Лучшее программное обеспечение для бэктестинга Форекс
Лучшее программное обеспечение для бэктестинга Форекс:
-
1
MetaTrader – лучший вариант для автоматизированных стратегий;
-
2
Forex Tester – лучший вариант для автономного тестирования;
-
3
TradingView — лучшее бесплатное программное обеспечение для бэктестинга;
-
4
Microsoft Excel – лучший вариант для настройки;
-
5
Soft4X – лучше всего подходит для встроенных источников загрузки данных.
Трейдеры могут повысить свою торговую эффективность и потенциально получать большую прибыль, если будут использовать различные технические инструменты, имеющиеся в их распоряжении. Бэктестеры — это один из таких инструментов, необходимых трейдеру для успешной торговли. Основная цель бэктестеров — дать трейдерам возможность оценить свои торговые стратегии на основе исторических данных. То есть трейдер может проанализировать всю историю своей торговли и вывести более действенную торговую стратегию, улучшив свои результаты. Эксперты Traders Union выбрали лучший софт для тестирования стратегий на Форекс.
Хотите начать торговать на Форексе? Откройте счет на Робофорекс!Почему важно иметь программное обеспечение для бэктестинга Форекс?
При тестировании стратегий на Форекс трейдеры используют исторические данные, чтобы определить, что лучше работало в прошлом. По сути, приложения для бэктестинга применяют правила технического анализа к историческим данным о ценах. Также с их помощью можно анализировать прибыль, которую торговая стратегия могла бы принести трейдеру за определенный период времени.
Тестирование на исторических данных очень важно. Большинство стратегий не работают в долгосрочной перспективе (если рассматривать временной отрезок на годы). Некоторые трейдеры разочаровываются, потому что они протестировали стратегии на реальном счете и результаты оказались неудовлетворительными. С другой стороны, если бы трейдеры знали, что за последние 10 лет их стратегия приносила бы 50% в год при условном размере просадки 16%, то они бы все равно верили в нее, несмотря на условную просадку даже в 8%.
Сравнение программного обеспечения для бэктестинга на рынке Форекс
| Программное обеспечение | Стоимость | Бесплатный пробный период | Лучшее для |
|---|---|---|---|
|
MetaTrader |
Нет |
Нет |
Лучшее для автоматизированных стратегий |
|
Forex Tester |
От $49 |
Демо, 1 месяц исторических данных |
Лучшее для автономного тестирования |
|
TradingView |
Нет |
Нет |
Лучшее бесплатное программное обеспечение для бэктестинга |
|
Ninja Trader Profit Finder |
Нет |
Нет |
Лучше всего подходит для нескольких торговых стратегий |
|
Soft4X |
Нет |
Нет |
Лучше всего подходит для встроенных источников загрузки данных |
|
TradeStation |
Нет |
Нет |
Лучшее для активных трейдеров |
|
Microsoft Excel |
Единовременная покупка за $150 или $9,99 за Microsoft 365. |
1 месяц |
Лучшее для кастомизации |
7 лучших поставщиков софта для тестирования стратегий на Форекс
MetaTrader
Очень много Форекс-трейдеров по всему миру используют торговую платформу MT4 для тестирования своих сделок. Трейдеры могут перемотать время на графике и воспроизвести рынок на любую историческую дату. Для этого используется симулятор Форекс, который включен в торговую платформу. Трейдеры могут также открывать ордера, изменять их и закрывать так же, как в условиях реального финансового рынка с помощью симулятора Форекс.
Торговля при использовании анализа исторических данных рынка в целом и отдельно взятых сделок в частности имеет несколько уникальных характеристик. Прежде всего, это экономит время, по сравнению с торговлей на демо-счете. На симуляторе Форекс в MT4 можно попробовать торговать в условиях, близких к реальному рынку. Временные рамки можно установить в соответствии со стратегией. Кроме того, MetaTrader 4 имеет ряд полезных инструментов и индикаторов, которые могут быть очень важными для тестирования торговых стратегий.
Использовать тестер стратегий в MetaTrader 4 очень просто. Достаточно выбрать опцию "Просмотр", затем — "Тестер стратегий".
MetaTrader 5 также является очень популярной торговой платформой рынка Форекс. Она была создана той же компанией, которая разработала торговую площадку MT4. Торговая платформа MetaTrader 5 также предлагает трейдерам целый ряд дополнительных функций с удобным интерфейсом. Инструменты бэктестинга, предлагаемые MetaTrader 5, аналогичны аналитическим инструментам MetaTrader 4.
