Найкраще програмне забезпечення для тестування стратегій на Форекс

Трейдери можуть бути ефективнішими й потенційно прибутковішими, якщо використовують різні інструменти, що мають у розпорядженні. Одним з таких інструментів є бектестери, призначення яких — оцінка власних торгових стратегій на основі історичних даних.

Позитивний результат бектестування підвищує впевненість трейдерів у реальному торговому середовищі, і вони продовжують використовувати свою стратегію. Якщо їхні стратегії не працюють, вони коригують їх і пробують знову.

Ці інструменти використовують найрізноманітніші трейдери, незалежно від рівня досвіду. Навіть досвідчені трейдери застосовують їх, щоб визначити, чи потрібно коригувати стратегію.

У цій статті ми розглянемо найкращих провайдерів бектестингу для Форекс, як вибирати найкраще програмне забезпечення та як тестувати торгову стратегію.

7 найкращих провайдерів для бектестингу на Форекс

MetaTrader

Багато трейдерів на Форекс у всьому світі використовують MetaTrader 4 для бектестингу угод. Трейдери можуть перемотати час на графіку та відтворити ринок на будь-яку історичну дату за допомогою симулятора, вбудованого в торгову платформу. Ви можете відкривати ордери, змінювати їх і закривати так само, як це відбувається в умовах реальної торгівлі з використанням.

Торгівля на історичних даних має кілька унікальних особливостей. Насамперед це дозволяє значно зекономити час порівняно з демо-торгівлею. Таймфрейми можна встановити відповідно до власної зручності, щоб зосередитися лише на найважливішому. Крім того, MT4 має низку корисних інструментів і індикаторів, які можуть бути дуже корисними для бектестингу торгових стратегій.

Використовувати тестер стратегій у MetaTrader 4 дуже просто. У меню View знайдіть опцію Strategy Tester і виберіть її. Лише кількома кліками можна налаштувати параметри відповідно до власних потреб.

MetaTrader 5 також є дуже популярною платформою для торгівлі на Форекс. Її розробила та сама компанія, що й MT4.

Торгова платформа MetaTrader 5 пропонує трейдерам кілька додаткових функцій зі зручним інтерфейсом. Інструменти для бектестингу в MetaTrader 5 і MetaTrader 4 подібні. Вони зарекомендували себе як ефективні й безпечні.

Які брокери пропонують найкращі варіанти автоматичної торгівлі на MetaTrader?

Ми порівняли брокерів, які пропонують низькі спреди, платформу MetaTrader 4 або 5, а також інтеграцію з API, можливість роботи з ботами та інші корисні функції.

Forex Tester

Серед усіх фінансових ринків валютний ринок є найбільш ліквідним. Форекс також є одним з найбільш волатильних ринків, що робить його унікальним серед інших фінансових ринків. Найкращий бектестер для трейдерів на Форекс показує, як ваша стратегія працюватиме в цьому динамічному середовищі.

Рішенням є Forex Tester. Ви можете використовувати його, щоб протестувати, як ваша стратегія працюватиме під час торгівлі валютними парами, а не акціями. Інтерпретувати результати просто, що полегшує виявлення аспектів, які потрібно вдосконалити.

Крім того, Forex Tester – це спеціалізована платформа для бектестування, з яким вона добре справляється. Forex Tester - один з найінтуїтивніших інструментів бектестингу на ринку, оскільки повністю зосереджений на створенні найкращого рішення для тестування на Форекс.

Базова версія програмного забезпечення Forex Tester коштує $149 (разово), але її можливості обмежені. Найкраще використовувати програму разом із щомісячним пакетом Super Data за $29.99.

TradingView

Чи ви новачок, який шукає безплатне рішення для бектестингу, чи досвідчений трейдер, якому потрібне швидке рішення – TradingView може бути саме тим, що вам потрібно.

Компанія пропонує чотири рівні послуг, проте вони не потрібні, якщо ви зацікавлені лише в бектестингу торгових стратегій. Інструмент повністю налаштовується і є одним із найзручніших у використанні.

