve daha uzun vadeli trendlerin belirlenmesine yardımcı olabilirken, daha kısa bir geri dönüş süresi kısa vadeli piyasa değişikliklerine daha duyarlı olabilir.
Birden fazla hareketli ortalama kullanın: Farklı sürelerde birden fazla hareketli ortalama kullanmak, farklı trendlerin ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesine yardımcı olabilir. Örneğin, bir tüccar kısa vadeli trendleri belirlemek için daha kısa vadeli bir hareketli ortalama ve daha uzun vadeli trendleri belirlemek için daha uzun vadeli bir hareketli ortalama kullanabilir.
Hareketli ortalamaları diğer teknik araçlarla birlikte kullanın: Hareketli ortalamalar, piyasanın daha eksiksiz bir resmini sunmak için Bollinger Bantları ve Göreceli Güç Endeksi(RSI) gibi diğer teknik araçlarla birlikte kullanılabilir.
Destek ve direnç seviyelerine dikkat edin: Hareketli ortalamalar, yatırımcıların potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemelerine yardımcı olabilecek destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir.
Hareketli ortalamalarınızı düzenli olarak izleyin ve ayarlayın: Piyasa koşulları hızla değişebilir ve bu değişiklikleri yansıtmak için hareketli ortalamalarınızı düzenli olarak izlemek ve ayarlamak önemlidir.
Hareketli ortalamalar verimli midir?
Hareketli ortalamaların etkinliği, kullanılan hareketli ortalamanın türüne ve süresine bağlı olarak değişebilir. İşte son araştırmaların alım satımda hareketli ortalamaların verimliliği hakkında ortaya koydukları:
Üstel hareketli ortalamalar (EMA'lar) genel olarak basit hareketli ortalamalardan (SMA'lar) daha iyi performans gösterir: EMA'lar son fiyatlara önceki fiyatlardan daha fazla ağırlık verir ve bu da onları piyasadaki değişikliklere daha duyarlı hale getirir. Bu da onları tüccarlar için genel olarak daha iyi bir seçim haline getirir.
Kısa ve uzun vadeli EMA'lar en yüksek çapraz ticaret getirilerini üretir: ETF HQ, 16 küresel endeksten 300 yıllık günlük ve haftalık verileri kullanarak çok sayıda hareketli ortalama kombinasyonunu test etti. Araştırmacılar, 13 günlük ve 48,5 günlük EMA'ların kesiştiği noktalarda alım satım yapmanın yatırımcılar için en yüksek getiriyi sağladığını tespit etmiştir.
Geleneksel 50 günlük ve 200 günlük SMA'lar ticaret için en iyi ortalamalar olmayabilir: 50 günlük ve 200 günlük SMA'lar geçişlerin belirlenmesinde yaygın olarak kullanılırken, son araştırmalar yatırımcıların bunun yerine daha kısa vadeli EMA'ları kullanmaktan fayda sağlayabileceğini göstermektedir.
Özetle, hareketli ortalamalar doğru kullanıldığında tüccarlar için etkili araçlar olabilir. Uzmanlar, EMA'ların genellikle SMA'lardan daha etkili olduğunu ve yatırımcıların en yüksek çapraz ticaret getirilerini elde etmek için kısa ve uzun vadeli EMA'ları kullanmaktan yararlanabileceğini öne sürüyor. Yatırımcıların piyasadaki değişiklikleri yansıtmak ve başarı şanslarını artırmak için hareketli ortalamalarını düzenli olarak izlemeleri ve ayarlamaları önemlidir.
Şimdi, uzmanların bu teknik analiz aracını nasıl artı ve eksilere ayırdığına bakalım.
👍 Artıları
• Piyasadaki trendleri belirleme: Hareketli ortalamalar, yatırımcıların fiyatın hareketli ortalamaya göre konumuna bağlı olarak piyasanın yükseliş trendinde mi yoksa düşüş trendinde mi olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir.
• Giriş ve çıkış noktalarını belirleme: Yatırımcılar, piyasadaki trendlere dayalı olarak potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için hareketli ortalamaları kullanabilir.
• Destek ve direnç noktaları olarak hareket etme: Hareketli ortalamalar piyasada destek veya direnç seviyeleri olarak da işlev görebilir.
• Fiyat verilerini yumuşatma: Hareketli ortalamalar, fiyat verilerinin belirli bir süre boyunca dengelenmesine yardımcı olarak göstergeyi yeni ve güncellenmiş bilgilere daha duyarlı hale getirir ve potansiyel olarak tahminleri iyileştirir.
👎 Eksiler
• Dalgalı veya yatay piyasalarda yanlış sinyaller üretme: Fiyat hareketi dalgalı hale geldiğinde veya sabit bir aralıkta işlem gördüğünde, hareketli ortalamalar yanlış sinyaller üreterek potansiyel kayıplara yol açabilir.
• Dalgalı veya değişken piyasalarda düşük performans: Hareketli ortalamalar güçlü trend koşullarında en iyi şekilde çalışma eğilimindedir, ancak dalgalı veya değişken piyasalarda kötü performans gösterebilir ve yatırımcıların zaman çerçevesini ayarlamasını veya trendleri doğrulamak için ek göstergeler kullanmasını gerektirir.
