Bagaimana Membangun Robot Trading |
Panduan Pemula

Membuat bot trading mungkin tampak seperti tugas yang menakutkan, tetapi dengan tips yang tepat, hal itu dapat dicapai. Bot trading, atau sistem trading otomatis, memungkinkan Anda mengeksekusi trade berdasarkan strategi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini menghilangkan kebutuhan untuk pemantauan konstan dan intervensi manual. Kami menawarkan rincian langkah demi langkah tentang cara membuat bot trading Anda sendiri: mulai dari memilih platform dan bahasa pemrograman yang tepat hingga pengkodean, pengujian, dan pengoptimalan. Baik Anda baru mengenal pemrograman atau baru memulai trading algoritmik, panduan ini akan membantu Anda meletakkan dasar untuk membangun bot yang disesuaikan dengan gaya trading Anda.

Cara menulis kode untuk robot trading

Robot trading adalah perangkat lunak untuk mengotomatiskan proses trading di pasar keuangan. Robot trading menganalisis data pasar dan secara otomatis mengeksekusi trade berdasarkan algoritme dan strategi tertentu. Menggunakan robot trading memungkinkan trader merespons perubahan pasar dengan cepat dan meminimalkan pengaruh faktor manusia.

Ada dua jenis utama robot trading:

• Otomatis - menganalisis pasar secara mandiri dan mengeksekusi trade tanpa partisipasi trader.

• Semi-otomatis (penasihat) - memberikan rekomendasi trading, menyerahkan keputusan akhir kepada trader.

Anda memiliki tiga cara untuk membuat robot trading:

Opsi 1: Menghubungi seorang spesialis

Anda dapat menemukan programmer untuk menulis robot trading di platform MQL5 atau bursa lepas.

Kelebihan:

• Implementasi ide yang cepat;

• Kemampuan untuk memilih seorang spesialis.

Opsi 2: Tulis kode sendiri

Jalur ini cocok untuk mereka yang ingin mempelajari proses pembuatan robot. Bahkan bot sederhana dapat ditulis setelah pelatihan dasar, dan sumber daya online yang tersedia akan membantu mengembangkan keterampilan.

Kelebihan

• Kemampuan untuk mengimplementasikan ide satu per satu;

• Memahami pekerjaan robot pada tingkat kode;

• Menjaga kerahasiaan ide sepenuhnya.

Opsi 3: Gunakan generator kode

Membuat robot trading untuk MetaTrader 4 dapat disederhanakan dengan menggunakan generator kode online. Platform ini memungkinkan Anda untuk mengembangkan robot perdagangan sederhana dalam format ex4, yang kompatibel dengan MT4.

Buat robot trading online secara gratis

Prosesnya biasanya melibatkan:

1. Menambahkan indikator. Pilih indikator teknikal yang akan menginformasikan keputusan trading Anda.

2. Menciptakan kondisi. Tentukan kriteria atau aturan spesifik yang akan memicu perdagangan berdasarkan indikator yang dipilih.

3. Menerapkan strategi manajemen modal. Menetapkan pedoman untuk mengelola ukuran perdagangan, tingkat risiko, dan alokasi modal secara keseluruhan.

4. Mengekspor robot trading. Menghasilkan file akhir ex4, yang dapat diunggah ke platform MT4 Anda untuk dieksekusi.

Keuntungan:

• Anda akan segera mendapatkan robot Anda jika dapat diimplementasikan menggunakan fungsionalitas yang ada di perancang.

Banyak dari alat ini gratis, sehingga dapat diakses oleh trader tanpa keahlian pemrograman.

Di mana untuk memulai

Anda harus mulai dengan mencari ide. Sebagai contoh:

• Anda melihat bahwa pasar sering membuat penembusan palsu pada level-level bulat;

• Anda menemukan ketergantungan dalam interaksi harga dan volume trading;

• Anda membaca deskripsi strategi trading di sebuah buku.

Jika idenya dapat diuraikan dengan jelas dalam petunjuk langkah demi langkah, maka ide tersebut dapat diubah menjadi kode program.

Akun broker mana yang terbaik untuk bot?