Forex Tester
Оптимальным решением для тестирования стратегий является Forex Tester. Его можно использовать, чтобы проверить, как стратегия будет работать во время реальной торговли в рыночном пространстве. Его лучше использовать для бэктестинга на Форекс, для акций он подходит меньше. Результаты тестов очень просто интерпретировать и использовать их для улучшения торговой стратегии.
Программное обеспечение для бэктестинга Forex Tester — это один из самых простых и понятных инструментов для тестирования на рынке. Базовая версия Forex Tester стоит $149 (единоразовый платеж). Возможности базового тестера ограничены. Лучше всего использовать софт для бэктестинга с ежемесячным пакетом дополнительных опций Super за $29,99 в месяц.
TradingView
TradingView подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Это быстрый и выгодный тестер стратегий на Форекс.
Компания предлагает четыре уровня подписки. Но не все из них могут понадобится трейдеру, если тот просто заинтересован в тестировании своих торговых стратегий. Программное обеспечение имеет широкий набор опций для бэктестинга. TradingView является одним из самых простых и доступных в использовании программных продуктов как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Диаграммы просты для понимания, а цветовая кодировка облегчает трейдерам анализ результатов бэктестинга. Используя данный метод, трейдер может быстро визуализировать его результаты и понимать, как его стратегия работала раньше.
NinjaTrader Profit Finder
Одним из удобных инструментов для бэктестинга является Profit Finder, программное обеспечение для бэктестинга NinjaTrader. Помимо того, что этот софт для бэктестинга доступен в веб-версии, существуют также версии программ для Windows и MacOS.
Это программное обеспечение для тестирования стратегий Форекс очень популярно. Оно определяет прибыль и убытки, связанные с торговой стратегией трейдера. В программе есть необходимое множество параметров, включая размер счета, идеальные точки входа и выхода, трейлинг-стопы, тейк-профит уровни, часы бэктестирования, цели по прибыли и проскальзывание.
Самая сильная сторона Profit Finder — это большое количество детальной информации и анализ широкого спектра активов. Кроме того, NinjaTrader предлагает множество дополнительных индикаторов для достижения лучших результатов.
Profit Finder имеет несколько важных преимуществ. Например, он может выполнять сложные вычисления всего за несколько секунд. Каждая позиция также может быть рассчитана на основе уровней прибыли и убытков.
Soft4FX
Soft4FX — хорошее решение для бэктестинга, особенно, если у трейдера довольно ограниченный бюджет. Пользователям, использующим этот софт для тестирования стратегий Форекс, доступны его различные варианты подписки, с разным набором функций. Этот вид программного обеспечения может быть отличным стартовым вариантом.
Это также хороший инструмент для вторичного тестирования. Его можно использовать со вторым планшетом или ноутбуком на Windows для реализации некоторых других идей. С Soft4FX нет необходимости дважды платить за лицензию, если нужно установить ее на второе устройство.
TradeStation
Среди активных трейдеров широко используется TradeStation. Этот сервис хорошо подходит для внутридневной торговли (дей-трейдинга). А также у этого программного обеспечения доступна аналитика на традиционные инвестиции, такие как акции и ETF. Помимо этого, TradeStation предлагает доступ к новым классам активов, таким как криптовалюты.
Бесплатный инструмент бэктестинга TradeStation является важным преимуществом. Доступны рыночные данные за несколько десятилетий.
Для удобства визуализации TradeStation отображает все результаты бэктестинга в виде диаграмм и графиков с цветовой кодировкой. Когда трейдер нажимает на отдельно взятую сделку, он может увидеть все дополнительные данные и информацию о ней, такую как размер сделки, период удержания, а также индикаторы входа и выхода, которые помогут оптимизировать торговую стратегию.
Microsoft Excel
Microsoft Excel — это программа, о которой знают все пользователи ПК и гаджетов. Без сомнения, это доминирующее программное обеспечение в мире бизнеса, инвестиций и финансовых рынков. Использование для анализа электронных таблиц Excel довольно разнообразно: от простого составления бюджета для торговли до сложного тестирования торговой стратегии трейдера.
