Strategi dan Indikator Perdagangan Aliran Pesanan Terbaik

Perdagangan aliran pesanan berkisar pada pemahaman dinamika transaksi pasar. Alih-alih hanya mengandalkan indikator teknikal tradisional atau analisis fundamental, pendekatan ini menyelami data pasar waktu nyata, dengan fokus pada aliran order beli dan jual. Dengan menganalisis aliran order ini, trader dapat mengantisipasi pergerakan harga dan membuat keputusan trading yang lebih tepat. Mari kita lihat strategi dan indikator trading arus pesanan terbaik.

Strategi dan indikator perdagangan aliran pesanan terbaik

Footprint charts

Grafik jejak memberikan wawasan terperinci mengenai aktivitas trading dengan menunjukkan order beli dan jual yang dieksekusi di setiap level harga. Grafik ini membantu mengidentifikasi sentimen pasar dan menunjukkan area dengan aktivitas tinggi.

Kesederhanaan grafik footprint menjadikannya sangat berguna. Grafik ini berfokus pada order yang dieksekusi, menyoroti level harga kritis di mana terjadi pembelian atau penjualan yang signifikan. Area-area ini dapat berfungsi sebagai indikator penting dari sentimen pasar, yang menunjukkan di mana pembeli dan penjual paling aktif.

Jenis-jenis grafik jejak kaki:

Grafik footprint tersedia dalam beberapa format, masing-masing memenuhi kebutuhan trading yang berbeda:

1. Jejak Bid/Ask
   Menampilkan jumlah order pasar yang dieksekusi pada sisi bid dan ask pada setiap level harga.

2. Footprint Profile
   Histogram vertikal yang mengilustrasikan volume yang diperdagangkan di berbagai tingkat harga, menyoroti area likuiditas.

3. Jejak Delta
   Menunjukkan selisih bersih antara order beli dan jual di setiap level harga, membantu mengonfirmasi tren pasar.

4. Jejak Volume
   Menguraikan volume yang diperdagangkan berdasarkan harga dan waktu, memberikan wawasan tentang titik balik pasar.

Grafik Jejak Langkah

Volume-weighted moving average (VWMA)

VWMA adalah indikator teknikal yang menghitung rata-rata pergerakan harga yang ditimbang dengan volume perdagangan. Tidak seperti rata-rata bergerak sederhana, VWMA lebih mementingkan tingkat harga dengan volume yang lebih tinggi.

Contoh: Jika sebuah saham diperdagangkan:

• Pada harga $100 dengan 2.000 lembar saham yang diperdagangkan.

• Pada $101 dengan 1.000 saham yang diperdagangkan.

VWMA akan lebih mementingkan $100 karena memiliki dua kali lipat volume perdagangan. Hal ini membuat VWMA menjadi cerminan yang lebih baik dari tingkat harga di mana minat yang sebenarnya berada.

Mengapa menggunakannya?

• Menyaring noise dari pergerakan volume rendah, dengan fokus pada tren yang berarti.

• Membantu mengidentifikasi tren harga sebenarnya yang dipengaruhi oleh para pelaku pasar yang aktif.

Volume-Weighted Moving Average (VWMA)

Volume delta

Volume Delta mengukur selisih bersih antara aktivitas beli dan jual. Ini dihitung untuk setiap lilin pada grafik, dengan nilai yang bervariasi berdasarkan jangka waktu yang dipilih.

• Delta positif. Menunjukkan tekanan beli melebihi tekanan jual.

• Delta negatif. Menunjukkan tekanan jual mendominasi tekanan beli.

• Delta mendekati nol. Menunjukkan keseimbangan, di mana pembelian dan penjualan seimbang.

Cara menggunakan Volume delta dalam perdagangan:

1. Menemukan potensi pembalikan
   Dengan menganalisis divergensi antara pergerakan harga dan nilai delta, trader dapat mengantisipasi perubahan arah dan menyesuaikan posisi mereka.
   Contoh: Jika harga naik namun delta berubah menjadi negatif, hal ini mungkin menandakan melemahnya tekanan beli, yang menunjukkan potensi pembalikan arah.

2. Mengkonfirmasi kelanjutan tren
   Divergensi antara harga dan nilai delta juga dapat menandakan kekuatan tren yang berlaku. Pergerakan delta yang konsisten ke arah yang sama dengan tren harga mengindikasikan momentum yang kuat.
   Contoh: Selama tren naik harga, jika delta tetap sangat positif, hal ini mengonfirmasi niat pembeli untuk mempertahankan tren.

