Order Block trong giao dịch là gì?

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Order block là một thuật ngữ được sử dụng trong phân tích thanh khoản để mô tả sự tập trung các lệnh giao dịch được đặt bởi các nhà tham gia thị trường lớn:

Trong sổ lệnh Cấp độ 2. Đây là ý nghĩa chính. Nó đề cập đến các mức giá mà các nhà giao dịch đặt các lệnh giới hạn với tổng khối lượng lớn
Trên hồ sơ thị trường. Đôi khi, thuật ngữ “order block” đề cập đến các mức mà tại đó các giao dịch với tổng khối lượng lớn đã được thực hiện

Order block là dấu hiệu của sự hiện diện của các nhà đầu tư lớn trên thị trường, những người cần tính thanh khoản hoạt động. Đây là các vùng giá mà "cá mập thị trường" thao túng giá và nơi một số lệnh của họ đang bị thua lỗ tạm thời. Đây là "dấu vết" bóng của họ - các vị thế mở cần được đóng lại. Giá chắc chắn sẽ quay trở lại các mức này và chúng ta có thể chuẩn bị cho điều đó. Vì vậy, đối với chúng ta, vùng Order block là mức để vào hoặc thoát lệnh.

Khái niệm về các khối lệnh xuất phát từ phân tích cung và cầu trong sổ lệnh (dữ liệu Cấp 2). Các nhà giao dịch tập trung đánh giá những thay đổi trong cung và cầu gây ra ngay cả những biến động giá nhỏ nhất, từ đó có được lợi thế cạnh tranh so với các thành viên thị trường khác.

Vấn đề là công việc phân tích kỹ lưỡng như vậy khá phức tạp – phức tạp hơn nhiều so với việc tìm kiếm các điểm giao cắt của moving average. Hơn nữa, trên internet có rất ít nội dung chuyên sâu về giao dịch order block kèm theo các ví dụ biểu đồ. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ thông tin quý giá, bao gồm các ví dụ giao dịch với mô tả chi tiết, hữu ích cho những ai muốn hiểu order blocks là gì.

Ví dụ về một khối lệnh

Dưới đây là hình ảnh các khối lệnh trên biểu đồ Bitcoin:

Khối lệnh trên biểu đồ

Các đường kẻ càng sáng và đậm thì các khối lệnh càng lớn. Trong trường hợp này, các đường đỏ đậm đánh dấu các khối lệnh rõ ràng nhất.

Số 1 hiển thị một khối lệnh mua hiện tại:

Chỉ báo Độ sâu Thị trường ở bên phải hiển thị một đỉnh rõ ràng. Điều này có nghĩa là các thành viên thị trường sẵn sàng mua một số lượng lớn Bitcoins với giá 60.400 đô la mỗi đồng. Các thành viên thị trường thông thường (bán lẻ, nhỏ lẻ) không thể đặt giá thầu với số lượng như vậy hoặc tạo ra một đỉnh rõ ràng trên chỉ báo.
Khối lệnh duy trì ở mức 60.400 đô la trong suốt thời gian hiển thị trên biểu đồ, điều này có thể được hiểu là sự quan tâm ổn định.

Số 2 cho thấy một khối lệnh đã hoạt động hiệu quả. Giá đã giảm xuống mức 60.500 đô la, nơi một khối lệnh mua được đặt. Sau khi tất cả các lệnh được thực hiện (nhà đầu tư lớn đã tích lũy vị thế mua dài hạn), giá đã tăng lên.

Nếu bạn dự định áp dụng phân tích order block trong giao dịch thực tế, việc chọn một nhà môi giới đáng tin cậy với thực thi minh bạch và truy cập dữ liệu Cấp độ 2 là rất quan trọng. Bảng dưới đây so sánh một số nhà môi giới Forex tốt nhất hỗ trợ các công cụ độ sâu thị trường nâng cao, chênh lệch giá thấp và thực thi nhanh — điều cần thiết cho các chiến lược dựa trên dòng lệnh và thanh khoản.

