Volume Spread Analysis (VSA) | Vše, co potřebujete vědět

Volume Spread Analysis poskytuje obchodníkům cenné nástroje k pochopení dynamiky trhu, předvídání pohybů cen a zlepšení jejich obchodních strategií. VSA nabízí vylepšené načasování trhu, potvrzení trendu a schopnosti řízení rizik napříč různými trhy a časovými rámci.

Svíčkové vzory a VSA obchodní signály mohou být velmi ziskové, ale jejich úspěch často závisí na tom, jak jsou použity a v jakém kontextu jsou aplikovány. V tomto článku vám povíme o VSA strategiích, které mohou významně zlepšit váš obchodní výkon.

Zde jsou některé z nejlepších strategií:

• No Demand Bars: trh nemusí pokračovat v růstu;

• No Supply Bars: to signalizuje potenciální příležitost k nákupu;

• Climax reversal strategy: Označuje konec současného trendu a začátek nové fáze trhu;

• Upthrusts and Springs: Springs jsou opakem, kdy ceny klesnou pod podporu, ale pak vzrostou, což signalizuje býčí tlak;

• Tests for Supply and Demand: Úspěšný test indikuje absenci prodejního nebo nákupního tlaku, což potvrzuje trend.

Co je metoda analýzy objemu a ceny?

VSA se zaměřuje na dynamiku nabídky a poptávky na trhu, identifikující aktivity profesionálních obchodníků, kteří často zanechávají "stopy" v objemových datech.

Když poptávka převyšuje nabídku, ceny mají tendenci růst. Naopak, když nabídka převyšuje poptávku, ceny mají tendenci klesat. VSA pomáhá obchodníkům pochopit tyto dynamiky analýzou objemu (počet obchodovaných akcií) a cenových rozpětí (rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou během obchodního období).

Příklad:

• Vysoký objem při růstu ceny: Pokud cena akcie roste při vysokém objemu, indikuje to silnou poptávku. Profesionální obchodníci mohou nakupovat, očekávajíce, že cena bude nadále růst.

• Nízký objem při růstu ceny: Pokud cena roste při nízkém objemu, indikuje to slabou poptávku. To může být znakem, že profesionální obchodníci nemají zájem, což naznačuje, že růst ceny může být neudržitelný.

Potřebná data pro VSA

Pro efektivní použití VSA obchodníci potřebují přesná data o objemu a ceně, stejně jako analýzu vztahu mezi nimi. Připomeneme vám přesně, co potřebujete a kde to získat.

Objemová data

Objemová data představují počet akcií, kontraktů nebo lotů obchodovaných v konkrétním období. Jsou klíčová pro VSA, protože pomáhají identifikovat úroveň aktivity a přítomnost profesionálních obchodníků na trhu.

• Celkový objem: Celkové množství obchodní aktivity za dané období.

• Bid a Ask objem: Objem nákupních příkazů (bid) a prodejních příkazů (ask), což pomáhá pochopit tlak na trhu.

Cenová data

Cenová data zahrnují otevírací, nejvyšší, nejnižší a zavírací ceny pro konkrétní období. Tato data pomáhají určit cenové rozpětí a pochopit sentiment trhu.

• OHLC cena: Essential pro analýzu pohybů cen a rozpětí.

• Cenové rozpětí: Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší cenou v rámci období.

Historická a reálná tržní data

Historická data jsou klíčová pro zpětné testování VSA strategií a pochopení, jak objem a cena interagovaly v průběhu času. Reálná data jsou nezbytná pro včasné obchodní rozhodování na základě VSA signálů.

