Indicateur de profil de volume : Guide du trader

Comment fonctionne l'indicateur Volume Profile ?

Combien d'actions de la société XYZ ont été échangées aujourd'hui à 100 dollars ?

Il s'agit d'une question simple, et l'indicateur Volume Profile est utilisé pour répondre à ce type de questions et à d'autres questions similaires.

L'indicateur Volume Profile fonctionne de la manière suivante. Il :

• filtre toutes les transactions effectuées au cours d'une certaine période à un certain prix

• additionne les volumes de ces transactions

• affiche les résultats sur le graphique des prix

Profil du volume horaire sur le marché à terme de l'or

Ce graphique montre l'indicateur Volume Profile sous la forme d'un histogramme bleu. La capture d'écran provient d'ATAS, une plateforme de trading professionnelle spécialement développée pour l'analyse des volumes.

Dans l'exemple ci-dessus, l'indicateur montre qu'après 10h00, le plus grand nombre de contrats, à savoir 247, ont été négociés à 2396,3 dollars par contrat (le prix d'une once).

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Dépôt minimum:

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Pepperstone (Pepperstone.com) a été fondée en 2010 à Melbourne, en Australie, par des traders professionnels qui n'étaient pas contents de la qualité des services fournis par la plupart des brokers. Les fondateurs ont décidé de ne pas subir les nombreux inconvénients de leurs concurrents, notamment les commissions élevées, l'exécution tardive des ordres, etc. Ils se sont également concentrés sur l'amélioration de la composante technique. La société s'est fixée pour objectif de changer les « règles du jeu » et de placer la barre très haut pour le trading en ligne. Aujourd'hui, le broker fournit à ses clients du monde entier certaines des meilleures solutions technologiques et des conditions de trading favorables. La société fournit également des outils professionnels qui aident non seulement à maîtriser le trading en tant que type d'activité, mais aussi à augmenter de manière significative l'efficacité des trades. Pepperstone est réglementé par sept autorités de régulation, dont l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) et la FCA (UK Financial Conduct Authority). Les actifs des clients sont détenus sur des comptes agrégés auprès de grandes banques. Ces faits confirment la fiabilité de la société et garantissent la sécurité du capital du client.

Avantages/Inconvénients

•des conditions de trading attractives ;

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•le service d'assistance ne fonctionne que 24/5 ;

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•peu de possibilités de trading passif ;

•le montant minimum pour entrer est de 200 $ ;

•Il y a peu de matériel analytique sur le site. Le seul moyen de résoudre ce problème est de se connecter aux signaux de trading ;

•pas de section d'actualités ;

•Sur un compte de démonstration, vous pouvez faire du trading gratuitement pendant un mois seulement.

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Le broker eToro a été fondé en 2007. La société se positionne comme une plateforme de trading social, dont les clients sont des traders de plus de 140 pays. Le broker a plusieurs divisions opérant dans différentes juridictions et ayant différentes licences réglementaires. Par exemple, eToro (Europe) est autorisé par le régulateur chypriote CySEC (109/10), eToro (Royaume-Uni) — par le régulateur britannique FCA (583263). Le broker dispose également d’un bureau de représentation en Australie et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'eToro Money

Avantages/Inconvénients

•Le montant minimum de transaction pour la copie est de 1 USD

•Réglementation dans des juridictions fiables ;

•Il est possible d’acheter des contrats pour des fractions d’actions (c’est-à-dire investir des montants inférieurs au coût d’une action) ;

•Il est possible d’acheter directement des actions (et non des CFD) sur les bourses américaines.

•Spreads élevés ;

•Défaillances techniques périodiques lors de l’exécution des ordres ;

•Absence des plus populaires plateformes européennes MT4 et MT5 ;

•Pas d’accès aux systèmes ECN, les ordres sont traités uniquement selon le schéma STP avec accès à des fournisseurs de liquidité spécifiques ;

•Des commissions pour le retrait des fonds ;

•Service à la clientèle médiocre ;

•Le site est peu convivial.

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Comment utiliser l'indicateur Volume Profile ?