• Tüm alım satım stilleri için uygun değildir: Hareketli ortalamalar tüm alım satım tarzları için en iyi gösterge olmayabilir ve yatırımcıların kendileri için en uygun olanı bulmak için farklı göstergeler ve stratejiler denemeleri gerekebilir.
Uzman Görüşü
Hareketli ortalama geçiş stratejilerinin doğru uygulandığında etkili araçlar olabileceğine inanıyorum.
Deneyimlerime göre, birden fazla zaman dilimini ve varlık sınıfını birleştirmek bu yaklaşımı geliştirmenin iyi bir yoludur. Örneğin, hem günlük hem de 4 saatlik grafiklerde veya ilgili döviz çiftlerinde geçişlere bakmak sinyallerin teyit edilmesine yardımcı olabilir. Bu çoklu zaman dilimi ve çoklu varlık analizi, genel piyasa trendinin daha bütünsel bir resmini verir.
İkinci olarak, hareketli ortalamalar güvenilir sinyaller sağlamak için yeterli piyasa oynaklığına ve hacmine ihtiyaç duyar. Değişken veya düşük volatiliteli piyasalarda çok fazla istenmeyen gürültü üretebilirler. İşlem yapmadan önce daha net trendlerin oluşmasını beklemek en iyisidir. Sabırsızlık kırbaçlı alım satımlara neden olabilir.
Üçüncü olarak, hareketli ortalamaları diğer göstergelerle birleştirmek sinyalleri doğrulamaya ve yanlış pozitifleri filtrelemeye yardımcı olabilir. Çapraz sinyalleri destekleyen hacim artışları ve mum çubuğu formasyonları görmeyi seviyorum. Osilatör göstergeleri (MACD, RSI, stokastik) de momentum değişimini ve trendlerin gücünü ölçmeye yardımcı olur.
SSS
Hangi hareketli ortalama geçişi en iyisidir?
En iyi hareketli ortalama geçişi, bireysel yatırımcının hedeflerine, tercihlerine ve yatırım tarzına bağlıdır. Bununla birlikte, son araştırmalar kısa ve uzun vadeli üstel hareketli ortalamaların (EMA'lar) bir kombinasyonunun kullanılmasının en yüksek çapraz ticaret getirilerini sağlayabileceğini göstermektedir.
Hareketli ortalama geçişi iyi bir strateji midir?
Hareketli ortalama geçişi, piyasalardaki trendleri ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek isteyen yatırımcılar için iyi bir strateji olabilir. Bununla birlikte, herhangi bir ticaret stratejisi gibi, avantajları ve dezavantajları vardır ve tüccarlar stratejiyi uygulamadan önce hedeflerini ve risk toleranslarını dikkatlice değerlendirmelidir.
En başarılı hareketli ortalama stratejisi nedir?
En başarılı hareketli ortalama stratejisi, bireysel yatırımcının hedeflerine, tercihlerine ve yatırım tarzına bağlıdır. Bununla birlikte, son araştırmalar kısa ve uzun vadeli üstel hareketli ortalamaların (EMA'lar) bir kombinasyonunun kullanılmasının en yüksek çapraz ticaret getirilerini sağlayabileceğini göstermektedir.
Hızlı hareketli ortalama geçiş stratejisi nedir?
Hızlı hareketli ortalama geçiş stratejisi, piyasalardaki potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için kısa vadeli hareketli ortalamaların kullanılmasını içerir. Bu strateji, piyasadaki değişikliklere daha duyarlı olacak şekilde tasarlanmıştır ve karşı dalgalanmalarda hızlı karlar sağlayabilir. Ancak, kullanılan hareketli ortalamaların kısa vadeli olması nedeniyle daha riskli de olabilir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Ayı piyasası
Ayı piyasası, hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi bir yatırım varlığının fiyatında uzun bir süre boyunca düşüş yaşandığı bir dönemdir.
-
2
Açığa satış
Ticarette açığa satış, tüccarın sahip olmadığı bir varlığı, fiyatının düşeceğini tahmin ederek satmasını ve aradaki farktan kar elde etmek için daha düşük bir fiyattan geri satın almasını içerir.
-
3
BaFin
BaFin, Almanya'nın Federal Finansal Denetim Otoritesidir. Alman Federal Bankası ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bu hükümet düzenleyicisi, lisans sahiplerinin avro bölgesi yasalarına uymasını sağlar.
-
4
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
-
5
Uzun pozisyon
Forex'te uzun bir pozisyon, bir döviz çiftinin gelecekteki değerine ilişkin olumlu bir görünümü temsil eder. Bir tüccar uzun bir pozisyon aldığında, esasen çiftteki temel para biriminin teklif para birimine kıyasla değer kazanacağına dair bir bahis oynamış olur.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Chinmay Soni, hisse senetleri, Forex, türevler ve diğer varlıklarla çalışma konusunda 5 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal analisttir. Kendisi, bir butik araştırma firmasının kurucusu ve aktif bir araştırmacıdır; çeşitli endüstrilere ve alanlara ilişkin istatistiksel verilerle desteklenen içgörüler sunmaktadır. Ayrıca finans ve teknoloji alanında eğitmenlik yapmaktadır.
Traders Union için yazar olarak görev alan Chinmay, farklı konular hakkında derinlemesine analitik içgörülerini paylaşırken, çeşitli yönleri göz önünde bulundurarak katkı sağlar.