Setelah Anda menyiapkan kode bot trading, integrasikan dengan platform trading yang sesuai. Ini bisa berupa platform seperti TradingView, broker Forex, atau bursa mata uang kripto, tergantung pada preferensi trading Anda. Platform tersebut juga harus mendukung integrasi API, konektivitas bot, biaya rendah, dan ECN likuiditas untuk memastikan spread yang konsisten dan selip yang minimal.

Menguji dan mengoptimalkan riwayat

Setelah membuat robot, perlu dilakukan pengujian (backtesting) dan mengoptimalkan parameternya.

Backtesting berarti menguji robot pada data historis. Artinya, Anda mengambil data dari, katakanlah, 2017-2019 dan melihat perdagangan yang akan dilakukan robot sesuai dengan aturan pada periode tersebut di masa lalu. Data perdagangan kemudian diproses dan disajikan dalam bentuk laporan yang menunjukkan:

• Jumlah perdagangan yang dieksekusi.

• Total keuntungan atau kerugian.

• Rasio untung-rugi.

• Metrik tambahan untuk menilai kualitas robot.

Untuk membuka panel pengujian di MT4, tekan Ctrl+T.

Panel pengujian di MT4

Setelah itu, Anda:

• Pilih robot yang akan Anda uji. File ex4 dari robot harus berada di folder MQL4Experts. Pada contoh di atas, kami memilih robot yang berdagang dengan rata-rata bergerak. Robot ini dilengkapi dengan terminal MT 4.

• Pilih pasangan perdagangan yang akan Anda uji. Misalnya, Anda dapat memilih EUR/USD.

• Pilih akurasi pengujian (semakin akurat, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menguji).

• Pilih periode pengujian. Semakin banyak data historis yang diproses, semakin dapat diandalkan hasilnya.

• Pilih jangka waktu (5).

• Tentukan nilai spread (selisih antara harga beli dan harga jual). Saat ini berarti nilai spread akan dimuat secara otomatis.

• Pilih parameter robot. Misalnya, periode rata-rata bergerak, ukuran setoran awal.

• Jalankan pengujian. Tab Hasil akan menunjukkan perdagangan yang dilakukan oleh robot selama pengujian.

Hasilnya, jika Anda telah melakukan semuanya dengan benar, dengan probabilitas tinggi Anda akan mendapatkan gambar berikut pada tab Grafik:

Contoh pengujian robot perdagangan

Ini berarti bahwa robot perdagangan perlahan-lahan kehilangan deposit karena:

• Probabilitas matematis keuntungan = 50/50;

• Kerugian terakhir terjadi karena spread (komisi) yang dibayarkan untuk setiap transaksi.

Untuk mencoba memperbaiki hasil ini, Anda dapat mencoba "bermain" dengan periode rata-rata bergerak, kerangka waktu, pasangan mata uang. Tetapi semua "permainan" ini kemungkinan besar tidak akan memberikan hasil yang diinginkan dalam jangka panjang.

Tetapi sangat mungkin bahwa setelah banyak percobaan dengan strategi dan pengoptimalan (mencari pengaturan terbaik untuk robot perdagangan), Anda akan melihat kurva yang mengesankan, seperti pada gambar di bawah ini.

Tab Laporan memberi Anda informasi yang lebih rinci.

Pada contoh di atas, laporannya berbunyi sebagai berikut:

• Akurasi pengujian = 99,9% dan kesalahan pengujian = 0. Ini adalah kepercayaan diri yang tinggi, dan dapat dicapai dengan basis data harga yang berkualitas.

• Dengan 9.395 trading, bot berhasil mengembangkan $ 20.000 awal menjadi $ 1,1 juta antara Februari 2019 dan Januari 2023.

• Drawdown relatif = 40% tentu saja tinggi. Dan dalam kehidupan nyata, itu akan sangat menegangkan.

Optimalkan untuk menemukan parameter pada satu periode (misalnya, pada data tahun 2015-2018) dan mengujinya pada periode lain (untuk 2019-2023). Ini disebut pengujian langsung.