L'indicateur Volume Profile peut être utilisé de différentes manières. J'en explique quelques-unes ci-dessous :

• Évaluation de la tendance du marché

• Recherche des niveaux de support et de résistance

• Identification des zones de valeur

• Analyse d'une seule empreinte

Évaluation de la tendance du marché

Comme vous le savez, le marché peut être soit plat, soit en tendance.

Le profil permet de déterminer l'état actuel du marché.

En voici un exemple :

Analyse du profil des volumes sur le marché à terme de l'or

Le graphique de l'échelle de temps de 5 minutes montre que :

1. Après une période de croissance, les acheteurs et les vendeurs sont parvenus à un consensus. Ceci est illustré par la forme convexe de la distribution du profil de volume (А). Le volume le plus élevé a été négocié à 2424,0 $ par contrat.

2. En raison de nouveaux facteurs, l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs a basculé. La demande a diminué et le prix a baissé. Il s'agissait d'une phase de tendance avec un profil étroit typique

3. Ensuite, un nouvel équilibre s'est formé. Un autre profil convexe (В) a commencé à se développer, et le volume de transactions le plus élevé a été enregistré à 2401,0 dollars par contrat.

Les traders sont attentifs non seulement à l'alternance de profils convexes (typiques des marchés plats) et de profils étroits (typiques des marchés en tendance), mais aussi à la forme des profils. Par exemple, il existe des profils en forme de b et de p qui reflètent les détails des changements dans les équilibres de l'offre et de la demande.

Trouver les niveaux de support et de résistance

Le niveau de volume le plus élevé sur un indicateur de profil est appelé point de contrôle (POC). Il est considéré comme un niveau de support ou de résistance.

Point de contrôle sur le marché du bitcoin

Ce graphique montre comment le niveau du POC, auquel le volume le plus élevé a été échangé au cours de la période analysée, est devenu un niveau de soutien après que le prix a commencé à augmenter. Ainsi, en utilisant les données du profil de volume, les traders ont pu rejoindre la tendance haussière avec un faible risque.

Identification des zones de valeur

Dans le contexte du profil de volume, une zone de valeur est une fourchette de prix qui contient une part considérable de l'activité commerciale - généralement 70 à 80 % de l'ensemble du volume de transactions au cours de la période analysée. Cette métrique est utilisée pour trouver des niveaux où le marché était stable et où la plupart des transactions étaient concentrées.

Profil de volume sur un graphique des contrats à terme du S&P-500

Le profil de volume ci-dessus montre un bourrelet qui s'est formé après une période de baisse des prix. Ce renflement signifie que le volume des transactions a augmenté lorsque davantage d'opérateurs sont parvenus à un consensus sur le prix. Un accord sur la juste valeur identifiée par l'indicateur de profil de volume indique souvent le prix le plus élevé ou le plus bas dans la zone de valeur. Dans l'exemple ci-dessus, c'est le prix le plus élevé, ou Value Area High (VAH), qui a servi de résistance le jour suivant.

Impressions simples

En termes de profils de volume, les "Single Prints" sont les niveaux où les transactions ont été minimes au cours d'une période donnée. Il peut s'agir de sections où le prix a évolué rapidement, laissant des trous dans le profil de volume. Les empreintes uniques peuvent indiquer de forts niveaux de support ou de résistance parce que l'une des parties avait un avantage inconditionnel à ces niveaux.

Empreintes simples sur un graphique de contrats à terme sur l'euro

Le graphique ci-dessus montre des empreintes simples (А) qui se sont formées sur le profil lorsque le prix est passé de 1,08415 à 1,08465, ce qui suggère que la demande a prévalu. Comme on pouvait s'y attendre, lorsque le prix est revenu dans cette zone le même jour, il a trouvé un support (l'offre était encore limitée).

Comment commencer à utiliser l'indicateur Volume Profile ?

Pour commencer à utiliser l'indicateur Volume Profile, suivez la procédure suivante :

1. Étudier : Lisez des articles et des livres sur l'analyse du profil de volume, y compris les livres de James Dalton, Peter Steidlmayer et d'autres auteurs réputés.

