Лучшее программное обеспечение для бэктестинга Форекс

Трейдеры могут повысить свою торговую эффективность и потенциально получать большую прибыль, если будут использовать различные технические инструменты, имеющиеся в их распоряжении. Бэктестеры — это один из таких инструментов, необходимых трейдеру для успешной торговли. Основная цель бэктестеров — дать трейдерам возможность оценить свои торговые стратегии на основе исторических данных. То есть трейдер может проанализировать всю историю своей торговли и вывести более действенную торговую стратегию, улучшив свои результаты. Мы выбрали лучший софт для тестирования стратегий на Форекс и предлагаем вам ознакомиться с его особенностями.

Почему важно иметь программное обеспечение для бэктестинга Форекс?

При тестировании стратегий на Форекс трейдеры используют исторические данные, чтобы определить, что лучше работало в прошлом. По сути, приложения для бэктестинга применяют правила технического анализа к историческим данным о ценах. Также с их помощью можно анализировать прибыль, которую торговая стратегия могла бы принести трейдеру за определенный период времени.

Тестирование на исторических данных очень важно. Большинство стратегий не работают в долгосрочной перспективе (если рассматривать временной отрезок на годы). Некоторые трейдеры разочаровываются, потому что они протестировали стратегии на реальном счете и результаты оказались неудовлетворительными. С другой стороны, если бы трейдеры знали, что за последние 10 лет их стратегия приносила бы 50% в год при условном размере просадки 16%, то они бы все равно верили в нее, несмотря на условную просадку даже в 8%.

Сравнение программного обеспечения для бэктестинга на рынке Форекс

7 лучших поставщиков софта для тестирования стратегий на Форекс

MetaTrader

Очень много Форекс-трейдеров по всему миру используют торговую платформу MT4 для тестирования своих сделок. Трейдеры могут перемотать время на графике и воспроизвести рынок на любую историческую дату. Для этого используется симулятор Форекс, который включен в торговую платформу. Трейдеры могут также открывать ордера, изменять их и закрывать так же, как в условиях реального финансового рынка с помощью симулятора Форекс.

Торговля при использовании анализа исторических данных рынка в целом и отдельно взятых сделок в частности имеет несколько уникальных характеристик. Прежде всего, это экономит время, по сравнению с торговлей на демо-счете. На симуляторе Форекс в MT4 можно попробовать торговать в условиях, близких к реальному рынку. Временные рамки можно установить в соответствии со стратегией. Кроме того, MetaTrader 4 имеет ряд полезных инструментов и индикаторов, которые могут быть очень важными для тестирования торговых стратегий.

Использовать тестер стратегий в MetaTrader 4 очень просто. Достаточно выбрать опцию "Просмотр", затем — "Тестер стратегий".

MetaTrader 5 также является очень популярной торговой платформой рынка Форекс. Она была создана той же компанией, которая разработала торговую площадку MT4. Торговая платформа MetaTrader 5 также предлагает трейдерам целый ряд дополнительных функций с удобным интерфейсом. Инструменты бэктестинга, предлагаемые MetaTrader 5, аналогичны аналитическим инструментам MetaTrader 4.

Forex Tester

Оптимальным решением для тестирования стратегий является Forex Tester. Его можно использовать, чтобы проверить, как стратегия будет работать во время реальной торговли в рыночном пространстве. Его лучше использовать для бэктестинга на Форекс, для акций он подходит меньше. Результаты тестов очень просто интерпретировать и использовать их для улучшения торговой стратегии.

Программное обеспечение для бэктестинга Forex Tester — это один из самых простых и понятных инструментов для тестирования на рынке. Базовая версия Forex Tester стоит $149 (единоразовый платеж). Возможности базового тестера ограничены. Лучше всего использовать софт для бэктестинга с ежемесячным пакетом дополнительных опций Super за $29,99 в месяц.

TradingView

TradingView подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Это быстрый и выгодный тестер стратегий на Форекс.

