Cómo utilizar el perfil de volumen en el trading
El perfil de volumen es un indicador de análisis de mercado en forma de histograma en un gráfico que representa los volúmenes de trading en diferentes niveles de precios dentro de un marco temporal determinado. Los traders pueden tomar decisiones basándose en la información que proporciona el perfil:
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Cuando el perfil de volumen tiene forma de arco, significa que la oferta y la demanda están equilibradas y el mercado está plano.
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Cuando el perfil de volumen es estrecho, significa que predomina la oferta o la demanda, y el mercado apunta hacia una tendencia.
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El nivel de volumen más alto de un perfil suele ser un nivel importante de soporte o resistencia.
El problema al que se enfrentan muchos traders en los mercados financieros es que resulta difícil identificar los niveles de soporte y resistencia, así como determinar qué tendencia prevalece.
Mi artículo ofrece una reseña sobre una herramienta de análisis de mercado conocida como perfil de volumen, la cual permite a los traders visualizar y analizar los volúmenes de trading por niveles de precios. A continuación, proporciono información fácil de entender sobre cómo usar perfiles de volumen puede ayudar a interpretar los movimientos de los precios y a tomar decisiones de trading informadas.
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¿Qué es el perfil de volumen?
El perfil de volumen es un indicador de análisis de mercado en forma de histograma dentro de un gráfico que muestra los volúmenes de trading en diferentes niveles de precios dentro de un periodo de tiempo específico. Esencialmente, muestra los niveles de precios en los que se realizaron la mayoría de las transacciones y en los que la actividad de trading fue baja.
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¿Cuál es el mejor indicador de volumen?
Depende del estilo y las preferencias del trader. Sin embargo, el perfil de volumen es muy práctico y versátil, por lo que es ampliamente utilizado y puede ser considerado uno de los mejores para el análisis de volumen.
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¿Tiene TradingView un perfil de volumen?
Sí, TradingView cuenta con la herramienta Volume Profile, la cual permite a los usuarios analizar la distribución de los volúmenes de trading a través de diferentes niveles de precios. Pero su aplicación puede ser limitada dependiendo del plan.
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Perfil de volumen o perfil de mercado: ¿Cuál es mejor?
Hay una ligera diferencia entre estos dos términos y a veces se confunden. Yo defino el perfil de mercado como un concepto que se basa en el TPO (Time [Tiempo] Price [Precio] Opportunity [Oportunidad]), diseñado por Peter Steidlmayer en la década de 1980 para operar en la Bolsa Mercantil de Chicago. Mientras que el perfil de volumen es una versión contemporánea más desarrollada que se centra en los volúmenes de trading, el perfil de mercado hace hincapié en los niveles de precios y el momento de su formación. Ambas herramientas son útiles y pueden complementarse.
¿En qué consiste el indicador Volume Profile?
Como sabes, todas las operaciones en las diferentes bolsas se realizan entre un comprador y un vendedor, y tienen un tamaño (cantidad de criptomonedas, acciones, lotes de Forex, etc.) y un precio.
El indicador Volume Profile considera todas las operaciones realizadas en un período determinado y recoge la siguiente información sobre ellas:
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Niveles de precios
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Volúmenes de trading
Luego, suma los volúmenes de trading para cada nivel de precios y presenta los resultados en un histograma en el gráfico de precios.
Veamos un ejemplo. A continuación, se muestran tres perfiles de volumen en un gráfico de precios sobre los futuros del EUR . Los perfiles se muestran en azul semitransparente.
Perfiles de volumen en un gráfico
Cuanto más volumen se negocie en un nivel, más larga será la barra del histograma del perfil. En este ejemplo, se negociaron 259 contratos de futuros a 1,08790 (señalado con un rectángulo).
El nivel en el que se negoció el mayor número de contratos (5510, para ser exactos) durante este día está resaltado en gris. Se llama Punto de Control (POC).
Otro término importante es el área de valor. Se trata de la zona en la que se realizaron el 90% de las operaciones.
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¿Cómo se lee el indicador Volume Profile?
