Najlepsze oprogramowanie do testowania rynku Forex

Dlaczego backtesting na rynku Forex ma znaczenie

W backtestingu na rynku forex inwestorzy wykorzystują dane historyczne, aby określić, jak dana strategia handlowa działałaby w przeszłości. Zasadniczo aplikacje do backtestingu stosują reguły techniczne dla historycznych danych cenowych i analizują zwroty, jakie dana strategia forex przyniosłaby w danym okresie czasu w oparciu o te reguły.

Backtesting ma ogromną wartość. Historia potrafi powtarzać się setki razy - ktoś inwestuje tysiące dolarów, których nie może stracić, w strategię, której nawet tak naprawdę nie rozumie. Często zdarza się, że takie osoby bardzo szybko tracą dużo pieniędzy, stają się zachłanne, inwestują coraz więcej i coraz więcej tracą.

Ogólnie rzecz biorąc, większość strategii handlowych oferuje bardzo niewielkie korzyści w dłuższej perspektywie (lat). Niektórzy traderzy tracą wiarę w swoje strategie po kilku tygodniach spadków, ponieważ ich nie przetestowali. Z drugiej strony, gdyby wiedzieli, że w ciągu ostatnich 10 lat ich strategia zarabiała średnio 50% rocznie, przy zaledwie 16% wypłatach, to nadal by w nią wierzyli, pomimo 8% wypłat.

Dodatkowo, backtesting pozwala na dostosowanie aspektów handlu z psychologicznego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że handlujesz JPY podczas otwarcia w Londynie kilka razy w miesiącu. Co jeśli tracisz 90% swoich transakcji poza sesją, a ogólny wskaźnik wygranych drastycznie się zmienia? Czy masz jakiś sposób, aby się tego dowiedzieć? Backtesting i analiza danych to świetne sposoby.

Porównanie oprogramowań do backtestingu Forex

7 najlepszych dostawców oprogramowania do backtestingu Forex

MetaTrader

Wielu inwestorów forex na całym świecie używa MT4 do testowania swoich transakcji. Inwestorzy mogą przewijać czas na wykresie i odtwarzać rynek w dowolnej dacie historycznej za pomocą symulatora Forex zawartego w platformie transakcyjnej. Za pomocą symulatora Forex można otwierać zlecenia, modyfikować je i zamykać tak samo, jak w warunkach handlu na żywo.

Handel danymi historycznymi ma kilka unikalnych cech. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu w porównaniu do handlu demo. Ramy czasowe można nawet ustawić na komfortowym dla nas poziomie, dzięki czemu można skupić się wyłącznie na tym, co ważne. Ponadto MetaTrader 4 posiada szereg przydatnych narzędzi i wskaźników, które mogą być bardzo przydatne do testowania strategii handlowych.

Korzystanie z Testera Strategii na platformie MetaTrader 4 jest bardzo proste. Korzystając z opcji "Widok", poszukaj opcji Tester Strategii i wybierz ją. Wystarczy kilka kliknięć, aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb.

MetaTrader 5 jest również bardzo popularną platformą transakcyjną Forex. Platforma MetaTrader 5 została opracowana przez tę samą firmę, która opracowała MT4.

Platforma handlowa MetaTrader 5 oferuje inwestorom kilka dodatkowych funkcji z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Narzędzia do backtestingu oferowane przez MetaTrader 5 są podobne do tych oferowanych przez MetaTrader 4. Narzędzia te okazały się skuteczne i bezpieczne.

Tester Forex

Spośród wszystkich rynków finansowych, rynek Forex jest najbardziej płynny. Forex jest również jednym z najbardziej zmiennych rynków, co czyni go wyjątkowym wśród innych rynków finansowych. Najlepszy test historyczny dla inwestorów na rynku Forex pokazuje, jak Twoja strategia będzie działać na tym szybko zmieniającym się rynku.