Zdroje

• Burzy: Hlavní burzy jako NYSE, NASDAQ a další poskytují reálná objemová data. Burzy poskytují podrobná cenová data pro kótované cenné papíry;

• Makléřské platformy: Většina makléřských platforem nabízí objemová data pro různé aktiva. Příklady zahrnují TD Ameritrade, E*TRADE a Interactive Brokers. Většina obchodních platforem nabízí OHLC data pro různé časové rámce. Příklady zahrnují MetaTrader, Thinkorswim a TradingView;

• Poskytovatelé dat: Specializovaní poskytovatelé finančních dat jako Bloomberg, Reuters a Morningstar nabízejí komplexní objemová data;

• Finanční weby: Weby jako Yahoo Finance, Google Finance a Investing.com poskytují bezplatný přístup k cenovým datům.

Základní svíčkové vzory VSA

Rozpoznání těchto vzorů pomáhá obchodníkům interpretovat tržní podmínky a činit informovaná rozhodnutí.

• Accumulation: K tomu dochází, když profesionální obchodníci nakupují velké množství cenného papíru, aniž by významně pohybovali cenou. To se často děje během období, kdy je objem vysoký, ale cenové rozpětí úzké.

Příklad: Akcie obchodovaná v úzkém rozpětí s vysokým objemem může indikovat akumulaci. Profesionálové nakupují, očekávajíce budoucí růst ceny.

• Distribution: K tomu dochází, když profesionální obchodníci prodávají velké množství cenného papíru. Podobně jako akumulace, k tomu dochází s vysokým objemem, ale úzkým cenovým rozpětím.

Příklad: Akcie v úzkém rozpětí s vysokým objemem po významném růstu může indikovat distribuci. Profesionálové prodávají, očekávajíce pokles ceny.

• Buying Climax: To je charakterizováno prudkým růstem ceny při vysokém objemu, následovaným obratem. Indikuje konec býčího trendu a začátek medvědí fáze.

Příklad: Akcie, která rychle roste s rostoucím objemem, ale pak se prudce obrátí, může signalizovat buying climax. Profesionálové prodávají své podíly, což způsobuje obrat.

• Selling Climax: Opak buying climax, kde prudký pokles ceny s vysokým objemem je následován obratem, což indikuje konec medvědího trendu.

Příklad: Akcie, která rychle klesá s rostoucím objemem, ale pak se prudce obrátí, může signalizovat selling climax. Profesionálové nakupují, očekávajíce růst ceny.

• Wide Spread with High Volume: Indikuje silnou tržní aktivitu a potenciál pro významný pohyb ceny.

Příklad: Pokud má akcie široké cenové rozpětí a vysoký objem, indikuje to silný nákupní nebo prodejní tlak. Analýza, zda cena uzavřela výše nebo níže, může pomoci určit, zda je dominantní poptávka nebo nabídka.

• Narrow Spread with High Volume: Naznačuje tržní nejistotu nebo potenciální bod obratu.

Příklad: Akcie s úzkým rozpětím a vysokým objemem po trendu může indikovat, že profesionálové jsou nerozhodní, možná se připravují na obrat.

Příklad standardních vzorů VSA

Signály obchodování pomocí analýzy objemu a rozpětí jsou obzvláště účinné, když jsou použity ve spojení s jinými technickými indikátory, podpořené důkladným zpětným testováním a průběžným školením.

VSA poskytuje různé obchodní signály, jako je potvrzení průlomů objemem, identifikace obratů trendu a odhalování divergence mezi cenou a objemem.

Při výběru brokera vhodného pro obchody VSA věnujte pozornost možnosti skalpování a algoritmického obchodování - všechny strategie analýzy objemu jsou dokonale automatizovány. Také hledejte platformu s nízkými spready a bez skrytých provizí. Například:

Základní VSA strategie

Zde jsou některé z nejlepších strategií:

• No Demand Bars: trh nemusí pokračovat v růstu;

• No Supply Bars: to signalizuje potenciální příležitost k nákupu;

• Buying Climax: Indikuje konec býčího trendu a začátek medvědí fáze;

• Selling Climax: To signalizuje konec medvědího trendu;

• Upthrusts and Springs: Springs jsou opakem, kdy ceny klesnou pod podporu, ale pak vzrostou, což signalizuje býčí tlak;

• Tests for Supply and Demand: Úspěšný test indikuje absenci prodejního nebo nákupního tlaku, což potvrzuje trend.