Кольорові діаграми роблять результати бектестингу TradingView простими для розуміння. Завдяки цьому ви можете швидко візуалізувати як працювала ваша стратегія під час тестування.

Багато брокерів пропонує торгівлю безпосередньо через TradingView, що особливо зручно для бектестингу завдяки великій кількості індикаторів і інструментів для аналізу історичних даних.

TradeStation

TradeStation – провідний брокер для денних трейдерів. Окрім традиційних інвестицій, як-от акції та ETF, він надає доступ до торгівлі новішими класами активів, зокрема криптовалютами.

Безплатний інструмент для бектестингу від TradeStation – вражаюча частина його пропозиції, яка вигідно вирізняється тим, що інтегрується з брокером. Завдяки наявності десятиліть ринкових даних платформа TradeStation надає необмежений доступ до справжньої скарбниці інформації.

Для зручної візуалізації TradeStation відображає результати бектестингу як кольорові графіки й діаграми. Коли ви натискаєте на угоду, з’являється додаткова інформація, зокрема розмір угоди, період утримання, а також індикатори входу та виходу, які допомагають оптимізувати торгову стратегію.

Ninja Trader Profit Finder

Як ми вже зазначали, бектестинг спрощується завдяки наявності багатьох програм. Серед них – Profit Finder, який є програмним забезпеченням для бектестування у NinjaTrader. Крім того, що воно доступне для багатьох пристроїв, ви також можете завантажити версію для бектестингу для macOS.

Це програмне забезпечення для торгівлі на Форекс дуже популярне серед трейдерів, оскільки воно визначає прибуток і збитки, пов'язані зі стратегією. У програму потрібно ввести багато параметрів, зокрема розмір рахунку, ідеальні точки входу й виходу, трейлінг-стопи, рівні тейк-профіту, години для бектестингу, цілі за прибутком і прослизання.

Найбільшою перевагою Profit Finder є його здатність надавати детальну інформацію про широкий спектр активів. Крім того, NinjaTrader пропонує безліч додаткових індикаторів для досягнення кращих результатів.

Profit Finder має кілька ключових особливостей. Наприклад, він може виконувати складні розрахунки всього за кілька секунд, що робить його корисним для трейдерів. Кожна позиція також може бути розрахована на основі рівнів прибутку та збитків.

Microsoft Excel

Microsoft Excel не потребує представлення. Немає сумнівів, що це популярне програмне забезпечення у світі бізнесу та інвестування. Застосування електронних таблиць Excel дуже широке – від простого ведення бюджету до складного бектестингу торгових стратегій.

В Excel ви можете створити бектестер, який можна використовувати для будь-якого активу або фінансового ринку. Проте створювати його самостійно не обов’язково. В Інтернеті доступні шаблони бектестерів у різних форматах. Ви легко знайдете багато шаблонів і покрокових інструкцій з використання бектестингу в Excel, скориставшися зручною пошуковою системою.

Разова покупка Microsoft Excel коштує близько $150, і періодично потрібне оновлення. Як альтернативу можна використовувати Microsoft 365 за $9.99 на місяць.

Soft4X

Soft4FX це чудове місце для початку, якщо ваш бюджет дуже обмежений. Трейдерам, які використовують це програмне забезпечення, доступні різні опції. Крім того, це сприяє конкуренції, що зазвичай призводить до появи найкращих продуктів у цій галузі.

Аналогічно, якщо вам подобається використовувати MetaTrader і ви вважаєте, що функції Soft4FX є адекватними, то це може бути хорошим варіантом для вас.

Це також зручний інструмент для вторинного бектестування. Можливо, ви подорожуєте з другим ноутбуком або планшетом на Windows, який ви можете використовувати для тестування деяких ідей.

З Soft4FX вам не доведеться платити більше за ліцензію, як у випадку з дорожчими провайдерами. Завдяки подвійній ліцензії програму можна встановити навіть на два другорядні комп’ютери.

