Wie funktionieren Volumenindikatoren am Devisenmarkt?
Die besten Volumenindikatoren sind wie folgt:
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Tick Volume. Verfügbar auf МТ4.
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Echtes Volumen. Klassische Volumina, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts verwendet werden.
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Delta und Bid Ask. Ein Indikator, der das Volumen in Käufe und Verkäufe unterteilt.
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Volumen-Profil. Horizontale Volumina.
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Markttiefe. Volumen von Limit-Aufträgen.
Die Analyse des Handelsvolumens ist ein wesentlicher Bestandteil des erfolgreichen Handels und ein wichtiger Teil der technischen Analyse. Zu verstehen, wie die Volumina mit den Preisen von Vermögenswerten interagieren, kann für Händler von großem Vorteil sein und ihnen helfen, Preisänderungen auf der Grundlage der Handlungen der Marktteilnehmer vorherzusagen. In diesem Artikel werde ich sechs Volumenindikatoren vorstellen, die sich meiner Meinung nach am besten für die Analyse des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage und für fundierte Vorhersagen über die Preisentwicklung eignen. Zu diesen Instrumenten gehören sowohl traditionelle Analysemethoden als auch neue technologische Lösungen, die eine tiefe, mehrstufige Analyse der Marktaktivität ermöglichen.
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Verfügt MT4 über Volumenindikatoren?
Ja, die gibt es. Wählen Sie Einfügen > Indikatoren > Volumina. Die Volumina werden in den Charts als Histogramme angezeigt. Es handelt sich jedoch nicht um reale Volumina, sondern um Tick-Volumina, die die Anzahl der Preisänderungen pro Zeiteinheit anzeigen.
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Kann man das Volumen in Forex überprüfen?
Streng genommen nicht, denn Forex ist ein dezentraler Interbankenmarkt. Normale Einzelhändler haben keinen Zugang zu Daten, die eine detaillierte Analyse des tatsächlichen Volumens ermöglichen.
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Was ist der echte Volumenindikator auf dem Forex-Markt?
Als Alternative können Sie das reale Handelsvolumen von Devisenterminkontrakten an der Chicago Mercantile Exchange (CME) verwenden - dieser Markt korreliert eindeutig mit dem Devisenkassamarkt.
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Ist der Volumenindikator führend oder nachlaufend?
Dieser Indikator wird in Echtzeit aktualisiert. Tatsächlich sagt das Volumen weder die Zukunft voraus, noch bildet es einen Durchschnitt aus vergangenen Daten. Es handelt sich um eine statistische Kennzahl, die die Handelsaktivität widerspiegelt und bei der Analyse der Märkte sehr nützlich sein kann.
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Was zeigt die Volumendynamik?
Ein stabiler Anstieg des Volumens deutet auf das Handelsinteresse an einem Vermögenswert hin und bestätigt in der Regel die Trendrichtung. Ein starker Anstieg garantiert spekulative Volatilität. Geringe Volumina deuten darauf hin, dass der Vermögenswert wenig liquide ist.
Wie man Volumenindikatoren auf dem Forex-Markt verwendet
Das Gesetz von Angebot und Nachfrage ist die grundlegende Logik, die erklärt, warum sich Preise auf jedem Markt ändern, einschließlich Forex, Aktien und Kryptowährungen.
Volumina, ein wesentlicher Bestandteil des Gesetzes von Angebot und Nachfrage
Die Volumenanalyse ist der Schlüssel zum Verständnis der Veränderungen im Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage in Echtzeit. Durch die Bewertung der Handelsaktivität auf verschiedenen Kursniveaus können sich die Leser von Volumenindikatoren vorstellen, wo der Gleichgewichtspreis liegen sollte, oder mit anderen Worten, den Weg des geringsten Widerstands für den Preis finden.