Volume Delta

Depth of market (DOM)

DOM juga dikenal sebagai buku pesanan, menampilkan jumlah pesanan beli dan jual pada berbagai tingkat harga. Ini membantu trader menilai likuiditas pasar dan potensi pergerakan harga.

Contoh:

• A DOM menunjukkan 1.000 order beli pada harga $50.00 dan 800 order jual pada harga $51.00. Ketidakseimbangan ini menunjukkan tekanan harga ke atas karena pembeli mendominasi.

Penggunaan praktis:

• Para scalper menggunakan DOM untuk mengidentifikasi peluang trading jangka pendek, sementara swing trader menggunakannya untuk mendeteksi level-level support dan resistance utama.

Kedalaman Pasar (DOM)

Money flow index (MFI)

MFI adalah sebuah osilator tertimbang volume yang mengukur arus masuk dan arus keluar uang dalam sebuah aset. Kisarannya antara 0 hingga 100, dengan angka di atas 80 yang mengindikasikan kondisi overbought dan di bawah 20 yang menandakan level oversold.

Contoh:

• Jika MFI naik di atas 80, ini menunjukkan bahwa aset tersebut overbought, yang berpotensi menandakan koreksi harga.

Penggunaan praktis:

• Para pedagang menggunakan MFI untuk mengonfirmasi tren atau mengidentifikasi divergensi. Misalnya, jika MFI menurun sementara harga naik, ini dapat mengindikasikan momentum yang melemah.

Indeks aliran uang (MFI)

Volume-Weighted Average Price (VWAP)

VWAP menghitung harga rata-rata aset selama periode tertentu, ditimbang berdasarkan volume. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai apakah harga diperdagangkan dengan harga premium atau diskon.

Contoh:

• Jika VWAP saham adalah $100 dan harga saat ini adalah $102, ini mengindikasikan bahwa saham tersebut diperdagangkan di atas nilai rata-ratanya, yang menunjukkan nilai yang terlalu tinggi.

Penggunaan praktis:

• Para pedagang harian sering menggunakan VWAP sebagai panduan untuk titik masuk dan keluar. Misalnya, membeli ketika harga di bawah VWAP dan menjual di atasnya dapat menyelaraskan dengan pengaturan bullish.

Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)

Key elements of order flow trading

Untuk menerapkan perdagangan aliran pesanan secara efektif, sangat penting untuk memahami komponen dasarnya:

• Buku pesanan. Buku pesanan memberikan gambaran tentang semua pesanan beli dan jual yang tertunda di pasar. Dengan menganalisis data ini, trader dapat mengidentifikasi zona support dan resistance potensial berdasarkan kelompok order besar.

• Grafik aliran order. Grafik ini menampilkan order beli dan jual yang dieksekusi pada tingkat harga yang berbeda, menawarkan pandangan rinci tentang aktivitas pasar. Grafik ini memungkinkan trader untuk menunjukkan dengan tepat di mana tekanan beli atau jual yang signifikan terjadi.

• Ketidakseimbangan penawaran dan permintaan. Perdagangan aliran pesanan berkembang dengan mendeteksi ketidaksesuaian antara volume pembelian dan penjualan. Ketidakseimbangan seperti itu sering kali mengisyaratkan tren atau pembalikan harga yang akan datang.

Cara memulai trading arus pesanan

Untuk mulai menggunakan order flow trading, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Pilih platform yang andal. Pilih platform trading yang menyediakan perangkat order flow yang komprehensif seperti DOM, grafik jejak, dan analisis volume.

2. Pelajari dasar-dasarnya. Pahami konsep-konsep utama, seperti dinamika penawaran dan permintaan, buku pesanan, dan cara menafsirkan data volume.

3. Berlatih dengan akun demo. Sebelum trading dengan uang sungguhan, gunakan akun demo untuk membiasakan diri Anda dengan perangkat aliran order dan menyempurnakan strategi Anda.

4. Kembangkan rencana trading. Tentukan tujuan, toleransi risiko, dan kondisi spesifik Anda untuk masuk atau keluar dari perdagangan berdasarkan data arus pesanan.

5. Tetap terinformasi. Pantau terus berita dan pembaruan pasar yang dapat memengaruhi arus order dan pergerakan harga.

Kelebihan dan kekurangan analisis arus order

Risiko dan peringatan

• Manipulasi pasar. Data aliran order dapat menyesatkan karena spoofing atau order palsu yang dibuat untuk mempengaruhi persepsi pasar.