Порівняння програмного забезпечення для бектестування на Форекс

Чому бектестинг на Форекс має значення

У бектестуванні на Форекс трейдери використовують історичні дані, щоб визначити, як торгова стратегія працювала в минулому. По суті, програми для бектестингу застосовують технічні правила до історичних цінових даних і аналізують прибутки, які стратегія на Форекс могла б принести за певний період часу відповідно до цих правил.

Бектестинг має велику цінність. Історія повторюється сотні разів: хтось інвестує тисячі доларів, які не може дозволити собі втратити, у стратегію, яку навіть не розуміє. Зазвичай такі люди дуже швидко втрачають значну суму, стають жадібними, інвестують ще більше і втрачають ще більше.

Загалом більшість торгових стратегій дають дуже незначну перевагу в довгостроковій перспективі (роки). Деякі трейдери повністю втрачають віру у свої стратегії після кількох тижнів просідання, оскільки вони їх не тестували. З іншого боку, якби ви знали, що за останні 10 років ваша стратегія в середньому приносила 50% на рік із максимальним просіданням 16%, то ви б і надалі в неї вірили, навіть зазнавши просідання у 8%.

Крім того, бектестинг дозволяє налаштувати окремі аспекти торгівлі з психологічного погляду. Уявіть, що ви кілька разів на місяць торгуєте JPY під час відкриття лондонської сесії. А якщо ви програєте 90% угод поза сесією і ваш загальний рівень прибутковості різко змінюється? Чи маєте ви спосіб це з’ясувати? Бектестинг і аналіз даних — чудові засоби, щоб дізнатися.

Як вибирати програмне забезпечення для бектестингу на Форекс

Існує багато чинників, які потрібно враховувати під час вибору інструмента для бектестингу на ринку Форекс. Попри те, що сам процес бектестингу є досить простим, якість даних має надзвичайно велике значення. Результати бектестингу можуть виявитися хибними, що потенційно призведе до великих збитків на реальному ринку.

Нижче наведено кілька параметрів, які варто враховувати під час вибору найкращого програмного забезпечення для бектестингу на Форекс:

• Вартість. Немає сумнівів, що вартість програмного забезпечення для бектестингу на Форекс відіграє важливу роль у прийнятті рішення. Якщо бектестинг проведено правильно, його не потрібно буде робити часто, тому останнє, чого вам хочеться – це витрачати багато грошей щороку на інструмент, яким ви не користуєтеся.

• Ефективність та зручність у використанні. Бектестинг зазвичай передбачає аналіз сотень або тисяч вибірок. Проблема в тому, що такий аналіз може займати багато часу. Навіть досвідчені трейдери можуть втратити цілий тиждень торгових годин через обробку великих обсягів даних. Саме тому надзвичайно важливо, щоб інструмент для бектестингу був швидким і зручним.

• Аналітичні інструменти. Не завжди потрібно моделювати кожен аспект взаємодії з ринком, щоб протестувати алгоритми. Натомість можна використовувати наближення, щоб швидко оцінити ефективність стратегії. Часто такі інструменти роблять неточні припущення щодо вартості транзакцій, ймовірних цін виконання, обмежень на шортинг, залежності від торгових майданчиків і управління ризиком. Проте навіть із цими недоліками можна ефективно оцінювати стратегії.

• Подієвий бектестинг. Після того як стратегію визнано перспективною для дослідження, її потрібно оцінити в більш реалістичних умовах. Ідеальним варіантом для історичного бектестингу та реального виконання є використання одного й того самого коду для створення торгових сигналів. Для цього застосовується подієвий бектестер.

• Доступність даних. Бектестинг може призвести до помилок або розбіжностей між передбаченими та фактичними результатами через помилкові або неповні набори даних. Цієї проблеми легко уникнути за допомогою ручного бектестингу або спеціалізованих програм. Проте програмне забезпечення для бектестингу може системно вставляти дані, які не були доступні на момент тестування – це передбачення, яке не стосується досліджуваного періоду. Таке спотворення вплине на ваші симуляції, оскільки інформація ще не є вірогідною.