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Standard EUR/USD spread	ECN Chênh lệch EUR/USD	Mức độ điều chỉnh tối đa	TU điểm tổng thể	Mở tài khoản
OANDA		1:200	0.3	0.15	Tier-1	6.66	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
Plus500	100	1:300	0.7		Tier-1	8.6	Tới broker 82% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ.
IG Markets	1	1:200	0.9	0.8	Tier-1	6.61	Tìm hiểu đánh giá
Blackbird	1	1:30	0.3	0.10	Tier-1	6.06	Tìm hiểu đánh giá
IUX	50	1:3000	0.7	0.10	Tier-1	9.4	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Cách xác nhận một khối lệnh

Theo ý kiến của tôi, để xác nhận một order block, hợp lý hơn khi sử dụng các chỉ báo khối lượng cổ điển (hoặc Deltas) và các mẫu hình hành động giá:

Chỉ báo khối lượng theo chiều dọc (dưới khu vực giá trị) xác nhận trực tiếp rằng các lệnh giới hạn đã được thực hiện, biểu thị sự thỏa mãn nhu cầu của các nhà tham gia tổ chức. Chỉ báo Delta cung cấp thêm chi tiết.
Mẫu hành động giá giúp xác nhận phản ứng của giá và đưa ra quyết định giao dịch – ví dụ, để vào vị thế với kỳ vọng rằng nó sẽ phù hợp với hành động của một nhà tham gia thị trường lớn.

Tôi muốn nói nếu bạn giao dịch các điểm đảo chiều từ các khối lệnh, các công cụ xác nhận nên giúp bạn đảm bảo rằng một điểm đảo chiều thực sự đang xảy ra và bạn có một điểm tham chiếu để đưa ra quyết định giao dịch.

Ngoài ra, để đảm bảo rằng một khối lệnh là mạnh, điều quan trọng là phải theo dõi hành vi của nó theo thời gian. Khối lệnh không nên trở nên mỏng hơn khi giá tiến gần đến nó. Do đó, bạn xác nhận rằng người chơi lớn tự tin về ý định của mình.

Tuy nhiên, dù lớn đến đâu, một khối lệnh cũng không bao giờ đảm bảo rằng giá sẽ bật lại từ đó và xu hướng thị trường sẽ thay đổi.

Cách giao dịch các khối lệnh

Các khối lệnh có thể được giao dịch theo nhiều cách khác nhau. Trong bài viết này, tôi đưa ra ba phương pháp tiếp cận:

Reversal;
Breakout;
Driving.

Nhưng bạn có thể khám phá biểu đồ kỹ hơn bằng cách sử dụng độ sâu của các công cụ phân tích thị trường để xây dựng các chiến lược riêng của mình với các quy tắc giao dịch độc đáo và đa dạng hơn.

Tất cả các ảnh chụp màn hình dưới đây đều từ nền tảng ATAS mà tôi đã thảo luận tại đây: Đánh giá ATAS: Ưu và nhược điểm của nền tảng giao dịch Order Flow.

Chiến lược giao dịch Order block số 1 – Reversal

Một sự đảo chiều là sự thay đổi xu hướng – thường là ngắn hạn, nhưng đôi khi kéo dài hơn – xảy ra sau khi giá tương tác với một khối lệnh.

Dưới đây là một ví dụ về giao dịch đảo chiều từ một khối lệnh:

Các khối lệnh trên biểu đồ LTC/USD

Một khối lệnh mua (1) đặt tại mức 82.70 đã khiến giá đảo chiều và giảm xuống ngay khi chạm mức 82.70. Đường đậm biến mất, điều này có nghĩa là người chơi lớn đã thực hiện ý định vào vị thế bán. Kích thước lớn của giao dịch đã thay đổi tâm lý thị trường và thiết lập một xu hướng ngắn hạn.

Số 2 cho thấy một tín hiệu thúc đẩy cầu sẽ được xem xét sau.

