Beste RSI-Einstellungen für das Daytrading

Relative Strength Index ist einer der beliebtesten grundlegenden Oszillatoren auf den meisten Handelsplattformen für unerfahrene Trader. Day trading-Strategien sind die am weitesten verbreitete Art von Handelsstrategien. Der Handel innerhalb eines Tages eliminiert Swap-Kosten, gibt Ihnen Zeit für Entscheidungen und ermöglicht es, relativ schnell einen guten Gewinn zu erzielen.

In diesem Bericht erfahren Sie Folgendes:

• Beschreibung des RSI-Indikators. Grundeinstellungen und Hauptsignale. Regeln zur Optimierung der Indikatoreinstellungen.

• Vergleich der Signalstärke des RSI in Abhängigkeit vom Zeitrahmen, der Periode und den Niveaus der Schlüsselsektoren.

• Wie man den RSI-Indikator verwendet. Beste Einstellungen.

Dieser Artikel wird besonders für Anfänger im Trading nützlich sein, die durch das Testen von Strategien nach den besten Einstellungen suchen.

Grundlegende RSI-Einstellungen

RSI Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Oszillator, der überkaufte und überverkaufte Bedingungen bewertet. Der Indikator wird unterhalb des Preischarts angezeigt und erscheint als Linie, die sich im Bereich von 0 bis 100 bewegt. Je näher der Indikator an den Rändern des Bereichs liegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr.

Grundlegende RSI-Einstellungen:

Grundlegende RSI-Einstellungen

• Periode. Die Periode ist standardmäßig auf 14 eingestellt. Sie gibt die Anzahl der Kerzen an, die zur Berechnung des Parameters verwendet werden. Je kürzer die Periode, desto schärfer sind die Bewegungen des RSI-Indikators und desto mehr Fehlsignale entstehen. Je länger die Periode, desto glatter verläuft die Linie des Indikators, aber desto langsamer reagiert sie auf Kursänderungen.

• Anwenden auf: Der in den Einstellungen verwendete Kurstyp. Zum Beispiel Schlusskurs oder Hoch – der Höchstwert des Kurses auf der candlestick (Spitze des Schattens).

• Stil. Parameter für die visuelle Darstellung der Indikatorlinie.

• Feste Mindest- und Höchstwerte im Chart.

Im Reiter „Levels“ können Sie die Werte der Schlüssellevels ändern, die den Standardbereich der Indikatorbewegung von den überkauften und überverkauften Zonen trennen. Sie beeinflussen die Berechnung des Indikators nicht und dienen der schnellen visuellen Überwachung der RSI-Werte. Standardmäßig sind sie auf 30 und 70 eingestellt.

Beste RSI-Einstellungen für den Tageshandel

Der RSI-Indikator kann in verschiedenen Daytrading-Strategien effektiv eingesetzt werden. Allerdings müssen die Einstellungen je nach spezifischer RSI-Handelsstrategie angepasst werden. Hier sind einige Richtlinien für RSI-Einstellungen bei gängigen Daytrading-Ansätzen:

Scalping (1 Min-, 5 Min-Charts)
Für scalping-Strategien mit sehr kurzen Haltezeiten eignet sich ein schnellerer RSI mit etwa 5-7 Perioden am besten für 1-Minuten- oder 5-Minuten-Charts. Dadurch kann der RSI schnell auf kurzfristige Kursbewegungen reagieren. Verwenden Sie extremere Überkauft-/Überverkauft-Niveaus wie 20/80 oder 10/90, um schwächere Signale herauszufiltern und Fehlsignale zu reduzieren.

Momentum-Handel (5-Minuten-, 15-Minuten-Charts)
Für Momentum-Strategien, die sich auf das Handeln des beschleunigenden Teils von Trends konzentrieren, verwenden Sie eine etwas längere RSI-Periode wie 9–12 auf 5- bis 15-Minuten-Charts. Dadurch kann der RSI Bewegungen erfassen, die über einige Kerzen andauern, bevor er sich überdehnt. Standard-Überkauft-/Überverkauft-Niveaus von 30/70 eignen sich gut, um Einstiege zu timen und nicht zu früh auszusteigen. Handeln Sie mit dem Momentum bei Rücksetzern innerhalb des Trends.