Завантаження даних від кількох брокерів безпосередньо в програму може заощадити багато часу. Частину наборів даних доведеться шукати вручну та зберігати на комп’ютері з зовнішніх джерел. Хорошим способом оцінити якість і доступність даних є читання якісних відгуків досвідчених трейдерів.

Як провести бектестування своєї стратегії

Є чотири кроки, які ви можете виконати під час ручного тестування торгової стратегії на історичних даних. Щоразу, коли ви виконуєте власне тестування, спочатку потрібно відкрити графік і прокрутити його до попереднього періоду.

У процесі переконайтеся, що всі індикатори, які використовуються у стратегії, також застосовані до графіка. Переміщення графіка за одним баром – це другий крок для виявлення можливих точок входу.

Далі запишіть результати вашої уявної угоди. Нарешті, повторюйте все, доки не знайдете ще одну можливу точку входу, яку також потрібно зафіксувати. Хоча цей процес і потребує часу, він дуже корисний.

Нижче ми пояснюємо цей процес більш детально:

1. Щоб протестувати свою стратегію, виберіть валютну пару або інструмент.

2. Поверніться до попереднього періоду на графіку ринку. Ви повинні мати можливість запустити історичні цінові дані у вікні вашого графіка за будь-який вибраний вами період, використовуючи функцію зворотного тестування, що надається повнофункціональною торговою платформою. Якщо ваша платформа не містить цієї функції за замовчуванням, тестер стратегій може бути доступним як додатковий модуль або плагін. Цей варіант потребує програмування модуля всією необхідною інформацією, як-от валютна пара, загальний період часу і таймфрейм графіка.

3. Визначте торгові налаштування, які відповідають вашій стратегії. Записуйте точки входу й виходу з угоди, рівні стоп-лос і тейк-профіт, а також результат угоди. Шукайте можливості для купівлі або продажу в історичних цінових даних, які відповідають встановленим параметрам вашої стратегії. На графіку мають бути вказані ваші налаштування стоп-лосів і тейк-профітів, коли ви знаходите ідеальну точку входу.

4. Якщо ви не бачите торгових налаштувань, пересуньте графік вперед у часі, доки вони не з'являться.

Вам потрібно повторювати кроки 3 і 4, доки ви не проаналізуєте всі дані за період, який тестуєте.

Які валютні пари найкраще підходять для бектестування?

Найкращий спосіб провести тестування – зосередитися на одній валютній парі за раз. На відміну від реальної торгівлі, бектестинг дозволяє вам рухатися через будь-який таймфрейм у вашому власному темпі, що надає повний контроль над часом. Замість того, щоб тестувати стратегію на декількох парах одночасно, аналізуйте одну пару за раз.

За допомогою найкращих інструментів, перерахованих вище, можна дуже швидко виконати бектести. З огляду на це слід провести бектест на якомога більшій кількості валютних пар. Але знову ж таки, обов'язково зосереджуйтеся на одній парі за раз. Досить часто досвідчені трейдери використовують стратегії, які приносять прибуток на EUR/USD і GBP/USD, але не працюють на EUR/CHF і EUR/CAD. Якщо ви не протестуєте стратегію на всіх валютних парах, які пропонує ваш брокер, ви ніколи не зможете це визначити.

Бектестинг стратегій на Форекс: чому варто почати

Які навички формує бектестинг у Форекс-трейдерів

Бектестінг – це потужний інструмент, який дозволяє трейдерам аналізувати й оцінювати свої стратегії, використовуючи історичні дані. Ми розглянемо кілька переконливих причин, чому вам варто почати робити бектестінг.

Стратегічне розуміння

Успішна торгівля на Форекс – це не просто азартна гра, вона вимагає стратегічного підходу, підкріпленого грунтовним аналізом даних. Програмне забезпечення для бектестування дозволяє зрозуміти, як ваші торгові стратегії працювали б за різних ринкових сценаріїв, а також визначити їхні сильні та слабкі сторони.

