Chiến lược chỉ báo RSI tốt nhất cho giao dịch trong ngày

Chỉ báo RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) được giới thiệu với thế giới bởi J. Welles Wilder Jr. trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems” của ông. Đây là một bộ dao động động lượng được thiết kế để hiển thị thời điểm một chứng khoán bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Mặc dù cuốn sách được phát hành vào năm 1978, nhưng chỉ báo này vẫn có liên quan sau năm mươi năm. Đây là một trong những chỉ báo phổ biến nhất để giao dịch, vì nó được tìm kiếm trên Google nhiều hơn các chỉ báo khác.

Thống kê các yêu cầu về chỉ báo RSI

3 chiến lược chỉ báo RSI hàng đầu

Vì RSI là một chỉ báo phổ quát nên có nhiều lựa chọn về cách sử dụng nó. Chúng ta hãy cùng xem xét một số trong số chúng.

Chiến lược 1

Trong cuốn sách của mình, Wilder khuyến nghị sử dụng RSI kết hợp với mức 30 và 70 để:

• Mua khi chỉ báo thoát khỏi vùng quá bán (vượt qua đường 30 theo hướng đi lên).

• Bán khi chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua (vượt qua đường 70 theo hướng đi xuống).

Lưu ý: Mặc dù chỉ báo RSI có thể được sử dụng ở dạng đơn giản này nhưng nó sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp với nhiều phân tích kỹ thuật và xem xét lại trọng số của bằng chứng. Nếu không, các nhà giao dịch sẽ chỉ thiết lập các chiến lược tự động cho RSI và nó sẽ hoạt động nhất quán. Tuy nhiên, không phải vậy. Nó nên được coi là một công cụ trong hộp công cụ.

Ví dụ: Trên biểu đồ giá (xem ảnh chụp màn hình bên dưới), mũi tên màu đỏ chỉ ra lệnh vào vị thế bán khống. Mũi tên màu xanh chỉ ra lệnh thoát khỏi vị thế bán khống và lệnh vào vị thế mua.

Cách tiếp cận này, khi một vị thế được đóng lại theo tín hiệu để vào một vị thế theo hướng ngược lại, giả định rằng nhà giao dịch luôn ở trong một vị thế, “lật ngược” nó dựa trên các tín hiệu chỉ báo. Về mặt kỹ thuật, điều này là được phép.

• Kiểm tra tín hiệu RSI

Kiểm tra chiến lược

Người kiểm tra chiến lược chỉ ra rằng với cách tiếp cận này, khi nhà giao dịch luôn ở vị thế, giao dịch trên tín hiệu RSI (14) trên biểu đồ cặp tiền tệ USD/JPY bốn giờ cho thấy hệ số lợi nhuận (tỷ lệ lợi nhuận/tổn thất) là 1,45. Đây là một kết quả xứng đáng, nhưng 50 giao dịch là không đủ để chứng minh hiệu quả của chiến lược. Sau khi thực hiện thêm các thử nghiệm, chúng tôi đi đến kết luận rằng về lâu dài, kết quả của giao dịch trong ngày dựa trên chỉ báo RSI trở nên kém lạc quan hơn.

• Chiến lược 1 với lệnh dừng lỗ và chốt lời

Nếu bạn không giữ vị thế mọi lúc, nhưng thêm cài đặt Stop Loss và Take Profit thì sao? Khi đó, vị thế sẽ không 'lật'; nó sẽ đóng khi đạt đến các giá trị lãi hoặc lỗ đã chỉ định.

Bạn có thể tải xuống một robot cho nền tảng MetaTrader 4 tại đây. Robot giao dịch trên các tín hiệu RSI cổ điển:

• mua khi chỉ báo thoát khỏi vùng quá bán;

• bán khi chỉ báo thoát khỏi vùng quá mua.