Компания предлагает четыре уровня подписки. Но не все из них могут понадобится трейдеру, если тот просто заинтересован в тестировании своих торговых стратегий. Программное обеспечение имеет широкий набор опций для бэктестинга. TradingView является одним из самых простых и доступных в использовании программных продуктов как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Диаграммы просты для понимания, а цветовая кодировка облегчает трейдерам анализ результатов бэктестинга. Используя данный метод, трейдер может быстро визуализировать его результаты и понимать, как его стратегия работала раньше.

NinjaTrader Profit Finder

Одним из удобных инструментов для бэктестинга является Profit Finder, программное обеспечение для бэктестинга NinjaTrader. Помимо того, что этот софт для бэктестинга доступен в веб-версии, существуют также версии программ для Windows и MacOS.

Это программное обеспечение для тестирования стратегий Форекс очень популярно. Оно определяет прибыль и убытки, связанные с торговой стратегией трейдера. В программе есть необходимое множество параметров, включая размер счета, идеальные точки входа и выхода, трейлинг-стопы, тейк-профит уровни, часы бэктестирования, цели по прибыли и проскальзывание.

Самая сильная сторона Profit Finder — это большое количество детальной информации и анализ широкого спектра активов. Кроме того, NinjaTrader предлагает множество дополнительных индикаторов для достижения лучших результатов.

Profit Finder имеет несколько важных преимуществ. Например, он может выполнять сложные вычисления всего за несколько секунд. Каждая позиция также может быть рассчитана на основе уровней прибыли и убытков.

Soft4FX

Soft4FX — хорошее решение для бэктестинга, особенно, если у трейдера довольно ограниченный бюджет. Пользователям, использующим этот софт для тестирования стратегий Форекс, доступны его различные варианты подписки, с разным набором функций. Этот вид программного обеспечения может быть отличным стартовым вариантом.

Это также хороший инструмент для вторичного тестирования. Его можно использовать со вторым планшетом или ноутбуком на Windows для реализации некоторых других идей. С Soft4FX нет необходимости дважды платить за лицензию, если нужно установить ее на второе устройство.

TradeStation

Среди активных трейдеров широко используется TradeStation. Этот сервис хорошо подходит для внутридневной торговли (дей-трейдинга). А также у этого программного обеспечения доступна аналитика на традиционные инвестиции, такие как акции и ETF. Помимо этого, TradeStation предлагает доступ к новым классам активов, таким как криптовалюты.

Бесплатный инструмент бэктестинга TradeStation является важным преимуществом. Доступны рыночные данные за несколько десятилетий.

Для удобства визуализации TradeStation отображает все результаты бэктестинга в виде диаграмм и графиков с цветовой кодировкой. Когда трейдер нажимает на отдельно взятую сделку, он может увидеть все дополнительные данные и информацию о ней, такую ​​​​как размер сделки, период удержания, а также индикаторы входа и выхода, которые помогут оптимизировать торговую стратегию.

Microsoft Excel

Microsoft Excel — это программа, о которой знают все пользователи ПК и гаджетов. Без сомнения, это доминирующее программное обеспечение в мире бизнеса, инвестиций и финансовых рынков. Использование для анализа электронных таблиц Excel довольно разнообразно: от простого составления бюджета для торговли до сложного тестирования торговой стратегии трейдера.

В Excel доступно создание бэктестера, который можно использовать на любом активе или финансовом рынке. Не обязательно создавать свой собственный бэктестер. Шаблоны Backtester для Excel доступны в Интернете в нескольких форматах. Также можно найти множество шаблонов и практических руководств по шаблонам бэктестинга для Excel, выполнив поиск в любой доступной поисковой системе. Большинство шаблонов бэктестинга для Excel находятся в свободном доступе с подробными инструкциями по их использованию как для начинающих трейдеров, так и для опытных.

Единовременная покупка Microsoft Excel стоит около $150, но для нее периодически требуются обновления. В качестве альтернативы доступен Microsoft 365 за $9,99 в месяц.