Range Trading (15 Min., 30 Min. Charts)
Ein langsamerer RSI im Bereich von 14-25 hilft, Handelsspannen zu erkennen, und eignet sich am besten für 15- bis 30-Minuten-Charts. Verwenden Sie engere Niveaus bei 40/60, um mehr Signale für Range-Reversals zu generieren. Längere RSI-Perioden über 20 liefern gleichmäßigere Range-Signale. Wechseln Sie Long- und Short-Trades an den Extrempunkten der Range ab.

Breakout Trading (15–30 Minuten, 1-Stunden-Charts)
Für breakout-Trading liefert eine RSI-Periode von etwa 10–12 schnelle Signale, um auf 15-Minuten- bis 1-Stunden-Charts entstehende Trends zu erfassen. Verwenden Sie breitere Überkauft-/Überverkauft-Niveaus wie 25/75, um vorzeitige Ausstiege vor vollständigen Ausbrüchen zu vermeiden. Handeln Sie Ausbrüche bei den Rücktests nach dem ersten Impuls.

Reversal-Handel (15-Minuten-, 30-Minuten-Charts)
Für Reversal-Strategien ermöglicht ein RSI-Zeitraum im Bereich von 10 bis 14 auf 15- bis 30-Minuten-Charts eine schnelle Reaktion auf Übertreibungen. Verwenden Sie die Standardwerte 30/70, um Wendepunkte an Extremwerten zu erkennen. RSI-Divergenzen identifizieren Einstiege und Ausstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Zusammenfassend gilt: Passen Sie schnellere RSI-Einstellungen an kleinere Zeitrahmen und langsamere RSI-Einstellungen an größere Zeitrahmen an, je nach Ihrem bevorzugten Handelsstil und Ihrer Strategie. Führen Sie Backtests durch, um das Ertragspotenzial zu optimieren.

Beste Day-Trading-Broker

Hier ist eine Liste der Top-Broker, die den Anforderungen von Daytradern entsprechen und die notwendigen Werkzeuge sowie Funktionen für effektives Trading bereitstellen.

Wie sich die Änderung der Einstellungen auf den Indikatorwert auswirkt

Warum müssen Sie die Einstellungen ändern? Jeder Vermögenswert hat seinen „eigenen Charakter“. Volatilität ist eines der wichtigsten Kriterien dieses „Charakters“. Sie kann sich je nach Handelssitzung, Interesse der Market Maker, fundamentalen Faktoren, gewähltem Zeitrahmen usw. verändern. Dementsprechend benötigt jeder Zeitabschnitt oder Zeitrahmen seine eigene Periode, sowohl für Majors als auch für exotische Paare, wobei alle anderen Parameter gleich bleiben.

Hier ist ein Beispiel. Die Veröffentlichung des NFT-Berichts (USA) hat einen starken Einfluss auf das EUR/USD -Paar für die nächsten 3-4 Stunden. In diesem Zeitraum kann die Volatilität stark ansteigen und ein kurzfristiger, richtungsweisender Trend entstehen. Wenn Sie den Zeitraum auf 12 im M15-Intervall einstellen, bedeutet dies, dass das Intervall von 3 Stunden in die Berechnung einbezogen wird. Die auf Grundlage dieses Intervalls festgelegten Einstellungen sind für andere Zeiträume ohne ungewöhnliche Volatilität nicht korrekt.

Das Ziel des Testens ist die Auswahl der Indikatorparameter, bei denen die Strategie zu einer maximalen Anzahl profitabler Trades mit unerheblichen Drawdowns und einem stabilen Wachstum der Depotkurve führt.

Im Folgenden vergleichen wir die Wirksamkeit der Indikatorsignale für verschiedene Perioden auf einem Zeitrahmen, verschiedene Zeitrahmen in einer Periode sowie verschiedene Niveaus in einer Periode und einem Zeitrahmen. Zusätzliche Filter werden nicht angewendet; RSI-Divergenz und das Verlassen der Indikatorlinie aus den überkauften und überverkauften Zonen werden als Signale verwendet. Das Berühren der 30- und 70-Niveaus mit anschließendem Abprallen davon wird ebenfalls als Signal betrachtet. Wenn keine eindeutige Berührung vorliegt, wird das Signal nicht berücksichtigt.

Vergleich der RSI(3)-, RSI(14)- und RSI(48)-Signale im H1-Zeitfenster

Zum Vergleich haben wir den H1-Zeitrahmen und das Währungspaar EUR/USD verwendet, das auf dem H1-Intervall eine leicht überdurchschnittliche Volatilität aufweist, sowie die Perioden 3, 14 und 48. Die kurze Periode ermöglicht eine sofortige Reaktion auf Kursänderungen, während die 48-Stunden-Periode (2 Tage) nur starke Trends anzeigt.