Cách giao dịch đảo chiều từ các khối lệnh

Khi bạn thấy giá tiếp cận một khối lệnh, hãy sẵn sàng vào vị thế khi có tín hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng đang thay đổi. Bạn có thể:

sử dụng các bộ dao động mà bạn ưa thích;
đơn giản đặt các lệnh của bạn cạnh các lệnh lớn của người chơi lớn bằng cách sử dụng lệnh dừng lỗ như một hình thức bảo hiểm và nhớ rằng không ai có thể đảm bảo một chuyển động giá trong tương lai hoặc chống lại toàn bộ thị trường.

Chiến lược giao dịch Order block số 2 – Breakout

Dưới đây là một ví dụ về sự bứt phá của order block.

Một đợt bứt phá khối lệnh trên biểu đồ ETH/USD

Biểu đồ cho thấy một khối lệnh mua đã được đặt gần mức tâm lý 2000. Tuy nhiên, xung lực giảm đã đủ mạnh để giá phá vỡ các lệnh mua lớn và tiếp tục giảm.

Tại đây, các nhà giao dịch có thể tham gia vào đợt giảm giá. Trên khung thời gian thấp hơn, bạn sẽ thấy rõ rằng khi giá phá vỡ các order block, chuyển động của nó đã tạo thành một quỹ đạo bật lên được thể hiện bằng mũi tên màu đen.

Nhà giao dịch có thể sử dụng nó để tìm điểm vào vị thế bán ngắn hạn:

ở đỉnh của đợt bật lên sau lần tiếp xúc đầu tiên với các khối lệnh;
khi phá vỡ xuống dưới đáy đầu tiên rồi sau đó bật lên.

Dù bạn áp dụng phương pháp nào, điều quan trọng là phải bảo vệ vốn của mình để những sai lầm có thể xảy ra mà không ai có thể đảm bảo được sẽ không gây ra hậu quả cực kỳ tiêu cực.

Chiến lược giao dịch Order block số 3 – Driving

Biểu đồ dưới đây cho thấy điều gì là đẩy giá. Nói một cách đơn giản, khi một người chơi lớn đặt các lệnh lớn ở trên và dưới mức giá, người đó từ đó ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và có thể tận dụng điều đó để kiếm lời.

Nếu người chơi lớn muốn giá giảm, họ sẽ đặt một lệnh bán lớn. Các thành viên thị trường khác sẽ thấy lệnh này và có thể cũng muốn vào vị thế bán khống, đẩy giá xuống bằng các lệnh bán của họ. Bằng cách này, người chơi lớn sẽ đạt được mục tiêu của mình.

Xu hướng điều khiển trên biểu đồ BTC/USD

Số 1 trên biểu đồ giá Bitcoin 10 phút ở trên cho thấy các lệnh bán lớn gần mức 61750-61800 đã kích hoạt việc bán ra và ngăn chặn đà tăng bắt đầu từ 01:40.

Số 2 cho thấy các lệnh bán lớn đã dẫn đến việc phá vỡ hỗ trợ ngắn hạn 61440 theo xu hướng giảm. Sau đó, mức này đã được kiểm tra lại.

Số 3 cho thấy sự thúc đẩy nhu cầu tiếp theo là việc mua tích cực Bitcoin, dẫn đến giá tăng và phá vỡ vùng kháng cự 61750-61800.

Giao dịch Order block – Một ví dụ nữa

Đôi khi, thuật ngữ “order block” đề cập đến các mức giá có khối lượng lớn trên chỉ báo Market Profile.

Về cơ bản, các khối lệnh trong sổ lệnh được hiển thị bởi chỉ báo Depth of Market là các lệnh xuất hiện trên chỉ báo Market Profile sau khi được thực hiện. Nói cách khác, các mức khối lượng cao trên Market Profile về cơ bản là cùng các khối lệnh đó, nhưng đã được thực hiện.