Практика

Бектестінг має додаткову перевагу в тому, що він забезпечує чудові умови для практики. Ви можете вдосконалити торгові навички та відкоригувати підхід без ризику реальними грошима, тестуючи тактику в змодельованому торговому середовищі.

Впевненість

Впевненість відіграє вирішальну роль у досягненні успіху на ринку. Бектестинг дозволяє вам підтвердити дієвість стратегії, що формує довіру до власних рішень. Коли ви бачите позитивні результати на історичних даних, це надає вам впевненості у реальній торгівлі.

Виявлення слабких місць

Аналіз минулих даних може допомогти визначити сценарії, в яких ваші стратегії не досягли бажаного результату або зазнали збитків. Таке розуміння дозволяє вносити корективи та вдосконалення у свої стратегії, гарантуючи, що ви мінімізуєте ризик значних втрат в реальній торгівлі.

Покращення управління ризиками

Бектестінг дозволяє оцінити й налаштувати ваші методи управління ризиками, проаналізувавши минулі результати. Ви можете експериментувати з різними рівнями стоп-лосів і тейк-профітів, розміром позиції та іншими параметрами ризику, щоб знайти оптимальний баланс між ризиком і прибутком, що підвищить ефективність вашої стратегії у реальних умовах.

Як часто слід проводити бектестування?

Професійні трейдери рекомендують проводити не менше 500 угод для комплексного бектестингу. Проте частота його проведення залежить від вашої торгової стратегії, досвіду та ринкових умов. Нижче наведено ключові фактори, які варто враховувати для визначення оптимальної частоти бектестування.

Чутливість до часу

Різні торгові стратегії мають різний ступінь чутливості до часу. Деякі стратегії можуть зосереджуватися на більш коротких часових рамках, інші – на довгострокових трендах. Подумайте про характер вашої стратегії й оцініть, чи вимагає вона частого тестування, або ж її можна оцінювати на більш тривалих часових інтервалах.

Урахування волатильності та ринкових циклів

Ринкові умови ніколи не бувають статичними, вони проходять через цикли волатильності та стабільності. У періоди підвищеної волатильності може знадобитися частіше проводити повторне тестування, а в більш спокійних ринкових умовах може бути достатньо рідших інтервалів для повторного тестування.

Баланс між точністю та ресурсами

Бектестування може зайняти багато часу, особливо під час аналізу значної кількості транзакцій. Намагайтеся провести достатню кількість тестів, щоб досягти статистичної значущості, водночас враховуючи свій доступний час і ресурси.

Постійне оцінювання та адаптація

З набуттям досвіду і накопичення додаткових даних періодично переоцінюйте торгові стратегії. Ринкові умови змінюються, і те, що колись працювало, може більше не бути ефективним. Залишайтеся пильними й будьте готові адаптувати свої стратегії на основі інсайтів, отриманих під час тестування.

Поєднання з аналізом у реальному часі

Бектестінг дозволяє оцінити історичну ефективність ваших стратегій, але реальні ринкові умови можуть створювати нові проблеми. Використовуйте протестовані стратегії як основу, але залишайтеся гнучкими й реагуйте на постійні зміни ринку.

Бектестування в TradingView

Бек-тестинг – це ключовий процес для оцінки торгових стратегій, і платформа TradingView надає зручні інструменти, що спрощують роботу з перевіркою стратегій на Форекс. Ось як це зробити:

Увімкніть відтворення барів

Для початку відкрийте TradingView і виберіть графік потрібного фінансового інструмента. Знайдіть функцію Bar Replay – зазвичай вона розташована на панелі інструментів у верхній частині графіка. Натисніть кнопку Bar Replay, щоб активувати цю функцію. Вона дозволить вам відтворювати історичні цінові рухи й проводити бектестування.