Perlu diingat bahwa Anda tidak dapat mengandalkan hasil pengujian 100%. Faktanya adalah Anda tidak akan dapat sepenuhnya mensimulasikan kondisi nyata dan memperhitungkan selip harga, perubahan spread. Masalah besar adalah perincian data selama satu menit, yang merupakan kerangka waktu terkecil di lingkungan MetaTrader. Tetapi bagaimana harga berubah selama satu menit dapat menentukan apakah perdagangan akan ditutup pada take profit atau stop. Faktanya, MT4 menyederhanakan apa yang terjadi selama satu menit untuk mengoptimalkan basis data, dan terminal bekerja lebih cepat.

Tetapi seorang profesional perlu mencapai akurasi maksimum, jadi dia membeli basis data tick yang besar selama hampir 20 tahun, yang kemungkinan besar tidak akan disediakan oleh broker Anda. Data historis yang "dihaluskan" dari broker Anda dapat menjadi alasan mengapa robot menunjukkan keuntungan dalam sejarah dan menderita kerugian secara real time.

Menguji di akun demo

Setelah Anda menyelesaikan pengujian dan pengoptimalan robot, jangan terburu-buru beralih ke akun nyata. Pertama, ujilah di akun demo selama beberapa bulan. Ini akan memungkinkan robot untuk melewati periode berita yang signifikan dan mengidentifikasi kemungkinan peningkatan.

Apa yang harus diperhatikan:

• Perangkat keras dan koneksi: pastikan peralatan dan koneksi internet Anda tidak mengganggu pengoperasian robot. Untuk meminimalkan risiko, ada baiknya mempertimbangkan penggunaan VPS.

• Kualitas kode: setelah mengamati hasilnya, Anda mungkin ingin membuat perubahan pada kode untuk mempertimbangkan lebih banyak situasi pasar.

• Kualitas broker: gunakan akun demo dari broker yang berbeda untuk memahami apakah pilihan mereka memengaruhi efisiensi robot.

Misalkan robot melakukan 40 perdagangan di akun demo dalam 4 bulan, meningkatkan deposit sebesar 7,45% dengan penarikan 6%. Jalankan dalam mode pengujian historis untuk periode yang sama untuk memeriksa kecocokan hasilnya. Perbedaan kecil antara hasil adalah normal. Yang penting perbedaannya minimal; dalam hal ini hasilnya dapat dianggap dapat diandalkan.

Luncurkan di akun nyata

Jika Anda telah melakukan semuanya dengan benar dan mencapai langkah ini, maka secara obyektif Anda hebat. Karena pemula biasanya terlalu cepat menempatkan robot trading yang diperoleh dengan tergesa-gesa di akun nyata untuk menghasilkan keuntungan secepat mungkin. Sayangnya, metode ini penuh dengan hilangnya deposit. Yang terpenting adalah kehati-hatian dan perlindungan modal Anda. Jika Anda memperdagangkan robot di akun nyata, mulailah dengan mengalokasikan sejumlah kecil uang untuk perdagangan tes awal Anda.

Kemudian lihat apakah hasil di akun nyata menyimpang dari hasil yang diperoleh di akun demo dan riwayat. Mungkin Anda akan mendapatkan situasi seperti berikut:

Dua akun - demo dan real - bekerja secara paralel dengan satu broker terkemuka. Tetapi akun demo menunjukkan keuntungan, dan akun riil - kerugian, meskipun semuanya identik di sana.

Khas untuk robot scalping yang melakukan transaksi selama pergerakan harga impulsif. Durasi transaksi diukur dalam hitungan detik, dan kualitas eksekusi menjadi sangat penting. Ini berbeda antara akun riil dan akun demo. Oleh karena itu, saat mengembangkan robot Anda, sangat menyukai ide-ide yang tidak terkait dengan perdagangan scalping.

Cara membuat robot perdagangan untuk MT4

Sistem otomatis yang mengeksekusi perdagangan untuk para pedagang dapat dibuat menggunakan platform MetaTrader 4 (MT4). Platform ini memiliki semua alat untuk pemrograman. Dan proses ini dapat diringkas menjadi enam langkah:

1. Tentukan strategi. Pertama, tentukan aset dan pendekatan trading. Keputusan tentang waktu dan kondisi trading berdasarkan analisis fundamental dan teknikal akan secara signifikan mempengaruhi efektivitas robot.