Các khối lệnh trên chỉ báo hồ sơ

Nhưng khi người bán vượt qua mức hỗ trợ, giá đã giảm xuống thấp hơn và khối lượng chuyển từ sổ lệnh sang mức khối lượng cao trên chỉ báo hồ sơ. Sau đó, mức này đã hoạt động hiệu quả như một ngưỡng kháng cự, được thể hiện bởi các số 2 và 3.

Giao dịch theo order block có sinh lời không?

Có, nó có thể mang lại lợi nhuận nếu cách bạn giải thích sự tương tác giữa giá và các Order block phần lớn là chính xác. Giao dịch Order block đòi hỏi kỷ luật nghiêm ngặt.

Xác định chính xác hơn các mức giá thực sự quan trọng do việc đặt các lệnh lớn phản ánh lợi ích của các thành phần thị trường quan trọng.
Cải thiện tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
Áp dụng cho nhiều thị trường khác nhau trong giao dịch trong ngày
Các chỉ báo là nguồn dữ liệu thị trường thô được cung cấp theo thời gian thực và không thay đổi.

Việc giải thích dữ liệu Cấp độ 2 rất phức tạp.
Các khối lệnh không thể được sử dụng để đầu tư vì chúng được hiển thị trên các biểu đồ quy mô thấp, bị các nhà đầu tư dài hạn bỏ qua.
Việc nhận dữ liệu sàn giao dịch theo thời gian thực có thể yêu cầu sử dụng phần mềm và dịch vụ trả phí.
Rất khó để thiết lập các thuật toán giao dịch khi phân tích lịch sử. Thị trường luôn thay đổi đòi hỏi bạn phải tự phân tích thay vì sử dụng các cố vấn hoạt động theo quy tắc “nếu–thì” đơn giản.

Lời khuyên:

Nền tảng ATAS có tính năng Market Replay cho phép bạn sử dụng dữ liệu quá khứ để giao dịch các order block trong chế độ luyện tập mà không phải mạo hiểm với tiền thật.

Là người đã làm việc với phân tích dòng lệnh trong nhiều năm, tôi xem giao dịch theo khối lệnh như một kỷ luật đòi hỏi cả sự kiên nhẫn và chính xác. Lời khuyên của tôi dành cho các nhà giao dịch là không nên vội vàng xác định khối lệnh chỉ đơn giản là “vùng đảo chiều.” Thay vào đó, hãy coi chúng như dấu vết động của hành vi tổ chức, thay đổi theo điều kiện thanh khoản. Một khối lệnh không phải là một mức cố định – nó là sự phản ánh ý định. Khi bạn học cách giải mã cách ý định đó thay đổi theo thời gian, bạn sẽ bắt đầu thấy được những cơ hội thực sự nằm ở đâu.

Trong thực tế của tôi, tôi luôn theo dõi sự nhất quán của block: liệu khối lượng có duy trì ổn định khi giá tiếp cận hay không, hay nó giảm sút? Chi tiết này có thể quyết định liệu mức giá đó sẽ giữ vững hay sụp đổ. Tôi cũng nhấn mạnh việc xác nhận – quan sát cách Delta, khối lượng tích lũy, hoặc footprint phản ứng khi giá chạm vào vùng đó. Nếu người chơi lớn vẫn còn hoạt động, phản ứng sẽ xảy ra ngay lập tức.

Hầu hết các nhà giao dịch thất bại không phải vì lý thuyết order block không hiệu quả, mà vì họ sử dụng nó một cách riêng lẻ. Nó phải được tích hợp với các khái niệm thanh khoản rộng hơn, chẳng hạn như khối lượng bị mắc kẹt, vùng mất cân bằng và luồng lệnh thời gian thực. Chỉ khi đó, nó mới trở thành một lợi thế thực sự thay vì chỉ là một bài tập săn tìm mẫu hình. Lời khuyên của tôi: hãy coi mỗi order block như một giả thuyết về hành vi của các nhà chơi lớn, không phải là một đảm bảo cho sự đảo chiều. Nếu bạn có thể duy trì tư duy đó, giao dịch order block sẽ trở thành một khung làm việc đáng tin cậy để hiểu – chứ không phải dự đoán – thị trường.

