Forex Backtesting - Ein Leitfaden für Einsteiger

Was ist Forex-Handel?

Beim Devisenhandel handelt es sich um den Handel mit Währungen in der Erwartung von Gewinnen. Er findet auf dem Devisenmarkt statt, der mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von fast 7,5 Billionen Dollar der liquideste Finanzmarkt der Welt ist.

Was ist das Backtesting von Forex-Handelsstrategien?

Beim Backtesting einer Forex-Handelsstrategie wird eine eigene Forex-Strategie anhand historischer Daten getestet, um zu sehen, ob sie sich unter realen Marktbedingungen als profitabel erweisen würde. Die Hauptmotivation dahinter ist, die Genauigkeit der Strategie auf realen Marktdaten zu bestätigen.

Warum ist es wichtig, Ihre Forex-Handelsstrategie einem Backtest zu unterziehen?

Das Backtesting einer Forex-Handelsstrategie ist im Allgemeinen ratsam, vor allem weil es die folgenden Vorteile bietet

Hilft Händlern, die Genauigkeit einer Strategie zu bewerten - Mit einem ausreichend großen Datensatz können Backtesting-Ergebnisse einen beträchtlichen Einblick in den Genauigkeitsgrad und die Rentabilität einer Strategie geben. Mit diesem Wissen können Händler über andere Schlüsselfaktoren wie das Risiko-Ertrags-Verhältnis und die Positionsgröße entscheiden.

Hilft bei der Identifizierung der Schwächen einer Strategie - Da das Backtesting auf der Grundlage tatsächlicher Marktdaten erfolgt, kann es die genauen Schwachstellen der Strategie aufzeigen, wenn sie auf den realen Märkten angewendet würde. So kann die Strategie beispielsweise anfällig für Overtrading sein. Mit diesen Erkenntnissen können Händler die Strategie durch die Einführung zusätzlicher Bestätigungssignale verbessern und so ihre Erfolgschancen erhöhen.

Hilft bei der Optimierung der Strategie - Mit Hilfe von Backtesting können Händler eine Trial-and-Error-Analyse durchführen, um zu beurteilen, ob der Gesamterfolg der Strategie verbessert werden kann, wenn bestimmte Parameter, wie z. B. die Einstiegs- oder Ausstiegslevel, angepasst werden. Dadurch kann die Gesamtoptimierung der Strategie in hohem Maße erleichtert werden.

Erhöhtes Vertrauen - Mit einer ausreichenden Anzahl von Versuchen gewinnen die Händler genügend Vertrauen, um ihre Strategie in Zeiten von Marktturbulenzen zu unterstützen. Das Backtesting vermittelt also auch ein Gefühl der Sicherheit in Bezug auf die Handelspsychologie.

Wie Sie Ihre Forex-Handelsstrategie backtesten können

Hier finden Sie eine schrittweise Anleitung zum Backtesting Ihrer Forex-Handelsstrategie

Schritt 1 - Wählen Sie eine Backtesting-Plattform

Der erste und wichtigste Schritt in diesem Prozess ist die Auswahl der richtigen Backtesting-Plattform. Hierfür können Sie verschiedene Plattformen in Betracht ziehen, die einzigartige Funktionen bieten. Zu den beliebtesten Optionen gehören MetaTrader , TradingView und NinjaTrader. Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Plattform den spezifischen Anforderungen Ihrer Handelsstrategie entspricht.

Für unseren Leitfaden werden wir den MetaTrader 4-Strategietester verwenden. Sie können ihn über die Registerkarte "Ansicht" öffnen. Alternativ können Sie ihn auch mit der Tastenkombination "Strg + R" öffnen.

Schritt 2 - Wählen Sie den geeigneten Datenbereich

Die Beschaffung qualitativ hochwertiger historischer Daten ist ein Muss, um genaue Hintergrundtestergebnisse zu erhalten. Die von Ihnen gewählte Datenmenge sollte einen längeren Zeitraum abdecken, damit Sie beurteilen können, wie Ihr System unter verschiedenen Marktbedingungen abschneidet. Hochwertige Informationen helfen, verzerrte oder ungenaue Ergebnisse zu vermeiden.

Schritt 3 - Legen Sie Ihre Backtesting-Parameter fest

Bevor Sie mit dem Backtesting beginnen, müssen Sie die Parameter Ihres Workflows festlegen und definieren. Ziel ist es, Ihre Strategie so nah wie möglich an den realen Handelsbedingungen zu orientieren.

Bei den meisten Backtesting-Plattformen werden Sie wahrscheinlich die folgenden Eingabeanforderungen vorfinden

• Zeitachse - Eine Zeitachse für die Analyse eines Prozesses, die einen Einblick in die Geschäftsentwicklung über einen bestimmten Zeitraum hinweg bietet.