Как выбрать надежное и наилучшее программное обеспечение для бэктестинга Форекс

Эксперты Traders Union рассмотрели основные факторы, на которые следует обратить внимание. Важно учитывать их при выборе лучшего софта. Они следующие:

• Стоимость. Безусловно, что стоимость программного обеспечения для бэктестинга на Форекс играет очень важную роль. Комплексное решение для бэктестинга стоит дороже, нежели система со стандартным набором функций. Не следует тратить много денег на приобретение и обновление этого инструмента анализа торговой стратегии ежегодно, если не планируется его регулярное применение

• Эффективность и простота использования. Бэктестирование должно включать в себя сбор большого количества данных для анализа. Основная проблема состоит в том, что бэктесты могут занять довольно много времени. Даже очень опытные трейдеры могут потратить несколько дней на обработку больших объемов данных. По этой причине чрезвычайно важно, чтобы инструмент бэктестинга был максимально эффективным.

• Событийный бэктестинг. После того как трейдер выбрал стратегию для анализа, необходимо провести моделирование для оценки в исторической перспективе. Для исторических тестов и тестов в реальном времени нужно использовать один и тот же код генерации сделок. Для этого используется событийно-ориентированный бэктестер.

• Доступность данных. Бэктестирование может привести к отклонениям между прогнозируемыми и фактическими результатами. Часто это случается из-за ошибочных или отсутствующих данных. Этой проблемы можно избежать с помощью мануального тестирования или Форекс-тестеров. Кроме того, программное обеспечение для бэктестинга может систематически вставлять данные, которые не были доступны на момент проведения теста. Эта информация существенным образом может повлиять на моделирование, поскольку она станет известна лишь спустя время после предыдущего теста.

Как протестировать свою стратегию

При ручном тестировании торговой стратегии применяется четыре основных шага. Каждый раз при проведении собственного тестирования на исторических данных, трейдеру для начала нужно будет открыть график и прокрутить его до предыдущего периода. Это первый шаг тестирования.

Помимо этого, необходимо убедиться, что все индикаторы, которые используются в стратегии, применены к графику. Перемещение столбца графика за столбцом — это второй шаг к выявлению возможных настроек.

После этого следует записать результаты моделируемой сделки. Наконец, трейдер должен повторять все, пока не найдет другую настройку для своей модели. Он записывает ее отдельно и тестирует еще раз. Несмотря на то, что этот процесс требует много времени, он может дать хорошие результаты.

Более подробное и пошаговое описание всего процесса тестирования:

• Для того чтобы протестировать свою стратегию, нужно выбрать валютную пару или доступный инструмент из предложенных брокером.

• Затем следует вернуться к предыдущему периоду на графике рынка. При анализе у трейдера должна быть возможность запускать исторические данные. Тестер торговых стратегий может быть доступен в виде надстройки или плагина. Такое его расположение может быть доступно, если торговая платформа не включает его в стандартную комплектацию услуг по тестированию. Эта опция требует, чтобы пользователь сам запрограммировал модуль со всей необходимой для тестов информацией. В частности, должна быть указана валютная пара, общий период времени и таймфрейм графика.

• После этого нужно определить настройки, которые соответствуют торговой стратегии. Необходимо вести учет точек входа и выхода из сделки, затем необходимо установить стоп лосс и тейк-профит, а также результат сделки. Следует искать возможности покупки или продажи в исторических данных, в соответствии с параметрами стратегии. На графике должны быть показаны настройки стоп-лосса и тейк-профита.

• Если трейдер не видит настройку торговли, ему нужно перемещать график вперед во времени, пока не увидит ее.

• Необходимо повторять шаги 3 и 4, пока не будут проанализированы все данные за период времени.

Какие пары Форекс лучше всего подходят для бэктестинга?

Для того чтобы провести бэктестирование с наилучшими результатами, необходимо сосредоточиться на одной валютной паре за один тест. В отличие от реальной торговли, бэк-тестирование дает возможность перемещения на любом таймфрейме в удобном для трейдера темпе, позволяя ему контролировать движение торговой стратегии. Чтобы тестировать стратегию максимально эффективно, нужно анализировать одну пару за раз и не проводить тест на нескольких парах одновременно.