No Demand Bars/No Supply Bars Strategy

Hledejte no demand nebo no supply bary k identifikaci potenciálních bodů obratu. Kombinujte tyto signály s celkovým tržním trendem pro vyšší přesnost.

• No Demand Bars: Když trh roste při nízkém objemu, což indikuje nedostatek zájmu kupujících. To často předchází poklesu ceny. Příklad: Pokud cena akcie roste, ale objem je výrazně nižší než průměr, signalizuje to no demand, což naznačuje potenciální medvědí pohyb.

• No Supply Bars: Když trh klesá při nízkém objemu, což indikuje nedostatek prodejního tlaku. To často předchází růstu ceny. Příklad: Pokud cena akcie klesá, ale objem je výrazně nižší než průměr, signalizuje to no supply, což naznačuje potenciální býčí pohyb.

VSA pomáhá obchodníkům pochopit tržní mechaniku tím, že zdůrazňuje nerovnováhy nabídky a poptávky, které profesionální obchodníci využívají.

Příklad tržní situace "žádná poptávka"

Climax Reversal Strategy

Identifikujte buying nebo selling climaxes k zachycení obratů trendu. Použijte další indikátory k potvrzení obratu.

• Buying/Selling Climaxes: Vysoký objem na širokém rozpětí často signalizuje konec trendu a začátek obratu.

Příklad: Po buying climax počkejte na medvědí potvrzovací signál (např. dolní bar s vysokým objemem) před vstupem do krátké pozice.

To naznačuje, že trh nemusí pokračovat v růstu. To signalizuje potenciální příležitost k nákupu. Indikuje konec býčího trendu a začátek medvědí fáze. To signalizuje konec medvědího trendu.

Příklad reverzního vzoru VSA

Breakout Confirmation

Použijte VSA k potvrzení průlomů z klíčových úrovní podpory nebo odporu. Ujistěte se, že průlom je doprovázen vysokým objemem pro validaci. Příklad: Průlom nad odpor při vysokém objemu, následovaný nízkoobjemovým testem nové úrovně podpory, může být silným signálem k nákupu.

Příklad vzoru VSA pro proražení rozsahu

Upthrusts and Springs

Springs jsou opakem, kdy ceny klesnou pod podporu, ale pak vzrostou, což signalizuje býčí tlak. Falešné průlomy nebo propady, které indikují potenciální obraty.

Příklad situace VSA Vzpěry a pružiny

Tests for Supply and Demand

Úspěšný test indikuje absenci prodejního nebo nákupního tlaku, což potvrzuje trend.

VSA:Testy nabídky a poptávky

Kombinace VSA s jinými technickými indikátory

Integrace VSA s indikátory jako Moving Averages, RSI a MACD může zlepšit obchodní strategie, může zvýšit přesnost obchodních signálů. To pomáhá filtrovat falešné signály a zvyšovat spolehlivost obchodů. Například kombinace VSA signálů s RSI úrovněmi překoupenosti/přeprodanosti může zlepšit přesnost obchodů.

Příklad logiky VSA v komplexní strategii

Vyhodnoťte svůj obchodní styl:

• Day Trading: Pokud preferujete krátkodobé obchody, zaměřte se na VSA vzory, které se objevují na intradenních grafech (např. 5minutové nebo 15minutové grafy).

• Swing Trading: Pro držení pozic po několik dní použijte VSA vzory na denních nebo 4hodinových grafech.

• Dlouhodobé investování: Použijte týdenní nebo měsíční grafy k aplikaci VSA pro dlouhodobá investiční rozhodnutí.

• Zpětně otestujte svou strategii. Zpětně otestujte své VSA strategie pomocí historických dat k vyhodnocení jejich účinnosti. Hledejte konzistenci a ziskovost v různých tržních podmínkách.