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Meine Top 6 der besten Volumenindikatoren für den Forex-Handel
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) und Chaikin Money Flow (CMF) werden oft als die besten bezeichnet, aber ich habe nicht viel Erfahrung mit ihnen und werde daher meine eigene Version der 6 besten Indikatoren vorstellen:
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Tick Volume. Verfügbar auf МТ4 ;
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Real Volume. Klassische Volumen, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts verwendet werden;
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Delta und Bid Ask. Ein Indikator, der das Volumen in Käufe und Verkäufe unterteilt;
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Volumen-Profil. Horizontale Volumina;
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Markttiefe. Volumen von Limit-Aufträgen;
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Indikatoren, die von Footprint-Charts abgeleitet sind.
Jeder dieser Indikatoren wird im Folgenden kurz erläutert.
Tick-Volumen
MetaTrader 4 bietet standardmäßig einen kleinen Satz von Volumenindikatoren. Der Tick-Volumen-Indikator zeigt die Anzahl der Preisänderungen pro Zeiteinheit an, und nicht das Handelsvolumen von Aktien, Kontrakten usw. Diese Art von Volumen ist charakteristisch für den Interbanken-Devisenmarkt, auf dem es kein einziges Zentrum gibt, das Daten zum Handelsvolumen in Echtzeit liefert.
Wie man das Tick-Volumen zu einem Diagramm hinzufügt
Laut Tom Williams - dem Erfinder der Volume Spread Analysis - können Tick-Volumen nützlich sein, da sie die Handelsaktivität widerspiegeln. Wie wir später noch sehen werden, sind die echten Volumina der Börsen jedoch informativer.
Ich habe diesen Indikator an die erste Stelle meiner Liste gesetzt, weil er aufgrund der Popularität von МТ4 weit verbreitet ist. Anfänger, die auf diesen Indikator achten, können sich für die Volumenanalyse als neue Messgröße neben Preis und Zeit interessieren, um die Natur des Marktes besser zu verstehen.
Reales Volumen
Eine einfache Möglichkeit zur Analyse des realen Volumens auf dem Forex-Markt besteht darin, einen Futures-Chart in TradingView zu öffnen. Geben Sie zum Beispiel für EUR/USD den Ticker 6E ein und fügen Sie den Indikator für das reale Volumen zum Chart hinzu.
Reale Volumina eines Devisenterminkontrakts
Volumendaten können mit Verzögerungen bereitgestellt werden und ihre Analyse in Echtzeit kann zusätzliche Kosten verursachen. Dasselbe gilt für den Versuch, Volumendaten des CME-Futures-Marktes auf MT4 zu nutzen.
Um mehr über Futures zu erfahren, lesen Sie Futures-Kontrakt: Was ist das und wie kann man damit handeln?
Delta und Bid Ask
Der Delta-Indikator zeigt den Unterschied im Volumen zwischen zwei Arten von Geschäften an:
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Ask ist ein Handel, bei dem ein Marktauftrag zum Kauf mit einem Limitauftrag zum Verkauf gepaart wird. Solche Abschlüsse spiegeln die Aggressivität der Käufer wider, die den Preis nach oben treiben.
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Bid ist ein Handel, bei dem ein Marktauftrag zum Verkauf mit einem Limitauftrag zum Kauf gepaart ist. Das Überwiegen solcher Abschlüsse kann auf Verkaufsdruck und eine rückläufige Stimmung hinweisen.
Unten sehen Sie ein Beispiel aus der ATAS-Plattform, die für die Volumenanalyse entwickelt wurde.
Bid Ask- und Delta-Indikatoren auf einem 6E-Chart
In diesem Diagramm zeigt der Bid Ask-Indikator Marktkäufe in Grün und Marktverkäufe in Rot an. Der Delta-Indikator berechnet die Differenz zwischen beiden.
Die Überlegenheit der Marktverkäufe (markiert mit einem roten Kreis) entspricht einem abrupten Kursrückgang. Und die Aktivierung von Marktkäufen (mit einem grünen Kreis markiert) entspricht einem Stopp oder einer Verzögerung des Abwärtstrends.