Налаштуйте параметри

Клацніть на значок шестерні на графіку TradingView, щоб отримати доступ до меню налаштувань. Тут ви можете змінити таймфрейм, торгову пару, а також додати індикатори або інструменти для малювання, які використовуються у вашій стратегії.

Натисніть кнопку Play

Знайдіть кнопку "Play" на панелі інструментів, щоб ініціювати процес тестування. Натисніть її, щоб почати відтворення історичних цінових дій.

Аналізуйте та оцінюйте

Під час розгортання історії спостерігайте, як ваша стратегія поводилася б у різних ринкових умовах. Визначайте сильні й слабкі сторони, отримуючи цінні інсайти для вдосконалення підходу.

Повторюйте й вдосконалюйте

Бектестинг – це ітеративний процес, який вимагає постійного вдосконалення. Після початкового тесту повторіть його з варіаціями вашої стратегії, змінюючи параметри й досліджуючи альтернативні підходи.

Бектестинг є ключовим інструментом для оцінки та вдосконалення торгових стратегій

Анастасія Чабанюк Редактор освітнього контенту

Сьогодні бектестинг є обов'язковою частиною роботи будь-якого професійного трейдера, незалежно від класу активів, що торгуються, таймфрейму або використовуваної стратегії. Оцінка ефективності й особливостей будь-якої торгової стратегії повинна проводитися в першу чергу на історичному масиві даних, незалежно від того, чи є вона повністю автоматизованою або дискреційною.

Візуальне спостереження за виконанням тестованого алгоритму, яке доступне на деяких платформах, допомагає виявити специфіку застосованих індикаторів і стратегій, а також знаходити шляхи для їх оптимізації. З огляду на простоту освоєння інструментів для бектестингу та той факт, що більшість із них доступні безплатно, новачкам варто починати застосовувати їх якомога раніше.

Часті запитання

Вам сподобалася стаття?

Дякуємо за ваш відгук!

Що ми могли б покращити?

надіслати

Вибір редакції та аналітика

22 години тому Олег Ткаченко

Торговці повітрям: чому Binance закриває NFT-майданчик

#NFT #Binance

1 день тому Євген Комчук

Біткоїн без грошей: чому інвестори обирають IPO

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

2 дні тому Анастасія Чабанюк

Прогноз ціни біткоїна на основі MACD: ведмежий імпульс посилюється

#prediction #Bitcoin

3 дні тому Кайл Торпі

Криза ідентичності Ethereum: між Wall Street і кіберпанком

# #Ethereum

3 дні тому Євген Комчук

Європа і США готують криптоподатки: чим відрізняються їхні підходи

#crypto

4 дні тому Міра Київська

Крани, тестнети та еїрдропи: чи існує безкоштовна криптовалюта?

#crypto #Tether #Bitcoin

Всі новини

Рекомендовані статті

Платформа MetaTrader 5 (MT5) для трейдерів

Чінмай Соні

1 день тому

Огляд терміналу MetaTrader 4 (MT4). Як їм користуватись?

Іван Андрієнко

1 день тому

Найкращі TradingView брокери 2026: комісії та особливості

Максим Нечипоренко

1 день тому

Найкращі індикатори TradingView для денної торгівлі та скальпінгу

Андрій Мастикін

1 день тому

Таймфрейми в трейдингу на Форекс: що обирають трейдери | Дослідження TU

Анастасія Чабанюк

1 день тому

Команда, яка працювала над статтею

Джонатан Маверік

Автор Traders Union

Джонатан М. — письменник та інвестор, який проживає у США, автор сайту Traders Union.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Ольга Шендецька

Автор та редактор Traders Union

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах.

Мірджан Іполіто

Експерт з криптовалют та акцій

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках.

Глосарій для початківців трейдерів

ECN

ECN, або електронна комунікаційна мережа, - це технологія, яка з'єднує трейдерів безпосередньо з учасниками ринку, полегшуючи прозорий і прямий доступ до фінансових ринків.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

Торгівля на Форекс

Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.

Ethereum

Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.