Beste Forex-Backtesting-Software

Warum Forex Backtesting wichtig ist

Beim Forex-Backtesting nutzen Händler historische Daten, um zu evaluieren, wie eine Trading-Strategie in der Vergangenheit performt hätte. Im Prinzip wenden Backtesting-Anwendungen technische Regeln auf historische Kursdaten an und analysieren die Renditen, die eine Forex-Strategie über einen bestimmten Zeitraum basierend auf diesen Regeln erzielt hätte.

Backtesting ist Gold wert. Wir alle kennen die Geschichte, in der jemand wiederholt Tausende von Euro in eine Strategie investiert (die er oft nicht einmal versteht) und so Unsummen verliert.

Allgemein bieten die meisten Trading-Strategien auf lange Sicht (über Jahre) nur wenige Vorteile. Manche Händler verlieren nach ein paar Wochen Drawdowns jegliches Vertrauen in ihre Strategien, ganz einfach, weil sie sie nicht getestet haben. Wenn Sie hingegen wüssten, dass Ihre Strategie in den letzten 10 Jahren im Durchschnitt 50% pro Jahr eingebracht hat, bei einem Drawdown von nur 16%, dann würden Sie trotz eines Drawdowns von 8% weiter an sie glauben.

Backtesting ermöglicht es Ihnen auch, Aspekte Ihres Handels unter psychologischen Gesichtspunkten zu optimieren. Stellen Sie sich vor, Sie handeln den JPY ein paar Mal pro Monat während der Londoner Eröffnung. Was wäre, wenn Sie 90% Ihrer Trades außerhalb der Session verlieren und sich Ihre Gesamt-Gewinnrate drastisch verändert? Könnten Sie das abschätzen? Ja, mit Backtesting und Datenanalysen.

Forex-Backtesting-Software im Vergleich

7 Die besten Forex-Backtesting-Software-Anbieter

MetaTrader

Viele Forex-Händler weltweit nutzen MT4 zum Backtesting ihrer Trades. Mit dem im Trading-Terminal integrierten Forex-Simulator können Händler die Zeit auf dem Chart zurückspulen und den Markt zu jedem historischen Datum neu erkunden. Der Forex-Simulator ermöglicht das Öffnen, Ändern und Schließen von Orders, wie unter Live-Trading-Bedingungen.

Der Handel mit historischen Daten bietet mehrere einzigartige Vorteile. Er spart im Vergleich zum Demohandel erheblich Zeit, und die Zeitrahmen können so eingestellt werden, dass man sich gezielt auf das Wesentliche konzentrieren kann. Zusätzlich verfügt MetaTrader 4 über eine Vielzahl nützlicher Tools und Indikatoren, die sich besonders für das Backtesting von Trading-Strategien eignen.

Der sogenannte Strategy Testers auf MetaTrader 4 ist besonders benutzerfreundlich. Sie finden ihn unter der Option "Ansicht" (View) und können ihn mit nur wenigen Klicks an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Auch MetaTrader 5 erfreut sich großer Beliebtheit und wurde vom gleichen Unternehmen wie MT4 entwickelt. Die MetaTrader 5-Plattform bietet Händlern eine benutzerfreundliche Oberfläche und mehrere Zusatzfunktionen. Die Backtesting-Tools von MetaTrader 5 ähneln denen von MetaTrader 4 und haben sich als erfolgreich und seriös erwiesen.

Forex Tester

Unter allen Finanzmärkten gilt der Forex-Markt als der liquideste. Gleichzeitig ist er einer der volatilsten Märkte. Ein guter Backtester für Forex liefert Einsichten darüber, wie sich Ihre Trading-Strategie in diesem dynamischen Marktumfeld entwickeln könnte.

Forex Tester ermöglicht es Ihnen, Ihre Strategie zu testen, indem Sie sich auf Währungspaare konzentrieren, anstatt auf Aktien. Die Ergebnisse sind leicht verständlich, was es einfach macht, verbesserungsfähige Bereiche zu identifizieren.

Darüber hinaus ist Forex Tester eine dedizierte Backtesting-Plattform, das heißt, sie konzentriert sich vorrangig auf das Backtesting. Tatsächlich gilt Forex Tester als eines der intuitivsten und besten Backtesting-Tool für den Forex-Handel.