Бэктестирование с помощью специальных инструментов проводится довольно быстро. Благодаря этому нужно протестировать как можно больше валютных пар. Для проведения одного теста за один раз нужно сосредоточиться на одной паре. Опытные трейдеры довольно часто используют стратегии, которые приносят прибыль. Для начала тестирования можно выбрать валютные пары EUR/USD и GBP/USD, но не начинать тестирование с кросс-пар. Если трейдер не протестирует стратегию на всех валютных парах, ему будет сложно выбрать лучшую стратегию, которую следует использовать у брокера.

Лучшие Форекс-брокеры 2026 года

Как известно, брокеры на финансовых рынках выступают посредниками между самим рынком и трейдерами. Для того чтобы торговая деятельность была эффективной, важно сотрудничать с надежным проверенным брокером.

Не зацикливайтесь на «идеальных» результатах тестирования

Андрей Мастыкин Руководитель отдела обзоров и рейтингов компаний

Многие трейдеры используют бэктестинг скорее как формальность, чем как полноценный инструмент принятия решений. И это ошибка. Сам по себе выбор программы не гарантирует результата – гораздо важнее, как именно вы работаете с данными и какие выводы делаете.

Лично я рекомендую не зацикливаться на «идеальных» результатах тестирования. Если стратегия показывает слишком гладкую кривую доходности без просадок – это повод насторожиться, а не радоваться. Реальный рынок всегда сложнее, чем любая модель.

Еще один важный момент – проверка устойчивости стратегии. Я всегда советую тестировать ее на разных периодах рынка: трендовых, флэтовых, кризисных. Это дает гораздо более честное представление о том, как она будет вести себя в будущем.

И, наконец, бэктестинг – это не конечный этап, а часть процесса. После него обязательно должна идти проверка на демо или небольшом реальном счете. Только так можно понять, насколько стратегия применима в условиях реального рынка, где присутствуют проскальзывание, эмоции и фактор времени.

Заключение

Вам понравилась статья?

Спасибо за ваш отзыв!

Что мы могли бы улучшить?

отправить

Выбор редакции и аналитика

17 часов назад Евгений Комчук

Первый в мире триллионер: как Маск сделал состояние на электромобилях, космосе и ИИ

#Илон Маск #crypto #AI #SpaceX #Tesla

1 день назад Киаран Райан

Как возрождение добычи драгоценных металлов меняет структуру портфелей в 2026 году

#Gold #Silver

1 день назад Михаил Внучков

Прогноз цены биткоина после роста CPI: грозит ли BTC новое падение?

#prediction #Bitcoin

2 дней назад Евгений Комчук

Пять лет с биткоином: как изменился Сальвадор после легализации BTC

#Nayib Bukele Latest News #Bitcoin

3 дней назад Анастасия Чабанюк

Криптовалюта на паркете: как финал НБА стал витриной для Ledger

#Ledger #crypto

4 дней назад Джонатан Маверик

Как создать богатство с нуля за 3 практических шага

#finance #NVDA #Apple

Все новости

Статьи по теме

Торговля на Форекс без кредитного плеча

Иван Андриенко

1 день назад

Таймфреймы в трейдинге на Форекс: что выбирают трейдеры | Исследование TU

Анастасия Чабанюк

1 день назад

Как инфлюенсеры влияют на решения частных инвесторов: исследование TU

Анастасия Чабанюк

1 день назад

Как трейдеры используют ИИ: исследование TU

Анастасия Чабанюк

1 день назад

Как трейдеры торгуют золотом в разное время суток: исследование TU

Анастасия Чабанюк

1 день назад

Команда, работавшая над статьей

Джонатан Маверик

Автор Traders Union

Джонатан М. - писатель и инвестор из США, автор сайта Traders Union.

Узнайте о наших редакционных политиках

Ольга Шендецкая

Автор и редактор Traders Union

Автор, редактор и корректор портала Traders Union с 2017 года. С 2020 года занимает должность заместителя главного редактора сайта международного объединения трейдеров Traders Union, имеет 10-ти летний опыт работы с текстами в экономической и финансовой сферах.