Top Futures Algoritminen kaupankäynnin strategiat | Määritelmä ja esimerkkejä

Parhaat futuurien algoritmisen kaupankäynnin strategiat

Vaikka eri elinkeinonharjoittajilla on oma perustansa ja keskittymisensä kaupankäynnissä, se, mitä yksi elinkeinonharjoittaja pitää parhaina futuurien kaupankäyntistrategioina, saattaa olla erilainen toiselle elinkeinonharjoittajalle. Jotkin futuurien algoritmisen kaupankäynnin strategiat käyttävät teknisiä, fundamentaalisia tai molempia analyysejä määrittääkseen parhaat ajat ostaa tai myydä sopimuksia. Alla on lueteltu joitakin parhaita futuurien algoritmisen kaupankäynnin strategioita.

Trendin seuraaminen

Esimerkki trendinseuranta-kaaviosta

Aloittelevien ja ammattimaisten kauppiaiden käyttämien yleisten futuurien algoritmisten kaupankäyntistrategioiden joukossa on "trendien seuraamisstrategia". Tähän strategiaan kuuluu kaupankäynti tunnistettujen markkinatrendien mukaisesti niiden tunnistamisen jälkeen. Teknisiä indikaattoreita käytetään trendin suunnan määrittämiseen ja stop-loss-toimeksiantojen asettamiseen riskin minimoimiseksi, mikä antaa trendin seuraamista hyödyntäville kauppiaille selkeät sisään- ja ulostulokohdat. "Koska se on mukautuva algoritmi, joka voi analysoida hintaliikkeitä ja indikaattoreita havaitakseen trendejä ja toteuttaakseen kauppoja, tätä strategiaa suosivat ensisijaisesti futuurien algoritmiset kauppiaat."

Trendinseuranta-algoritmien perustana oleva peruskonsepti on aloittaa pitkät kaupat nousutrendien aikana (nousevat hinnat) ja lyhyet kaupat laskutrendien aikana (laskevat hinnat). Nämä algoritmit analysoivat aiempia hintatietoja havaitakseen trendejä ja käyttävät usein teknisiä indikaattoreita, kuten liukuvia keskiarvoja tai Directional Movement Index (DMI) -indeksiä. Tunnistettuaan trendin algoritmi toteuttaa trendin suunnan mukaisen kaupan, jonka tarkoituksena on säilyttää positio, kunnes ilmenee merkkejä trendin heikkenemisestä tai kääntymisestä.

Breakout-kaupankäynti

Breakout-kaupankäynnin kaavioesimerkki

"Breakout-kaupankäynti" on toinen huippuluokan futuurien algoritminen kaupankäyntistrategia kauppiaille, jotka pyrkivät hyötymään futuurimarkkinoiden uusista hintaliikkeistä. Breakout-kaupankäynnin perusajatuksena on tehdä kauppoja, kun omaisuuserän hinta ylittää tuki- tai vastustasot; nämä tapahtumat osuvat yleensä yhteen kaupankäynnin aktiivisuuden piikin kanssa. Ennakoidessaan purkautumista algo-kauppiaat etsivät tasoja tai alueita, joiden ylittämisessä arvopaperilla on aiemmin ollut vaikeuksia. Hintamurrot tapahtuvat, kun se ylittää minkä tahansa näistä merkityistä tasoista.

Kauppiaat voivat valita pitkien tai lyhyiden ostojen tekemisen, kun omaisuuserän hinta murtautuu vastustustasonsa läpi ja laskee tukitasonsa alapuolelle. Ennen tulo- ja lähtökohtiensa suunnittelua kauppiaiden on tunnistettava nykyiset hintasuuntauskuviot etsimällä kaavion kuvioita, kuten kolmioita, kanavia, päitä ja hartioita, suorakulmioita jne. He etsivät voimakasta momentumia, ja irtautuminen toimii signaalina positioon siirtymiselle. Indikaattorit, kuten suhteellinen vahvuusindeksi ja Ichimoku Kinko, kuuluvat indikaattoreihin, joita voidaan käyttää joidenkin näiden kuvioiden tunnistamiseen.