В Excel доступно создание бэктестера, который можно использовать на любом активе или финансовом рынке. Не обязательно создавать свой собственный бэктестер. Шаблоны Backtester для Excel доступны в Интернете в нескольких форматах. Также можно найти множество шаблонов и практических руководств по шаблонам бэктестинга для Excel, выполнив поиск в любой доступной поисковой системе. Большинство шаблонов бэктестинга для Excel находятся в свободном доступе с подробными инструкциями по их использованию как для начинающих трейдеров, так и для опытных.
Единовременная покупка Microsoft Excel стоит около $150, но для нее периодически требуются обновления. В качестве альтернативы доступен Microsoft 365 за $9,99 в месяц.
Как выбрать надежное и наилучшее программное обеспечение для бэктестинга Форекс
Эксперты Traders Union рассмотрели основные факторы, на которые следует обратить внимание. Важно учитывать их при выборе лучшего софта. Они следующие:
-
Стоимость. Безусловно, что стоимость программного обеспечения для бэктестинга на Форекс играет очень важную роль. Комплексное решение для бэктестинга стоит дороже, нежели система со стандартным набором функций. Не следует тратить много денег на приобретение и обновление этого инструмента анализа торговой стратегии ежегодно, если не планируется его регулярное применение
-
Эффективность и простота использования. Бэктестирование должно включать в себя сбор большого количества данных для анализа. Основная проблема состоит в том, что бэктесты могут занять довольно много времени. Даже очень опытные трейдеры могут потратить несколько дней на обработку больших объемов данных. По этой причине чрезвычайно важно, чтобы инструмент бэктестинга был максимально эффективным.
-
Событийный бэктестинг. После того как трейдер выбрал стратегию для анализа, необходимо провести моделирование для оценки в исторической перспективе. Для исторических тестов и тестов в реальном времени нужно использовать один и тот же код генерации сделок. Для этого используется событийно-ориентированный бэктестер.
-
Доступность данных. Бэктестирование может привести к отклонениям между прогнозируемыми и фактическими результатами. Часто это случается из-за ошибочных или отсутствующих данных. Этой проблемы можно избежать с помощью мануального тестирования или Форекс-тестеров. Кроме того, программное обеспечение для бэктестинга может систематически вставлять данные, которые не были доступны на момент проведения теста. Эта информация существенным образом может повлиять на моделирование, поскольку она станет известна лишь спустя время после предыдущего теста.
Как протестировать свою стратегию
При ручном тестировании торговой стратегии применяется четыре основных шага. Каждый раз при проведении собственного тестирования на исторических данных, трейдеру для начала нужно будет открыть график и прокрутить его до предыдущего периода. Это первый шаг тестирования.
Помимо этого, необходимо убедиться, что все индикаторы, которые используются в стратегии, применены к графику. Перемещение столбца графика за столбцом — это второй шаг к выявлению возможных настроек.
После этого следует записать результаты моделируемой сделки. Наконец, трейдер должен повторять все, пока не найдет другую настройку для своей модели. Он записывает ее отдельно и тестирует еще раз. Несмотря на то, что этот процесс требует много времени, он может дать хорошие результаты.
Более подробное и пошаговое описание всего процесса тестирования:
-
Для того чтобы протестировать свою стратегию, нужно выбрать валютную пару или доступный инструмент из предложенных брокером.
-
Затем следует вернуться к предыдущему периоду на графике рынка. При анализе у трейдера должна быть возможность запускать исторические данные. Тестер торговых стратегий может быть доступен в виде надстройки или плагина. Такое его расположение может быть доступно, если торговая платформа не включает его в стандартную комплектацию услуг по тестированию. Эта опция требует, чтобы пользователь сам запрограммировал модуль со всей необходимой для тестов информацией. В частности, должна быть указана валютная пара, общий период времени и таймфрейм графика.
-
После этого нужно определить настройки, которые соответствуют торговой стратегии. Необходимо вести учет точек входа и выхода из сделки, затем необходимо установить стоп лосс и тейк-профит, а также результат сделки. Следует искать возможности покупки или продажи в исторических данных, в соответствии с параметрами стратегии. На графике должны быть показаны настройки стоп-лосса и тейк-профита.
-
Если трейдер не видит настройку торговли, ему нужно перемещать график вперед во времени, пока не увидит ее.
-
Необходимо повторять шаги 3 и 4, пока не будут проанализированы все данные за период времени.
Какие пары Форекс лучше всего подходят для бэктестинга?
