Beste RSI Indikator-Strategien für das Daytrading

Der Indikator RSI (Relative Strength Index) wurde der Welt von J. Welles Wilder Jr. in seinem Buch "New Concepts in Technical Trading Systems" vorgestellt. Es handelt sich um einen Momentum-Oszillator, der anzeigen soll, wann ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Obwohl das Buch bereits 1978 veröffentlicht wurde, ist der Indikator auch fünfzig Jahre später noch aktuell. Er ist einer der beliebtesten Indikatoren für den Handel, da er auf Google häufiger gesucht wird als andere.

Statistik der Suchanfragen für RSI Indikator

Die 3 besten Strategien für den RSI Indikator

Da RSI ein universeller Indikator ist, gibt es viele Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Schauen wir uns einige von ihnen an.

Strategie 1

In seinem Buch empfiehlt Wilder die Verwendung von RSI in Kombination mit den 30- und 70-Stufen, und zwar wie folgt

• Kaufen, wenn der Indikator die überverkaufte Zone verlässt (die 30er-Linie in einer Aufwärtsbewegung überschreitet).

• Verkaufen, wenn der Indikator die überkaufte Zone verlässt (Überschreiten der 70er-Linie in einer Abwärtsbewegung).

Hinweis: Obwohl der Indikator RSI in dieser vereinfachten Form verwendet werden kann, ist er effektiver, wenn er mit einer Vielzahl von technischen Analysen und einer Überprüfung der Beweiskraft der Daten kombiniert wird. Andernfalls würden Händler einfach automatisierte Strategien für RSI einstellen und diese würden konsequent funktionieren. Das ist jedoch nicht der Fall. Sie sollte als ein Werkzeug im Werkzeugkasten betrachtet werden.

Beispiel: Auf dem Preisdiagramm (siehe Screenshot unten) zeigt der rote Pfeil den Einstieg in eine Short-Position an. Der blaue Pfeil zeigt den Ausstieg aus einer Short-Position und den Einstieg in eine Long-Position an.

Dieser Ansatz, bei dem eine Position auf ein Signal hin geschlossen wird, um eine Position in die entgegengesetzte Richtung einzugehen, geht davon aus, dass der Händler immer in einer Position ist und diese auf der Grundlage der Indikatorsignale "umdreht". Technisch gesehen ist dies zulässig.

• Testen der RSI Signale

Testen der Strategie

Der Strategietester zeigt, dass bei diesem Ansatz, wenn der Händler immer in Position ist, der Handel mit den RSI (14) Signalen auf einem vierstündigen on USD/JPY Währungspaar-Chart einen Gewinnfaktor (Gewinn/Verlust-Verhältnis) von 1,45 aufweist. Das ist ein beachtliches Ergebnis, aber 50 Trades sind nicht genug, um die Effizienz der Strategie zu beweisen. Nach weiteren Tests kamen wir zu dem Schluss, dass das Ergebnis des Intraday-Handels auf der Grundlage des Indikators RSI auf längere Sicht weniger optimistisch ist.

• Strategie 1 mit Stop-Loss und Take-Profits

Was ist, wenn Sie die Position nicht die ganze Zeit halten, sondern Stop Loss und Take Profit Einstellungen? Dann wird die Position nicht "umgedreht", sondern geschlossen, wenn die angegebenen Werte für Gewinn oder Verlust erreicht sind.

Sie können einen Roboter für die Plattform MetaTrader 4 hier herunterladen. Der Roboter handelt mit den klassischen RSI Signalen:

• Kaufen, wenn der Indikator die überverkaufte Zone verlässt;

• Verkaufen, wenn der Indikator den überkauften Bereich verlässt.

Dabei erlaubt Ihnen der Roboter, Stop Loss und Take Profit einzustellen und auch den RSI Zeitraum und die Signalstufen 30-70 zu ändern. So sieht es auf dem Chart aus:

RSI Roboter-Test

Von 4 Trades wurden 3 mit Gewinn abgeschlossen, nachdem der Verlust des einen unrentablen Trades ausgeglichen wurde.

Wir haben den Roboter zum Testen auf einem 5-Minuten-Intraday-Chart EUR/USD Chart, nachdem wir die Daten für mehrere Monate verwendet hatten.

RSI Robotertest auf EURUSD

Das Ergebnis war jedoch enttäuschend.

Test-Ergebnisse

Profitable Trades wechseln sich mit unprofitablen ab, aber am Ende verliert der Roboter langsam die Einlage durch ständige Maklerprovisionen.