El perfil de volumen ofrece información importante sobre la distribución de la actividad del trading intradía:
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Niveles en los que hay mayor actividad de trading. En estos casos, el perfil es ancho.
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Niveles en los que predominan los compradores o los vendedores. En estos casos, el perfil es estrecho (o delgado)
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Cómo se distribuye el volumen de trading en el área de valor (de manera uniforme o desigual, con predominio en la parte superior o inferior, etc.)
Por ejemplo, el gráfico anterior muestra tres perfiles. Los niveles de volumen más altos de los perfiles central y derecho son casi idénticos. Esto podría significar que el consenso de los compradores y vendedores apenas cambió durante estos dos días, una señal de que el mercado es plano, es decir, que el precio se mueve dentro de un rango.
El siguiente ejemplo es un perfil del mercado de futuros S&P 500.
Perfil de volumen en un gráfico del S&P 500
La forma de P del perfil indica que la mayoría de las operaciones se realizaron en su parte superior. Esta distribución desigual sugiere que los compradores fueron más activos.
Si el perfil mostrara una distribución uniforme (con un curva de campana de Gauss), esto sería señal de un mercado plano. Pero en el caso anterior, se produjo una rápida ruptura al alza, al agruparse un mayor número de compradores cerca del nivel de 5250. Como estos absorbieron todos los volúmenes de los vendedores, el precio subió rápidamente.
Ejemplos de estrategias de trading con perfil de volumen
El perfil de volumen se utiliza a menudo como parte de estrategias complejas.
A continuación, mostraré una manera sencilla de usar el indicador Volume Profile como única fuente de información para evaluar la situación del mercado y tomar decisiones de trading.
Ejemplo 1. Un rebote desde un nivel de perfil estrecho
Un perfil estrecho indica una superioridad evidente de una de las partes. El siguiente gráfico (futuros del EUR) muestra que cuando el precio subió rápidamente, casi no se realizaron operaciones, lo que significa que había muy pocos vendedores. Dicho evento está marcado con un círculo. Los niveles suelen servir como zonas de soporte.
Un rebote desde un nivel de perfil estrecho
Al día siguiente, el precio volvió al nivel de perfil estrecho (señalado con una flecha) y rebotó al alza. Basándose en el indicador Volume Profile, los traders podrían optar por comprar cerca del mínimo de ese día.
Ejemplo 2. Un rebote desde un nivel de volumen alto
A continuación, se muestra un ejemplo del mercado de futuros de Bitcoin en Binance.
El rectángulo rojo indica la zona en la que se negociaron la mayoría de los contratos durante 2 días. El mercado se mantuvo en un equilibrio temporal.
Un rebote desde un nivel de volumen alto
Al tercer día, el precio subió, lo que fue una señal de que podría formarse una tendencia alcista en el mercado.
El cuarto día, se puso a prueba un nivel de volumen alto (mostrado por una flecha). Ese momento podría ser aprovechado por los analistas del perfil de volumen para entrar en posiciones largas a la espera de una tendencia alcista.
El siguiente gráfico de futuros del S&P 500 ofrece aún más ejemplos de cómo los niveles altos de volumen pueden funcionar como soporte o resistencia.
Rebotes desde niveles de volumen altos
Cuando el precio vuelve al nivel en el que se realizaron muchas operaciones, significa que muchos participantes están reduciendo o aumentando sus posiciones de acuerdo con sus estrategias. Esta es mi opinión. Puede haber otras razones, pero en cualquier caso, los rebotes desde los niveles del Punto de Control se producen con demasiada frecuencia como para considerarlos accidentales
¿Es el perfil de volumen un buen indicador?
El uso del perfil de volumen no garantiza beneficios.
👍Puntos fuertes del perfil de volumen
• Información valiosa para el análisis del mercado. El perfil de volumen permite a los traders ver los niveles de precios en los que se negociaron los volúmenes más altos o bajos, lo que puede indicar zonas clave de soporte y resistencia.