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators:

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators

Auf dem Abschnitt des Charts, der 3 Wochen entspricht, sind RSI-Indikatoren mit Perioden von 3, 14 und 48 der Reihe nach von oben nach unten angeordnet.

Fazit. Die Verwendung eines kurzen Zeitraums ist nicht sinnvoll. Ein langer Zeitraum ist nur für langfristige Strategien geeignet, um einen starken Aufwärts- oder Abwärtstrend zu erkennen. Die Signale sind dabei sehr selten. Für Tagesstrategien empfiehlt es sich, den Standardwert von 14 zu verwenden und je nach Volatilität des Assets und den Zielen leicht auf 10 oder 18 anzupassen. Tests helfen dabei, den Parameter optimal abzustimmen.

Vergleich der RSI(14)-Signale auf den Zeitrahmen M5, M30 und H1

Die М1- und М5-Intervalle werden häufig in scalping-Strategien verwendet. Eine hohe Frequenz genauer Signale und die Reaktionsgeschwindigkeit des Indikators sind hier wichtig, da für das scalping kurze Perioden eingestellt werden. H1 ist das am häufigsten genutzte Intervall für das Swing-Trading und Day-Trading. Für unseren Vergleich haben wir den RSI-Indikator mit der Standardperiode und dem Währungspaar EUR/USD verwendet.

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators:

1. Zeitrahmen M5.

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators

Das Diagramm umfasst einen Zeitraum von etwas mehr als einem Tag. In dieser Zeit gab der Indikator 7 Signale, von denen Signal 5 ein Fehlsignal war. Die anderen Signale sind mehr oder weniger effektiv, wobei der Spread berücksichtigt werden muss.

Zum Beispiel beträgt die Bewegungsspanne des Signals 2 etwa 4 Pips, vorausgesetzt, die Position wird am unteren Ende der Range eröffnet und durch den Schatten geschlossen. Es ist schwierig, eine solche Genauigkeit im realen Markt zu erreichen; daher kann dieses Signal unter Berücksichtigung des Spreads als schwach bezeichnet werden. Die Anzahl der Signale steigt, wenn der Zeitraum auf 10 gesetzt wird.

2. Zeitrahmen M30.

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators

Das Diagramm umfasst einen Zeitraum von einer Woche (7.–14. September). Der Indikator gibt 5 Signale, von denen zwei so schwach sind, dass sie als Fehlsignale betrachtet werden können. Dennoch sind die Signale 1, 3 und 5 ziemlich stark. Signal 3 erstreckt sich über das Wochenende. Obwohl es über den Daytrading-Zeitrahmen hinausgeht und zusätzliche Swap-Kosten verursacht, macht der starke Trend dies wett.

3. Zeitrahmen H1.

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators

Auf dem H1-Intervall-Chart wird ein Zeitraum von 2 Wochen angezeigt. Dieser Abschnitt wurde speziell ausgewählt, um den Lesern zu zeigen, dass die Leistung des RSI-Indikators bei Standardeinstellungen auf einem großen Zeitrahmen nicht immer bei 65-70 % und höher liegt. Die hier verwendbaren Signale sind 4 und 7. Sie sind jedoch nicht stark genug, um von einer Trendbewegung zu sprechen.

Solche Situationen sind selten. Im Durchschnitt liefert der RSI auf dem H1-Zeitfenster mit einer Periode von 14 mindestens 50 % positive Signale, wobei 7–10 % davon auf den Beginn eines starken Trends hinweisen. Allerdings können verlustreiche Phasen die Effektivität einer Strategie auf null reduzieren. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, warum das Testen von mindestens 300 Transaktionen auf dem Abschnitt und die Analyse des Backtests anhand aller wichtigen Parameter so wichtig sind.

Vergleich der RSI-Signale (30;70) und RSI-Signale (20;80) mit einer Periode von 14 im H1-Zeitfenster

RSI-Niveaus begrenzen visuell die überkauften und überverkauften Zonen des Indikators. Die Praxis zeigt, dass der Indikator selten die Werte 20 und 80 erreicht; daher verringert eine Verengung der Schlüsselniveaus die Anzahl der Signale deutlich. Auf dem H1-Chart für das EUR/USD-Währungspaar können Sie sehen, wie genau sie sind.