Sau đó, robot cho phép bạn thiết lập Stop Loss và Take Profit cũng như thay đổi Chu kỳ RSI và mức tín hiệu 30-70. Sau đây là cách nó trông như thế nào trên biểu đồ:

Kiểm tra Robot RSI

Trong số 4 giao dịch, 3 giao dịch có lãi, bù đắp được khoản lỗ của một giao dịch không có lãi.

Chúng tôi đã triển khai robot để thử nghiệm trên biểu đồ EUR/USD 5 phút trong ngày sau khi sử dụng dữ liệu trong nhiều tháng.

Kiểm tra Robot RSI trên EURUSD

Tuy nhiên, kết quả lại đáng thất vọng.

Kết quả thử nghiệm

Các giao dịch có lợi nhuận xen kẽ với các giao dịch không có lợi nhuận, nhưng cuối cùng robot sẽ dần mất tiền ký quỹ thông qua hoa hồng môi giới liên tục.

Kết quả thử nghiệm

Việc tối ưu hóa mức tín hiệu và cài đặt của Chu kỳ RSI không mang lại sự thay đổi đáng kể theo hướng có kết quả mong muốn.

Chiến lược 2

Chiến lược thử nghiệm số 1 cho giao dịch RSI nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận không chuẩn hoặc kết hợp RSI với các chỉ báo khác. Theo phương pháp của Larry Connors, các tín hiệu được tinh chỉnh bằng cách tập trung vào các mức RSI cực đoan — 10 cho tình trạng quá bán và 90 cho tình trạng quá mua — cung cấp ít tín hiệu hơn nhưng đáng tin cậy hơn. Một điều kiện bổ sung yêu cầu giá phải cao hơn SMA 200 ngày, một chỉ báo xu hướng được sử dụng rộng rãi trong quản lý tài sản.

Một chiến lược do Larry Connors phát triển có thể là một trong những giải pháp. Theo các quy tắc của chiến lược, một nhà giao dịch sẽ vào vị thế mua nếu:

• RSI (Chu kỳ = 2) đang ở tình trạng quá bán;

• Giá cao hơn SMA (200);

• Mức tín hiệu được thiết lập bằng 10 và 90.

Điều ngược lại cũng áp dụng cho cơ hội bán.

Ý tưởng này tập trung vào giao dịch theo xu hướng chính, nhưng với mục nhập tại các đợt điều chỉnh. Chiến lược này có thể được áp dụng cho các cơ hội mua trong thị trường chứng khoán đang tăng trưởng hoặc các thị trường khác có xu hướng rõ rệt.

Chỉ báo RSI trên biểu đồ SPY ngày, thời gian hành động – thị trường tăng giá ổn định vào giữa năm 2023

Các mũi tên cho thấy 4 tín hiệu dựa trên chiến lược. Mỗi lần, ngay sau khi vào lệnh, chúng ta thấy hai nến hướng lên khiến chiến lược gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, sự thật là những xu hướng ổn định như vậy không thường xuyên xảy ra trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, đó là lý do tại sao bạn cần phải rất kén chọn về mặt lựa chọn thị trường để sử dụng chiến lược, ví dụ như tập trung vào các khung thời gian trong ngày, nơi các xu hướng xảy ra thường xuyên hơn, mặc dù chúng ngắn hơn.

Chiến lược 3

Một chiến lược RSI hữu ích liên quan đến việc phát hiện sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo, có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng tiềm năng. Ví dụ, trong sự phân kỳ giảm giá, giá tạo ra các mức cao hơn trong khi RSI không làm như vậy, cho thấy xu hướng yếu đi và có thể đảo ngược. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong quá trình cạn kiệt xu hướng, cho phép các nhà giao dịch dự đoán những thay đổi sớm.

Sự phân kỳ có thể báo hiệu không chỉ khả năng đảo ngược xu hướng (Thông thường) mà còn có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng đó (Ẩn).