Rozwiązaniem jest Forex Tester. Możesz go użyć do przetestowania, jak Twoja strategia będzie działać, gdy będziesz handlować parami walutowymi, a nie akcjami. Interpretacja wyników jest łatwa, co ułatwia wskazanie obszarów wymagających poprawy.

Co więcej, Forex Tester jest platformą dedykowaną do backtestingu, która robi dobrze jedną rzecz: backtesting. Forex Tester jest jednym z najbardziej intuicyjnych narzędzi do backtestingu na rynku, ponieważ jego celem jest stworzenie najlepszego narzędzia do backtestingu dla handlu na rynku Forex.

Podstawowe oprogramowanie Forex Tester kosztuje 149 USD jednorazowo. Podstawowy tester ma ograniczone możliwości. Najlepiej jest używać oprogramowania w połączeniu z pakietem danych Super za 29,99 USD miesięcznie.

TradingView

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym graczem szukającym darmowego rozwiązania do backtestingu, czy ekspertem szukającym szybkiego rozwiązania, TradingView może być właśnie tym, czego potrzebujesz.

Firma oferuje cztery poziomy usług, ale nie będą one potrzebne, jeśli jesteś zainteresowany tylko testowaniem historycznym strategii handlowych. Narzędzie można w pełni dostosować do własnych potrzeb i jest ono jednym z najłatwiejszych w użyciu.

Kolorowe wykresy ułatwiają zrozumienie wyników testów historycznych TradingView. Korzystając z tej metody, możesz szybko zwizualizować, jak Twoja strategia radziła sobie podczas testów.

NinjaTrader Profit Finder

Backtesting jest łatwiejszy dzięki dostępności wielu różnych oprogramowań, o czym już wspomnieliśmy. Wśród nich znajduje się Profit Finder, który jest oprogramowaniem do backtestingu dla NinjaTrader. Oprócz tego, że jest dostępny na wiele urządzeń, można również pobrać wersję tego oprogramowania do backtestingu dla systemu Mac OS.

To oprogramowanie do handlu na rynku Forex jest bardzo popularne wśród traderów, ponieważ identyfikuje zyski i straty związane ze strategią. Istnieje wiele pól, które należy wypełnić w oprogramowaniu, w tym rozmiar konta, idealne punkty wejścia i wyjścia, trailing stop, poziomy take-profit, godziny testowania wstecznego, cele zysku i poślizg.

Największym atutem Profit Finder jest jego zdolność do dostarczania szczegółowych informacji i wglądu w szeroki zakres aktywów. Ponadto NinjaTrader oferuje wiele dodatkowych wskaźników zapewniających lepsze wyniki.

Profit Finder posiada kilka kluczowych funkcji. Na przykład, może wykonywać złożone obliczenia w zaledwie kilka sekund, dzięki czemu jest przydatny dla traderów. Każda pozycja może być również obliczona na podstawie poziomów zysków i strat.

Soft4FX

Soft4FX to świetne narzędzie na początek, jeśli czyjś budżet jest bardzo ograniczony. Istnieją różne opcje dostępne dla traderów korzystających z tego oprogramowania. Ponadto promuje konkurencję, co generalnie prowadzi do lepszych produktów w tym obszarze. Jeśli lubisz korzystać z MetaTrader i uważasz, że funkcje Soft4FX są dla ciebie odpowiednie, może to być dobra opcja.

Jest to również świetne narzędzie do przeprowadzania dodatkowych testów historycznych. Być może podróżujesz z drugim laptopem lub tabletem z systemem Windows, którego możesz użyć do pobawienia się niektórymi pomysłami.

Dzięki Soft4FX nie będziesz musiał płacić więcej za licencję jak u innych droższych dostawców. Dzięki podwójnej licencji można go zainstalować nawet na dwóch dodatkowych komputerach.

TradeStation

TradeStation jest wiodącym brokerem daytradingowym. Oprócz tradycyjnych inwestycji, takich jak akcje i fundusze ETF, oferuje dostęp do handlu nowszymi klasami aktywów, takimi jak kryptowaluty.