• Optimalizujte svou strategii úpravou parametrů, jako je objemový práh pro no demand/supply bary nebo šířka rozpětí pro climaxes.

Tipy pro začátečníky

• Začátečníci by se měli zaměřit na pochopení základů VSA před živým obchodováním. To zahrnuje učení se klíčových vzorů, interpretaci objemových dat a cvičení s demo účty.

• Knihy od tržních guruů jako Tom Williams a Richard Wyckoff mohou být považovány za cheat sheet analýzy objemu a rozpětí.

• Obchodníci potřebují spolehlivé obchodní platformy s VSA schopnostmi, dobrý software pro grafy a datové zdroje. Náklady mohou zahrnovat předplatné softwaru a hardware pro efektivní obchodování.

Tipy pro pokročilé obchodníky

• Pokročilí obchodníci mohou prozkoumat sofistikované VSA techniky, jako je kombinace více VSA vzorů a integrace VSA s algoritmy vysokofrekvenčního obchodování.

• Optimalizace VSA strategií zahrnuje zpětné testování, úpravu parametrů a použití statistické analýzy ke zlepšení výkonu.

• Průběžný výzkum trhu je klíčový pro přizpůsobení VSA strategií. Analýza tržních trendů, zpráv a ekonomických ukazatelů pomáhá obchodníkům zůstat v předstihu.

Jaké jsou výhody používání VSA v obchodování?

VSA nabízí obchodníkům několik výhod tím, že poskytuje hlubší vhled do dynamiky trhu a zlepšuje obchodní strategie.

• Identifikace pohybů trhu řízených profesionálními obchodníky

• Vylepšené načasování trhu

• Potvrzení trendů a obratů

• Detekce manipulace s trhem

• Univerzálnost napříč trhy a časovými rámci

• Kombinace s jinými technickými indikátory

• Zlepšené řízení rizik

• Pochopení sentimentu trhu

Rizika a varování

Obchodní rizika

VSA obchodování zahrnuje rizika, jako je tržní volatilita, nesprávná interpretace signálů a technické chyby.

Nelikvidní nebo spekulativní trh

VSA funguje nejlépe na trzích s vysokou likviditou a spolehlivými objemovými daty. Nemusí být tak účinná na trzích s nízkou likviditou nebo nepravidelnými objemovými vzory, jako jsou některé kryptoměnové trhy nebo small-cap akcie.

Falešné signály

Kombinujte VSA s jinými nástroji a indikátory technické analýzy. Zpětně otestujte své strategie k vyhodnocení jejich historického výkonu.

Emocionální a psychologické faktory

Vypracujte solidní obchodní plán, který zahrnuje pravidla vstupu a výstupu na základě VSA signálů. Použijte techniky řízení rizik, jako je nastavení stop-loss příkazů a velikost pozice, k řízení potenciálních ztrát.

Externí tržní rizika

Zůstaňte informováni o globálním ekonomickém a politickém vývoji, který by mohl ovlivnit trhy. Zahrňte fundamentální analýzu vedle VSA.

Názor odborníka

Rinat Gismatullin Autor pro Traders Union

Jak svíčkové vzory, tak VSA mohou pomoci při nastavení přesnějších úrovní stop-loss a take-profit, čímž se zlepšuje řízení rizik.

VSA obchodní strategie se ukázaly jako účinné pro mnoho obchodníků tím, že poskytují hluboké vhledy do dynamiky trhu prostřednictvím vztahu mezi objemem a cenou. Zde jsou klíčové body, které zdůrazňují jejich účinnost:

• Pochopení sentimentu trhu a profesionální aktivity

• Vylepšená přesnost při předpovídání trendů a obratů

• Použitelnost napříč trhy a časovými rámci

• Kombinace VSA s jinými technickými indikátory

I když VSA nabízí silné vhledy a může být velmi prospěšná pro obchodníky, její složitost a strmá křivka učení mohou představovat výzvy pro začátečníky. Nicméně, s oddaným studiem, praxí a opatrným přístupem mohou začátečníci postupně začlenit VSA do svých obchodních strategií. Je nezbytné vyvážit VSA s jednoduššími technikami a robustním řízením rizik, aby se zvýšila úspěšnost obchodování a minimalizovala rizika.

