Wie man einen Handelsroboter erstellt |
Anleitung für Anfänger

Die Erstellung eines Handelsroboters mag wie eine beängstigende Aufgabe erscheinen, aber mit den richtigen Tipps ist sie durchaus machbar. Handelsroboter oder automatisierte Handelssysteme ermöglichen Ihnen die Ausführung von Geschäften auf der Grundlage vorgegebener Strategien. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer ständigen Überwachung und manueller Eingriffe. Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihren eigenen Trading-Bot erstellen können: von der Auswahl der richtigen Plattform und Programmiersprache bis hin zu Programmierung, Tests und Optimierung. Ganz gleich, ob Sie ein Neuling in der Programmierung sind oder gerade erst mit dem algorithmischen Handel beginnen, dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die Grundlage für die Erstellung eines Bots zu legen, der auf Ihren Handelsstil zugeschnitten ist.

Wie man den Code für einen Handelsroboter schreibt

Ein Handelsroboter ist eine Software, die den Handel an den Finanzmärkten automatisiert. Er analysiert die Marktdaten und führt automatisch Trades auf der Grundlage festgelegter Algorithmen und Strategien aus. Der Einsatz von Handelsrobotern ermöglicht es Händlern, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren und den Einfluss des menschlichen Faktors zu minimieren.

Es gibt zwei Haupttypen von Handelsrobotern:

• Automatische - sie analysieren den Markt völlig selbstständig und führen Geschäfte ohne Beteiligung des Händlers aus.

• Halbautomatische Handelsroboter (Berater) - sie geben Empfehlungen für den Handel und überlassen die endgültige Entscheidung dem Händler.

Sie haben drei Möglichkeiten, einen Handelsroboter zu erstellen:

Option 1: Wenden Sie sich an einen Spezialisten

Programmierer, die einen Handelsroboter schreiben, finden Sie auf den Plattformen von MQL5 oder auf freiberuflichen Börsen.

Vorteile:

• Schnelle Umsetzung der Idee;

• Die Möglichkeit, einen Spezialisten zu wählen.

Option 2: Schreiben Sie den Code selbst

Dieser Weg ist für diejenigen geeignet, die die Erstellung eines Roboters erlernen möchten. Selbst ein einfacher Roboter kann nach einer Grundausbildung geschrieben werden, und die verfügbaren Online-Ressourcen helfen bei der Entwicklung von Fähigkeiten.

Vorteile:

• Die Möglichkeit, eine Idee nach der anderen umzusetzen;

• Verstehen der Arbeit des Roboters auf Code-Ebene;

• Wahrung der Vertraulichkeit der Idee.

Option 3: Verwendung eines Code-Generators

Die Erstellung eines Handelsroboters für MetaTrader 4 kann mit Hilfe von Online-Code-Generatoren vereinfacht werden. Diese Plattformen ermöglichen es Ihnen, einen einfachen Handelsroboter im Format ex4 zu entwickeln, der mit MT4 kompatibel ist.

Einen Handelsroboter kostenlos online erstellen

Der Prozess umfasst in der Regel Folgendes:

1. Hinzufügen von Indikatoren. Wählen Sie die technischen Indikatoren aus, die Ihre Handelsentscheidungen beeinflussen sollen.

2. Erstellen von Bedingungen. Definieren Sie die spezifischen Kriterien oder Regeln, die den Handel auf der Grundlage der gewählten Indikatoren auslösen werden.

3. Implementierung einer Kapitalmanagementstrategie. Legen Sie Richtlinien für die Verwaltung von Handelsgrößen, Risikoniveaus und die allgemeine Kapitalzuweisung fest.

4. Exportieren des Handelsroboters. Generieren Sie die endgültige ex4 Datei, die Sie zur Ausführung auf Ihre MT4-Plattform hochladen können.

Vorteile:

• Sie werden Ihren Roboter schnell erhalten, wenn er mit den vorhandenen Funktionen des Designers implementiert werden kann.

Viele dieser Tools sind kostenlos, so dass sie auch für Händler ohne Programmierkenntnisse zugänglich sind.

Wo soll man anfangen?

Sie sollten zunächst nach Ideen suchen. Zum Beispiel:

• Sie stellen fest, dass der Markt häufig falsche Ausbrüche aus runden Niveaus macht;

• Sie haben Abhängigkeiten im Zusammenspiel von Preis und Handelsvolumen entdeckt;

• Sie haben in einem Buch eine Beschreibung einer Handelsstrategie gelesen.

Wenn die Idee in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung klar umrissen werden kann, lässt sie sich in Programmcode umsetzen.

