Kuinka backtestata Forex Expert Advisor MT4:ssä

Kuinka testata Forex Expert Advisor MT4:ssä?

MetaTrader 4 (MT4) on laajalti käytetty alusta Forex-kaupankäyntiyhteisössä, joka on tunnettu vankasta toiminnallisuudesta ja käyttäjäystävällisestä käyttöliittymästä. Sen toimintaan liittyy olennaisesti MQL4, ohjelmointikieli, joka on suunniteltu erityisesti kaupankäyntistrategioiden, indikaattoreiden ja asiantuntijaneuvojien (EA) kehittämiseen.

Nämä EA:t, jotka ovat pohjimmiltaan automatisoituja kaupankäyntialgoritmeja, vaativat tiukkaa testausta tehokkuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi elävissä markkinaolosuhteissa.

Näin näyttää asiantuntijaneuvojan testaamiseen tarkoitettu käyttöliittymä

Seuraavassa luettelossa esitetään tarvittavat parametrit, jotka on määriteltävä testin suorittamiseksi:

1. EA: Tällä tarkoitetaan testattavan asiantuntijaneuvojan valintaa. Se on kriittinen vaihe, sillä se määrittää algoritmin, jolle tehdään historiatietojen analyysi.

2. EA-ominaisuudet: EA-ominaisuuksien määrittäminen edellyttää asiantuntijaneuvojan eri toimintaparametrien säätämistä. Tällä vaiheella varmistetaan, että räätälöit backtestin vastaamaan tiettyjä kaupankäyntiolosuhteita ja strategian mieltymyksiä.

3. Malli: Malliasetus määrää suoritettavan backtestin tyypin. Se määrittelee simuloinnin metodologisen lähestymistavan, joka vaikuttaa testin tarkkuuteen ja kattavuuteen.

4. Ajanjakso: Period-parametrilla määritetään aikaväli, jonka aikana jälkitesti suoritetaan. Tämä voi vaihdella lyhyistä ajanjaksoista pidempiin ajanjaksoihin riippuen EA:n aiotusta sovelluksesta.

5. Päivämäärä: Päivämääräalueen määrittämisellä valitaan historiatietojen ajanjakso, jonka aikana EA:ta testataan. Tämä mahdollistaa EA:n suorituskyvyn kohdennetun analysoinnin tietyissä markkinaolosuhteissa.

Kun nämä parametrit on asetettu, backtestaus voidaan aloittaa. Tässä prosessissa MT4 hakee historiallisia markkinatietoja välittäjän palvelimelta, minkä jälkeen simuloidaan, miten EA olisi toiminut määritetyn ajanjakson aikana. Tämä simulointi antaa arvokasta tietoa Expert Advisoriin sisältyvän kaupankäyntistrategian mahdollisesta tehokkuudesta ja luotettavuudesta.

Miten backtestituloksia tulkitaan

MT4:ssä suoritetun backtestin tulosten tulkinta on luonnollisesti välttämätön vaihe arvioitaessa Forex Expert Advisorin (EA) elinkelpoisuutta. Kauppiaiden on analysoitava erilaisia mittareita ymmärtääkseen EA:n suorituskykyä testausvaiheessa.

Testaus osoittaa positiivista muutosta osakepääomassa

Käytä Metatrader-testausohjelman välilehtiä analysoidaksesi mahdollisimman paljon tietoa EA:n backtestingistä.

Testitulokset voivat heikentyä, jos valitaan pidempi ajanjakso

Tässä on erittely tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä:

• Drawdown: Tämä mittari kuvastaa suurinta pudotusta tilin saldon huipusta pohjalukemiin backtestausjakson aikana. Pienempi arvonalennus viittaa mahdollisesti pienempään riskiin, sillä se osoittaa, että tappiot tappiollisten kauppojen sarjasta eivät ole liian suuria. Huomioi tämä kuitenkin kokonaistuoton kannalta; EA, jolla on pieni arvonalennus mutta myös minimaaliset voitot, ei ehkä ole toivottava.

• Backtestingin laatu: Mallinnuksen laatu osoittaa simulaation havaitun tarkkuuden. Se määräytyy käytetyn historiatiedon laadun perusteella. Esitetyn kuvakaappauksen mukaan 90 prosentin mallinnuslaatu viittaa siihen, että backtestin tulokset ovat suhteellisen tarkkoja ja niitä voidaan pitää melko luotettavana esityksenä EA:n suorituskyvystä annetuilla tiedoilla. Yleensä kannattaa pyrkiä mahdollisimman korkeaan mallinnuslaatuun, jotta simulointi olisi mahdollisimman tarkka.

• Voittokerroin: Tämä on bruttovoittojen ja bruttotappioiden suhde. EA:ta, jonka voittokerroin on yli 1, pidetään yleensä kannattavana, sillä se osoittaa, että järjestelmä on voittanut enemmän kuin hävinnyt. Esimerkiksi kuvakaappauksessa näkyvä voittokerroin 3,52 tarkoittaa, että EA:n bruttovoitot ovat 3,52 kertaa bruttotappiot, mikä on vahva indikaattori kannattavasta kaupankäyntistrategiasta.