Die Forex Tester Basissoftware ist zu einem einmaligen Preis von $149 erhältlich, allerdings mit begrenzten Funktionen. Um das volle Potenzial auszuschöpfen, wird empfohlen, die Software mit dem monatlichen Super-Datenpaket für $29,99 zu nutzen.

TradingView

Sind Sie ein Anfänger, der nach einer kostenlosen Backtesting-Lösung sucht, oder ein erfahrener Experte, der eine effiziente Lösung wünscht? TradingView wird allen Anforderungen gerecht.

Das Unternehmen bietet vier verschiedene Service-Ebenen und zählt zu den benutzerfreundlichsten auf dem Markt.

TradingView veranschaulicht die Backtesting-Ergebnisse mithilfe von farbcodierten Charts. Diese visuelle Darstellung ermöglicht es Ihnen, schnell einen Überblick darüber zu erhalten, wie Ihre Strategie in den Tests abgeschnitten hat.

Microsoft Excel

Microsoft Excel dürfte jedem geläufig sein. Die Software ist nicht aus der Unternehmens- oder Investitions-Welt wegzudenken. Die Einsatzmöglichkeiten von Excel-Tabellen sind äußerst vielfältig, von einfachen Budgetierungen bis hin zum komplexen Backtesting von Trading-Strategien.

Mit Excel können Sie einen individuellen Backtester erstellen, der für jedes Asset oder jeden Finanzmarkt genutzt werden kann. Sie müssen nicht einmal selbst Hand anlegen. Im Internet finden Sie verschiedene Backtester-Vorlagen. Nutzen Sie einfach Ihre bevorzugte Suchmaschine, um zahlreiche Vorlagen und Anleitungen für Excel-Backtesting zu finden.

Microsoft Excel kann einmalig für etwa 150 US-Dollar erworben werden und muss in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden. Microsoft 365 ist als Alternative für 9,99 $ pro Monat erhältlich.

Soft4X

Soft4FX ist eine ausgezeichnete Wahl für Trader mit begrenztem Budget. Die Software bietet verschiedene Optionen für Händler und trägt zur Förderung des Wettbewerbs bei, was generell zu einer Verbesserung der Produkte in diesem Bereich führt.

Wenn Sie gerne mit MetaTrader arbeiten, könnten Ihnen die Funktionen von Soft4FX gefallen.

Soft4FX ist auch ein tolles Tool für sekundäres Backtesting. Insbesondere wenn Sie beispielsweise auf Reisen einen zweiten Laptop oder ein Windows-Tablet dabei haben, können Sie mit dieser Software problemlos neue Ideen ausprobieren.

Der Lizenzpreis von Soft4FX ist durchschnittlich. Aber dank der Doppellizenz ist es möglich, die Software auf zwei zusätzlichen Rechnern zu installieren.

Ninja Trader Profit Finder

Das Backtesting ist aufgrund der breiten Palette an verfügbaren Programmen um einiges einfacher geworden, darunter auch Profit Finder, eine Backtesting-Software für NinjaTrader. Diese Software ist nicht nur für zahlreiche Geräte verfügbar, einschließlich einer Mac-Version für Mac OS.

Die Forex-Trading-Software ist sehr beliebt und ermittelt den mit der Strategie verbundenen Gewinn und Verlust. Hierzu müssen verschiedene Parameter wie Kontogröße, ideale Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Trailing Stops, Take-Profit-Levels, Backtesting-Stunden, Gewinnziele und Slippage eingegeben werden.

Die größte Stärke von Profit Finders liegt in seiner Fähigkeit, detaillierte Informationen und Einblicke in ein breites Spektrum von Vermögenswerten zu liefern. NinjaTrader bietet außerdem zahlreiche Zusatz-Indikatoren für optimale Ergebnisse.

Profit Finder punktet gleich mit mehreren wichtigen Funktionen: Er kann komplexe Berechnungen in wenigen Sekunden durchführen, was ihn für Trader äußerst nützlich macht. Außerdem ermöglicht er die Berechnung jeder Position auf Grundlage von Gewinn- und Verlustniveaus.