2. Pilih bahasa pemrograman. MT4 mendukung MQL 4, yang populer untuk membuat robot. Untuk fitur-fitur canggih, Anda dapat menggunakan MQL 5, yang juga cocok untuk platform MT5.

3. Pelajari dasar-dasar MQL 4. Kuasai konsep variabel, sintaks, dan logika dasar. Berlatih menulis skrip sederhana akan membantu memperdalam pemahaman Anda dan meningkatkan keterampilan Anda.

4. Tulis kode. Mensintesiskan strategi ke dalam kode. Tetapkan parameter untuk masuk dan keluar dari perdagangan, manajemen uang, dan variabel untuk penyesuaian yang fleksibel.

5. Optimalkan robot. Identifikasi metrik utama, uji ulang algoritme untuk melihat cara kerjanya dalam kondisi simulasi.

6. Uji di akun demo. Gunakan akun demo untuk menguji kinerja robot pada data pasar saat ini. Setelah pengujian berhasil, Anda dapat beralih ke perdagangan nyata.

Berapa banyak uang yang bisa saya hasilkan?

Bersikaplah realistis, jangan membangun istana di langit dan jangan berpikir bahwa strategi sederhana dapat membuat Anda kaya. Berikut ini data dari situs terkemuka yang menjual strategi yang dirancang oleh para ahli untuk mengelola aset di pasar saham. Kolom "Kinerja" menunjukkan imbal hasil 6% hingga 18% per tahun. Itulah yang realistis.

Dapatkah robot trading bekerja dalam mode otomatis?

Secara teoritis ya. Tetapi membiarkannya tanpa pengawasan berisiko. Dianjurkan untuk menguji dan mengoptimalkannya pada data historis yang diperbarui dari waktu ke waktu sehingga pengaturan robot sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Pasar berubah mengikuti siklus ekonomi makro global.

Kesalahan pedagang algo

Saat membuat robot trading, pemula sering membuat beberapa kesalahan umum.

• Terlalu bergantung pada kinerja historis. Mengasumsikan kesuksesan masa lalu menjamin keuntungan di masa depan dapat menyebabkan terlalu percaya diri. Kondisi pasar berubah, dan strategi perlu disesuaikan.

• Pengujian yang tidak memadai. Menggunakan robot di akun live tanpa pengujian ulang dan uji coba demo yang menyeluruh dapat mengakibatkan kerugian. Pengujian yang tepat membantu menemukan masalah sebelum mempertaruhkan uang sungguhan.

• Kepercayaan buta pada strategi "kotak hitam". Mengandalkan sistem tanpa mengetahui cara kerjanya bisa berisiko. Penting untuk memahami mekanisme strategi untuk menilai potensinya.

• Pengoptimalan yang berlebihan. Menyetel robot terlalu banyak agar sesuai dengan data historis dapat menyebabkan penyesuaian kurva, di mana robot bekerja dengan baik di masa lalu tetapi gagal di pasar nyata. Jaga agar strategi tetap sederhana dan dapat diandalkan.

• Memilih broker yang salah. Memilih broker yang tidak mendukung trading algoritmik atau memiliki kondisi yang buruk dapat merusak hasil. Pastikan broker memenuhi kebutuhan trading Anda.

• Ekspektasi profit yang tidak realistis. Mengharapkan keuntungan cepat, terutama dengan robot scalping, dapat menyebabkan kekecewaan dan perilaku berisiko. Tetapkan tujuan yang realistis dan ketahui risikonya.

• Mengabaikan peristiwa pasar. Menjalankan robot selama rilis berita utama dapat membuat robot terpapar pada pergerakan yang tidak stabil dan tidak terduga. Gunakan perlindungan atau jeda perdagangan pada saat-saat ini.

• Penyalahgunaan strategi Martingale. Ini melibatkan penggandaan ukuran perdagangan setelah kerugian untuk pulih dengan satu kemenangan. Strategi ini membutuhkan modal yang besar dan dapat menguras akun dengan cepat saat mengalami kekalahan beruntun. Pendekatan berisiko ini umumnya tidak disarankan.