Для того чтобы провести бэктестирование с наилучшими результатами, необходимо сосредоточиться на одной валютной паре за один тест. В отличие от реальной торговли, бэк-тестирование дает возможность перемещения на любом таймфрейме в удобном для трейдера темпе, позволяя ему контролировать движение торговой стратегии. Чтобы тестировать стратегию максимально эффективно, нужно анализировать одну пару за раз и не проводить тест на нескольких парах одновременно.
Бэктестирование с помощью специальных инструментов проводится довольно быстро. Благодаря этому нужно протестировать как можно больше валютных пар. Для проведения одного теста за один раз нужно сосредоточиться на одной паре. Опытные трейдеры довольно часто используют стратегии, которые приносят прибыль. Для начала тестирования можно выбрать валютные пары EUR/USD и GBP/USD, но не начинать тестирование с кросс-пар. Если трейдер не протестирует стратегию на всех валютных парах, ему будет сложно выбрать лучшую стратегию, которую следует использовать у брокера.
Лучшие Форекс-брокеры 2024 года
Как известно, брокеры на финансовых рынках выступают посредниками между самим рынком и трейдерами. Для того чтобы торговая деятельность была эффективной, важно сотрудничать с надежным проверенным брокером. Эксперты Traders Union рекомендуют пользоваться услугами международных регулируемых брокеров RoboForex, Tickmill и FxPro.
1 RoboForex
Roboforex является одним из самых известных и популярных брокеров в мире. Услуги брокера доступны в 193 странах по всему миру. RoboForex предоставляет активы на реальных счетах Pro-Cent, Pro-Standard и RAMM. Компания была основана в 2009 года. Услугами RoboForex пользуются более трех миллионов активных человек. У брокера можно торговать на платформах MT4 и MT5.
Деятельность RoboForex регулируется The Financial Services Commission (FSC, Белиз, Центральная Америка) и Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC, Комиссия по ценным бумагам и биржам, Кипр). Брокер предлагает такие условия торговли, какие подходят и для начинающих трейдеров, и для опытных.
👍 Преимущества RoboForex:
• основные активы: для Форекс (валютные пары), ETFs, CFD, индексы, нефть, акции рынков (Европа и США), криптовалюты, ценные бумаги;
• CopyFx — инвестиционная программа для трейдеров;
• выплаты от комиссий рефералов до 84%;
• основные валюты счета: USD, EUR, GOLD, CNY, BTC, ETH, USDT;
• деятельность RoboForex регулируется;
• спред плавающий от 0 пунктов;
• минимальный депозит составляет 10 долларов;
• бонусы и программа лояльности;
• доступен кэшбек;
• быстрый вывод средств без комиссии;
• низкие комиссии на другие операции трейдера у брокера;
• техническая поддержка клиентов 24/7.
👎 Недостатки RoboForex:
• ограниченное количество валютных пар — до 26 пар CFD на криптовалюты на Roboforex.
2 Tickmill
Tickmill — это также известный международный брокер, компания, основанная в 2014 году. Она предоставляет торговлю на Форекс, сырьевом рынке, рынке металлов, фондовом рынке (индексы и облигации). Деятельность Tickmill регулируется FSA (Сейшельские острова), FCA (Великобритания), CySEC (Кипр), Labuan FSA (Лабуан, Малайзия) и FSCA (ЮАР).
Tickmill является одним из самых надежных и безопасных брокеров. В случаях открытия слишком рискованных сделок по правилам работы брокера допускается вмешательство в торговлю и введение ограничения для использования кредитного плеча. Еще одной важной особенностью этого брокера является то, что Tickmill предоставляет своим клиентам возможность защиты от отрицательного баланса.
👍 Преимущества Tickmill:
• хеджирование и скальпинг;
• основные финансовые инструменты брокера: валютные пары, их всего 80, товарные и сырьевые активы, акции, фондовые индексы, облигации, криптовалюты;
• базовые валюты счета: USD, EUR, GBP; в компаниях группы доступны и другие валюты: PLN, CHF;
• минимальная сумма депозита составляет 100 долларов;
• кредитное плечо колеблется от 1:30 до 1:500;
• спред от 0 пунктов;
• инвестиционные и партнерские программы;
• у брокера есть мобильное приложение для iOS и Android;
• для пользователей доступны обучающие и аналитические материалы;
• есть экономический календарь.
👎 Недостатки Tickmill:
• онлайн-поддержка, хотя и имеет быстрый отклик на запрос пользователя, но работает 5 дней в неделю с 09.00 до 22.00;
• нет центового счета;
• нет ПАММ-счетов.