2. Choisissez une plateforme : Assurez-vous que votre plateforme de trading supporte les indicateurs de profil de volume. Les plateformes les plus populaires sont ATAS, TradingView, NinjaTrader et ThinkorSwim.

3. Entraînez-vous : Examinez l'histoire récente du marché. Notez la façon dont le volume a été réparti entre les différents niveaux de prix et les formes que le profil a prises lors des renversements, des tests et des cassures.

4. Négociez : utilisez les connaissances acquises pour développer votre stratégie de négociation du profil de volume.

Pour éviter toute expérience négative lors de l'utilisation de l'indicateur de profil de volume, commencez par un compte de démonstration. Ne risquez pas de grosses sommes d'argent.

L'indicateur Volume Profile est-il disponible sur MT4 ?

Non, la célèbre plateforme MetaTrader 4 ne dispose pas d'un indicateur de profil de volume intégré, mais les utilisateurs peuvent le télécharger à partir de la bibliothèque pour un coût modique.

L'indicateur Volume Profile pour МТ4

Il convient de noter que l'indicateur Volume Profile nécessite des données d'entrée de qualité, en particulier pour l'analyse des échéances inférieures. Par conséquent, si vous souhaitez utiliser les profils de volume sur le marché des changes, il est préférable d'analyser les volumes d'échanges de contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange (CME).

TradingView dispose-t-il d'un profil de volume ?

Oui, la plateforme TradingView permet d'utiliser plusieurs variantes du profil de volume - à la fois des indicateurs intégrés et ceux ajoutés par les traders.

Indicateurs de profil de volume disponibles sur TradingView

Est-ce que cela vaut la peine d'utiliser les indicateurs Volume Profile sur TradingView ?

Quel est le meilleur indicateur de profil de volume ?

Rappelez-vous la question posée au début de l'article : "Combien d'actions de la société XYZ ont été échangées aujourd'hui à 100 dollars ?" Il ne peut y avoir qu'une seule réponse correcte, de sorte que l'utilisation de différentes versions d'indicateurs devrait toujours donner la même réponse correcte.

Parmi les critères qui peuvent être appliqués pour choisir le "meilleur" outil d'analyse du profil de volume, je citerai les suivants :

Paramètres de l'échelle de temps

Les plateformes de trading proposent les indicateurs Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) et Volume Profile Session (VPSV). Il semble s'agir d'indicateurs différents, mais en fait, il s'agit du même profil, avec seulement différentes façons de sélectionner les périodes de temps. Le meilleur outil est sans doute celui qui offre le maximum de flexibilité - jusqu'à la création de profils de volume pour n'importe quelle section d'un graphique.

Visualisation

Le meilleur indicateur de profil de volume doit répondre à vos préférences esthétiques et disposer de nombreux paramètres pour les couleurs, les polices, la transparence, etc.

Caractéristiques

Les versions les plus évoluées des indicateurs de profil de volume permettent aux utilisateurs :

• d'analyser séparément les volumes d'achat et de vente

• de définir des proportions pour les profils fins et convexes

• définir des alertes pour des niveaux spécifiques

Les traders utilisent souvent les indicateurs de profil de volume sur des plateformes telles que TradingView, ATAS, NinjaTrader ou ThinkorSwim, qui offrent des fonctions avancées pour les graphiques et l'analyse technique. Chaque plateforme peut avoir ses propres versions de ces indicateurs. Les traders doivent expérimenter ces outils pour voir lesquels conviennent le mieux à leurs stratégies de trading et fournissent les données les plus claires sur l'activité du marché.

Le volume est-il un bon indicateur ?

Le volume des transactions est l'un des indicateurs clés des marchés financiers, car il montre l'activité et l'intérêt des traders pour des actifs spécifiques au cours de périodes données. Les volumes aident les traders à comprendre la force ou la faiblesse d'une tendance actuelle, à trouver des niveaux de soutien et de résistance, à réduire les risques et à atteindre d'autres objectifs dans le domaine du trading.