Bezpłatne narzędzie do testowania historycznego TradeStation jest imponującą częścią oferty i korzysta z tego, że jest narzędziem połączonym z brokerem. Dzięki dziesięcioleciom danych rynkowych, TradeStation ma nieograniczony dostęp do skarbnicy informacji.

Aby ułatwić wizualizację, TradeStation wyświetla wyniki testów historycznych na kolorowych wykresach. Po kliknięciu na transakcję można zobaczyć dalsze szczegóły, takie jak wielkość transakcji, okres utrzymywania pozycji oraz wskaźniki wejścia i wyjścia, aby pomóc w optymalizacji strategii handlowej.

Microsoft Excel

Programu Microsoft Excel nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie ma wątpliwości, że jest to dominujące oprogramowanie w świecie biznesu i inwestowania. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych Excel jest zróżnicowane, począwszy od prostego budżetowania, a skończywszy na złożonym backtestingu strategii handlowych.

W programie Excel można utworzyć test historyczny, który można wykorzystać do dowolnego aktywa lub rynku finansowego. Nie musisz jednak tworzyć własnego. Szablony backtesterów są dostępne online w wielu formatach. Możesz znaleźć wiele szablonów i poradników dotyczących szablonów backtestingu dla programu Excel, przeszukując swoją ulubioną wyszukiwarkę.

Jednorazowy zakup Microsoft Excel kosztuje około 150 USD, a aktualizacje są wymagane okresowo. Alternatywą jest Microsoft 365 dostępny za 9,99 USD miesięcznie.

Jak wybrać oprogramowanie do backtestingu Forex?

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do backtestingu rynku forex. Pomimo faktu, że backtesting jest zasadniczo bardzo prostym procesem, jakość danych jest niezwykle ważna. Wyniki backtestingu mogą być błędne, co może prowadzić do ogromnych strat na rynkach rzeczywistych.

Jak przetestować swoją strategię

Istnieją cztery kroki, które należy wykonać podczas ręcznego testowania strategii handlowej. Za każdym razem, gdy przeprowadzasz własny test historyczny, musisz najpierw otworzyć wykres i przewinąć do poprzedniego okresu.

W tym procesie upewnij się, że wszystkie wskaźniki używane w strategii są również stosowane do wykresu. Przesuwanie wykresu słupek po słupku jest drugim krokiem do identyfikacji możliwych setupów.

Następnie zapisz wyniki swojej hipotetycznej transakcji. Na koniec powtórz wszystko, aż znajdziesz inną możliwą konfigurację, którą ponownie zapiszesz. Proces ten jest czasochłonny, ale bardzo satysfakcjonujący.

Jakie są najlepsze pary Forex do testowania historycznego?

Najlepszym sposobem na przeprowadzenie back-testów jest skupienie się na jednej parze walutowej na raz. W przeciwieństwie do handlu na żywo, testowanie wsteczne pozwala na poruszanie się w dowolnym przedziale czasowym we własnym tempie, co pozwala kontrolować upływ czasu. Zamiast testować strategię na wielu parach jednocześnie, analizuj jedną parę na raz.

Przeprowadzanie testów historycznych za pomocą najlepszych narzędzi wymienionych powyżej jest bardzo szybkie. W związku z tym warto przetestować jak najwięcej par walutowych. Należy jednak skupić się na jednej parze na raz. Często zdarza się, że doświadczeni traderzy handlują strategiami, które przynoszą zyski na EURUSD i GBPUSD, ale nie na EURCHF i EURCAD. Jeśli nie przetestujesz strategii na wszystkich parach walutowych, które oferuje twój broker, nigdy nie będziesz w stanie tego ustalić.