Welches Brokerage-Konto ist für Bots am besten geeignet?

Sobald Sie den Code für Ihren Trading-Bot erstellt haben, integrieren Sie ihn in eine geeignete Handelsplattform. Dies könnte eine Plattform wie TradingView, ein Forex Broker oder eine Kryptowährungsbörse sein, je nach Ihren Handelsvorlieben. Die Plattform sollte auch die Integration von API, Bot-Anbindung, niedrige Gebühren und ECN Liquidität, um konsistente Spreads und minimale Slippage zu gewährleisten.

Testen und Optimieren der Historie

Nach der Erstellung eines Roboters ist es notwendig, Tests (Backtesting) durchzuführen und die Parameter zu optimieren.

Backtesting bedeutet, den Roboter mit historischen Daten zu testen. Das bedeutet, dass Sie Daten aus den Jahren 2017-2019 nehmen und sich die Trades ansehen, die der Roboter in diesem Zeitraum in der Vergangenheit nach den Regeln gemacht hätte. Die Handelsdaten werden dann verarbeitet und in Form eines Berichts dargestellt, der Folgendes zeigt:

• Die Anzahl der ausgeführten Trades.

• Gesamtgewinn oder -verlust.

• Gewinn-zu-Verlust-Verhältnis.

• Zusätzliche Metriken zur Bewertung der Qualität des Roboters.

Um das Testpanel in MT4 zu öffnen, drücken Sie Ctrl+T.

Test-Panel in MT4

Danach müssen Sie:

• Wählen Sie den Roboter aus, den Sie testen möchten. Die Datei ex4 des Roboters sollte sich im Ordner MQL4Experts befinden. Im obigen Beispiel haben wir den Roboter ausgewählt, der mit gleitenden Durchschnitten handelt. Er wird mit dem Terminal MT 4 geliefert.

• Wählen Sie das Handelspaar, das Sie testen möchten. Sie können zum Beispiel wählen EUR/USD.

• Wählen Sie die Testgenauigkeit (je genauer, desto mehr Zeit wird der Test in Anspruch nehmen).

• Wählen Sie den Testzeitraum. Je mehr historische Daten verarbeitet werden, desto zuverlässiger wird das Ergebnis sein.

• Wählen Sie den Zeitrahmen (5).

• Geben Sie den Spread-Wert an (die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis). Aktuell bedeutet, dass der Spread-Wert automatisch geladen wird.

• Wählen Sie die Roboterparameter. Zum Beispiel die Perioden des gleitenden Durchschnitts oder die Höhe der Ersteinlage.

• Führen Sie den Test aus. Auf der Registerkarte Ergebnisse werden die vom Roboter während des Tests getätigten Geschäfte angezeigt.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit das folgende Bild auf der Registerkarte Grafik erhalten:

Beispiel für den Test eines Handelsroboters

Das bedeutet, dass der Handelsroboter langsam die Einlage verliert, weil:

• Mathematische Gewinnwahrscheinlichkeit = 50/50;

• Der endgültige Verlust entsteht durch den Spread (Provision), der für jede Transaktion gezahlt wird.

Um dieses Ergebnis zu korrigieren, können Sie versuchen, mit den Perioden des gleitenden Durchschnitts, dem Zeitrahmen und den Währungspaaren zu "spielen". Aber all diese "Spielchen" werden auf lange Sicht wahrscheinlich nicht das gewünschte Ergebnis bringen.

Aber es ist durchaus möglich, dass Sie nach zahlreichen Experimenten mit Strategien und Optimierungen (auf der Suche nach den besten Einstellungen für den Handelsroboter) eine beeindruckende Kurve sehen werden, wie in der Abbildung unten.

Auf der Registerkarte "Bericht" finden Sie weitere detaillierte Informationen.

Im obigen Beispiel besagt der Bericht Folgendes:

• Testgenauigkeit = 99,9 % und Testfehler = 0. Dies ist ein hohes Maß an Vertrauen, das mit einer hochwertigen Preisdatenbank erreicht werden kann.

• Mit 9.395 Trades gelang es dem Bot, die anfänglichen $20.000 zwischen Februar 2019 und Januar 2023 auf $1,1 Millionen zu steigern.

• Der relative Drawdown = 40% ist sicherlich hoch. Und im wirklichen Leben wäre das nervenaufreibend.

Optimieren Sie die Suche nach Parametern für einen Zeitraum (z. B. auf der Grundlage der Daten für 2015-2018) und testen Sie sie für einen anderen Zeitraum (für 2019-2023). Dies wird als direktes Testen bezeichnet.