Test-Ergebnisse

Die Optimierung der Signalpegel und der Einstellungen der RSI Periode hat nicht zu einer wesentlichen Verschiebung in Richtung des gewünschten Ergebnisses geführt.

Strategie 2

Das Testen der Strategie Nr. 1 für den Handel auf RSI hat die Bedeutung von nicht standardisierten Ansätzen oder der Kombination von RSI mit anderen Indikatoren aufgezeigt. In Anlehnung an den Ansatz von Larry Connors werden die Signale verfeinert, indem man sich auf die extremen Niveaus von RSI konzentriert - 10 für überverkauft und 90 für überkauft -, was weniger, aber zuverlässigere Signale liefert. Eine zusätzliche Bedingung ist, dass der Kurs über der 200-Tage-Linie SMA liegen muss, einem in der Vermögensverwaltung weit verbreiteten Trendindikator.

Eine von Larry Connors entwickelte Strategie kann eine der Lösungen sein. Nach den Regeln dieser Strategie geht ein Händler eine Kaufposition ein, wenn:

• RSI (Periode = 2) sich in einer überverkauften Situation befindet;

• Der Preis liegt über SMA (200);

• Die Signalebenen sind auf 10 und 90 festgelegt.

Das Gegenteil gilt für die Verkaufsgelegenheit.

Diese Idee konzentriert sich auf den Handel mit dem Haupttrend, aber mit einem Einstieg bei Korrekturen. Die Strategie kann für Kaufgelegenheiten in einem wachsenden Aktienmarkt oder anderen Märkten mit einem ausgeprägten Trend angewendet werden.

RSI Indikator auf einem Tageschart SPY, Aktionszeit - stetiger Bullenmarkt von Mitte 2023

Die Pfeile zeigen 4 strategiebasierte Signale an. Jedes Mal sehen wir direkt nach dem Einstieg zwei aufwärtsgerichtete Candlesticks, die die Strategie nahezu perfekt machen. Um ehrlich zu sein, kommen solche stabilen Trends auf dem US-Aktienmarkt nicht oft vor, weshalb man bei der Auswahl der Märkte sehr wählerisch sein muss, um die Strategie anzuwenden, und sich beispielsweise auf die Intraday-Zeitrahmen konzentrieren sollte, wo die Trends häufiger auftreten, auch wenn sie kürzer sind.

Strategie 3

Eine nützliche Strategie RSI besteht darin, Divergenzen zwischen dem Preis und dem Indikator zu erkennen, die potenzielle Trendumkehrungen signalisieren können. Bei einer bärischen Divergenz erreicht der Kurs beispielsweise höhere Höchststände, während der RSI dies nicht tut, was auf einen schwächer werdenden Trend und eine mögliche Trendumkehr hindeutet. Diese Methode ist besonders wirksam, wenn sich der Trend erschöpft, denn sie ermöglicht es Händlern, Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Divergenzen können nicht nur eine mögliche Trendumkehr (regulär), sondern auch deren Fortsetzung (versteckt) signalisieren.

Wie funktioniert die Divergenz?

Das Diagramm zeigt eine dreifache Divergenz auf dem BTC/USD Kryptomarkt, als Bitcoin dreimal versuchte, 60k zu überschreiten. Auf dem Preisdiagramm sind drei Aufwärtslinien zu sehen, während der RSI Indikator drei Abwärtslinien anzeigt.

Beispiel für Divergenz

Die Divergenzanalyse kann angewendet werden:

• Nicht nur auf Bitcoin, sondern auch auf andere Märkte;

• Nicht nur auf Tagescharts, sondern auch auf Intraday-Perioden;

• Nicht nur auf Trendumkehr, sondern auch auf Trendfortsetzung.

Was sind die besten Daytrading-Broker?

Die besten Day-Trading-Broker erfüllen die folgenden Kriterien:

• Hohe Handelsvolumina sorgen für Liquidität, so dass Händler schnell in Positionen ein- und aussteigen können, ohne dass sich der Kurs wesentlich verändert. Dies ist entscheidend für Daytrader, die auf schnelle Transaktionen angewiesen sind, um von kurzfristigen Marktbewegungen zu profitieren.

• ECN Konten mit Marktspreads bieten engere Spreads und senken so die Handelskosten.

• Funktionen für die Handelsautomatisierung, wie z. B. algorithmischer Handel und fortschrittliche Handelsplattformen wie MT5 und cTrader, sind wichtig, da sich das Daytrading zunehmend in Richtung automatisierter Handelsroboter bewegt.