Závěr

VSA obchodní strategie jsou účinné při poskytování hlubších vhledů do dynamiky trhu, předpovídání trendů a obratů a zlepšování řízení rizik.

Mějte na paměti, že VSA:

• poskytuje cenné potvrzení trendů a obratů, čímž zvyšuje přesnost obchodních rozhodnutí;

• může být aplikována na různé trhy a časové rámce, což z ní činí univerzální nástroj pro různé obchodní strategie;

• vyžaduje hluboké porozumění a zkušenosti pro přesnou interpretaci signálů, a nemusí být vždy pochopena začátečníky.

Jejich univerzálnost napříč různými trhy a časovými rámci, v kombinaci se schopností synergizovat s jinými technickými indikátory, činí VSA mocným nástrojem pro obchodníky. Nicméně, účinnost VSA závisí na schopnosti obchodníka správně interpretovat signály a integrovat je do komplexní obchodní strategie. Pamatujte, že žádná obchodní metoda není neomylná a neustálé učení a přizpůsobování jsou klíčem k dlouhodobému úspěchu.

Často kladé otázky

Související články

Populární technické indikátory pro MT4

Vuk Martin

1 dnem Před

Swingové obchodování - definice, strategie a pravidla

Parshwa Turakhiya

14 hodin Před

Nejlepší skalpování Forex Brokers

Johnathan Maverick

1 dnem Před

Učte se a obchodujte jako "Forex God"

Rinat Gismatullin

1 dnem Před

Nejlepší makléři CFD pro obchodování bez swapů

Mikhail Vnuchkov

1 dnem Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Andrey Mastykin

Autor, finanční expert pro Traders Union

Andrey Mastykin je zkušený autor, editor a obsahový specialista, který pro Traders Union pracuje od roku 2020. Jako editor pečlivě kontroluje fakta a zajišťuje přesnost všech informací zveřejňovaných na platformě Traders Union. Andrey se zaměřuje na vzdělávání čtenářů o možných odměnách a rizicích spojených s obchodováním na finančních trzích.

Je pevně přesvědčen, že pasivní investování je vhodná strategie pro většinu soukromých investorů. Andreyův konzervativní přístup a důraz na řízení rizik rezonují s mnoha čtenáři, díky čemuž je důvěryhodným zdrojem finančních informací.

Kromě toho je Andrey členem Národní unie novinářů Ukrajiny (členský průkaz č. 4574, mezinárodní osvědčení UKR4492).

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Zpětné testování

Backtesting je proces testování obchodní strategie na historických datech. Umožňuje vyhodnotit výkonnost strategie v minulosti a určit její potenciální rizika a přínosy.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Volatilita

Volatilita označuje míru kolísání nebo kolísání ceny nebo hodnoty finančního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kryptoměny, v určitém časovém období. Vyšší volatilita naznačuje, že cena aktiva zažívá výraznější a rychlejší cenové výkyvy, zatímco nižší volatilita naznačuje relativně stabilní a pozvolné cenové pohyby.

Swingové obchodování

Swingové obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje držení pozic ve finančních aktivech, jako jsou akcie nebo forex, po dobu několika dnů až týdnů s cílem vydělat na krátkodobých až střednědobých cenových výkyvech nebo "swingu" na trhu. Swingoví obchodníci obvykle používají technickou a fundamentální analýzu k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů.

Skalpování

Skalpování v obchodování je strategie, při níž se obchodníci snaží dosáhnout rychlých a malých zisků prováděním mnoha krátkodobých obchodů během několika sekund nebo minut, přičemž využívají drobných výkyvů cen.