Sie sollten bedenken, dass Sie sich nicht zu 100 % auf die Testergebnisse verlassen können. Sie werden nämlich nicht in der Lage sein, die realen Bedingungen in vollem Umfang zu simulieren und Slippage und Änderungen der Spreads zu berücksichtigen. Ein großes Problem ist die Granularität der Daten für eine Minute, die den kleinsten Zeitrahmen in der Umgebung von MetaTrader darstellt. Aber wie sich der Preis während der Minute verändert, kann darüber entscheiden, ob der Handel mit Gewinnmitnahme oder Stop geschlossen wird. In der Tat vereinfacht MT4 das, was während einer Minute passiert, um die Datenbank zu optimieren, und das Terminal arbeitet schneller.

Aber ein Profi braucht maximale Genauigkeit, also kauft er große Tick-Datenbanken für fast 20 Jahre, die Ihnen Ihr Broker höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung stellen wird. "Geglättete" historische Daten Ihres Brokers können der Grund dafür sein, dass der Roboter in der Historie Gewinne ausweist und in Echtzeit Verluste erleidet.

Testen mit einem Demokonto

Sobald Sie die Tests und die Optimierung des Roboters abgeschlossen haben, sollten Sie nicht übereilt zu einem echten Konto wechseln. Testen Sie ihn zunächst ein paar Monate lang auf einem Demokonto. Auf diese Weise kann der Roboter Phasen mit bedeutenden Neuigkeiten durchlaufen und mögliche Verbesserungen erkennen.

Worauf Sie achten sollten:

• Hardware und Verbindung: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Ausrüstung und Ihre Internetverbindung den Betrieb des Roboters nicht beeinträchtigen. Um die Risiken zu minimieren, sollten Sie den Einsatz eines VPS in Betracht ziehen.

• Codequalität: Nachdem Sie die Ergebnisse beobachtet haben, werden Sie wahrscheinlich Änderungen am Code vornehmen wollen, um mehr Marktsituationen zu berücksichtigen.

• Qualität des Brokers: Verwenden Sie Demokonten verschiedener Broker, um zu verstehen, ob die Wahl des Brokers die Effizienz des Roboters beeinflusst.

Nehmen wir an, der Roboter hat in 4 Monaten 40 Trades auf einem Demokonto getätigt und dabei die Einlage um 7,45 % erhöht, bei einem Drawdown von 6 %. Lassen Sie ihn im historischen Testmodus für denselben Zeitraum laufen, um zu prüfen, wie die Ergebnisse übereinstimmen. Geringe Abweichungen zwischen den Ergebnissen sind normal. Wichtig ist, dass der Unterschied minimal ist; in diesem Fall können die Ergebnisse als zuverlässig angesehen werden.

Start auf einem echten Konto

Wenn Sie alles richtig gemacht haben und diesen Schritt erreicht haben, dann sind Sie objektiv gesehen großartig. Denn Anfänger sind in der Regel zu schnell dabei, eilig beschaffte Handelsroboter auf ein reales Konto zu setzen, um so schnell wie möglich einen Gewinn zu erzielen. Leider ist diese Methode mit dem Verlust von Einlagen behaftet. Die Hauptsache ist, dass Sie vorsichtig sind und Ihr Kapital schützen. Wenn Sie mit einem Roboter auf einem echten Konto handeln, sollten Sie zunächst einen kleinen Geldbetrag für Ihre ersten Testgeschäfte bereitstellen.

Dann sehen Sie, ob die Ergebnisse auf dem echten Konto von den Ergebnissen auf dem Demokonto und in der Historie abweichen. Vielleicht werden Sie eine Situation wie die folgende vorfinden:

Zwei Konten - Demo- und Realkonto - arbeiten parallel bei einem seriösen Broker. Aber das Demokonto weist einen Gewinn aus, das Realkonto einen Verlust, obwohl dort alles identisch ist.

Typisch für Scalping-Roboter, die bei impulsiven Kursbewegungen Geschäfte machen. Die Dauer der Transaktionen wird in Sekunden gemessen, und die Qualität der Ausführung wird entscheidend. Sie unterscheidet sich zwischen Echt- und Demokonten. Daher sollten Sie bei der Entwicklung Ihres Roboters Ideen bevorzugen, die nichts mit Scalping-Geschäften zu tun haben.

Wie erstellt man einen Handelsroboter für MT4?