Sangat penting untuk mempelajari nuansa mikrostruktur pasar

Anastasiia Chabaniuk Penulis, Ahli Keuangan di Traders Union

Untuk membuat robot trading yang efektif, sangat penting untuk mempelajari nuansa struktur mikro pasar. Ini melibatkan pemahaman tentang mekanisme aliran order, likuiditas, dan perilaku berbagai pelaku pasar. Dengan menganalisis bagaimana order institusional besar memengaruhi pergerakan harga dan mengidentifikasi pola dalam eksekusi trading, Anda dapat mengembangkan algoritme yang mengantisipasi fluktuasi pasar jangka pendek dengan lebih akurat daripada indikator teknikal tradisional. Kedalaman wawasan ini memungkinkan robot trading Anda membuat keputusan yang lebih tepat, sehingga meningkatkan kinerjanya dalam lingkungan trading live.

Aspek penting lainnya adalah integrasi mekanisme pembelajaran adaptif dalam robot trading Anda. Memasukkan model pembelajaran mesin memungkinkan sistem untuk berevolusi dengan perubahan kondisi pasar. Misalnya, menerapkan pembelajaran penguatan memungkinkan robot untuk belajar dari hasil perdagangannya, terus menyempurnakan strateginya berdasarkan umpan balik waktu nyata. Adaptasi dinamis ini memastikan bahwa robot trading Anda tetap kuat dan efektif, bahkan ketika dinamika pasar berubah, memberikan keunggulan yang signifikan dibandingkan sistem berbasis aturan yang statis.

Kesimpulan

Membangun robot trading adalah proses menarik yang membuka kemungkinan baru untuk trading otomatis. Dengan mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan, Anda akan dapat membuat model dasar, mengujinya, dan secara bertahap mengoptimalkannya. Penting untuk diingat bahwa robot yang baik membutuhkan pembaruan rutin dan adaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Mulailah dengan strategi sederhana dan kembangkan secara bertahap untuk meminimalkan risiko. Dengan kesabaran dan latihan, robot trading dapat menjadi alat yang dapat diandalkan untuk mencapai tujuan finansial Anda.

Pertanyaan Umum

Artikel Terkait

Swing Trading - Definisi, Strategi, dan Aturan

Parshwa Turakhiya

1 hari yang lalu

Platform Copy Trading Terbaik di 2025

Alamin Morshed

1 hari yang lalu

Belajar Dan Berdagang Sebagai "Forex Tuhan"

Rinat Gismatullin

2 hari yang lalu

Pialang CFD Terbaik Untuk Trading Bebas Swap

Mikhail Vnuchkov

2 hari yang lalu

Pialang CFD Terbaik Pada Tahun 2025

Andrey Mastykin

2 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Andrey Mastykin

Penulis, Pakar keuangan di Traders Union

Andrey Mastykin adalah seorang penulis, editor, dan ahli strategi konten berpengalaman yang telah bergabung dengan Traders Union sejak tahun 2020. Sebagai seorang editor, dia sangat teliti dalam melakukan pengecekan fakta dan memastikan akurasi semua informasi yang dipublikasikan di platform Traders Union. Andrey fokus pada pendidikan pembaca tentang potensi imbalan dan risiko yang terlibat dalam perdagangan pasar keuangan.

Dia sangat yakin bahwa investasi pasif adalah strategi yang lebih cocok untuk kebanyakan individu. Pendekatan konservatif Andrey dan fokusnya pada manajemen risiko menjadi resonansi dengan banyak pembaca, menjadikannya sebagai sumber informasi keuangan yang terpercaya.

Selain itu, Andrey adalah anggota Serikat Jurnalis Nasional Ukraina (kartu keanggotaan No. 4574, sertifikat internasional UKR4492).

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Volatilitas

Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.

Analisis Fundamental

Analisis fundamental adalah metode atau alat yang digunakan investor untuk menentukan nilai intrinsik sekuritas dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan. Analisis ini mempertimbangkan faktor ekonomi makro seperti keadaan ekonomi dan kondisi industri.

Perdagangan

Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.

Leverage

Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.

Eksekusi Perdagangan

Eksekusi trading adalah mengetahui cara membuka dan menutup trade pada harga yang tepat. Ini adalah kunci untuk mengubah rencana trading Anda menjadi aksi nyata dan berdampak langsung pada profit Anda.