Sự phân kỳ hoạt động như thế nào

Biểu đồ cho thấy sự phân kỳ ba lần trong thị trường tiền điện tử BTC/USD, khi Bitcoin cố gắng vượt qua mức 60k ba lần. Trên biểu đồ giá, chúng ta có thể thấy ba đường hướng lên, trong khi chỉ báo RSI cho thấy ba đường hướng xuống.

Ví dụ về sự phân kỳ

Phân tích phân kỳ có thể được áp dụng:

• Không chỉ Bitcoin mà còn các thị trường khác;

• Không chỉ biểu đồ ngày mà còn biểu đồ trong ngày;

• Không chỉ đảo ngược xu hướng mà còn tiếp tục xu hướng.

Các nhà môi giới giao dịch trong ngày tốt nhất là gì?

Các nhà môi giới giao dịch trong ngày tốt nhất đáp ứng các tiêu chí sau:

• Khối lượng giao dịch cao đảm bảo tính thanh khoản, cho phép các nhà giao dịch vào và thoát khỏi vị thế nhanh chóng mà không có thay đổi giá đáng kể. Điều này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch trong ngày dựa vào các giao dịch nhanh để tận dụng các biến động thị trường ngắn hạn.

• Tài khoản ECN có mức chênh lệch thị trường cung cấp mức chênh lệch hẹp hơn, giúp giảm chi phí giao dịch.

• Các tính năng tự động hóa giao dịch, chẳng hạn như giao dịch theo thuật toán và nền tảng giao dịch tiên tiến như MT5 và cTrader, rất quan trọng vì giao dịch trong ngày ngày càng chuyển sang sử dụng bot giao dịch tự động.

• VPS miễn phí cung cấp cho các nhà giao dịch kết nối internet ổn định và tốc độ cao, giảm độ trễ và đảm bảo các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và đáng tin cậy.

Sau đây là danh sách các nhà môi giới hàng đầu đáp ứng nhu cầu của các nhà giao dịch trong ngày, cung cấp các công cụ và tính năng cần thiết cho giao dịch hiệu quả.

Cài đặt chỉ báo RSI - những điều bạn nên biết

Relative Strength Index (RSI) có thể tùy chỉnh cao để phù hợp với các phong cách giao dịch và điều kiện thị trường khác nhau. Theo mặc định, RSI sử dụng cài đặt 14 kỳ, tạo sự cân bằng giữa việc lọc nhiễu ngắn hạn và nắm bắt các xu hướng thị trường quan trọng. Tiêu chuẩn này, do Wilder giới thiệu, được coi là hiệu quả nhưng có thể được điều chỉnh.

Các chu kỳ ngắn hơn (ví dụ: 4) làm cho RSI phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá nhanh, trong khi các chu kỳ dài hơn (ví dụ: 30) làm phẳng các biến động để phân tích xu hướng rộng hơn. Các mức mua quá mức (70) và bán quá mức (30) mặc định cũng có thể được điều chỉnh. Trong các thị trường có tính biến động cao, các ngưỡng như 80 và 20 có thể cung cấp thông tin chi tiết tốt hơn. Tính linh hoạt này làm cho RSI trở thành một công cụ đa năng cho các nhà giao dịch trên nhiều chiến lược và thị trường khác nhau.

Ví dụ: so sánh RSI (4) và RSI (30) bên dưới, trên cùng một biểu đồ giá vàng:

So sánh RSI (4) và RSI (30) bên dưới, trên cùng một biểu đồ giá vàng

Các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chỉ báo RSI sao cho phù hợp với phong cách giao dịch và mức độ biến động hiện tại của thị trường dựa trên tần suất tín hiệu.

Cài đặt giao dịch trong ngày RSI

Ví dụ, đối với giao dịch trong ngày, hãy thử sử dụng RSI với Chu kỳ từ 7 đến 14 trên biểu đồ 5 phút cho hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán.