• Häufigkeit der Datenproben - Die Häufigkeit der Testdaten, ob täglich, wöchentlich oder monatlich. Dieses Kriterium gibt Aufschluss über die Anpassungsfähigkeit der Methodik an unterschiedliche Zeiträume.

• Handelskosten - Die Handelskosten, einschließlich Provisionen und Slippage, stellen die mit der Strategie verbundenen finanziellen Überlegungen dar. Eine sorgfältige Analyse dieser Kosten im Hinblick auf das Endergebnis kann Ihnen Aufschluss darüber geben, ob Ihre Strategie nach Abzug der operativen Kosten tatsächlich rentabel ist.

• Positionsgröße - Dies bezieht sich auf die Anzahl der vom System eingegangenen Positionen, die für das Risikomanagement und die Portfoliooptimierung von grundlegender Bedeutung sind. Eine umsichtige Positionierung ist der Schlüssel zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen Kapitalerhalt und Wachstum.

• Marktengagement - Der Grad des Engagements in verschiedenen Marktsegmenten, der die Empfindlichkeit der Strategie gegenüber verschiedenen Marktbedingungen und Sektoren angibt.

• Volatilität - Die Streuung der Renditen des Portfolios, die Aufschluss über die möglichen Wertschwankungen gibt. Das Verständnis der Volatilität ist entscheidend für die Beurteilung der Stabilität und Risikotoleranz der Strategie.

• Stop-Loss und Gewinnmitnahmen - Eine vordefinierte Grenze, bei der eine Strategie von einer Position ausgeht, um entweder Verluste zu minimieren oder einen Gewinn zu erzielen. Diese Ebenen sind ein wichtiges Instrument zum Schutz der Abteilung vor ungünstigen Marktentwicklungen.

• Risikomanagementstrategien - Eine Vielzahl von Strategien zur Risikominderung und -kontrolle. Ein effektives Risikomanagement ist unerlässlich, um die Flexibilität des Programms unter verschiedenen Marktbedingungen zu erhalten.

Schritt 4 - Backtest durchführen

Führen Sie den Seitentest auf der von Ihnen gewählten Plattform durch. Die Plattform wird den Handel auf der Grundlage der Regeln Ihrer Strategie und der von Ihnen gewählten historischen Daten durchführen. Dieser Schritt liefert Ihnen eine Stichprobe der Performance Ihres Systems über den gewählten Zeitraum.

Schritt 5 - Analysieren Sie die Ergebnisse

Nach Abschluss des Backtests ist es wichtig, die Ergebnisse gründlich zu analysieren. Achten Sie genau auf die wichtigsten Kennzahlen wie Gewinn und Verlust (P&L), maximaler Drawdown, Gewinnrate und Risiko-Ertrags-Verhältnis. Diese Metriken bieten wertvolle Einblicke in die Effektivität Ihrer Strategie und ihr Gewinnpotenzial. Ziehen Sie außerdem in Erwägung, die Leistung Ihrer Strategie anhand von Diagrammen und Schaubildern visuell darzustellen. Die visuelle Analyse kann Ihnen dabei helfen, Trends und Muster in der Performance Ihrer Strategie zu erkennen.

In MT4 können Sie auf die Registerkarte "Backtest" gehen, um eine Zusammenfassung der Ergebnisse zu erhalten, sobald der Backtest abgeschlossen ist.

Arten von Backtesting

Experten haben nun die verschiedenen Backtesting-Varianten zu Ihrer Information zusammengefasst

Automatisiertes Backtesting

Automatisiertes Backtesting ist eine Technik zur Bewertung der Leistung eines Handelssystems durch den Einsatz spezieller Tools oder Software, in der Regel in Form von Expert Advisors (EAs) auf Handelsplattformen wie MetaTrader 4. Dieser Ansatz beinhaltet die Festlegung von Kriterien und spezifischen Regeln innerhalb eines Backtesting-Tools, um einen objektiven Rahmen für eine gründliche und systematische Bewertung zu schaffen.

Objektive Kriterien
Händler geben Standardkriterien und -regeln in das Backtesting-Tool ein und definieren die Kriterien für ihre Handelsstrategie.

Genauigkeit
Automatisierte Oberflächentests ermöglichen menschliche Eingriffe und liefern genaue und unvoreingenommene Ergebnisse. Es ist gut geeignet, um eine große Menge an historischen Informationen zu verarbeiten.

Werkzeuge
Zu den gängigen automatisierten Backchecking-Tools gehören MetaTrader 4 und Forex Tester. Diese Plattformen ermöglichen es den Benutzern, Handelsszenarien zu simulieren und die Strategie zu analysieren.

Prozess

• EA in den MQL4-Ordner einfügen.