Backtesting strategii Forex: Powody, dla których warto zacząć

Backtesting to potężne narzędzie, które pozwala traderom analizować i oceniać swoje strategie przy użyciu danych historycznych. Przeanalizujemy kilka przekonujących powodów, dla których powinieneś zacząć włączać backtesting forex do swojej rutyny handlowej.

Dogłębne zrozumienie strategii

Skuteczny handel na rynku Forex nie jest jedynie grą losową, ale wymaga strategicznego podejścia popartego solidną analizą danych. Oprogramowanie do backtestingu pozwala zrozumieć, w jaki sposób strategie handlowe sprawdziłyby się w różnych scenariuszach rynkowych, a także zidentyfikować ich mocne i słabe strony.

Praktyka

Backtesting ma tę dodatkową zaletę, że zapewnia doskonałe warunki do ćwiczeń. Możesz doskonalić swoje umiejętności handlowe i dopracowywać swoje podejście bez narażania ciężko zarobionego kapitału na ryzyko, testując swoje taktyki w symulowanym środowisku handlowym.

Zaufanie

Zaufanie odgrywa kluczową rolę w sukcesie handlowym. Backtesting oferuje możliwość weryfikacji i zdobycia zaufania do swoich strategii handlowych. Kiedy widzisz pozytywne wyniki swoich przetestowanych technik, wzbudza to poczucie zaufania i przekonania do swojego podejścia.

Identyfikacja potencjalnych pułapek

Analiza danych z przeszłości może pomóc zidentyfikować scenariusze, w których strategie przyniosły gorsze wyniki lub straty. Ten wgląd pozwala na wprowadzanie korekt i ulepszeń w strategiach, zapewniając minimalizację ryzyka znacznych strat w rzeczywistym handlu.

Poprawa zarządzania ryzykiem

Backtesting umożliwia ocenę i dostrojenie technik zarządzania ryzykiem poprzez analizę wcześniejszych wyników. Możesz eksperymentować z różnymi poziomami stop-loss i take-profit, wielkością pozycji i innymi parametrami ryzyka, aby znaleźć optymalną równowagę między ryzykiem a zyskiem.

Jak często należy przeprowadzać testy historyczne?

Podczas gdy profesjonaliści zalecają co najmniej 500 transakcji dla kompleksowego testu historycznego, częstotliwość ostatecznie zależy od wybranej strategii handlowej. Dla nowicjuszy w świecie backtestingu ważne jest, aby zrozumieć, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy określaniu idealnej częstotliwości.

Wrażliwość na czas

Różne strategie handlowe mają różny stopień wrażliwości czasowej. Niektóre strategie mogą opierać się na krótszych ramach czasowych, podczas gdy inne mogą koncentrować się na długoterminowych trendach. Rozważ charakter swojej strategii i oceń, czy wymaga ona częstych testów historycznych, czy też może być oceniana w dłuższych okresach czasu.

Uwzględnienie zmienności i cykli rynkowych

Warunki rynkowe nigdy nie są statyczne, przechodzą przez cykle zmienności i stabilności. W okresach zwiększonej zmienności konieczne może być częstsze przeprowadzanie testów historycznych, a w spokojniejszych warunkach rynkowych wystarczające może być rzadsze przeprowadzanie testów historycznych.

Równowaga między zaangażowaniem czasowym a dokładnością

Backtesting może być czasochłonny, zwłaszcza w przypadku analizy znacznej liczby transakcji. Należy dążyć do przeprowadzenia wystarczającej liczby testów historycznych, aby uzyskać istotność statystyczną, biorąc pod uwagę dostępny czas i zasoby.

Ciągła ocena i adaptacja

W miarę zdobywania coraz większego doświadczenia i gromadzenia dodatkowych danych, okresowo dokonuj ponownej oceny swoich strategii handlowych. Warunki rynkowe zmieniają się, a to, co kiedyś działało, może już nie być skuteczne. Zachowaj czujność i bądź otwarty na dostosowanie swoich strategii w oparciu o spostrzeżenia uzyskane z testów historycznych.