Ví dụ trên sử dụng RSI (10)

Cài đặt giao dịch RSI swing

Đối với giao dịch với vị thế mua nắm giữ trên biểu đồ 4 giờ, hãy xem xét RSI với Chu kỳ = 14 trở lên. Khám phá các thiết lập RSI tốt nhất cho giao dịch lướt sóng.

Ví dụ trên sử dụng RSI (18)

Một mẹo. Hãy thử áp dụng RSI trên các biểu đồ không chuẩn, bao gồm Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi và các biểu đồ khác.

Làm thế nào để sử dụng tín hiệu RSI?

Chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu thử nghiệm giao dịch RSI trong ngày bằng cách phân tích sự phân kỳ.

Ví dụ 1. Biểu đồ USD/JPY 3 phút cho thấy sự phân kỳ tăng giá ba lần trên chỉ báo RSI.

Ví dụ về sự phân kỳ tăng giá ba lần

Sự phân kỳ cho thấy động lực giảm có thể đã cạn kiệt và các nhà giao dịch có lý do để đóng vị thế bán khống và/hoặc mở vị thế mua.

Ví dụ 2. RSI (14) và SMA (100) được thêm vào biểu đồ USD/JPY 5 phút. Đường trung bình động cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng.

Phân kỳ trên biểu đồ USDJPY

Các mũi tên cho thấy sự phân kỳ trên chỉ báo RSI, cho thấy sự tăng trưởng liên tục.

Phân tích biểu đồ RSI

Theo dõi đường chỉ báo RSI, bạn có thể khám phá ra rằng nó vẽ các mẫu được sử dụng để phân tích kỹ thuật giá. Hoàn toàn có thể chấp nhận theo dõi các mẫu không chỉ trên biểu đồ giá mà còn trong cửa sổ của chỉ báo.

Ví dụ, hình ảnh bên dưới cho thấy sự đột phá của đường xu hướng, được xây dựng dựa trên chỉ báo RSI trên biểu đồ GBP/USD trong ngày.

Đường xu hướng, được xây dựng trên chỉ báo RSI

RSI đã thiết lập mức thấp cục bộ, trong khi giá vẫn chưa. Trong tình huống này, chỉ báo RSI đã hành động trước.

Sai lầm thường gặp khi giao dịch dựa trên RSI

Sai lầm là các nhà giao dịch vào vị thế bán khống khi chỉ báo vào vùng quá mua trên thị trường, tức là đang trong xu hướng tăng. Hoặc các nhà giao dịch vào vị thế mua, khi RSI giảm xuống dưới 30 trên thị trường, tức là đang trong xu hướng giảm.

Sai lầm thường gặp

Đừng mạo hiểm mở một vị thế mua trong các thiết lập, một ví dụ về điều này được hiển thị ở trên. Hãy xem xét rằng RSI cho thấy một động lượng, với xu hướng bao gồm một chuỗi các động lượng. Bạn có thể may mắn khi vào lệnh ở mức cực đại một vài lần, nhưng sớm hay muộn bạn cũng có thể bắt đầu chơi ngược lại một loạt các động lượng, điều này gây nguy hiểm cho khoản tiền gửi của bạn.

Vì thế:

• đừng nhấp vào nút BÁN nếu giá có vẻ cao,
  trong khi RSI > 70;

• đừng nhấp vào nút MUA nếu giá có vẻ thấp,
  trong khi RSI < 30.

Kết hợp các chỉ số RSI với các mẫu nến để xác nhận khả năng đảo ngược thị trường

Igor Krasulya Tác giả tại Traders Union

Nếu bạn đang giao dịch trong ngày với RSI, hãy thử điều chỉnh cài đặt chuẩn 14 kỳ xuống còn 7 hoặc 9 kỳ. Sự thay đổi này giúp RSI phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về giá, cung cấp cho bạn những tín hiệu nhanh hơn, rất quan trọng trong giao dịch trong ngày. Nhưng hãy cẩn thận — độ nhạy tăng lên này cũng có thể có nghĩa là nhiều cảnh báo sai hơn, vì vậy, bạn nên sao lưu các tín hiệu RSI bằng các công cụ phân tích khác.