Vaihteluvälikauppa

Range trading -kaavio

Range-kaupankäynti on vielä yksi futuurien algoritminen kaupankäyntistrategia kauppiaille, jotka suosivat lyhyttä kaupankäyntiä. Tämä strategia keskittyy vaihteluvälin tai korkeiden ja matalien hintojen välisen eron määrittämiseen. Päätepiste, kun käytetään tätä tulevaisuuden kaupankäyntistrategiaa, on ostaa alemmalla hintapisteellä ja myydä korkeammalla hintapisteellä.

Tämä strategia on tehokas, kun markkinoilta puuttuu suunta ja algo-kauppias voi tunnistaa tuki- ja vastustasot, jotka määrittelevät alueen. Perusohje elinkeinonharjoittajille merkitsee kaupankäyntialueen tunnistamista tarkkailemalla vähintään kahta tapausta, joissa hinta palautuu tukialueelta ja vetäytyy vastusvyöhykkeeltä.

Kauppiaat voivat käyttää oskillaattoreita aikaväliin perustuviin merkintöihin, ja RSI, pivot-pisteet, CCI ja stokastics ovat parhaita vaihtoehtoja. Kun hinnat vaihtelevat kaupankäyntialueella, CCI:tä ja RSI:tä voidaan käyttää yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden vahvistamiseen, kun taas pivot-pisteet auttavat tunnistamaan vastuksen ja tuen eri tasoilla. Kun se on vahvistettu, yksinkertaisin kaupankäyntistrategia on ostaa lähellä tukitasoa ja myydä lähellä vastusta.

Momentum-kaupankäynti

Esimerkki momentum-kauppakaaviosta

"Momentum trading" erottuu yhdeksi futuurien algoritmisen kaupankäynnin huippustrategioista, sillä siinä keskitytään hyötymään markkinahintojen jatkuvista trendeistä. Tämän strategian perusajatuksena on, että omaisuuserät, jotka ovat hiljattain kokeneet huomattavia hinnanliikkeitä, olivatpa ne sitten nousevia tai laskevia, jatkavat todennäköisesti samansuuntaista liikettä tietyn ajanjakson ajan. Momentum-kaupankäynnin algoritmit on suunniteltu havaitsemaan nämä trendit, tekemään kauppoja momentumin mukaisesti ja poistumaan, kun trendi alkaa heikentyä.

Tätä strategiaa käytettäessä kauppiaat ostavat tai myyvät yleensä omaisuuserän, joka on vahvasti suuntautumassa johonkin suuntaan, ja irtautuvat kaupasta, kun merkkejä käänteestä ilmenee. He pyrkivät välttämään kaupankäyntiä omaisuuserillä, jotka liikkuvat sivusuunnassa. Tavoitteena on hyödyntää lyhytaikaisia positioita ja hyötyä markkinoiden volatiliteetista vallitsevan trendin puitteissa. Toteuttaakseen momentumiin perustuvaa algoritmista kaupankäyntiä kauppiaat analysoivat historiallisia hintatietoja ja tunnistavat omaisuuserät, joiden hinnat ovat muuttuneet merkittävästi tietyn ajanjakson aikana. Indikaattorit, kuten RSI, liukuvat keskiarvot ja momentum, auttavat tunnistamaan parhaat sisään- ja ulostuloajat. Esimerkiksi momentumindikaattori määrittää trendin voimakkuuden vertaamalla viimeisintä päätöshintaa edelliseen.

Uutiskauppa

Uutiskaupankäynnin kaavio

Koska kauppiaat perustavat kaupankäyntipäätökset ennusteisiinsa siitä, miten uutiset ja merkittävät taloudelliset tapahtumat vaikuttavat markkinatunnelmiin, uutiskaupankäyntistrategia näyttää poikkeavan edellä mainituista futuurikauppastrategioista. Kun tärkeitä talousuutisia julkaistaan, algoritminen kauppias arvioi niiden vaikutuksen omaisuuserien hintoihin ja avaa positioita, joissa tämä vaikutus muuttuu meluisaksi. Tämä ominaisuus erottaa uutiskaupan ensisijaisesti tapahtumapohjaiseksi ja erottaa sen perinteisistä teknisistä ja fundamentaalisista kaupankäyntimenetelmistä.