Volumenprofil
Das Volumenprofil zeigt die Handelsaktivität auf jedem Preisniveau in einem bestimmten Zeitraum. Dieser Indikator erscheint auf einem Chart als horizontales Histogramm, weshalb Volumenprofile manchmal auch als horizontale Volumina bezeichnet werden.
Das nachstehende Diagramm zeigt ein Volumenprofil für den 6E-Futures-Markt mit einer Aufschlüsselung in Marktkäufe (blau) und Marktverkäufe (rot).
Volumenprofil-Indikator für Devisentermingeschäfte
Volumenprofile helfen dabei, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden.
Das schwarze Rechteck zeigt beispielsweise an, dass das Preisniveau knapp über 1,0780, bei dem am Vortag die meisten Geschäfte getätigt wurden, am nächsten Tag zu einem wichtigen Widerstandsniveau wurde.
Markttiefe (Depth of Market)
Der Indikator "Depth of Market" (DOM), auch Level II genannt, ist insofern eine Besonderheit, als er das Volumen von Limit-Orders anzeigt. Dabei handelt es sich nicht um Volumina von bereits getätigten Geschäften, sondern um Volumina, die die Absicht zum Abschluss von Geschäften anzeigen.
Für die Analyse der Markttiefe wird häufig eine zusätzliche Gebühr für die in Echtzeit bereitgestellten Level-II-Daten erhoben.
DOM-Indikator und seine Niveaus
DOM-Indikator und seine Niveaus
DOM hilft auch dabei, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu finden.
Das obige Diagramm enthält:
(1) DOM-Indikator in Form eines horizontalen Histogramms;
(2) den Einfluss großer Mengen von Limit-Orders auf den Preis. Hellere Farben kennzeichnen größere Volumina auf dem DOM-Indikator.
Die Analyse der Markttiefe ist für langfristige Anleger von geringem Nutzen, ermöglicht es Devisenhändlern jedoch, bessere Einstiegs- und Ausstiegspunkte für Positionen zu finden.
Von Footprint-Charts abgeleitete Indikatoren
Ein Footprint ist ein Diagrammtyp, der eine möglichst detaillierte Analyse der Märkte und Handelsvolumina ermöglicht. Dies wurde durch die Entwicklung von Technologien und Geräten möglich.
Mit anderen Worten: Footprints ermöglichen es Ihnen, in das Innere der Kerzen zu blicken, um zu sehen, wie sich Käufer und Verkäufer geschlagen haben.
Dies kann Ihnen einen Handelsvorteil verschaffen, aber andererseits erfordert die Verwendung von Footprint-Charts die Verarbeitung großer Datenmengen. Und Indikatoren für die Footprint-Analyse dienen dazu, diese Arbeit zu vereinfachen.
Einer dieser Indikatoren ist Imbalance. Er zeigt an:
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Niveaus, bei denen die Verkäufer gegenüber den Käufern überwiegen (rot). Sie wirken in der Regel als Widerstand;
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Niveaus, bei denen die Käufer gegenüber den Verkäufern die Oberhand gewonnen haben (grün). Sie dienen in der Regel als Unterstützung.
Ein Footprint-Chart und der Imbalance-Indikator
Sehen Sie sich das obige Beispiel an. Bei der Kerze um 08:45 Uhr zeigt der Imbalance-Indikator den Vorteil der Verkäufer beim Durchbrechen der Unterstützungsmarke von 1,07025 an.
Ist das Volumen ein guter Indikator?
Nach Ansicht von Oleg Pylypenko ist die Volumenanalyse ein wichtiges Instrument im Arsenal eines Händlers. Sie kann sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Märkten eingesetzt werden. Doch wie jedes andere Analyseinstrument haben auch die Volumenanalyse und ihre Indikatoren ihre Vor- und Nachteile.
Vorteile der Verwendung von Volumenindikatoren
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Sie ermöglichen Ihnen eine unabhängige Beurteilung der Marktsituation auf der Grundlage der tatsächlichen Gleichgewichte und Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage.
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Sie ermöglichen es Ihnen, die Aktionen der großen Akteure zu analysieren.