Automatisierte Systeme, die Trades für Händler ausführen, können mit der Plattform MetaTrader 4 (MT4) erstellt werden. Sie verfügt über alle Werkzeuge für die Programmierung. Und dieser Prozess kann in sechs Schritten zusammengefasst werden:

1. Definieren Sie eine Strategie. Legen Sie zunächst die Vermögenswerte und den Ansatz für den Handel fest. Entscheidungen über den Zeitpunkt und die Bedingungen des Handels auf der Grundlage der fundamentalen und technischen Analyse werden die Effektivität des Roboters erheblich beeinflussen.

2. Wählen Sie eine Programmiersprache. MT4 unterstützt MQL 4, das für die Erstellung von Robotern sehr beliebt ist. Für fortgeschrittene Funktionen können Sie MQL 5 verwenden, das auch für die MT5-Plattform geeignet ist.

3. Lernen Sie die Grundlagen von MQL 4. Beherrschen Sie das Konzept der Variablen, der Syntax und der grundlegenden Logik. Üben Sie das Schreiben einfacher Skripte, um Ihr Verständnis zu vertiefen und Ihre Fähigkeiten zu verbessern.

4. Schreiben Sie Code. Synthetisieren Sie die Strategie in Code. Legen Sie Parameter für den Einstieg und Ausstieg in den Handel, die Geldverwaltung und Variablen für eine flexible Anpassung fest.

5. Optimieren Sie den Roboter. Identifizieren Sie Schlüsselmetriken und testen Sie den Algorithmus, um zu sehen, wie er unter simulierten Bedingungen funktioniert.

6. Testen Sie mit einem Demokonto. Verwenden Sie ein Demokonto, um die Leistung des Roboters anhand aktueller Marktdaten zu testen. Sobald die Tests erfolgreich verlaufen sind, können Sie zum echten Handel übergehen.

Wie viel Geld kann ich verdienen?

Seien Sie realistisch, bauen Sie keine Luftschlösser und glauben Sie nicht, dass eine einfache Strategie Sie reich machen kann. Die folgenden Daten stammen von einer seriösen Website, die von Experten entwickelte Strategien für die Verwaltung von Vermögenswerten auf dem Aktienmarkt anbietet. In der Spalte "Performance" sind Renditen von 6 % bis 18 % pro Jahr angegeben. Das ist das, was realistisch ist.

Kann ein Handelsroboter im automatischen Modus arbeiten?

Theoretisch ja. Aber ihn unbeaufsichtigt zu lassen, ist riskant. Es ist ratsam, ihn im Laufe der Zeit anhand aktualisierter historischer Daten zu testen und zu optimieren, damit die Robotereinstellungen den aktuellen Marktbedingungen entsprechen. Die Märkte verändern sich entsprechend den globalen makroökonomischen Zyklen.

Fehler von Algo-Händlern

Bei der Erstellung von Handelsrobotern begehen Anfänger oft mehrere häufige Fehler.

• Übermäßiges Vertrauen in die historische Performance. Die Annahme, dass vergangene Erfolge künftige Gewinne garantieren, kann zu übermäßigem Selbstvertrauen führen. Die Marktbedingungen ändern sich, und die Strategien müssen angepasst werden.

• Unzureichende Tests. Der Einsatz von Robotern auf Live-Konten ohne gründliches Backtesting und Demoversuche kann zu Verlusten führen. Richtiges Testen hilft, Probleme zu erkennen, bevor man echtes Geld riskiert.

• Blindes Vertrauen in "Blackbox"-Strategien. Sich auf Systeme zu verlassen, ohne zu wissen, wie sie funktionieren, kann riskant sein. Es ist wichtig, die Mechanismen einer Strategie zu verstehen, um ihr Potenzial beurteilen zu können.

• Übermäßige Optimierung. Wenn ein Roboter zu sehr an die historischen Daten angepasst wird, kann dies zu einer Kurvenanpassung führen, die in der Vergangenheit gut funktioniert, aber auf realen Märkten versagt. Halten Sie die Strategien einfach und zuverlässig.

• Die Wahl des falschen Brokers. Die Wahl von Brokern, die den algorithmischen Handel nicht unterstützen oder schlechte Konditionen haben, kann die Ergebnisse beeinträchtigen. Vergewissern Sie sich, dass der Broker Ihren Handelsanforderungen entspricht.

• Unrealistische Gewinnerwartungen. Die Erwartung schneller Gewinne, insbesondere bei Scalping-Robotern, kann zu Enttäuschungen und riskantem Verhalten führen. Setzen Sie sich realistische Ziele und kennen Sie die Risiken.