Algoritmi seuraa merkittäviä uutistapahtumia ja on ohjelmoitu hyötymään siitä aiheutuvasta volatiliteetista mahdollisten kaupankäyntivoittojen kautta. Uutiskaupan harjoittajat kiinnittävät huomiota vain signaaleihin, joita markkinat tuottavat vastauksena laukaiseviin tapahtumiin. Tämän vuoksi on ratkaisevan tärkeää arvioida kaikki taustalla olevat poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset tekijät, jotka vaikuttavat omaisuuserän arvoon. Kauppoja voidaan tehdä ennen uutistiedotetta, sen aikana tai sen jälkeen, ja niiden tehokkuutta voidaan lisätä sisällyttämällä niihin tekninen analyysi. Kun määritetään parhaita hintatasoja, joihin kannattaa tähdätä ennen uutistapahtumaa, sen aikana ja sen jälkeen, apuna voidaan käyttää esimerkiksi oskillaattoreita ja teknisiä indikaattoreita, kuten liukuvia keskiarvoja ja nivelpisteitä.

Pullback-strategia

Pullback-kaupankäyntikaavio

Pullback-strategiaa käytetään, kun algo-kauppiaan tavoitteena on hyötyä markkinahinnan pienestä käänteestä, joka on nykyisen trendin vastainen. Tällöin kauppias voi ostaa omaisuuseriä, kun nouseva trendi on hetkellisesti laskeva, tai myydä niitä, kun laskeva trendi on hetkellisesti nouseva, toivoen, että hinnat palaavat alkuperäiseen trendiin. Tätä futuurikauppastrategiaa käytetään, jos kauppias haluaa tulla markkinoille, kun hinnat laskevat odottaen nousua tulevaisuudessa.

Jotta voit syöttää kauppoja nykyisen trendin suuntaan, sinun on ensin tunnistettava trendit, asetettava vetäytymiskriteerit, odotettava vetäytymistä ja vahvistettava mahdolliset käänteet, kun ne tapahtuvat. Suhteellinen vahvuusindeksi on hyvä esimerkki teknisestä indikaattorista, jota voidaan käyttää pullbackien havaitsemiseen (RSI), sillä se mittaa osakkeen kurssitoiminnan voimakkuutta. Osake on ylimyyty ja saattaa pian nähdä pullbackin, kun RSI laskee alle tietyn raja-arvon (esim. 30). Tämän strategian lähtökohtana on, että futuurien hinnat kokevat ajoittaisia palautuksia, jotka ovat lyhyitä kurssikäännöksiä, jotka lopulta jatkavat alkuperäistä kulkuaan sen sijaan, että ne liikkuisivat lineaarisesti.

Esimerkki futuurien algoritmisesta kaupankäynnistä

Algo-futuurikaupankäynti, joka edellyttää, että elinkeinonharjoittaja käyttää tietokoneohjelmia kaupankäyntipäätösten tekemiseen, edellyttää, että luot algoritmin, joka ostaa automaattisesti, kun omaisuuserän hinta laskee tietyn tason alapuolelle välittäjään liitetyssä strategiakoneessasi.

Voit esimerkiksi kehittää algoritmisen kaupankäyntistrategian E-mini S&P 500 -futuurisopimusten kaupankäyntiä varten. Strategia voidaan integroida teknisten indikaattorien, kuten liukuvien keskiarvojen, suhteellisen vahvuusindeksin (RSI) ja Bollingerin nauhojen, yhdistelmän perusteella. Algoritmi seuraisi E-mini S&P 500 -futuurien hintaliikkeitä ja tuottaisi osto- tai myyntisignaaleja ennalta määritettyjen ehtojen perusteella. Algoritmi tuottaisi esimerkiksi myyntisignaalin, jos hinta olisi ylemmän Bollingerin kaistan yläpuolella ja RSI ylittäisi 70:n rajan. Toisaalta, jos hinta olisi alemman Bollinger Bandin alapuolella ja RSI ylittäisi alle 30, algoritmi tuottaisi ostosignaalin. Algoritmi toteuttaisi kaupan välittömästi signaalin synnyttyä.