• Mejor comprensión de los contextos del mercado. El indicador ayuda a analizar la actividad del mercado y los cambios en las fases del mercado: del equilibrio (plano) al desequilibrio (tendencia), y viceversa.
• Ayuda en la toma de decisiones sobre entradas y salidas. Al comprender dónde se concentran los volúmenes de trading, los traders pueden encontrar los puntos óptimos para entrar o salir de las posiciones.
• Versatilidad. El indicador puede aplicarse a varios plazos y activos, como acciones, criptomonedas y futuros sobre divisas.
👎Puntos débiles del perfil de volumen
• Difícil de usar para los principiantes. La aplicación efectiva del perfil de volumen requiere que los traders entiendan las estructuras del mercado y tengan experiencia en el análisis de los datos de volumen del trading, lo que puede ser difícil para los principiantes.
• Dependencia de la calidad de los datos. La eficacia del indicador depende en gran medida de la calidad y exactitud de los datos de volumen del trading. Los datos imprecisos o retrasados pueden dar lugar a conclusiones analíticas incorrectas.
• Dependencia del software. El trabajo con perfiles de volumen suele requerir herramientas avanzadas de análisis de mercado
¿Cómo utilizar los perfiles de volumen?
En lo personal, utilizo el indicador Volume Profile de ATAS.
Este indicador ayuda a determinar los niveles en los que terminan las correcciones y comienzan los nuevos balances.
Por ejemplo:
Cómo determinar el final de un nivel de corrección utilizando un perfil de volumen
Las flechas muestran que el precio se movió activamente hacia arriba, lo que indica un desequilibrio y una falta de vendedores. Se formó una convexidad cerca del nivel marcado con la letra "A". Este nivel suele ser el final de un movimiento de corrección a la baja tras un impulso alcista y marca el comienzo de un nuevo equilibrio de la oferta y la demanda.
Si tienes alguna pregunta sobre este artículo, ponte en contacto conmigo a través de LinkedIn.
Resumen
El perfil de volumen es una poderosa herramienta para comprender en profundidad las estructuras del mercado y la dinámica de la oferta y la demanda en los diferentes niveles de precios. Aunque es algo difícil de dominar y depende de la calidad de los datos, su capacidad para encontrar zonas clave de actividad hace que esta herramienta sea imprescindible para los participantes experimentados en el mercado y esencial de dominar para los principiantes.
Glosario para comerciantes novatos
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Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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Bitcoin
Bitcoin es una criptomoneda digital descentralizada creada en 2009 por un individuo o grupo anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona con una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad distribuido que registra todas las transacciones a través de una red de ordenadores.
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CFD
El CFD es un contrato entre un inversor/operador y un vendedor que demuestra que el operador tendrá que pagar al vendedor la diferencia de precio entre el valor actual del activo y su valor en el momento del contrato.
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Índice
Índice en el comercio es la medida del rendimiento de un grupo de valores, que puede incluir los activos y valores en el mismo.
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Criptomoneda
La criptodivisa es un tipo de moneda digital o virtual cuya seguridad se basa en la criptografía. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos (monedas fiduciarias), las criptomonedas operan en redes descentralizadas, normalmente basadas en la tecnología blockchain.
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Durante más de 15 años, Oleg trabajó como redactor y periodista para agencias de publicidad y marketing, así como para empresas de radio y televisión. Su estilo de escritura se centra en la claridad, utilizando términos sencillos para explicar los beneficios, riesgos e ideas realizables que más importan a los lectores. Durante la crisis financiera de 2008, Oleg se interesó por los mercados de valores y Forex. También profundizó en el análisis de la evolución de los precios, lo que le llevó a convertirse en un experto independiente en 2018.
Traductor ingles-español, redactor de contenido, corrector de pruebas y transcriptor profesional. José Antonio Gastélum ofrece sus servicios en sitios web y blogs, y se especializa en trabajos de investigación y elaboración de documentos, libros y manuales sobre tecnología, finanzas, inversión, turismo y seguros. Además, tiene experiencia en el desarrollo web y de aplicaciones, el marketing de contenidos y la optimización SEO.