JPMorgan testib tehisintellekti agente aktsiate ja võlakirjade jaotamiseks

Traders Union
Kõik uudised
Finantsasutused
JPMorgan testib tehisintellekti agente

Kõik uudised

Peamised uudised

Toimetajate valikud

Aktsiad

Krüptovaluutad

Majandus

Valuutad

Toorained

Ivan Andriyenko

7 tundi tagasi

JPMorgan testib tehisintellekti agente aktsiate ja võlakirjade jaotamiseks — JPMorgan testib tehisintellekti agente portfellide jaoks

JPMorgan Chase on loonud tehisintellektil põhinevad investeerimisagendid, mis ületasid ajaloolistes testides traditsioonilist 60/40 aktsiate ja võlakirjade portfelli, pakkudes esmast pilku sellele, kuidas Wall Street võib varade jaotamisel tehisintellekti kasutada. Pank hoiatas, et tulemused pärinevad tagantjärele testidest (backtests), mitte reaalajas kauplemisest, ning neid ei tohiks käsitleda tõendina, et tehisintellekt suudab turge järjepidevalt võita.

Tipphetked

JPMorgani tehisintellekti agent ületas tagantjärele testides 60/40 portfelli 0,7 protsendipunkti võrra aastas.
Kõik kaheksa agenti näitasid riskiga korrigeeritud baasil paremaid tulemusi.
Pank ütleb, et reaalajas turu tulemused on veel tõestamata.

See artikkel on tõlgitud originaalist. Lugege meie korrespondendi algset versiooni siit.

Strateeg Thomas Salopeki juhitud teadlased kavandasid rühma tehisintellekti agente, mis liiguvad aktsiate ja võlakirjade vahel vastavalt turutingimuste muutumisele, Bloomberg teatas. Parima tulemusega süsteem ületas kahe aastakümne pikkustes simulatsioonides klassikalist 60/40 portfelli 0,7 protsendipunkti võrra aastas, tekitades samal ajal väiksemat volatiilsust ja edestades JPMorgani enda reeglipõhist tururežiimi mudelit.

Tehisintellekt liigub uurimistööriistast varade jaotajaks

Eksperiment tähistab sammu edasi viisist, kuidas pangad on seni peamiselt suuri keelemudeleid kasutanud. Viimase kahe aasta jooksul on Wall Streeti ettevõtted integreerinud tehisintellekti uurimistöösse, kodeerimisse, klienditööriistadesse ja siseanalüüsi. JPMorgani test esitab olulisema küsimuse: kas tehisintellekt saab aidata otsustada, kuidas kapitali turgude vahel jaotada.

Agendid ehitati kasutades OpenAI ja Anthropicu mudeleid. Nad klassifitseerisid turud majanduskasvu ja inflatsiooni põhjal nelja režiimi: Goldilocks, reflatsioon, stagflatsioon ja risk-off. Sealt edasi kohandasid nad jaotust varaklasside vahel, eelistades aktsiaid tugeva kasvu korral ja suurendades võlakirjade osakaalu tingimuste halvenedes.

Kõik kaheksa testitud AI agendid ületasid riskiga korrigeeritud baasil 60/40 portfelli. Samuti võitsid nad panga olemasolevat režiimipõhist raamistikku, mis viitab sellele, et süsteemid leidsid ajaloolistes turukeskkondades kasulikke mustreid.

Tagantjärele testidel on piirangud

JPMorgani strateegid hoiatasid tulemustele liiga suure kaalu andmise eest. Tagantjärele testid võivad näida tugevad, kuna need on üles ehitatud teadaolevatele ajaloolistele andmetele, ning tehisintellekti süsteemid võivad anda vastuseid, mis tunduvad enesekindlamad, kui tõendid õigustavad.

See hoiatus on oluline, sest sarnaste mudelite laiem kasutuselevõtt võib tekitada omaette riske. Kui paljud ettevõtted toetuvad sarnastele tehisintellekti süsteemidele, võivad tehingud muutuda liiga koondatuks, turud võivad samadele signaalidele kiiremini reageerida ja stressiperioodid võivad veelgi võimenduda.

Tehisintellekti järgmine katse Wall Streetil

Uuring on oluline, kuna varade jaotamine on investeeringute juhtimise keskmes. Kui tehisintellekt suudab usaldusväärselt lugeda tururežiime ja kohandada portfelle, võib sellest saada tõsine tööriist suurpankadele, pensionifondidele ja varahalduritele.

Kuid latt on kõrgel. JPMorgani enda hoiatus on võtmepunkt: agentne tehisintellekt võib aidata otsuseid struktureerida, kuid see vajab siiski inimjärelevalvet, distsiplineeritud investeerimisprotsessi ja reaalajas turu tõestust, enne kui seda saab usaldada kapitali mahuka jaotamisega.

Varem teatasime, et JPMorgan ja Ripple viisid läbi esimese kohese riigikassa arvelduse XRP Ledgeris.

See materjal võib sisaldada kolmandate osapoolte arvamusi, kuid sellel veebilehel olevad andmed ja teave ei kujuta endast investeerimisnõuandeid vastavalt meie lahtiütlusele. Kuigi järgime ranget toimetuslikku terviklikkust, võib see postitus sisaldada viiteid meie partnerite toodetele.

Kas teile meeldis artikkel?