Esimerkki futuurikaupasta

Parhaat välittäjät futuurien automaattiseen kaupankäyntiin

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$100

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

ASIC, SCB, CySEC, FCA

Arvostelu

Eightcap on johtava Forex- ja CFD-välittäjä, joka tarjoaa yli 800 kaupankäyntiinstrumenttia, mukaan lukien valuuttaparit, kryptovaluutat (ei saatavilla FCA:n yksikön kanssa), indeksit, osakkeet ja hyödykkeet. Tiukat spreadit alkaen 0 pipsistä, vipuvaikutus jopa 1:500, eikä kotiutusmaksuja, Eightcap tarjoaa kilpailukykyisen kaupankäyntiympäristön. Välittäjä on huippuviranomaisten, kuten ASIC:n ja FCA:n, sääntelemä, mikä takaa turvallisen kaupankäyntikokemuksen.
Kattavat koulutusresurssit, kehittynyt analytiikka ja innovatiiviset toiminnot, kuten koodivapaa automaattinen kaupankäynti Capitalise.ai:n kautta ja parannettu toimeksiantojen toteutus FlashTraderilla, erottavat alustan muista.
Vaikka Eightcap ei tarjoa passiivisia ansaintamahdollisuuksia tai yhteistilejä, se on suosittu valinta niille, jotka etsivät luotettavaa ja ominaisuuksiltaan rikasta välittäjää. Eightcap tarjoaa MetaTrader4:ää, joka on integroitu Capitalise.ai:n kanssa, ja MetaTrader5:tä, joka on integroitu Flash Traderiin. Lisäksi elinkeinonharjoittajat voivat käyttää Acuityn tekoälyavusteista talouskalenteria.

Eightcap's UK Entity:

Eightcap on FCA:n valtuuttama ja sääntelemä välittäjä, joka tarjoaa CFD-kaupankäyntiä yli 600 markkinalla valuuttamarkkinoilla, indekseissä, hyödykkeissä ja osakkeissa. EightcapYhdistyneen kuningaskunnan yksikkö on ainoa TradingView:hen erikoistunut välittäjä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja se tarjoaa räätälöityjä tuotteita, jotta TradingView:n kautta tapahtuvasta kaupankäynnistä saa parhaan mahdollisen hyödyn.

hyödyt/haitat

•Välittäjä on rekisteröity Bahamalla ja Seychelleillä, ja sitä sääntelevät Bahaman arvopaperikomissio (SCB, SIA-F220), ASIC(391441), FCA(921296) ja CySEC(246/14). Lisäksi se toimii kumppaneina monien omaisuudenhoitoyritysten kanssa;

•Kauppiaiden on talletettava vain 100 dollaria avatakseen live-tilin, ja välittäjä asettaa asiakkailleen vain vähän kaupankäyntirajoja;

•Saatavilla on satoja suosituimpia CFD:itä, ja pooli laajenee jatkuvasti;

•Eightcap tarjoaa yhden kannattavimmista kaupankäyntikustannuksista todella tiukkojen spreadien avulla;

•Lähes kaikki vaihtoehdot varojen tallettamiseen/nostamiseen ovat käytettävissä, eikä välittäjä peri nostopalkkiota;

•Välittäjän asiakkaat voivat työskennellä minkä tahansa kolmen parhaan kaupankäyntialustan kautta, mukaan lukien MetaTrader-ratkaisujen mobiiliversiot;

•Yritys tarjoaa laadukasta koulutusta, laajaa analytiikkaa ja omaa kehitystä automaattiseen kaupankäyntiin.

•Ei yhteisiä tilejä, kopiokauppaa, tai muita passiivisen tulon vaihtoehtoja.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$5

Talletusbonus:

50%

Sääntely:

CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)

Arvostelu

XM Group on maailmanlaajuisesti tunnustettu välittäjä, joka toimii lähes 190 maassa ja palvelee yli 5 miljoonaa kauppiasta. Välittäjä tarjoaa yli 1 000 kaupankäyntiinstrumenttia, mukaan lukien Forex-parit, osakkeet, hyödykkeet, kryptovaluutat ja jalometallit. FSA:n ja CySEC:n kaltaisten sääntelyviranomaisten lisensseillä XM takaa turvallisen kaupankäyntiympäristön.
Yritys on sitoutunut nopeaan toimeksiantojen toteuttamiseen ilman uudelleentoteutusta, mikä takaa, että 99,35 % kaupoista saadaan päätökseen lähes välittömästi. Välittäjän vipuvaikutus vaihtelee alueittain, ja se tarjoaa jopa 1:1000 joillekin EU:n ulkopuolisille maille, kun taas toisissa maissa noudatetaan tiukasti eurooppalaisia standardeja. Spreadit alkavat 0,6 pisteestä.
XM ei tarjoa passiivisia sijoitusvaihtoehtoja, kuten PAMM-tilejä, mutta tarjoaa pääsyn MQL5-kopiokauppaan ja VPS:n algoritmikauppaa varten.