TradeStation

TradeStation zählt zu den führenden Brokern im Bereich Daytrading. Neben herkömmlichen Anlagen wie Aktien und ETFs ermöglicht es auch den Handel mit neueren Anlageklassen wie Kryptowährungen.

Ein beeindruckender Bestandteil des TradeStation-Angebots ist das kostenlose Backtesting-Tool, das von seiner Verbindung zum Broker profitiert. Durch den Zugang zu jahrzehntelangen Marktdaten bietet es uneingeschränkte Möglichkeiten, aus einem reichen Fundus an Informationen zu schöpfen.

Zur einfachen Visualisierung zeigt TradeStation die Backtesting-Ergebnisse in farbkodierten Charts und Grafiken an. Wenn Sie auf einen Handel klicken, sehen Sie weitere Details wie die Größe des Handels, die Haltedauer sowie Einstiegs- und Ausstiegsindikatoren, die Ihnen helfen, Ihre Trading-Strategie zu optimieren.

So wählen Sie die richtige Backtesting-Software

Bei der Auswahl eines Backtesting-Tools für den Forex-Markt sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Obwohl Backtesting im Grunde genommen einfach ist, spielt die Qualität der Daten eine entscheidende Rolle. Unzureichende Daten können zu fehlerhaften Backtesting-Ergebnissen führen, was im Live-Handel wiederum zu erheblichen Verlusten führen kann.

So machen Sie einen Backtest

Das manuelle Backtesting einer Trading-Strategie umfasst vier Schritte. Bei der Durchführung Ihres eigenen Backtests beginnen Sie damit, ein Diagramm zu öffnen und zum vorherigen Zeitraum zu blättern. Stellen Sie dabei sicher, dass alle für die Strategie verwendeten Indikatoren auf den Chart angewendet werden. Der zweite Schritt besteht darin, den Chart Balken für Balken zu durchlaufen, um potenzielle Setups zu identifizieren.

Notieren Sie im Anschluss die Ergebnisse Ihrer simulierten Trades. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie ein weiteres potenzielles Setup identifizieren, das Sie erneut dokumentieren. Dieser Prozess mag zeitaufwändig sein, aber es wird sich lohnen.

Was sind die besten Forex-Paare für das Backtesting?

Am besten, Sie konzentrieren sich bei Ihren Backtests auf ein Währungspaar pro Test. Im Gegensatz zum Live-Handel ermöglicht Ihnen das Backtesting, in Ihrem eigenen Tempo durch verschiedene Zeitrahmen zu navigieren und den zeitlichen Ablauf zu kontrollieren. Anstatt mehrere Paare gleichzeitig zu testen, ist es ratsam, jedes Paar einzeln zu analysieren.

Die oben genannten Tools beschleunigen das Backtesting, was bedeutet, dass Sie so viele Währungspaare wie möglich testen können. Dennoch ist es wichtig, sich auf jedes Paar einzeln zu fokussieren. Es kommt häufig vor, dass erfahrene Händler mit Strategien handeln, die bei EURUSD und GBPUSD profitabel sind, aber nicht bei EURCHF und EURCAD. Um solche Unterschiede zu erkennen, ist es wichtig, die Strategie mit allen verfügbaren Währungspaaren Ihres Brokers zu backtesten.

Backtesting Forex-Strategien: Gründe

Backtesting ist ein tolles Tool, das es Händlern ermöglicht, ihre Strategien anhand historischer Daten zu analysieren und zu bewerten. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf ein paar Gründe, warum das Forex-Backtesting Teil Ihrer Trading-Routine sein sollte.

Strategische Einblicke

Der erfolgreiche Forex-Handel ist kein reines Glücksspiel, sondern erfordert einen strategischen Ansatz, der sich auf eine solide Datenanalyse stützt. Mithilfe von Backtesting-Software können Sie nachvollziehen, wie Ihre Trading-Strategien in verschiedenen Marktszenarien abgeschnitten hätten, und etwaige Stärken und Schwächen identifizieren.

