6 种最佳外汇交易量指标

编辑说明：虽然我们遵循严格的编辑原则，但本篇文章可能包含对我们合作伙伴产品的引用。这里是关于我们如何赚钱的解释。本网页上的数据和信息不构成投资建议，详见我们的免责声明。

最佳成交量指标如下：

点差成交量。可在МТ4上使用。
真实成交量。自20世纪初以来一直使用的经典成交量。
买卖差额与买卖价。将成交量细分为买入和卖出的指标。
成交量分布图。横向成交量。
市场深度。限价单成交量。
基于足迹图的指标

交易量分析是成功交易不可或缺的一部分，也是技术分析的重要组成部分。理解成交量与资产价格的互动关系，对交易者来说是一个重要优势，有助于根据市场参与者的行为预测价格变动。然而，成交量的解读并非简单科学。本文将介绍我认为最适合分析供需平衡、并据此做出价格走势预测的6种成交量指标。这些工具既包括传统分析方法，也涵盖了能够深入、多层次分析市场活动的新技术解决方案。

我最推荐的6种外汇交易成交量指标

OBV（能量潮）、VPT（成交量价格趋势）、CMF（Chaikin资金流）常被认为是最佳选择，但我个人使用经验有限，因此将提供我自己的6大最佳指标:

点差成交量。可在МТ4上使用；
真实成交量。自20世纪初以来一直使用的经典成交量；
买卖差额与买卖价。将成交量细分为买入和卖出的指标；
成交量分布图。横向成交量；
市场深度。限价单成交量；
基于足迹图的指标。

以下对每个指标进行简要介绍。

点差成交量

MetaTrader 4 默认提供了一小部分成交量指标。点差成交量指标显示单位时间内价格变动的次数，而不是股票、合约等的实际交易量。这种成交量类型是银行间外汇市场的典型特征，因为该市场没有统一的中心能够实时提供交易量数据。

如何将点数成交量添加到图表中

根据点数成交量分析法的创始人Tom Williams的说法，成交量价差分析（VSA） ——点数成交量具有参考价值，因为它们反映了交易活跃度。不过，后文将展示，来自交易所的真实成交量数据更具参考意义。

我将这个指标放在首位，是因为它因MT4的普及而被广泛使用。初学者关注该指标后，可能会对成交量分析产生兴趣，将其作为价格和时间之外的新衡量标准，以更好地理解市场本质。

真实成交量

分析外汇市场真实成交量的一个简单方法，是在TradingView 上打开期货合约图表。例如，若分析EUR/USD ，可输入6E代码并将真实成交量指标添加到图表中。

货币期货合约的真实成交量

成交量数据可能存在延迟，实时分析时可能会产生额外费用。将CME期货市场的成交量数据用于MT4时也是如此。

想了解更多关于期货的内容，请阅读《期货合约：是什么及如何交易？》

Delta与买卖报价

Delta指标显示两类交易成交量的差异：

Ask指买入市价单与卖出限价单成交的交易。这类交易反映了买方的主动性，推动价格上涨。
Bid指卖出市价单与买入限价单成交的交易。这类交易占优时，可能表明市场存在卖压及看跌情绪。