• Die kostenlose Website VPS bietet Händlern eine stabile und schnelle Internetverbindung, die die Latenzzeit verringert und eine schnelle und zuverlässige Ausführung von Geschäften gewährleistet.

Im Folgenden finden Sie eine Liste von Top-Brokern, die den Bedürfnissen von Daytradern gerecht werden und die für einen effektiven Handel erforderlichen Tools und Funktionen bieten.

RSI Indikatoreinstellungen - was Sie wissen sollten

Der Relative Strength Index (RSI) ist in hohem Maße anpassbar, um verschiedenen Handelsstilen und Marktbedingungen gerecht zu werden. Standardmäßig verwendet RSI eine 14-Perioden-Einstellung, die ein Gleichgewicht zwischen dem Herausfiltern kurzfristiger Störungen und dem Erfassen bedeutender Markttrends herstellt. Dieser von Wilder eingeführte Standard wird allgemein als effektiv angesehen, kann aber angepasst werden.

Kürzere Perioden (z. B. 4) machen RSI reaktionsfähiger für schnelle Preisänderungen, während längere Perioden (z. B. 30) Schwankungen für eine breitere Trendanalyse glätten. Die Standardwerte für Überkauft (70) und Überverkauft (30) können ebenfalls angepasst werden. Bei sehr volatilen Märkten können Schwellenwerte wie 80 und 20 bessere Erkenntnisse liefern. Diese Flexibilität macht RSI zu einem vielseitigen Instrument für Händler, die verschiedene Strategien und Märkte verfolgen.

Beispiel: Vergleichen Sie RSI (4) und RSI (30) unten auf demselben Goldpreis-Chart:

Vergleichen Sie RSI (4) und RSI (30) unten auf demselben Goldpreis-Chart

Händler können ihren RSI Indikator an ihren Handelsstil und an die aktuelle Marktvolatilität auf der Grundlage der Signalfrequenz anpassen.

RSI Einstellungen für den Tageshandel

Versuchen Sie zum Beispiel für den Intraday-Handel, RSI mit einer Periode von 7 bis 14 auf dem 5-Minuten-Chart für Aktienindex-Futures zu verwenden.

Das obige Beispiel verwendet RSI (10)

RSI Einstellungen für den Swing-Handel

Für den Handel mit Long-Positionen auf dem 4-Stunden-Chart sollten Sie RSI mit einer Periode = 14 und mehr verwenden. Entdecken Sie die besten RSI Einstellungen für den Swing-Handel.

Das obige Beispiel verwendet RSI (18)

Ein Tipp. Versuchen Sie, RSI auf Nicht-Standard-Charts anzuwenden, einschließlich Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi und andere.

Wie verwendet man RSI Signale?

Wir empfehlen, Ihre Intraday-Handelsexperimente RSI mit der Analyse von Divergenzen zu beginnen.

Beispiel 1. Das 3-Minuten-Chart USD/JPY zeigt eine dreifache bullische Divergenz des RSI Indikators.

Beispiel einer dreifachen bullischen Divergenz

Die Divergenz deutet darauf hin, dass der Abwärtsimpuls möglicherweise erschöpft ist und die Händler Grund haben, die Short-Position zu schließen und/oder die Long-Position zu eröffnen.

Beispiel 2. RSI (14) und SMA (100) werden dem 5-Minuten-Chart USD/JPY hinzugefügt. Der gleitende Durchschnitt zeigt an, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet.

Divergenz auf dem USDJPY-Chart

Die Pfeile zeigen die Divergenz des Indikators RSI an, die auf ein anhaltendes Wachstum schließen lässt.

RSI Chart-Analyse

Wenn Sie die Linie des Indikators RSI verfolgen, können Sie feststellen, dass er Muster zeichnet, die für die technische Analyse des Kurses verwendet werden. Es ist durchaus möglich, die Muster nicht nur auf dem Kurschart, sondern auch im Indikatorfenster zu verfolgen.

Die folgende Abbildung zeigt zum Beispiel einen Ausbruch aus der Trendlinie, die mit dem Indikator RSI auf dem Intraday GBP/USD Chart.

Trendlinie, die auf dem RSI-Indikator basiert

RSI Der RSI-Indikator hat bereits den lokalen Tiefststand erreicht, während der Kurs dies noch nicht getan hat. In dieser Situation handelte der RSI Indikator voraus.