Połączenie analizy historycznej z analizą w czasie rzeczywistym

Backtesting pozwala ocenić historyczne wyniki strategii, ale warunki rynkowe na żywo mogą stanowić nowe wyzwania. Wykorzystaj swoje przetestowane strategie jako podstawę, ale pozostań elastyczny i reaguj na stale zmieniający się rynek.

Backtesting na TradingView

Backtesting jest kluczowym procesem oceny strategii handlowych, a TradingView zapewnia przyjazną dla użytkownika platformę, która upraszcza proces backtestingu na rynku Forex. Przyjrzyjmy się, jak wygląda proces.

Włącz Bar Replay

Aby rozpocząć, uruchom TradingView i otwórz wykres dla wybranego instrumentu finansowego. Zlokalizuj funkcję Bar Replay, zwykle znajdującą się na pasku narzędzi w górnej części wykresu. Kliknij przycisk Bar Replay, aby aktywować tę funkcję, która umożliwi Ci odtwarzanie historycznych ruchów cen i przeprowadzanie testów historycznych.

Dostosuj Ustawienia

Kliknij ikonę koła zębatego na wykresie TradingView, aby uzyskać dostęp do menu ustawień w celu modyfikacji parametrów. Możesz na przykład zmodyfikować ramy czasowe, parę handlową i wszelkie wskaźniki lub narzędzia do rysowania, które chcesz uwzględnić w teście historycznym.

Kliknij przycisk odtwarzania

Znajdź przycisk "Odtwórz" na pasku narzędzi, aby zainicjować proces testowania historycznego. Kliknij przycisk "Odtwórz", aby rozpocząć odtwarzanie historycznej akcji cenowej.

Analizuj i oceniaj

W miarę rozwoju historycznej akcji cenowej obserwuj, jak Twoja strategia działałaby w różnych warunkach rynkowych. Zidentyfikuj mocne i słabe strony oraz korzystaj z cennych obserwacji, aby udoskonalić swoje podejście.

Powtórz i udoskonal

Backtesting to proces iteracyjny, który wymaga ciągłego udoskonalania. Po zakończeniu wstępnego testu historycznego należy powtórzyć proces z różnymi wariantami strategii, dostosować parametry i zbadać alternatywne podejścia.

Najlepsi brokerzy Forex 2024

RoboForex

RoboForex opinie

OTWÓRZ KONTO

RoboForex to firma brokerska założona w 2009 roku. Świadczy usługi na rynkach finansowych w 169 krajach. Klientami RoboForex jest ponad 3,5 miliona użytkowników. RoboForex jest wiodącym deweloperem oprogramowania w branży Forex i jednym z najlepszych brokerów Forex na podstawie opinii klientów.

RoboForex jest uznawany za wiarygodnego partnera przez najbardziej szanowanych ekspertów rynku finansowego. Firma zdobyła wiele prestiżowych nagród. Grupa firm RoboForex posiada międzynarodową licencję na świadczenie usług od FSC Belize (licencja nr 000138/437).

Pocket Option

Pocket Option opinie

OTWÓRZ KONTO

Pocketoption została uruchomiona w 2017 roku. Firma posiada zespół profesjonalnych traderów, a także ekspertów IT i FinTech. Broker daje swoim klientom dostęp do handlu parami walutowymi, towarami, akcjami, kryptowalutami i indeksami. Pocket Option zapewnia swoim klientom dostęp do ponad 100 globalnych aktywów handlowych. Aby działać na rynkach finansowych, firma opracowała własną unikalną platformę handlową. Ponadto klienci Pocket Option mogą handlować w MT5. Usługa brokera jest dostępna w ponad 95 krajach i regionach na całym świecie. Najwyższym priorytetem Pocketoption jest wysoka jakość obsługi klienta, ciągłe doskonalenie technologii handlowych i innowacje finansowe. Broker oferuje również korzystne programy bonusowe.