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators:

Beispiel für die Verwendung des RSI-Indikators

Der obere RSI mit der blauen Linie ist ein Indikator mit 30/70-Niveaus, der untere RSI mit der gelben Linie – 20/80. Im Zeitraum vom 28. November bis zum 17. Dezember lieferte der Oszillator mit 30/70-Niveaus 10 Signale mit unterschiedlichem Wirkungsgrad:

• Drei Signale sind vollständig unprofitabel: Signal 2, 5 und 10. Trotz Berührung des Schlüsselniveaus und Verlassens der überkauften Zone nach unten ist der Preis nicht gefallen.

• Sieben Signale sind profitabel, aber nur ein Teil davon hat geholfen, eine starke Bewegung zu erwischen. Zum Beispiel hat Signal 1 eine sehr kurze Bewegung, und die Signale 4, 7 und 9 sind nicht nur schwach, sondern auch langwierig, was zusätzliche Kosten für den Swap bedeutet.

Daher wären nur die Signale 3, 6 und 8 des RSI 30/70-Indikators für den Daytrading-Einsatz effektiv gewesen. Auch Signal 1 kann bis zu einem gewissen Grad als profitabel betrachtet werden.

RSI 20/80 gab 5 Signale, die wichtige Niveaus erreichten. Signal 2 war nicht profitabel.

Die Verringerung der Spanne der Schlüsselniveaus führte zu einer Halbierung der Anzahl der Signale. Dies trug zur Verbesserung der Performance der Handelsstrategie bei: 20 % verlustbringende Signale im Vergleich zu 30 % bei den 30/70-Niveaus. Andererseits wurden dadurch die starken Signale 3 und 6 des kurzfristigen Trends ausgeschlossen, boten jedoch die Möglichkeit, die starken Signale 1 und 8 zu nutzen.

Fazit. Die Verringerung der Bandbreite der Schlüsselniveaus ist für konservative Tagesstrategien gerechtfertigt. Sie reduziert das Risiko verlustreicher Transaktionen, schneidet jedoch gleichzeitig profitable Trades ab, die sich hätten auszahlen können. Daher ist die Verwendung der 30/70-Niveaus in Kombination mit Filtern, die unprofitable Signale herausfiltern und helfen, die Stärke des Trends einzuschätzen, sinnvoller.

Vermeiden Sie die Überoptimierung von RSI-Einstellungen

Als Daytrader kann es verlockend sein, stundenlang die RSI-Parameter wie Perioden, Überkauft- und Überverkauft-Level so anzupassen, dass sie perfekt zu den historischen Preisdaten passen, die Sie analysieren. Man könnte meinen, dies würde die Performance verbessern, doch führt es oft zu Enttäuschungen. Dies wird als Überoptimierung oder Überanpassung des Indikators bezeichnet.

Das Problem ist, dass die historische Performance oft keine guten Prognosen für zukünftige Ergebnisse liefert. Daher können alle mühsamen Optimierungen auf Basis vergangener Daten in der Zukunft scheitern. Es ist besser, zunächst bei den Standard-RSI-Einstellungen zu bleiben. Viele Trader verwenden 14 Perioden mit den Überkauft- und Überverkauft-Niveaus bei 70 beziehungsweise 30.

Nehmen Sie nur kleine Anpassungen vor, wenn diese Standardparameter nicht zu dem spezifischen Wertpapier passen, das Sie handeln. Ein sehr volatiler Vermögenswert kann beispielsweise mit einer kürzeren RSI-Periode wie 9 besser funktionieren. Aber ändern Sie die Levels nicht einfach auf 75 und 20, nur weil dies in der Vergangenheit bessere Ergebnisse gebracht hat. Oft werden Ihnen die Standardeinstellungen gute Dienste leisten. RSI funktioniert ohnehin am besten in Kombination mit anderen Indikatoren.

Vermeiden Sie daher die Versuchung, Ihren RSI zu stark zu optimieren. Passen Sie die Einstellungen nur vorsichtig an, konzentrieren Sie sich auf Bestätigungen durch andere Signale, und Sie vermeiden die Fallstricke, die mit auf historischen Daten optimierten Parametern verbunden sind. RSI ist mächtig, aber nur, wenn er klug eingesetzt wird.

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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat

Oleg Tkachenko

Redakteur der Abteilung Kryptowährung & Blockchain

Oleg Tkachenko ist Wirtschaftsanalyst und Risikomanager und verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit systemrelevanten Banken, Investmentgesellschaften und Analyseplattformen. Seit 2018 ist er Analyst bei Traders Union.

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