hyödyt/haitat

•XM Broker takaa 100 % toimeksiantojen toteutuksen, 99,35 % toimeksiannoista toimitetaan lähes välittömästi. Ei requote-takuuta;

•ei "marginaalia" pienillä markkina spreadeillä (välittäjän marginaalit marginaalin päällä);

•yli 1000 kaupankäyntivälinettä. Kaupankäyntimahdollisuuksia ovat: yli 55 valuuttaparia, mukaan lukien CFD:t ristikkäiskursseilla, metallit (mukaan lukien palladium ja platina), hyödykkeet (kaakao, puuvilla, vilja), osakkeet;

•ei kuluja tallettamisesta ja nostamisesta. XM Broker maksaa kaikki maksujärjestelmien palkkiokulut;

•ympärivuorokautinen tuki 5 päivänä viikossa yli 30 kielellä.

•passiiviset sijoituspalvelut (sosiaalinen kaupankäyntialusta, PAMM-tilit);

•laajentamalla niiden rajallista kaupankäyntialustojen valikoimaa. Huolimatta siitä, että välittäjä tarjoaa 16 terminaalia, kaikki ne ovat MT4- ja MT5-modifikaatioita työpöytä-, selain- ja mobiilikauppaa varten.

Lue Arvostelu

Miten onnistut futuurien algoritmisessa kaupankäynnissä?

Menestyminen futuurien algoritmisessa kaupankäynnissä edellyttää teknisen asiantuntemuksen, kurinalaisen strategian kehittämisen, riskienhallinnan ja sopeutumiskyvyn yhdistelmää. Tarvitset riittävät varat kaupankäyntiin, mutta tarvitset myös kaupankäyntialgoritmin (tämä algoritmi voi perustua teknisiin indikaattoreihin, perusanalyysiin tai muihin kvantitatiivisiin menetelmiin) tai strategian, joka määrittelee, milloin ostetaan tai myydään. Lisäksi sinun on osattava koodata algoritmisi Pythonilla, R:llä tai muilla ohjelmointikielillä. Koska jotkin algoritmiset kaupankäyntialustat tarjoavat visuaalisia käyttöliittymiä algoritmien luomiseen ilman koodausta, tämä ei välttämättä ole suuri ongelma.

Varmista, että valitsemasi välittäjä sallii automaattisen kaupankäynnin ja tarjoaa luotettavan toteutuksen, alhaisen viiveen ja tuen valitsemillesi markkinoille. Kauppaa käyvien markkinoiden sääntelyvaatimusten ymmärtäminen ja noudattaminen, mukaan lukien algoritmiseen kaupankäyntiin ja automaattisiin kaupankäyntijärjestelmiin liittyvät säännöt, on ensiarvoisen tärkeää.

Futuurien algoritmisen kaupankäynnin hyvät ja huonot puolet

Algoritminen kaupankäynti futuurimarkkinoilla tarjoaa useita etuja ja haittoja:

Onko futuurien algoritminen kaupankäynti laillista?

Algoritminen kaupankäynti on lain mukaan sallittua. Ei ole olemassa erityisiä rajoituksia tai säädöksiä, jotka kieltäisivät kaupankäyntialgoritmien käytön. Vaikka jotkut markkinaosapuolet väittävät, että algoritminen kaupankäynti voi johtaa epätasa-arvoiseen kaupankäyntimaisemaan, joka vaikuttaa kielteisesti markkinoihin, on olemassa vakiintuneita säännöksiä ja periaatteita, joita kauppiaiden ja yhteisöjen on noudatettava. Useilla lainkäyttöalueilla algoritmisen kaupankäynnin valvonta futuurimarkkinoilla kuuluu rahoitusalan sääntelyviranomaisten toimivaltaan, jotta markkinat pysyisivät oikeudenmukaisina ja hyvin järjestettyinä. Algoritmista kaupankäyntiä harjoittavat kauppiaat ja yhteisöt ovat yleensä velvollisia noudattamaan tiettyjä standardeja ja protokollia, kuten riskienhallintaa, algoritmien validointia ja markkinasääntöjen noudattamista.