Häufiger Fehler beim Handel auf Basis des RSI RSI

Der Fehler besteht darin, dass die Händler Short-Positionen eingehen, wenn der Indikator in die überkaufte Zone des Marktes eintritt, der sich in einem Aufwärtstrend befindet. Oder die Händler gehen eine Kaufposition ein, wenn RSI in einem Markt, der sich in einem Abwärtstrend befindet, unter 30 fällt.

Häufiger Irrtum

Riskieren Sie es nicht, eine Kaufposition in den Setups zu eröffnen, von denen ein Beispiel oben gezeigt wird. Bedenken Sie, dass die RSI ein Momentum aufweist, wobei der Trend aus einer Folge von Setups besteht. Es kann sein, dass Sie einige Male das Glück haben, am Extremum einzusteigen, aber früher oder später werden Sie anfangen, gegen eine Reihe von Momentums zu spielen, was für Ihr Depot gefährlich ist.

Deshalb:

• Klicken Sie nicht auf die Schaltfläche VERKAUFEN, wenn der Preis hoch erscheint,
  während RSI > 70;

• Klicken Sie nicht auf die Schaltfläche KAUFEN, wenn der Preis niedrig erscheint:
  , solange RSI < 30.

Kombinieren Sie RSI mit Candlestick-Mustern, um potenzielle Marktumkehrungen zu bestätigen.

Igor Krasulya Autor der Traders Union

Wenn Sie Daytrading mit RSI betreiben, versuchen Sie, die Standardeinstellung von 14 Perioden auf 7 oder 9 Perioden zu verkürzen. Diese Änderung hilft RSI, schneller auf Preisänderungen zu reagieren, wodurch Sie schnellere Signale erhalten, die beim Daytrading unerlässlich sind. Aber Vorsicht - diese erhöhte Empfindlichkeit kann auch zu mehr Fehlalarmen führen, so dass es ratsam ist, die Signale von RSI mit anderen Analysewerkzeugen zu untermauern.

Eine weitere fortschrittliche Technik besteht darin, die RSI Messwerte mit Candlestick-Mustern zu kombinieren, um potenzielle Marktumkehrungen zu bestätigen. Wenn beispielsweise RSI einen überkauften Zustand anzeigt (über 70) und Sie ein bärisches Candlestick-Muster wie einen Shooting Star beobachten, stärkt dies die Argumente für eine potenzielle Short-Position. Dieser Ansatz erhöht die Zuverlässigkeit Ihrer Trades, indem er Momentum-Indikatoren mit Preisaktionssignalen in Einklang bringt.

Zusammenfassung

RSI ist ein weit verbreiteter Indikator, der auf überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen hinweist. Er berechnet diese Niveaus durch Analyse der Preisdynamik über eine bestimmte Anzahl vergangener Perioden. Der RSI ist für seine Vielseitigkeit bekannt und kann auf verschiedenen Märkten eingesetzt werden, darunter Forex, Kryptowährungen und Aktien. Er funktioniert effektiv auf jedem Zeitrahmen, ob für Intraday-Strategien oder Swing-Trading. Händler nutzen RSI sowohl für die Identifizierung von Trends als auch für die Erkennung potenzieller Umkehrungen, wodurch er sich als eigenständiges Instrument oder in Verbindung mit anderen Indikatoren eignet. Darüber hinaus ist die Analyse von Divergenzen eine besonders wertvolle Technik, um das volle Potenzial von RSIauszuschöpfen.

FAQs

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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat

Andrej Mastykin

Autor, Finanzexperte der Traders Union

Andrey Mastykin ist ein erfahrener Autor, Redakteur und Inhaltsstratege, der seit 2020 für Traders Union tätig ist. Als Redakteur prüft er akribisch alle Informationen, die auf der Traders Union-Plattform veröffentlicht werden, und stellt deren Richtigkeit sicher. Andrey konzentriert sich auf die Bildung der Leser über die potenziellen Chancen und Risiken, die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbunden sind.

Er ist der festen Überzeugung, dass passives Investieren für die meisten Menschen die geeignetere Strategie ist. Andreys konservativer Ansatz und sein Fokus auf Risikomanagement finden bei vielen Lesern Anklang und machen ihn zu einer vertrauenswürdigen Quelle für Finanzinformationen.

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Ein Anleger ist eine Person, die Geld in einen Vermögenswert investiert, in der Erwartung, dass dieser in Zukunft an Wert gewinnt. Der Vermögenswert kann alles sein, einschließlich Anleihen, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Aktien, Gold, Silber, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Immobilien.

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