Näitä tekijöitä analysoidessaan kauppiaiden tulisi etsiä johdonmukaista nousevaa suuntausta omassa pääomassa, mikä viittaa siihen, että EA on kannattava ajan mittaan. Heidän tulisi myös olla varovaisia, jos oman pääoman käyrässä on huomattavia notkahduksia, sillä tämä voi viitata korkean riskin kausiin tai EA:han, joka ei käsittele markkinoiden epävakautta hyvin. Lisäksi kauppiaiden tulisi tarkastella kokonaisnettovoittoa, absoluuttista ja suhteellista arvonalennusta sekä kannattavien kauppojen määrää verrattuna tappiollisiin kauppoihin.

Vaikka nämä mittarit voivat auttaa kauppiaita arvioimaan EA:n aiempaa suorituskykyä, heidän on kuitenkin muistettava, että aiempi suorituskyky ei aina ole osoitus tulevista tuloksista. Jatkuva seuranta ja testaus nykyisissä markkinaolosuhteissa on suositeltavaa jatkuvan tehokkuuden varmistamiseksi.

MT4-robottien takaisintestauksen edut ja haitat

Taustatestaaminen MT4:ssä tarjoaa automaattisia järjestelmiä käyttäville elinkeinonharjoittajille monenlaisia etuja ja haittoja.

Parhaat Forex välittäjät

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$50

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

CySEC, FCA, ASIC

Arvostelu

eToro-välittäjä perustettiin vuonna 2007. Yritys mainostaa itseään sosiaalisena kaupankäyntialustana, joka toimii yli 140 maan kauppiaiden kanssa. Välittäjällä on useita osastoja, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla ja ovat eri sääntelyviranomaisten lisensoimia. Esimerkiksi eToro (Eurooppa) on Kyproksen sääntelyviranomaisen CySEC:n lisensoima ja eToro (Iso-Britannia) on Britannian sääntelyviranomaisen FCA:n lisensoima. Välittäjällä on myös edustusto Australiassa ja Yhdysvalloissa.

hyödyt/haitat

•kopioinnin vähimmäissumma on 1 dollari;

•riippumattomien valvojien sääntelemänä;

•on mahdollista ostaa sopimuksia murto-osuuksia varten (eli sijoittaa määriä, jotka ovat pienempiä kuin yhden osakkeen hinta);

•on mahdollista ostaa osakkeita heti Yhdysvaltain pörsseistä.

•korkeat spreadit;

•ajoittaiset tekniset häiriöt toimeksiantojen toteuttamisessa;

•puute suosituimmista alustoista, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 Euroopassa ja IVY-maissa;

•ei pääsyä ECN-järjestelmiin, toimeksiannot käsitellään ainoastaan STP-järjestelmän (straight-through processing) mukaisesti, ja niillä on pääsy tiettyihin likviditeetin tarjoajiin;

•varojen nostamisesta peritään provisio;

•epäkohtelias tukihenkilöstö;

•hankala verkkosivusto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu

Vinkkejä Forex-asiantuntijaneuvojien testaamiseen MT4:ssä

Jos haluat maksimoida backtestingin tehokkuuden ja varmistaa realistiset tulokset, ota huomioon seuraavat vinkit:

1. Optimoi vastuullisesti: Hyödynnä MT4:n sisäänrakennettuja optimointiominaisuuksia EA:n parametrien hienosäätöön. Tämä auttaa tunnistamaan suorituskyvyn kannalta lupaavimmat asetukset. Yritä kuitenkin välttää ylioptimointia, sillä se voi johtaa harhaanjohtaviin backtestituloksiin, koska se on liiallinen sovittaminen historiatietoihin...

2. Aseta realistiset odotukset: Ymmärrä, että backtestaus on strategian validointia, ei lupaus tulevista rikkauksista. Onnistunut backtestaus ei takaa kannattavaa kaupankäyntiä, sillä markkinaolosuhteet muuttuvat jatkuvasti eikä aiempi suorituskyky ole osoitus tulevista tuloksista.

3. Testaa demotilillä: Aja optimoitua EA:ta demotilillä ennen kuin siirryt live-toimintaan. Tämä tarjoaa reaaliaikaisen testausympäristön ilman taloudellista riskiä. Sen avulla voit tarkkailla EA:n vuorovaikutusta elävien markkinaolosuhteiden kanssa ja tehdä tarvittavat muutokset ennen oikean pääoman sitomista.

Näiden vinkkien noudattaminen antaa kauppiaille mahdollisuuden lähestyä backtestingiä tasapainoisesta näkökulmasta ja pyrkiä pikemminkin kestävään suorituskykyyn kuin välittömiin taloudellisiin voittoihin.