Kết luận

Khối lệnh (Order Block) là một công cụ mạnh mẽ mà nhà giao dịch có thể tận dụng để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự, từ đó tối ưu hóa điểm vào và ra lệnh. Nhờ việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc đường trung bình động, các nhà giao dịch dễ dàng nhận diện và xác thực các khối lệnh tiềm năng, ví dụ khi giá tiếp cận vùng Order Block với tín hiệu đảo chiều rõ rệt. Áp dụng Order Block vào chiến lược giao dịch không chỉ nâng cao xác suất thành công mà còn giúp quản trị rủi ro hiệu quả hơn. Hãy biến Order Block trở thành trợ thủ đắc lực trong hành trình chinh phục thị trường tài chính của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Order block hoạt động hiệu quả trên những khung thời gian nào?

Order block thường phát huy hiệu quả mạnh trên các khung thời gian nhỏ do phản ánh các vùng đặt lệnh lớn của tổ chức trong ngắn hạn. Ngoài ra, các nhà đầu tư dài hạn thường bỏ qua các khối lệnh này vì chúng hiếm khi xuất hiện rõ trên biểu đồ khung lớn.

Những sai lầm phổ biến nào khi áp dụng order block trong giao dịch?

Sai lầm phổ biến nhất là nhận định order block như một vùng đảo chiều cố định, hoặc sử dụng chúng một cách riêng lẻ mà không tích hợp với phân tích thanh khoản rộng hơn. Giao dịch dựa trên order block cần được xác nhận bởi hành vi thị trường thực tế, thay vì coi chúng là đảm bảo cho sự đảo chiều giá.

Một order block mạnh cần có đặc điểm gì?

Order block mạnh là vùng giá có khối lượng lớn được duy trì ổn định khi giá tiếp cận, không bị mỏng dần đi. Ngoài ra, phản ứng về khối lượng, chỉ báo Delta hoặc footprint cũng nên thể hiện sự tham gia tích cực của người chơi lớn khi giá chạm vùng này.

Order block có thể áp dụng cho loại tài sản hoặc thị trường nào?

Order block phù hợp với nhiều loại thị trường giao dịch như ngoại hối, tiền điện tử hoặc chứng khoán phái sinh, miễn là có dữ liệu sổ lệnh Cấp 2 và thanh khoản đủ lớn để nhận diện các lệnh giao dịch lớn của tổ chức.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Andrey Mastykin là tác giả, biên tập viên và nhà chiến lược nội dung giàu kinh nghiệm, đã có mặt trong đội ngũ của Traders Union từ năm 2020. Với tư cách biên tập viên, Andrey luôn cẩn thận kiểm tra tính xác thực và đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng Traders Union.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là một loại lệnh được sử dụng trong giao dịch trong đó nhà đầu tư chỉ định một mức giá cụ thể mà họ muốn mua hoặc bán một tài sản tài chính. Lệnh sẽ chỉ được thực hiện nếu giá thị trường đạt hoặc vượt mức giá giới hạn đã chỉ định, đảm bảo rằng nhà giao dịch nhận được mức giá mong muốn hoặc tốt hơn khi giao dịch được thực hiện.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

CFD

CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.

Vị thế mua

Vị thế mua trong Forex thể hiện triển vọng tích cực về giá trị tương lai của một cặp tiền tệ. Khi một nhà giao dịch đảm nhận một vị thế mua, về cơ bản họ đang đặt cược rằng đồng tiền cơ sở trong cặp sẽ tăng giá trị so với đồng tiền báo giá.

bitcoin

Bitcoin là một loại tiền điện tử kỹ thuật số phi tập trung được tạo ra vào năm 2009 bởi một cá nhân hoặc nhóm ẩn danh sử dụng bút danh Satoshi Nakamoto. Nó hoạt động trên một công nghệ gọi là blockchain, là một sổ cái phân tán ghi lại tất cả các giao dịch trên mạng máy tính.

Top 5 nhà môi giới