• Aktualisieren Sie das ES.

• Verwenden Sie den Strategy Tester in MT4 für Hintergrundtests.

• Sehen Sie sich die Ergebnisse im Detail an, einschließlich Berichten und Fotos.

Beschränkungen
Die Datenqualität ist wichtig, und einige Tools, wie MT4, können Einschränkungen bei der Benutzerfreundlichkeit und den erweiterten Funktionen aufweisen.

Manuelles Backtesting

Hierbei handelt es sich um einen manuellen Prozess, bei dem der Händler historische Daten visuell analysiert und auf der Grundlage vordefinierter Regeln Handelsgeschäfte identifiziert und ausführt. Es bietet ein nuancierteres Verständnis der Marktbedingungen, stellt jedoch eine Herausforderung für die menschliche Unterscheidung dar.

Objektive Kriterien
Wie beim automatisierten Backchecking müssen Händler auch beim manuellen Backchecking spezifische Regeln für ihre Prozesse aufstellen, um den subjektiven Einfluss zu verringern.

Intervention
Händler analysieren manuell historische Daten, identifizieren potenzielle Trades und führen sie auf der Grundlage festgelegter Regeln aus.

Werkzeuge
TradingView ist aufgrund seiner benutzerfreundlichen Schnittstelle eine weit verbreitete Plattform für manuelles Backtesting.

Prozess

• Öffnen Sie das zu testende Währungspaar.

• Navigieren Sie mit dem Bar Replay Tool zum gewünschten Startpunkt.

• Spielen Sie den Chart ab, halten Sie an, wenn sich eine Handelsmöglichkeit ergibt, und führen Sie den Handel aus.

• Protokollieren Sie das Ergebnis und wiederholen Sie den Vorgang.

Beschränkungen
Die menschliche Voreingenommenheit stellt beim manuellen Backtesting eine große Herausforderung dar, da Händler unbewusst Verluste vermeiden oder Trades anders rechtfertigen können.

Bedeutung von Backtesting

Experten betonen oft, wie wichtig Backtesting für jeden Händler ist, da es ihm hilft, zu analysieren, wie seine Strategien unter verschiedenen Umständen abschneiden werden, und ein klares Bild der Stärken und Schwächen zu erhalten. Außerdem hilft es ihnen bei Folgendem

• Bewertung der Strategieleistung - Backtesting bietet eine objektive Bewertung der historischen Leistung Ihrer Handelsstrategie. Es zeigt die Rentabilität, die Gewinnraten und die Verluste unter verschiedenen Marktbedingungen auf.

• Schwachstellen erkennen - Die Analyse von Backtesting-Ergebnissen hilft dabei, Schwachstellen oder Fehler in Ihrer Strategie zu erkennen und ermöglicht so notwendige Anpassungen zur Verbesserung der Leistung.

• Vertrauen aufbauen - Positive historische Ergebnisse stärken das Vertrauen in Ihre Strategie und sind der Beweis für deren Effektivität und Eignung für den Echtgeldhandel.

Beste Forex-Broker

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

100$

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

CySEC, FCA, ASIC

Rezension

Der Broker eToro wurde im Jahr 2007 gegründet. Das Unternehmen positioniert sich als Social-Trading-Plattform, deren Kunden Trader aus mehr als 140 Ländern sind. Der Broker hat mehrere Niederlassungen, die in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind und unterschiedliche Lizenzen von Regulierungsbehörden haben. Zum Beispiel, eToro (Europa) ist von CySEC (109/10), der zypriotischen Regulierungsbehörde, lizenziert, während eToro (Großbritannien) von der britischen Regulierungsbehörde FCA (583263) lizenziert ist. Der Broker hat auch Vertretungen in Australien und den USA.

Vor-/Nachteile

•Minimaler Transaktionsbetrag beim Kopieren ist 1 $;

•Komfortable Funktionalität für passive Investitionen;

•Regulierung in zuverlässigen Gerichtsbarkeiten;

•Es ist möglich, Verträge mit Bruchteilen von Aktien zu kaufen (d. h. Beträge zu investieren, die kleiner als der Wert einer Aktie sind);

•Es besteht die Möglichkeit, Aktien direkt (nicht CFDs) an den US-Börsen zu kaufen.

•Hohe Spreads;

•Wiederholte technische Ausfälle bei der Orderausführung;

•Das Fehlen der beliebtesten MT4- und MT5-Plattformen in Europa;

•Kein Zugang zu ECN-Systemen, Order werden nur nach dem STP-Schema mit einem Zugang zu bestimmten Liquiditätsanbietern verarbeitet;

•Es gibt Auszahlungsgebühren;

•Mittelmäßiger Support;

•Unbequeme Website.