下方为ATAS 平台的示例，该平台专为成交量分析设计。

6E图表上的买卖报价与Delta指标

在该图表中，买卖报价指标用绿色显示市价买入，用红色显示市价卖出。Delta指标则计算两者的差值。

市价卖出占优（红圈标记）对应价格的急剧下跌。而市价买入的活跃（绿圈标记）则对应下跌趋势的暂停或延缓。

成交量分布图

成交量分布图显示在指定时间段内每个价格水平的交易活跃度。该指标以横向直方图形式出现在图表上，因此成交量分布图有时也被称为横向成交量。

下图展示了6E期货市场的成交量分布图，区分了市价买入（蓝色）和市价卖出（红色）。

货币期货的成交量剖面指标

成交量剖面有助于寻找重要的支撑和阻力位。

例如，黑色矩形显示，前一天成交量最多的1.0780上方价格区间，第二天成为了一个重要的阻力位。

盘口深度

盘口深度（DOM）指标，也称为Level II，其特殊之处在于它显示限价单的挂单量。这些并非已经成交的交易量，而是显示交易意图的挂单量。

盘口深度分析通常需要额外付费，以获取实时Level II数据。

DOM指标及其各级别

DOM同样有助于寻找重要的支撑和阻力位。

上图包括：

（1）以水平直方图形式展示的DOM指标；

（2）大额限价单对价格的影响。DOM指标上颜色越亮，代表挂单量越大。

盘口深度分析对长期投资者意义不大，但能帮助日内外汇交易者找到更优的进出场点位。

基于脚印图的指标

脚印图是一种能够极为细致地分析市场和成交量的图表类型。随着技术和设备的发展，这种分析成为可能。

换句话说，脚印图让你能够“看进”K线内部，观察买卖双方的博弈过程。

这可以为你的交易带来优势，但另一方面，使用脚印图需要处理大量数据。脚印分析指标的作用就是简化这一过程。

其中一种指标是Imbalance（失衡）。它显示：

卖方占优的价位（红色），通常作为阻力位；
买方占优的价位（绿色），通常作为支撑位。

脚印图与Imbalance指标

请看上面的例子。在8:45的K线中，Imbalance指标显示在1.07025支撑位被突破时，卖方占据优势。

如何在外汇中使用成交量指标

供需法则是解释任何市场（包括外汇、股票和加密货币）价格变动的基本逻辑。

成交量是供需法则的内在组成部分

成交量分析是实时理解供需平衡变化的关键。通过评估不同价格区间的交易活跃度，成交量指标的使用者可以推测出价格的均衡点，或者说，找到价格的最小阻力路径。因此，成交量分析有助于判断市场更可能的运行方向。

有效的成交量分析不仅取决于指标本身，还依赖于您的经纪商所提供的交易基础设施。对于基于成交量的策略来说，快速的订单执行、对MT4/MT5的支持、先进的图表工具以及稳定的报价数据源尤为重要。

以下是为使用成交量指标和日内分析工具的交易者提供合适条件的外汇经纪商对比。

最佳外汇经纪商
	Plus500	OANDA	IG Markets	IUX	XM	Fusion Markets
可交易资产	2800	129	20000	152	1400	250
模拟账户
最低存款 $	100		1	50	5	1
最大杠杆	1:300	1:200	1:200	1:3000	1:1000	1:500
标准欧元/美元点差	0.7	0.3	0.9	0.7	1.0	0.3
MT4
MT5
开户	去经纪商 81% 的零售差价合约账户会亏损。	研究回顾	研究回顾	去经纪商您的资金是有风险的。	去经纪商您的资金是有风险的。	去经纪商您的资金是有风险的。

成交量是一个好的指标吗？

根据Oleg Pylypenko 的说法，成交量分析是交易者工具箱中的重要工具。它既可用于趋势行情，也适用于震荡行情。然而，与其他分析工具一样，成交量分析及其指标也有优缺点。

使用成交量指标的优势

它们让您能够根据实际的供需平衡或失衡，独立判断市场状况。
它们可以帮助您分析大资金参与者的行为。
它们通过寻找更精准的交易和风险控制水平，为您带来交易优势。
它们可应用于不同的时间周期、股票市场和加密货币市场。

使用成交量指标的劣势

对成交量分析指标的解读较为复杂，需要时间学习。与其他指标一样，成交量指标有时也会发出错误或误导性的信号，导致错误的交易决策。
外汇市场中无法获得真实成交量。而使用实时成交量数据以及专业的成交量分析软件，可能会带来额外的费用。

成交量确认市场意图，而不仅仅是价格方向

以我的经验来看，交易者往往过于关注价格形态，而低估了推动行情背后的交易活跃度。没有成交量放大的突破通常不可靠，而关键价位附近的成交量大幅增长，往往意味着机构资金的参与。因此，我建议将成交量指标作为辅助确认工具，而不是单独的入场信号，用于筛选掉较弱的交易机会。

对于初学者来说，MT4上的点差成交量足以帮助理解趋势、盘整和消息发布期间市场活跃度的变化。更有经验的交易者，尤其是日内交易者，应逐步转向Volume Profile或Delta分析等工具，因为它们能更深入地揭示流动性和主动订单的集中区域。