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Sie verschaffen Ihnen Handelsvorteile, da Sie genauere Niveaus für den Handel und die Risikominderung finden.
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Sie können auf verschiedene Zeitrahmen, Aktienmärkte und Kryptowährungen angewendet werden.
Nachteile der Verwendung von Volumenindikatoren
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Die Interpretation von Indikatoren für die Volumenanalyse ist kompliziert und erfordert Zeit zum Lernen. Wie jeder andere Indikator können auch Volumenindikatoren manchmal falsche oder irreführende Signale geben, was zu falschen Handelsentscheidungen führt.
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Reale Volumina auf dem Forex-Markt sind nicht verfügbar. Und die Verwendung von Echtzeit-Volumendaten sowie von professioneller Software für die Volumenanalyse kann zusätzliche Kosten verursachen.
Zusammenfassung
Die Volumenanalyse liefert wertvolle Informationen über die Marktaktivität und -stimmung, garantiert aber keine Gewinne. Das Lesen von Volumenindikatoren ist mühsam und hilft, vernünftige Handelsentscheidungen zu treffen. Händler, die Volumenindikatoren anwenden, sollten den Markt in einem breiten Kontext betrachten, eine Fundamentalanalyse durchführen und natürlich sorgfältig entwickelte Regeln für das Risikomanagement befolgen.
Glossar für unerfahrene Händler
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1
Anleger
Ein Anleger ist eine Person, die Geld in einen Vermögenswert investiert, in der Erwartung, dass dieser in Zukunft an Wert gewinnt. Der Vermögenswert kann alles sein, einschließlich Anleihen, Schuldverschreibungen, Investmentfonds, Aktien, Gold, Silber, börsengehandelte Fonds (ETFs) und Immobilien.
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2
Risikomanagement
Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.
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3
CFD
CFD ist ein Vertrag zwischen einem Anleger/Händler und einem Verkäufer, der zeigt, dass der Händler die Preisdifferenz zwischen dem aktuellen Wert des Vermögenswerts und seinem Wert zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses an den Verkäufer zahlen muss.
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4
Terminkontrakt
Ein Futures-Kontrakt ist eine standardisierte Finanzvereinbarung zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf eines Basiswerts, z. B. einer Ware, einer Währung oder eines Finanzinstruments, zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem bestimmten Datum in der Zukunft. Terminkontrakte werden auf den Finanzmärkten häufig eingesetzt, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern, auf künftige Preisbewegungen zu spekulieren oder ein Engagement in verschiedenen Vermögenswerten zu erzielen.
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5
Volatilität
Die Volatilität bezieht sich auf den Grad der Schwankung oder Fluktuation des Preises oder Wertes eines finanziellen Vermögenswertes, wie Aktien, Anleihen oder Kryptowährungen, über einen bestimmten Zeitraum. Eine höhere Volatilität deutet darauf hin, dass der Preis eines Vermögenswerts stärkeren und schnelleren Schwankungen unterliegt, während eine geringere Volatilität auf relativ stabile und allmähliche Preisbewegungen hindeutet.
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Andrey Mastykin ist ein erfahrener Autor, Redakteur und Inhaltsstratege, der seit 2020 für Traders Union tätig ist. Als Redakteur prüft er akribisch alle Informationen, die auf der Traders Union-Plattform veröffentlicht werden, und stellt deren Richtigkeit sicher. Andrey konzentriert sich auf die Bildung der Leser über die potenziellen Chancen und Risiken, die mit dem Handel an den Finanzmärkten verbunden sind.
Er ist der festen Überzeugung, dass passives Investieren für die meisten Menschen die geeignetere Strategie ist. Andreys konservativer Ansatz und sein Fokus auf Risikomanagement finden bei vielen Lesern Anklang und machen ihn zu einer vertrauenswürdigen Quelle für Finanzinformationen.
Außerdem ist Andrey Mitglied der Nationalen Union der Journalisten der Ukraine (Mitgliedsausweis Nr. 4574, internationale Bescheinigung UKR4492).