Übung macht den Meister

Backtesting bietet ein hervorragendes Übungsumfeld. Durch die Simulation von Trading-Umgebungen können Sie Ihre Handelsfertigkeiten perfektionieren und Ihren Ansatz verfeinern, ohne Ihr hart verdientes Vermögen zu riskieren.

Mehr Selbstvertrauen

Selbstvertrauen spielt eine wichtige Rolle für Ihren Handelserfolg. Mit Backtesting haben Sie die Möglichkeit, Ihre Trading-Strategien zu überprüfen und Vertrauen in sie zu gewinnen. Positive Ergebnisse aus Ihren Backtesting-Techniken schaffen ein Gefühl von Zuversicht und stärken das Vertrauen in Ihren Ansatz.

Potenzielle Fallstricke erkennen

Die Analyse früherer Daten kann Ihnen dabei helfen, Szenarien zu identifizieren, in denen Ihre Strategien unterdurchschnittliche Leistungen oder Verluste verzeichneten. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Ihnen, Ihre Strategien anzupassen und zu verbessern, um das Risiko erheblicher Verluste im tatsächlichen Handel zu minimieren.

Verbessertes Risikomanagement

Durch das Backtesting können Sie Ihre Risikomanagement-Techniken beurteilen und verfeinern, indem Sie die bisherige Performance analysieren. Experimentieren Sie mit verschiedenen Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus, Positionsgrößen sowie anderen Risikoparametern, um das optimale Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag zu finden.

Wie oft sollte ich einen Backtest machen?

Obwohl Experten mindestens 500 Transaktionen für einen umfassenden Backtest empfehlen, hängt die ideale Häufigkeit letztendlich von der gewählten Trading-Strategie ab. Insbesondere für Backtesting-Neulinge ist es wichtig zu verstehen, welche Faktoren bei der Bestimmung der optimalen Häufigkeit zu berücksichtigen sind.

Zeitempfindlichkeit

Unterschiedliche Trading-Strategien sind unterschiedlich zeitempfindlich. Einige Strategien können sich auf kürzere Zeiträume stützen, während sich andere auf längerfristige Trends konzentrieren können. Berücksichtigen Sie die Art Ihrer Strategie und beurteilen Sie, ob sie häufiges Backtesting erfordert oder über einen längeren Zeitraum evaluiert werden kann.

Berücksichtigen Sie die Marktvolatilität und Zyklen

Die Marktbedingungen sind nie statisch. Sie unterliegen Zyklen von Volatilität und Stabilität. Bei einer erhöhten Volatilität könnten häufigere Backtests erforderlich sein, während bei ruhigeren Marktumgebungen weniger häufige Backtests ausreichen können.

Wägen Sie den Zeitaufwand und die Genauigkeit ab

Backtesting kann sehr zeitaufwändig sein, besonders wenn eine Vielzahl von Transaktionen analysiert wird. Stellen Sie sicher, dass Sie eine ausreichende Anzahl von Backtests durchführen, um statistische Signifikanz zu erreichen. Dabei sollten Sie Ihre verfügbare Zeit und Ressourcen berücksichtigen.

Kontinuierliche Evaluierung und Anpassung

Je mehr Erfahrung und je mehr Daten Sie sammeln, desto regelmäßiger sollten Sie Ihre Trading-Strategien neu bewerten. Die Marktbedingungen ändern sich ständig, und was einmal funktioniert hat, wird nicht immer funktionieren. Bleiben Sie wachsam und seien Sie bereit, Ihre Strategien anzupassen.

Kombinieren Sie Backtesting mit Echtzeit-Analyse

Backtesting ermöglicht es Ihnen, die historische Leistung Ihrer Strategien zu beurteilen. Dennoch können aktuelle Marktbedingungen neue Herausforderungen darstellen. Verwenden Sie Ihre Backtest-Ergebnisse als solide Grundlage, aber bleiben Sie flexibel und passen Sie Ihre Strategie kontinuierlich an die aktuellen Marktbedingungen an.

Backtesting mit TradingView

Backtesting ist ein wichtiger Prozess zur Beurteilung von Trading-Strategien, und TradingView bietet eine benutzerfreundliche Plattform, die das Forex-Backtesting vereinfacht. Lassen Sie uns einen genauen Blick darauf werfen, wie so ein Test aussehen könnte.