另一个重要的方面是保持一致性。没有必要在图表上同时叠加多个基于成交量的指标。一个熟练掌握的成交量工具配合清晰的风险管理，通常比复杂且信号冲突的系统更有效。

结论

成交量指标在外汇交易中扮演着不可或缺的角色，有效帮助交易者识别市场供需变化与关键支撑阻力位。例如，点差成交量适合初学者快速上手，而更进阶的交易者可借助成交量分布图或Delta分析深入把握市场行为。虽然成交量分析需要一定学习和解读能力，且部分数据获取存在局限，但其价值在于辅助判断行情突破的有效性和大资金动向。真正的优势在于：善用一款精通的成交量工具，并结合清晰的风险管理，比盲目堆叠多种指标更能提升交易成功率。

常见问题

外汇成交量分析对新手和有经验的交易者有何不同意义？

对新手而言，利用MT4上的点差成交量指标有助于了解市场活跃度和趋势变化。对于有经验的交易者，逐步采用成交量分布图（Volume Profile）或Delta等更高级工具，可深入分析流动性与主动订单分布，提升交易决策的精度。

点差成交量指标与真实成交量指标有何区别？

点差成交量指标主要显示单位时间内价格变动的次数，适合无中央交易所的外汇市场；真实成交量指标则基于实际成交的合约量，通常从期货市场或特定平台获得，但外汇市场较难直接获取。两者在参考意义和数据来源上存在本质差异。

如何通过盘口深度（DOM）指标优化进出场时机？

盘口深度指标展示了各个价格水平挂单的数量，可反映市场参与者的意图。分析丛亮色区域和大额限价单分布，能够帮助交易者识别潜在支撑和阻力位，找到更有利的进出场点。

在外汇市场中，为什么成交量分析需要结合稳定的数据和交易基础设施？

高效的成交量分析不仅依赖于指标本身，还需稳定的报价数据源、快速的订单执行和适合的图表工具。只有这样，成交量指标反映的信息才更具时效性和准确性，帮助交易者做出更可靠的决策。

你喜欢这篇文章吗？

编辑精选与深度洞察

5 小时前 Eugene Komchuk

埃隆·马斯克的商业帝国：为何要合并 Tesla 与 SpaceX？

#SpaceX #埃隆·马斯克 #Tesla

6 小时前 Olena Litvinenko

加密货币交易所会消失吗？

#crypto #NEAR Protocol (NEAR)

1 天前 Oleg Tkachenko

AI 发展的极限：成本上升或令技术进步放缓

#AI #Broadcom #Intel

1 天前 Dmytro Kharkov

主机均价$541：索尼、微软与任天堂装机量还能增长吗？

#Company News #stocks #Microsoft #Sony

2 天前 Mikhail Vnuchkov

无人接盘：NFT 市场为何纷纷关停

#NFT #crypto #Ethereum

2 天前 Alena Volkova

有钱是一件坏事吗：为什么亿万富豪被视为反派

#埃隆·马斯克 #Jeff Bezos latest News

所有新闻

文章编辑团队

奥列格-特卡琴科（Oleg Tkachenko）是一名经济分析师和风险管理师，在系统重要性银行、投资公司和分析平台方面拥有超过 14 年的工作经验。他自 2018 年起成为交易者联盟（Traders Union）分析师。他的主要专长是分析和预测外汇、股票、大宗商品和加密货币市场的价格走势，以及制定交易策略和个人风险管理系统。他还分析非标准投资市场，研究交易心理学。.

认识我们的编辑原则

外汇交易

外汇交易是外汇交易的简称，是在全球外汇市场上买卖货币的行为，目的是从汇率波动中获利。交易者推测一种货币相对于另一种货币会升值还是贬值，并据此做出交易决策。

额外

Xetra 是法兰克福证券交易所运营的德国证券交易所交易系统。德意志交易所是法兰克福证券交易所的母公司。

外汇指标

外汇指标是交易者用来分析市场数据的工具，通常基于技术和/或基本面因素，以便做出明智的交易决策。

加密货币交易

加密货币交易涉及比特币、以太坊或其他数字资产等加密货币的买卖，目的是从价格波动中获利。

投资者

投资者是指将资金投资于某项资产并期望其未来升值的个人。资产可以是任何东西，包括债券、债权、共同基金、股票、黄金、白银、交易所交易基金（ETF）和不动产。

适合您的5个最佳券商