3 FxPro
FxPro — это известный международный брокер, который предоставляет широкий спектр услуг, активов и инструментов для торговли (больше 2000). На FxPro доступны: CFD, валютные пары, фьючерсы, индексы, акции, разные металлы, энергоносители, криптовалюты и пр. Деятельность этого брокера регулируется CySEC (Кипр), FCA (Великобритания), FSCA (Южная Африка).
Брокер начал свою деятельность в 2006 году. Первичное место его регистрации было на Кипре. Услуги этого брокера доступны по всему миру в более чем 170 странах. За годы своей работы брокер FxPro получил свыше 80 наград, как лучший Форекс-брокер. Брокер ориентирован, как на начинающих, так и на опытных трейдеров.
FxPro — это очень надежная и безопасная для пользователей компания. FxPro отлично обеспечивает сохранность персональных данных своих клиентов и гарантирует безопасность их средств. Брокер страхует депозиты пользователей, которые хранятся в известных международных банках. FxPro предоставляет сегрегацию своего капитала от денег трейдеров. Это дает гарантию безопасности средств пользователей.
👍 Преимущества FxPro:
• свыше 2000 инструментов: CFD, валютные пары, фьючерсы, индексы, акции, разные металлы, энергоносители, криптовалюты и пр.;
• спред от 0.0 до 1,2 пункта;
• валюты счета: USD, EUR, PLN, GBP, AUD, CHF, JPY, ZAR;
• благодаря особой системе брокера, которая все время автоматически мониторит все сделки трейдера, тот защищен от создания отрицательного баланса на счету;
• услуги персонального менеджера для VIP-клиентов;
• кредитное плечо 1:500;
• депозиты клиентов страхуются (для этого создан специальный фонд);
• поддержка клиентов 24/5;
• бонусы;
• капитал компании составляет 100 млн евро.
👎 Недостатки FxPro:
• сложности регистрации и верификации.
Заключение эксперта
Бэктестинг предусматривает анализ исторических данных о ценах. В результате такого тестирования создается статистический отчет об эффективности. Подобные исследования повышают доверие трейдеров к брокеру и полезны для построения собственной торговой системы. Метод бэктестинга имеет несколько основных недостатков. Например, трейдер может использовать ошибочные наборы данных.
Но при этом бэктестинг — хорошая отправная точка для анализа стратегии или системы. Несмотря на свои недостатки, эта дисциплина может быть полезна для выявления слабых и сильных сторон и улучшения существующих методологий.
FAQs
Какая программа для бэктестинга лучшая?
Forex Tester — лучшее бесплатное программное обеспечение для тестирования истории торговли Форекс. Несмотря на то, что бесплатный пробный период использования этого программного обеспечения не является неограниченным, его более чем достаточно, чтобы решить, стоит ли в него инвестировать и использовать дальше. Обычно полностью бесплатные платформы для бэктестинга, предлагающие тестирование на Форекс, гораздо хуже по качеству, чем программное обеспечение премиум-класса. В связи с этим всегда рекомендуется воспользоваться бесплатными пробными версиями, а затем использовать платную версию, которая предоставляет надежные инструменты для бэктестинга.
Как можно пройти бесплатное тестирование?
Помимо многочисленных платных версий программного обеспечения для бэктестинга, существует также большое количество бесплатных. На рынке доступны различные типы бесплатного программного обеспечения для тестирования Форекс. Инструменты тестирования для Форекс работают очень просто. Необходимо установить настройки, чтобы подготовиться к работе с инструментами этого программного обеспечения и начать тестирование.
Какое программное обеспечение для бэктестинга самое лучшее?
На рынке доступно много программ для бэктестинга, и все они очень разные. Лучшими из них считаются семь инструментов для бэктестинга: MetaTrader, Forex Tester, TradingView, Ninja Trader Profit Finder, Soft4X, TradeStation и Microsoft Excel.
Насколько важно тестирование истории торговли в трейдинге?
Бэктестирование является важным компонентом разработки торговых систем и стратегий трейдера. Торговые модели могут помочь трейдерам оптимизировать и улучшить свои собственные стратегии, найти их технические и теоретические недостатки. Бэктестирование также необходимо для того, чтобы проанализировать и улучшить свои торговые стратегии, прежде чем применять их в условиях реальных финансовых рынков.