• Ignorieren von Marktereignissen. Der Einsatz von Robotern während wichtiger Nachrichten kann sie volatilen, unvorhersehbaren Bewegungen aussetzen. Verwenden Sie Sicherheitsvorkehrungen oder unterbrechen Sie den Handel zu diesen Zeiten.

• Missbrauch der Martingale-Strategie. Dabei wird die Handelsgröße nach Verlusten verdoppelt, um mit einem Gewinn wieder aufzuholen. Diese Strategie erfordert einen hohen Kapitaleinsatz und kann bei Verlusten schnell das Konto aufbrauchen. Dieser riskante Ansatz wird im Allgemeinen nicht empfohlen.

Es ist wichtig, sich mit den Nuancen der Marktmikrostruktur zu befassen

Anastasiia Chabaniuk Autor, Finanzexperte der Traders Union

Um einen effektiven Handelsroboter zu entwickeln, muss man sich mit den Feinheiten der Marktmikrostruktur auseinandersetzen. Dazu gehört das Verständnis der Mechanismen des Auftragsflusses, der Liquidität und des Verhaltens der verschiedenen Marktteilnehmer. Indem Sie analysieren, wie große institutionelle Aufträge die Kursbewegungen beeinflussen, und Muster in Handelsausführungen erkennen, können Sie Algorithmen entwickeln, die kurzfristige Marktschwankungen genauer vorhersagen als herkömmliche technische Indikatoren. Dank dieses umfassenden Einblicks kann Ihr Handelsroboter fundiertere Entscheidungen treffen, was seine Leistung in Live-Handelsumgebungen steigert.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Integration von adaptiven Lernmechanismen in Ihren Handelsroboter. Durch die Integration von Modellen des maschinellen Lernens kann sich das System mit den sich ändernden Marktbedingungen weiterentwickeln. Durch die Implementierung von Reinforcement Learning kann der Roboter beispielsweise aus seinen Handelsergebnissen lernen und seine Strategien auf der Grundlage von Echtzeit-Feedback kontinuierlich verfeinern. Diese dynamische Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass Ihr Handelsroboter robust und effektiv bleibt, auch wenn sich die Marktdynamik ändert, und bietet einen erheblichen Vorteil gegenüber statischen, regelbasierten Systemen.

Fazit

Die Entwicklung eines Handelsroboters ist ein spannender Prozess, der neue Möglichkeiten für den automatisierten Handel eröffnet. Wenn Sie die beschriebenen Schritte befolgen, können Sie ein Basismodell erstellen, es testen und schrittweise optimieren. Es ist wichtig, daran zu denken, dass ein guter Roboter regelmäßige Aktualisierungen und Anpassungen an sich ändernde Marktbedingungen erfordert. Beginnen Sie mit einfachen Strategien und entwickeln Sie diese nach und nach weiter, um die Risiken zu minimieren. Mit Geduld und Übung kann ein Handelsroboter zu einem zuverlässigen Instrument für das Erreichen Ihrer finanziellen Ziele werden.

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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat

Andrej Mastykin

Autor, Finanzexperte der Traders Union

Andrey Mastykin ist ein erfahrener Autor, Redakteur und Inhaltsstratege, der seit 2020 für Traders Union tätig ist. Als Redakteur prüft er akribisch alle Informationen, die auf der Traders Union-Plattform veröffentlicht werden, und stellt deren Richtigkeit sicher. Andrey konzentriert sich auf die Bildung der Leser über die potenziellen Chancen und Risiken, die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbunden sind.

Er ist der festen Überzeugung, dass passives Investieren für die meisten Menschen die geeignetere Strategie ist. Andreys konservativer Ansatz und sein Fokus auf Risikomanagement finden bei vielen Lesern Anklang und machen ihn zu einer vertrauenswürdigen Quelle für Finanzinformationen.

Außerdem ist Andrey Mitglied der Nationalen Union der Journalisten der Ukraine (Mitgliedsausweis Nr. 4574, internationale Bescheinigung UKR4492).

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Ein Anleger ist eine Person, die Geld in einen Vermögenswert investiert, in der Erwartung, dass dieser in Zukunft an Wert gewinnt. Der Vermögenswert kann alles sein, einschließlich Anleihen, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Aktien, Gold, Silber, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Immobilien.

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Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.

Risikomanagement

Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.

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Ein Take-Profit-Auftrag ist eine Art von Handelsauftrag, der einen Broker anweist, eine Position zu schließen, sobald der Markt ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht.

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Unter Backtesting versteht man das Testen einer Handelsstrategie anhand historischer Daten. Dadurch können Sie die Leistung der Strategie in der Vergangenheit bewerten und ihre potenziellen Risiken und Vorteile ermitteln.