• Terlalu bergantung pada alat bantu. Hanya mengandalkan arus order tanpa mempertimbangkan tren atau fundamental pasar yang lebih luas dapat menghasilkan keputusan yang buruk.

• Volatilitas tinggi. Perubahan harga yang cepat dapat menyulitkan untuk bertindak berdasarkan data arus order tepat waktu, terutama selama acara berita.

• Ketergantungan platform. Beberapa platform mungkin tidak menyediakan data yang akurat atau komprehensif, yang menyebabkan analisis yang salah.

Jangan pernah bergantung pada satu indikator

Anastasiia Chabaniuk Penulis, Ahli Keuangan di Traders Union

Sebagai trader, selalu utamakan konsistensi dan disiplin daripada mengejar profit cepat. Fokuslah menguasai satu strategi yang sesuai dengan toleransi risiko Anda, dan jangan abaikan pentingnya akun demo untuk mengasah kemampuan Anda di lingkungan yang bebas risiko.

Gunakan perangkat seperti grafik Volume delta dan footprint untuk memahami sentimen pasar, tetapi jangan pernah bergantung pada satu indikator - kombinasikan dengan analisis aksi harga untuk mengambil keputusan yang lebih akurat. Yang terpenting, buatlah jurnal trading untuk melacak kemajuan Anda dan belajar dari kesuksesan dan kesalahan.

Kesimpulan

Order flow trading menyediakan pendekatan unik untuk memahami perilaku pasar dengan berfokus pada interaksi antara pembeli dan penjual. Dengan perangkat dan pengetahuan yang tepat, strategi ini dapat memberikan keunggulan yang signifikan bagi para trader dalam memprediksi pergerakan harga dan mengambil keputusan yang tepat. Namun, strategi ini membutuhkan dedikasi, latihan, dan akses ke data berkualitas untuk menguasainya.

Pertanyaan Umum

Artikel Terkait

Strategi Perdagangan Hammer Bearish - Traders Union

Parshwa Turakhiya

1 hari yang lalu

Analisis Volume Spread | Panduan Lengkap Dan Strategi Perdagangan

Andrey Mastykin

1 hari yang lalu

Strategi Perdagangan Jangka Pendek Terbaik

Oleg Tkachenko

1 hari yang lalu

Strategi Perdagangan Forex Mana Yang Terbaik Untuk Saya?

Rinat Gismatullin

1 hari yang lalu

Indikator VWAP Dalam MT4: Pengaturan Dan Aplikasi

Maxim Nechiporenko

1 hari yang lalu

Tim yang Mengerjakan Artikel Ini

Mikhail Vnuchkov

Penulis di Traders Union

Mikhail Vnuchkov bergabung dengan Traders Union sebagai penulis pada tahun 2020. Ia memulai karir profesionalnya sebagai jurnalis-pengamat di sebuah publikasi keuangan online kecil, di mana ia meliput peristiwa ekonomi global dan mendiskusikan dampaknya pada segmen investasi keuangan, termasuk pendapatan investor. Dengan pengalaman lima tahun di bidang keuangan, Mikhail bergabung dengan tim Traders Union, di mana ia bertanggung jawab untuk membentuk kumpulan berita terbaru untuk para trader, yang memperdagangkan saham, mata uang kripto, instrumen Forex, dan pendapatan tetap.

Pelajari tentang kebijakan editorial kami

Glosarium untuk trader pemula

Mata Uang Kripto

Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah (mata uang fiat), mata uang kripto beroperasi di jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain.

Analisis Fundamental

Analisis fundamental adalah metode atau alat yang digunakan investor untuk menentukan nilai intrinsik sekuritas dengan memeriksa faktor ekonomi dan keuangan. Analisis ini mempertimbangkan faktor ekonomi makro seperti keadaan ekonomi dan kondisi industri.

Perdagangan Forex

Trading Forex, kependekan dari perdagangan valuta asing, adalah praktik membeli dan menjual mata uang di pasar valuta asing global dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi nilai tukar. Trader berspekulasi tentang apakah satu mata uang akan naik atau turun nilainya terhadap mata uang lain dan membuat keputusan trading yang sesuai.

Perdagangan

Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.

Volatilitas

Volatilitas mengacu pada tingkat variasi atau fluktuasi harga atau nilai aset finansial, seperti saham, obligasi, atau mata uang kripto, dalam periode waktu tertentu. Volatilitas yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa harga aset mengalami perubahan harga yang lebih signifikan dan cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah menunjukkan pergerakan harga yang relatif stabil dan bertahap.