Aktivieren Sie Bar Replay

Starten Sie TradingView und öffnen Sie einen Chart für das gewünschte Finanzinstrument. Suchen Sie die Funktion "Bar Replay", die sich in der Regel in der Symbolleiste am oberen Rand des Charts befindet. Klicken Sie auf die Schaltfläche “Bar Replay”, um die Funktion zu aktivieren. Mit “Bar Replay” können Sie historische Kursbewegungen nachvollziehen und Backtesting durchführen.

Passen Sie die Einstellungen an

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol im TradingView-Chart, um auf das Einstellungsmenü zuzugreifen und die gewünschten Parameter zu ändern. Sie können zum Beispiel den Zeitrahmen, das Handelspaar und alle Indikatoren oder Zeichen-Tools, die Sie in Ihren Backtest einbeziehen möchten, ändern.

Klicken Sie auf die Play-Taste

Klicken Sie die Schaltfläche "Play" in der Symbolleiste, um den Backtesting-Prozess zu starten und den historischen Kursverlauf wiederzugeben.

Analysieren und evaluieren Sie die Daten

Verfolgen Sie, wie sich Ihre Strategie unter verschiedenen Marktbedingungen entwickelt hätte. Ermitteln Sie Stärken und Schwächen und gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse, um Ihren Ansatz zu verfeinern.

Wiederholen Sie das Ganze

Backtesting ist ein iterativer Prozess, der eine kontinuierliche Verfeinerung erfordert. Sobald Sie einen ersten Backtest durchgeführt haben, wiederholen Sie den Prozess mit verschiedenen Varianten Ihrer Strategie, passen Sie die Parameter an und erkunden Sie alternative Ansätze.

Die besten Forex-Broker 2024

RoboForex

Broker Erfahrungen

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RoboForex ist ein Brokerage-Unternehmen, das 2009 gegründet wurde. RoboForex zählt zu den führenden Software-Entwicklern in der Forex-Branche und ist laut Kundenbewertungen einer der besten Forex-Broker auf dem heutigen Markt.

Die Zuverlässigkeit von RoboForex wird von angesehenen Finanzmarktexperten unterstützt und das Unternehmen hat zahlreiche renommierte Auszeichnungen erhalten. Die RoboForex-Unternehmensgruppe ist im Besitz einer internationalen Lizenz der FSC Belize (Lizenz Nr. 000138/437).

Exness

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Die Exness Trading Company ist seit 2008 auf dem Forex-Markt aktiv. Der Broker operiert legal in über 130 Ländern und hält sich dabei strikt an die jeweiligen lokalen Gesetze. Die Exness-Unternehmensgruppe verfügt über Lizenzen von verschiedenen Aufsichtsbehörden, darunter die FCA , 730729 im Vereinigten Königreich, die CySEC (178/12) in Zypern, die FSA (SD025) auf den Seychellen, die CBCS (0003LSI) in Curacao und Saint Martin, die FSC (SIBA/L/20/1133) auf den Britischen Jungferninseln, die FSC (GB20025294) in Mauritius, die FSCA (51024) in Südafrika und die CMA (162) in Kenia.

Als Mitglied der Finanzkommission bietet der Broker eine Versicherungsdeckung von bis zu 20.000 EUR pro Kunde im Falle höherer Gewalt. Exness hält eine der Führungspositionen in den Forex-Ratings, und das monatliche Trading-Volumen des Unternehmens beläuft sich auf beeindruckende 325,8 Mrd. USD.

Exness bietet eine breite Palette von Handelsinstrumenten, darunter CFDs für Kryptowährungen, Aktien, mehr als 120 Währungspaare, Energie und Metalle. Der Service zeichnet sich durch günstige Trading-Bedingungen aus, darunter niedrige Provisionen, sofortige Ausführung von Aufträgen und zügige Auszahlung von Geldern. Darüber hinaus stehen verschiedene Kontotypen zur Verfügung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Händler gerecht zu werden. Ein Demokonto ist ebenfalls verfügbar, um sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern eine Übungsumgebung zu bieten.