Một kỹ thuật nâng cao khác bao gồm kết hợp các chỉ số RSI với các mẫu nến để xác nhận khả năng đảo chiều thị trường. Ví dụ, nếu RSI chỉ ra tình trạng mua quá mức (trên 70) và bạn quan sát thấy một mẫu nến giảm giá như sao băng, điều này sẽ củng cố trường hợp cho một vị thế bán tiềm năng. Phương pháp hợp lưu này tăng cường độ tin cậy của các giao dịch của bạn bằng cách căn chỉnh các chỉ báo động lượng với các tín hiệu hành động giá.

Bản tóm tắt

RSI là một chỉ báo được sử dụng rộng rãi được thiết kế để làm nổi bật các điều kiện thị trường quá mua và quá bán. Nó tính toán các mức này bằng cách phân tích động lực giá trong một số giai đoạn đã chỉ định. Được biết đến với tính linh hoạt của nó, RSI có thể được áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm Forex, tiền điện tử và cổ phiếu. Nó hoạt động hiệu quả trên bất kỳ khung thời gian nào, cho dù là chiến lược trong ngày hay giao dịch lướt sóng. Các nhà giao dịch sử dụng RSI để xác định xu hướng và phát hiện các đảo ngược tiềm năng, khiến nó phù hợp như một công cụ độc lập hoặc kết hợp với các chỉ báo khác. Ngoài ra, phân tích các phân kỳ là một kỹ thuật đặc biệt có giá trị để tận dụng hết tiềm năng của RSI.

Câu hỏi thường gặp

Các bài viết liên quan

Những nhà giao dịch trong ngày tốt nhất để theo dõi trên Twitter vào năm 2025

Mikhail Vnuchkov

1 ngày trước

Giao dịch trong ngày có hợp pháp không? Quy tắc và giới hạn giao dịch trong ngày

Peter Emmanuel Chijioke

1 ngày trước

Các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất bạn nên biết

Oleg Tkachenko

1 ngày trước

Công cụ và phần mềm giao dịch trong ngày miễn phí tốt nhất

Alamin Morshed

1 ngày trước

Các chỉ báo giao dịch Swing hàng đầu bạn nên biết

Alamin Morshed

1 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Andrey Mastykin

Tác giả, Chuyên gia Tài chính tại Traders Union

Andrey Mastykin là tác giả, biên tập viên và nhà chiến lược nội dung giàu kinh nghiệm, đã có mặt trong đội ngũ của Traders Union từ năm 2020. Với tư cách biên tập viên, Andrey luôn cẩn thận kiểm tra tính xác thực và đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng Traders Union. Andrey tập trung vào việc giáo dục cho độc giả về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch trên thị trường tài chính.

Andrey tin chắc rằng đầu tư thụ động là chiến lược phù hơn với đa số mọi người. Cách tiếp cận thận trọng và tập trung vào quản lý rủi ro của Andrey nhận được sự đồng thuận của nhiều độc giả, khiến Andrey trở thành nguồn thông tin tài chính đáng tin cậy.

Ngoài ra, Andrey là thành viên của Liên đoàn Nhà báo Quốc gia Ukraine (thẻ thành viên số 4574, chứng nhận quốc tế UKR4492).

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Xu hướng tăng

Xu hướng tăng là một điều kiện thị trường trong đó giá nói chung đang tăng. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng đường trung bình động, đường xu hướng và các mức hỗ trợ và kháng cự.

Thị trường khác nhau

Thị trường dao động là một loại thị trường được đặc trưng bởi sự chuyển động ngắn hạn giữa mức cao và mức thấp của giá tài sản rõ ràng.

Tận dụng

Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Chốt lời

Lệnh chốt lời là một loại lệnh giao dịch hướng dẫn nhà môi giới đóng một vị thế khi thị trường đạt đến mức lợi nhuận xác định.