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2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

Mindesteinlage

Einzahlungs-Bonus:

0%

Verordnung:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Rezension

Der Name OANDA ist ein Akronym für „Olsen & Associates“ oder „Olsen AND Associates“. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten registriert und bietet seinen Kunden in den meisten Ländern der Welt eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und wird derzeit in vier Gerichtsbarkeiten reguliert. Die wichtigste Aufsichtsbehörde des Brokers ist die britische Financial Conduct Authority (FCA). Das Unternehmen hat mehrere bedeutende Auszeichnungen erhalten, darunter einen Sieg in der Kategorie „Best Forex Trading Technologies“ bei den UK Forex Awards, „Best Trading Platform“ von FX Week sowie „Best Customer Service“ vom US Foreign Exchange Report.

Vor-/Nachteile

•Mindesteinlage ab 1 USD.

•Eine große Auswahl der beliebtesten Trading-Instrumente.

•Mehrere zuverlässige und seriöse Finanzaufsichten.

•Unbequeme und schlecht funktionierende Website.

•Mangel an Cent-Konten.

•Fehlende Bonusprogramme.

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Tipps und Tricks für das Backtesting Ihrer Forex-Handelsstrategie

Experten haben diesen Abschnitt in drei Aspekte unterteilt

Manuelles Backtesting

• Definieren Sie klare Regeln - Legen Sie klar definierte Regeln für Einstiegs- und Ausstiegssignale, die Positionsgröße und das Risikomanagement fest, bevor Sie mit dem Backtesting-Prozess beginnen.

• Testen mehrerer Zeitrahmen - Das Testen Ihrer Strategie auf verschiedenen Zeitrahmen kann Ihnen helfen, den optimalen Zeitrahmen für Ihre Strategie zu ermitteln. Außerdem können Sie so feststellen, ob Ihre Strategie empfindlich auf Veränderungen der Marktbedingungen reagiert.

• Wählen Sie relevante Daten aus - Wählen Sie historische Daten, die die beabsichtigten Marktbedingungen genau widerspiegeln, und berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Zeitrahmen, Währungspaare und wichtige Ereignisse.

• Verwenden Sie eine hochwertige Backtesting-Software - Verwenden Sie eine professionelle Software, die Datenintegritätsprüfungen, realistische Handelssimulationen und Leistungskennzahlen für genaue und zuverlässige Tests bietet.

• Nutzung mehrerer Datenquellen - Es ist empfehlenswert, verschiedene Datenquellen in die Analyse Ihrer Marketingstrategie einzubeziehen. Auf diese Weise können Sie sowohl die Stärken als auch die Schwächen Ihrer Strategie beurteilen und erhalten Einblicke in ihre allgemeine Anwendung unter verschiedenen Marktbedingungen.

• Berücksichtigen Sie Streuverluste und Provisionen - Beziehen Sie Streuverluste und Provisionskosten mit ein, um ein realistischeres Bild der Leistung Ihrer Strategie zu erhalten. Wird dieser Schritt nicht beachtet, besteht die Gefahr, dass eine profitable Strategie (gemäß Backtests) zu einer Netto-Verlust-Position führt, wenn sie in realen Märkten angewendet wird.

• Vermeiden Sie eine Überoptimierung - Streben Sie ein Gleichgewicht zwischen Rentabilität und Robustheit an, um eine Überanpassung Ihrer Strategie an historische Daten zu vermeiden.

Tipps zur Verbesserung der Backtesting-Ergebnisse

• Berücksichtigen Sie realistische Marktbedingungen - Führen Sie Faktoren wie Marktvolatilität, Nachrichten und Wirtschaftsindikatoren ein, um die Leistung Ihrer Strategie in verschiedenen Szenarien zu bewerten.

• Führen Sie Out-of-Sample-Tests durch - Überprüfen Sie die Robustheit der Strategie mit Out-of-Sample-Tests unter Verwendung eines anderen Satzes historischer Daten. Wenn die Ergebnisse ähnlich ausfallen, kann die Strategie auf realen Märkten angewendet werden.

• Walk-Forward-Analyse - Der Einsatz von Forward-Optimierungstechniken erweitert die Strategiebewertung um eine weitere Ebene der Raffinesse. Bei dieser Methode wird Ihr System anhand eines begrenzten historischen Datensatzes getestet und anschließend auf der Grundlage der Ergebnisse optimiert. Das Ziel ist die Feinabstimmung der Parameter und die Verbesserung der Gesamtleistung im Laufe der Zeit.

Praktische und fortgeschrittene Tipps

Analyse von Backtesting-Plattformen

In einer von Barry D. Moore, CFTe, durchgeführten Studie über die besten Backtesting-Plattformen werden im Folgenden die wichtigsten Vor- und Nachteile der verschiedenen Backtesting-Plattformen analysiert